- Предпосылки к появлению теории
- Описание волновой теории Эллиотта
- Цикличность волн в теории Эллиота
- Закон растяжения волн в волновой теории Эллиота
- Образование фигур при аналитике волновой теории Эллиота
- Анализ корректирующих волн согласно теории волн Эллиота
- Коррекционные зигзаги волновой теории Эллиота
- Плоская коррекция в волновой теории Эллиота
- Фигура треугольник в волновой теории Эллиота
- Анализ балансовой среды с точки зрения теории волн Эллиота.
- Чередования в волновой теории Эллиота
- Природа колебаний
- Основные структуры
- Импульсы
- Коррекции
- Правила волн Эллиотта
- Правило построения волн согласно теории волн Эллиота
- Построение канала используя волновую теорию Эллиота
- Волны Эллиотта на графике
- Волны Эллиотта на практике
- Базовая последовательность
- Использование соотношений Фибоначчи
- Вспомогательные инструменты
- Индикаторы
- Eliot wave oscillator
- Watl (wave auto trend lines)
- Elliott wave prophet
- Elliott_waves
- Zigzag / зигзаг
- Scan wave
- Почему волновая теория не перестанет работать в будущем
- Критика волнового анализа Эллиотта
Предпосылки к появлению теории
Теория волн Эллиотта — первая крупная работа в области анализа графиков цен после теории Доу. За основу берется утверждение, что вся история в той или иной форме повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как все социальные или экономические события имеют один и тот же сценарий развития, точно так же мы можем различать структуры, подобные двум похожим каплям воды.
«История повторяется» — одна из основ работы Доу, которую Эллиот развил в полноценную аналитическую систему. Самому разработчику не удалось разбогатеть на своей идее, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиот предсказал события с поразительной точностью, и сделал это не только с точки зрения цены, но и возможных сроков проведения события движение рынка.
Волны Эллиотта — это упорядоченная система правил, описывающих поведение основного объекта исследования: движение волн. Означает направленный сдвиг графика вверх или вниз. Взаимосвязь между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и затем начинают применяться те же правила, но только в отношении более крупной волны. Таким образом, становится ясно одна вещь, которая на первый взгляд не совсем очевидна: весь график сильно фрактален, самоподобен, может быть разбит на похожие компоненты от недельных движений до колебаний каждого второго тика.
Описание волновой теории Эллиотта
В основе теории Эллиотта лежит наблюдение, что каждый тренд состоит из определенных основных участков (волн), которые постоянно повторяются.
На рынке есть два типа волн: импульсные и коррекционные.
Первые двигаются в направлении основного тренда. Последние, соответственно, являются поправками к ним. Основная модель волнового анализа состоит, по сути, из импульса и коррекционной волны (1-2-3-4-5 / ABC). В свою очередь, она делится на импульсные и корректирующие волны более низкого порядка.
Импульсные волны обозначаются цифрами от 1 до 5, корректирующие волны — буквами A, B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой комбинацию таких «пятерок» и «троек».
Любой тренд длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего он разворачивается или корректируется. В последнем случае дополнительно формируются три корректирующих сегмента. Всего в таком цикле подъема-спада восемь волн. Если есть разворот, то мы видим две импульсные волны, состоящие из десяти сегментов.
Давайте разберем структуру на скриншоте выше. Волны Эллиотта 1,3 и 5 импульсивны. Они следуют общей тенденции. Волны 2 и 4 соответственно корректируют.
В исправительном учреждении ABC ситуация несколько меняется. Поскольку эта структура является частью общей нисходящей (корректирующей) волны, волны A и C считаются здесь импульсными, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.
Преимущество волн Эллиотта
заключается в том, что такие структуры можно встретить как на растущих, так и на падающих рынках. В последнем случае мы говорим о зеркальном отображении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 — коррекциями вверх. В результате в рамках коррекционной волны A и C будут восходящие, а B — нисходящие.
важно отметить, что структура тренда не зависит от временных масштабов.
Цикличность волн в теории Эллиота
Каждый цикл — это восемь волн, пять волн — в направлении тренда, 3 волны — против тренда.
Волновая теория Эллиотта — формирование волны за один цикл
Давайте посмотрим на иллюстрацию с примером; на нем лежит цикл и отмечены его волны.
Восходящий тренд включает импульсные волны с номерами от 1 до 5.
Нисходящий тренд считается коррекцией; включает волны от a до c.
Волны разбиваются на более мелкие волны, эта модель действительна всегда, это может быть несколько часов или даже лет.
Компоненты волновой теории Эллиотта
Рассмотрим иллюстрацию, синие числа 1 и 2 обозначают две большие волны. По принципу матрешки эти волны включают 8 волн меньшего размера, в свою очередь 8 волн делятся на 16.
Полный цикл большой волны составит 144 малых волны.
Полный цикл разделен на 144 волны согласно теории Эллиота
Интересен тот факт, что все разбитые волны пятой и третьей, а также весь цикл 144 принадлежат последовательности Фибоначчи.
В общем, основой волновой теории Эллиотта с математической точки зрения являются числа Фибоначчи.
Закон растяжения волн в волновой теории Эллиота
В восходящем и нисходящем пятиволновом движении нередко удлиняются первая, третья или пятая волна. То есть волны делятся на пять волн.
Самый маленький результат — это протяженность первой волны.
Как распространяется первая волна волновой теории Элиота
Чаще всего растяжение приходится на третью волну.
Как распространяется третья волна волновой теории Элиота
Вторая по значимости волна тяги — пятая волна
Как распространяется пятая волна волновой теории Элиота
И, наконец, неопределенность может возникнуть, когда она распадается на равные части. Всего около девяти.
Неопределенность в расширении волновой теории Элиота
Следует помнить, что после формирования девятой волны следует коррекция.
На основании того, какая волна растянута, можно сделать вывод о поведении последующих волн.
Образование фигур при аналитике волновой теории Эллиота
Паттерн «голова и плечи» формируется, когда пятая волна бычьего тренда и первая волна медвежьего тренда расширяются.
Падение тремя волнами перед растяжкой
Обычно от вершины рынка до начальной точки растяжения проходит ровно три волны.
Как цена развивается в рамках модели клина согласно волновой теории Эллиотта.
Модель клина в волновой теории Эллиота
Вы можете встретить модель клина внизу или на вершине рынка на расширенной пятой волне.
Нередко растяжение приводит к формированию модели бычьего или медвежьего отказа.
c
Анализ корректирующих волн согласно теории волн Эллиота
Корректирующая волна — это волна, которая следует за увеличением импульса. Мы знаем эти волны и анализируем их.
Коррекционные зигзаги волновой теории Эллиота
Зигзаг в волновой теории Эллиотта
Что такое зигзаг — это коррекция, состоящая из трех волн. Эта фигура может быть отдельной единицей или частью другой волны. Все на рисунке интуитивно понятно.
Плоская коррекция в волновой теории Эллиота
Фигура представляет собой плоскую коррекцию в волновой теории Эллиотта
Этот тип паттерна появляется в верхней или нижней части рынка, это консолидация, то есть рынок поглощается, и тренд меняет направление.
Исключение составляет ситуация, когда вырисовывается обратная конфигурация. То есть перевернутая цифра.
Перевернутая плоская коррекция в теории волн Эллиотта
Следовательно, поведение рынка также меняется в обратном направлении.
Второе исключение — текущая рыночная ситуация.
Текущая рыночная ситуация по волновой теории Эллиотта
Паттерн формируется на сильном рынке, главная особенность в том, что коррекция не успевает полностью сформироваться.
Фигура треугольник в волновой теории Эллиота
Как известно, формирование треугольника ознаменует паузу в тренде. Это означает, что наиболее вероятным местом для формирования модели будет четвертая волна или вторая волна коррекции медвежьего тренда.
Модель треугольника и теория волн Эллиота
Интерпретация треугольников ничем не отличается от обычной, только зная волновую теорию Эллиотта, вы можете более четко предсказать результат.
Анализ балансовой среды с точки зрения теории волн Эллиота.
Прямоугольная форма и теория волн Эллиота
С точки зрения волновой теории Эллиотта, можно спрогнозировать выход из консолидации, как обычно, выход осуществляется через семь или одиннадцать волн .
Чередования в волновой теории Эллиота
Изменения в волновой теории Эллиотта
Все очень просто, чередование называется чередованием сложных и простых узоров.
Природа колебаний
На первый взгляд, торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно если вы посмотрите на него за 1 минуту. Однако даже на нем можно различить волны Эллиотта.
Они состоят из постоянно меняющегося баланса между спросом и предложением, и это происходит циклически, не обязательно из-за изменения рыночных условий, но, по крайней мере, потому, что кто-то устанавливает прибыль, не имея представления о том, что произойдет дальше, и, таким образом, создает движение с противоположной стороны. Весь процесс появления новых волн Эллиотта может занять от нескольких минут до месяцев, в зависимости от количества денег, затраченных на формирование движения.
Автор ввел специальную систему маркировки, которая предусматривает множество обозначений для разделения флуктуаций по величине и длине, от глобального суперцикла в двух волнах Эллиотта до часовых. Нет смысла делать наценку на более короткие периоды, поскольку влияние рыночного шума слишком велико, что некоторые приписывают автоматизированным алгоритмическим системам.
Следовательно, волны Эллиотта бывают двух типов: импульсные волны и коррекции. Они различаются следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, а в коррекционной — всего три. На логичный вопрос, почему 5 и 3 можно дать точный ответ, если вы попытаетесь выбрать простейшую комбинацию одних и тех же компонентов, чтобы отличить один от другого, и ни один из них не был составной частью другого. Получается, что эта пара чисел — простейшее решение. На следующем изображении показано разложение такого цикла 5-3 на составные части с последовательным уменьшением масштаба.
Фрактальность волновых структур.
Основные структуры
Импульсы
Это разновидность волны Эллиотта, состоящая из 5 колебаний, три из которых направлены в одном направлении. По сути, импульс — это основная движущая сила рыночного тренда. По статистике оказывается, что импульсные движения составляют менее трети всего рыночного времени. Но с другой стороны, в это время происходят серьезные ценовые сдвиги, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения во много раз выше, чем в период затишья для рынка. Классическая пульсовая волна Эллиотта характеризуется следующими характеристиками:
- Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
- Вторая и четвертая — коррекционные (откат) и направлены в противоположную сторону;
- Четвертое движение не входит в ценовую территорию второго;
- Третье движение волны Эллиотта не может быть самым коротким из трендов (1, 3 и 5).
Эти простые правила позволяют практически без проблем определять такие движения на графике. Однако существует вариант, называемый диагональю, который немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвертая волна пересекается со второй, но третья волна еще не может быть самой короткой. В этом случае вы можете нарисовать образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на примере графика ниже.
Диагональ. Пересечение второй и четвертой волн.
Диагональ может формироваться в начале движения, то есть в первой волне, или в конце, в пятой. Также нередко он формируется в конце волны C, мы рассмотрим это в разделе о коррекциях. В связи с тем, что многие люди решили интерпретировать теорию волнового счета Эллиотта по-своему, и в то же время они были опубликованы, а некоторые даже перевели оригинальную книгу с английского языка, в некоторых источниках можно встретить название «конечный импульс».
Это название той же диагональной вариации волны Эллиотта в конце тренда, где первая волна больше третьей, а третья больше пятой, и есть пересечение между второй и четвертой. За такими импульсами следует довольно глубокий ретрейсмент, от 50% до 60% от всего диапазона импульсов.Основное свойство таких импульсов состоит в том, что они состоят из триплетов, то есть структура напоминает 3-3-3-3- 3, а не на уровне 5-3-5-3-5, как в обычном типе импульсных волн Эллиотта.
Конечная диагональ почти всегда сигнализирует о среднесрочном развороте, а если сформирована после длительного динамического движения, то разворот может быть достаточно быстро, а затем последует глубокий откат.
Коррекции
Корректирующее движение состоит из трех волн, которые в разных комбинациях дают корректирующие волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает пауза, которая сопровождается фиксацией прибыли, входом в рынок тех, кто спекулирует на окончании разворота тренда, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и в торговле любое относительно большое движение в любом направлении.
Поправки намного длиннее импульсов, и вторая волна в этой комбинации обычно самая длинная. Если в импульсе составные волны Эллиотта обычно обозначают цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны А, В и С. Первая и третья волны имеют импульсные знаки меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна B имеет трехволновую структуру… Эту волну труднее всего подсчитать, поскольку она сама является корректирующей волной в корректирующей модели. Не рекомендуется торговать во время отката, паттерн может быть очень сложным и трудным для анализа, что может привести к череде убытков.
- Плоская коррекция
Распространенный тип коррекции и наиболее распространенный тип коррекции волны Эллиотта. Отличительная особенность — конструкция, состоящая из трех волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трех, то есть общий вид — 3-3-5. Именно по первой волне восстановления можно судить о том, какую форму примет вся структура. - Он получил название «плоский», потому что волны сравнимы по размеру. Так, например, B-волна в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от A-волны Эллиотта, а иногда даже пересекает уровень своего начала (в этом случае получается неравномерная коррекция). Волна C достигает или почти достигает уровня волны A, в редких случаях может значительно превышать. То есть вам нужно сосредоточиться на том, будут ли две из трех волн Эллиотта — A и B или B и C сравнимыми по размеру. В идеале все они более или менее одинаковы и образуют графический паттерн «флаг», который подразумевает продолжение тренда.
Плоская коррекция с равными волнами B и C образует паттерн «флаг”.
Это более простой вариант корректирующего движения волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принятой формой. Если первые две волны равны, то в рынок можно входить после экстремума, сформированного после пробоя волны B. В этом случае устанавливается отложенный ордер, и нет необходимости искать конец волны C. Для тех, кто хорошо понимает и выясняет, как построить меньшую волну Эллиотта, вы можете попытаться зафиксировать разворот после C сформирован в виде пяти волн. Отдельный вид плоских поправок — бегущая плоскость — волны постоянно превышают интервал начала предыдущей, но в С-волнах возможно усечение (провал).
- Зигзаг
Второй распространенный тип корректирующей волны Эллиотта, который имеет структуру двух пятиволновых и одного трехволнового (5-3-5) движений. Такие откаты довольно глубокие и достигают более 50 процентов от предыдущего импульса. В самой модели откаты не такие большие, как в плоскости, и размер волны B редко превышает 60% от размера волны A. Последняя волна C может быть примерно такой же, как волна A, но есть и варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны ЭллиоттаЗизаг с глубокой отдачей в расширенной волне B и C.
определить зигзаг на ранней стадии можно по хорошей визуальной импульсивности первой составляющей его волны, а также по знаку начала волны A, не доходящей до волны B. Чем глубже откат в B, тем лучше больше вероятность того, что волна C будет расширена, при этом значение составляет 260%. В конце движения и в начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать известный паттерн «Голова и плечи», в котором импульсные волны 3,4 и 5 образуют левую половину, а корректирующие A, B и C складываем правую половину. То же самое и с медвежьим вариантом: перевернутый графический интерфейс.
- Треугольники
Довольно редкий тип волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, т.е состоит из трех волн меньшего порядка. Окончательная структура треугольника представлена как 3-3-3-3-3. Торговля волнами Эллиотта подразумевает строгое соблюдение правил, поэтому нет необходимости рассматривать каждую структуру усадки точно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразную форму, только в этом случае ее можно однозначно идентифицировать. Такой тип коррекции можно предположить после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки — ни в плоской коррекции, ни в зигзагообразной волне C не может быть тройки, соответственно это будет треугольник или более сложная коррекция с большим Волна B. Данная опция будет отменена при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.Треугольник на дневном таймфрейме пары доллар-рубль.
В редких случаях треугольная волна Эллиотта может и дальше развивать такую структуру, и результатом будет не пять движений, а девять. В такой ситуации волна e принимает форму треугольника, то есть интервал должен продолжать сужаться. Как правило, это происходит не очень долго, один из последних примеров — серебряный график. Кроме того, промежуточные волны Эллиотта в коррекции — B могут состоять из треугольников. Важнее всего знать, что треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвертой волне или коррекция и треугольник в волне B. За ним всегда следует прямое движение по тренду.
- Комплексные исправления
Они представляют собой разновидность волны Эллиотта, состоящую из нескольких простых коррекций разного типа, но примерно одного масштаба. Это может быть объединение плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольника. Эта комбинация обозначается буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и крупномасштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть другая волна XX появляется. В таких комбинациях важно выделить основные области, которые кажутся независимыми паттернами, чтобы предложить дальнейшее развитие ситуации и возможное продолжение этой формы движения. Единственная цель этого должна заключаться в том, чтобы найти конечную точку этого паттерна Волны Эллиотта, поскольку обычно не рекомендуется торговать коррекциями, не говоря уже о таких больших вариациях.
Правила волн Эллиотта
Визуально выделить пять или три области в любом тренде не так уж и сложно. Проще говоря, это может сделать любой, кто умеет считать до десяти. Проблема в том, что два трейдера, анализируя один и тот же график, могут прийти к совершенно противоположным взглядам на его структуру. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, были разработаны основные правила формирования волн. Некоторые из них были созданы самим Эллиоттом, другие были позже добавлены другими теоретиками.
Начнем с перечисления основных правил:
- Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, стоит усомниться в самом факте развития тренда.
- Третья волна импульса должна преодолеть крайность первой. Он также не может быть самым коротким из трех импульсов, когда речь идет о крупномасштабных временных интервалах.
- Четвертая импульсная волна не может опускаться ниже экстремума первой. Это правило иногда игнорируется в реальной рыночной торговле, но в таких случаях должно выполняться следующее условие.
- Пятая волна импульса должна быть выше экстремума третьей.
- Коррекции внутри импульса должны различаться по сложности, номинальному размеру или времени моделирования. Если нет различий хотя бы по одному из этих параметров, то следует поставить под сомнение эволюцию тренда. Есть вероятность, что в настоящее время формируется комплексная корректирующая модель.
- В импульсной конструкции, отвечающей всем требованиям, одна из направляющих волн должна быть удлиненной, то есть превышать две другие номинального размера.
- Три соседние волны, входящие в состав импульса, должны формироваться в разное время по длительности.
Основываясь на приведенных выше правилах, трейдер может различать импульсивные и корректирующие структуры. Если волна соответствует всем требованиям, она относится к первому типу. Если условия не соблюдаются полностью, это коррекционная структура или импульс, который еще не сформировался.
Что касается рекомендаций, мы хотели бы дать несколько советов, как более легко и надежно распознавать волновые структуры на графике.
- Если третья волна больше пятой и первой, последняя будет примерно одинаковой длины. Эта рекомендация может быть полезна при взгляде на конец пятой волны. Даже если пятая волна длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно можем рассчитать конец пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
- В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена еще одна интересная закономерность: размеры корректирующих волн 2 и 4 могут быть разными и время от времени меняться. Например, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, то в волне 4 она будет незначительной, и наоборот. Воспользовавшись этой рекомендацией, вы можете примерно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, например, во второй волне произошла значительная и быстрая коррекция, то в четвертой будет спокойнее.
- Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно произойти на уровне волны 4 (low).
Правило построения волн согласно теории волн Эллиота
Если волна состоит из 8 волн, она, в свою очередь, разделяется на 5 и 3. Первый аспект, о котором стоит помнить, — это то, что цикл имеет два направления: тренд и коррекцию.
В результате вы можете построить иерархию волн: каждые первые пять волн — это небольшая восходящая волна большего цикла, а следующие три нисходящие волны — это небольшая корректирующая волна большего цикла.
Успех вашего дальнейшего анализа и прогноза зависит от того, насколько хорошо вы можете отличить одну волну от другой.
Построение канала используя волновую теорию Эллиота
С помощью комбинации методов волнового анализа и отслеживания каналов можно определить возможные цели цены.
Анализ каналов с использованием волновой теории Эллиотта
Нижняя линия канала проведена по спадам первой и второй волн.
Через пик первой волны делается проекция на нижнюю линию.
Если канал прорывается, новый канал строится по новым вершинам и впадинам.
Новый канал на основе волновой теории Эллиотта
Волны Эллиотта на графике
Волновая теория Эллиотта в основном начинается с построения графиков. Для решения этой проблемы лучше использовать индикаторы, о некоторых из которых мы поговорим чуть позже. Эксперты рекомендуют использовать для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Эллиотт колеблется на графике:
- Первый шаг — определить важный поворотный момент. Для этого можно использовать такой инструмент, как сигнальная линия. С момента его пересечения начинается период, который мы и рассмотрим.
- Определив точку сочленения, мы должны присвоить имена всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может быть впоследствии изменено, если для этого нет веских причин. Выбор временного интервала остается за трейдером, но желательно использовать сегменты не длиннее тридцати моноволн. Кроме того, ставятся метки движения.
- На завершающем этапе волна уплотняется, то есть ей присваивается соответствующее конструктивное обозначение в аналогичной системе в большем масштабе. Таким образом, вся диаграмма будет постепенно собрана в одну из базовых моделей Эллиотта.
Теперь трейдер видит построение рынка и может предсказать, как он будет развиваться дальше.
Волны Эллиотта на практике
Наиболее частая причина для торговли по системе Эллиотта — наличие пульсовой волны от точки разворота тренда. Позиции следует открывать в одной из трех движущихся подволнов, однако следует проявлять осторожность, поскольку всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составной частью более широкой корректирующей модели. После формирования пульсовой волны необходимо дождаться первой коррекции. Его завершение — сигнал для входа в рынок.
Консервативный метод
После возобновления движения в направлении исходного импульса через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на максимуме первой волны мотивации. Если движение цены не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную линию (это случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы она не опускалась ниже точки разворота. Когда рост возобновляется, линия корректируется до нового минимума.
Если позиция была открыта сразу, вам нужно продолжить движение по сигнальной линии. Как только цена упадет и коснется ее, сделка закрывается и выставляется новый высокий ордер. Не стоит расстраиваться, если после попадания в «сигнал» кривая цены сразу же откатится в сторону тренда. Это рабочий момент, к которому нужно относиться философски, тем более, что возникшие убытки все же могут быть компенсированы новым контрактом.
Умеренные и агрессивные методы
Начальные условия для открытия позиции с умеренной стратегией аналогичны консервативной торговле. Разница в том, что ордер выставляется в конечной точке коррекционной волны B. Всегда нужно помнить, что ожидаемая коррекция может быть продолжена. Коррекция сигнальной линии и выход из позиции производятся по тому же принципу, что и предыдущий метод. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.
При агрессивной стратегии ордер размещается только после того, как сигнальная линия была пробита. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершении конструкции и начале формирования новой модели.
Базовая последовательность
Волны делятся на два типа: импульсные и корректирующие. Основное направление паттерна определяется импульсными волнами, в то время как корректирующие волны направлены в противоположном направлении. В этом случае волны 1, 3 и 5 являются импульсивными, поскольку определяют тренд. Волны 2 и 4 корректирующие. Эта пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.
Корректирующий паттерн состоит из трех волн, обозначенных A, B и C. В этом случае основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и C являются импульсными, а волна B — корректирующей. На более высоком волновом уровне последовательность трансформируется в единую корректирующую волну.
Комбинируя 5-волновую последовательность с 3-волновым корректирующим паттерном, мы получаем полный восьмиволновой цикл. То есть полный цикл состоит из двух этапов: импульсного и коррекционного. В конце цикл начинается снова.
Мы всегда входим в рынок в начале нового цикла, то есть до формирования первой волны. В любом случае нужно дождаться образования хотя бы одной законченной структуры: последовательности из восьми волн. Только после того, как тренд сформировался и началась коррекционная волна ABC, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет тенденцию перестраиваться по мере ее формирования, поэтому настоятельно не рекомендуется входить до конца первого цикла.
очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя общую структуру: непрерывное изменение импульса и коррекция. В частности, каждая пульсовая волна разбивается на 5-волновую последовательность, а каждая корректирующая волна разбивается на 3-волновую последовательность.
Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна удовлетворять трем характеристикам:
- Волна 2 ни в коем случае не может превышать уровень волны 1. Если это произойдет, последовательность должна быть пересчитана в соответствии с этим правилом;
- Волна 3 никогда не может быть самой короткой волной в последовательности. Обычно это волна с наиболее сильным импульсом. При этом волна 3 в любом случае должна превышать уровень волны 1. При этом волны 1 и 5 должны быть примерно равными по размеру;
- Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. Если это условие не выполняется, последовательность также необходимо пересчитать. Последний цикл коррекции ABC обычно заканчивается прямо в области 4-й волны.
Использование соотношений Фибоначчи
Волны Эллиотта связаны друг с другом определенными отношениями. Это было отмечено автором на примере не только откатов, но и соотношений направляющих волн. Удивительно, что эти пропорции основаны на «золотом сечении», такое же значение можно получить, если мы возьмем предел отношения между следующим членом числовой последовательности Фибоначчи и предыдущим с бесконечным расширением. Это дает значение 0,618 или 61,8%. Все остальное из ряда базовых элементов получается путем последовательного взятия этих отношений от самого себя, разделения полученных частей на себя и так далее.
Основные возможные размеры волны Эллиотта: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8.
Это базовые значения, которые можно использовать в качестве руководства при вычислении возможного размера отката, а также целевого потенциала движения текущего импульса. Для второй волны характерны откаты от 23,6% до 76,4%, есть и более глубокие, но это случается редко. Четвертая волна обычно вызывается откатом к третьей, поэтому следует учитывать взаимосвязь между ними, а не для всего движения, начиная с первой. В четвертой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно одинаковы, а третья часто удлиненная и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях до 361% и даже 423%.
Поскольку структура Волны Эллиотта является фрактальной, эти методы применимы в любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.
Пример коррекции с обучением по уровням Фибоначчи.
Вспомогательные инструменты
Некоторые индикаторы могут использоваться в качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта. Скользящие средние в четырехчасовом диапазоне с периодом выше 30 достаточно хорошо показывают окончание коррекции, поскольку служат динамической поддержкой для цены. Конкретное значение необходимо подбирать исходя из анализируемого инструмента и выбранного периода. В часовом фрейме хорошо известны движения с периодами 150, 200 и 250. То же верно и для дневных графиков, но они редко пересекаются. Однако этот вид поддержки имеет смысл рассмотреть.
Второй хороший инструмент для определения конца большой волны Эллиотта — это осцилляторы. Типичными сигналами являются расхождение и конвергенция, которые используются для подтверждения завершения импульса. Они формируются между третьей и пятой волнами, при этом в коррекции могут сигнализировать о том, что волна C подошла к концу.
Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко дает ложные сигналы. Это применимо для периодов старше получаса, но следует понимать, что чем меньше временной интервал, тем более вероятно формирование тройных расхождений и нефункционирующих сигналов.
Индикаторы
Волны Эллиотта являются индикатором поведенческих моделей финансового рынка в связи с появлением возможности указания возможных колебаний стоимости при дальнейшем развитии. У теории нет хорошего прогностического механизма, хотя большое количество модификаций позволяет любому участнику финансового рынка сделать свой выбор.
В современной торговле волновая концепция Эллиотта используется как базовый индикатор при анализе Форекс. Поэтому любой трейдер должен знать о наиболее распространенных и популярных инструментах, используемых при анализе информации.
Eliot wave oscillator
Осциллятор волн Эллиотта — это индикатор теории Эллиотта, представляющий собой гистограмму на графике, где максимальные пиковые точки имеют значения, аналогичные показаниям третьей рабочей волны. Этот индикатор применим на всех временных диапазонах, кроме более коротких временных интервалов.
В случаях, когда гистограмма превышает отметку «0», автоматически формируется ветвь, подтверждающая окончание второго цикла.
Если при начальном движении осциллятор пересекает «0» в обратном направлении, то происходит усиление варианта 3 от следующей дивергенции. При отсутствии расхождений определение отправной точки можно считать неверным. Уменьшение гистограммы на 30-50% свидетельствует о появлении следующего участка коррекции.
Завершение фазы формирования пятой волны подтверждается дивергенцией. Согласно теории Эллиотта, увеличение и уменьшение стоимости валюты на осцилляторе Эллиотта сопровождается уменьшением или увеличением столбцов.
Watl (wave auto trend lines)
Использование индикатора Watl позволяет просматривать волновые модели, а также показывает линии тренда. Игрок на рынке Forex может использовать этот инструмент, чтобы увидеть тенденции во времени и спрогнозировать будущую тенденцию.
Оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта не существует. Чтобы хорошо понимать информацию, полученную с помощью указанного индикатора, необходимо изучить прилагаемую к нему инструкцию.
Основная задача указанного инструмента — нанесение меток на ценовой график. Расчет импульсных волн производится по специальному алгоритму, учитывающему уровни возникающих волн.
Основное преимущество использования этого индикатора в том, что с его помощью строится график.
Elliott wave prophet
Индикатор Wave Prophet для MT4 или MT5 — это инструмент, используемый трейдерами, использующими теорию волн Эллиотта. Использование этого индикатора позволяет видеть не только окончательные движения, но и прогнозировать дальнейшее направление изменения цены. При использовании этого инструмента на графике автоматически создается волновая картина.
Если трейдер считает начальные условия некорректными, у него всегда есть возможность внести изменения и установить их сам.
Elliott_waves
Использование индикатора Elliott_waves позволяет находить ближайшие пики на графике, а в окне терминала позволяет прогнозировать будущие изменения цены.
Использование этого инструмента в сочетании с другими позволяет сформировать полезную торговую стратегию на финансовом рынке.
Благодаря применению волновой теории Эллиотта трейдер имеет возможность отделить импульсы от коррекции и определить направление движения обнаруженных импульсов. Использование Elliott_waves позволяет вам видеть развороты и отслеживать изменения цен при любом поведении финансового рынка.
Использование Elliott_waves в сочетании с другими индикаторами и знанием волновой теории упрощает работу трейдера и позволяет получать хорошую прибыль.
Zigzag / зигзаг
Этот инструмент используется многими участниками финансового рынка для определения волн Эллиотта. Основная задача при использовании этого индикатора — исключить рыночный шум и помочь трейдеру объективно оценить финансовый рынок.
Использование инструмента «Зигзаг» позволяет справиться с выявлением крупных порывов ветра, как импульсивных, так и корректирующих.
Использование этого индикатора в сочетании с теорией — один из самых популярных методов нахождения первого импульса восходящего тренда. В случае использования этого инструмента большинство трейдеров рекомендуют открывать позицию на продажу после завершения первой коррекции.
Я не прикрепляю индикатор, так как по умолчанию он доступен в любом МТ4.
Scan wave
Этот тип индикатора используется на практике для подсчета и маркировки пакетов. Этот инструмент обеспечивает четкое отображение волн Эллиотта и нумерацию.
Приложение Scan Wave позволяет трейдеру наблюдать за процессом всплеска и при необходимости вносить коррективы в маркировку.
Почему волновая теория не перестанет работать в будущем
Движение рынка зависит от двух факторов:
- скорость распространения информации;
- образ мышления, которым руководствуется большинство трейдеров.
Чем больше участников рынка будет располагать необходимой информацией, тем больше у них шансов выступить против толпы. Большинство пользователей не могут контролировать свои эмоции. Когда они торгуют, они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта постоянная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.
Концепция Эллиота отражает естественный поведенческий цикл, который связывает скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Посмотрим, как это может выглядеть.
- 1 этап. 10% получают новые данные о предстоящем росте рынка. Формируется первая волна, предвосхищающая будущий тренд.
- 2 этап. 90% рассматривают рост как возможность продать по выгодной цене. График на короткое время снижается и формирует вторую коррекционную волну.
- 3 этап. Цена растет и движется против большинства. Большинство пользователей закрываются с убытком и открывают бычью сделку в конце третьей волны.
- 4 этап. В четвертой коррекционной волне 10% информированных участников закрывают свои позиции.
- 5 этап. Большинство игроков определили восходящий тренд и инициировали восходящие сделки. В этом контексте развивается короткая пятая волна.
- 6 этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые снова забирают деньги у 90% трейдеров.
- 7 этап. Отображается новая информация, и цикл повторяется.
Волна — это соотношение между скоростью распространения информации и действиями большинства трейдеров.
Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать, пока работает фондовый рынок.
Вы можете посмотреть видео ниже, в котором подробно описана представленная информация.
Критика волнового анализа Эллиотта
Часто критикуют волны Эллиотта. Многие противники этого метода считают, что от него мало практической пользы, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения истинных практикующих трейдеров, что такой тип прогноза рынка способствует скорее возникновению убытков, чем прибылей.
На что именно обращают внимание критики волнового анализа?
Во-первых, они указывают на то, что движение цен невозможно предсказать, используя такую основу. Цена может значительно отклоняться от нарисованных волн. Также здесь есть субъективный фактор. Ведь волны, как и другие типы графических паттернов, при желании можно увидеть буквально в любом образовании.
Некоторые критики отмечают, что волновой анализ — это метод с тонкими нюансами, который не понятен большинству трейдеров. Например, в переговорном процессе не всегда можно определить, где волны начинаются и заканчиваются.
Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что касается практической работы с этой теорией, то она практически невозможна в силу большого количества факторов.