Уровни Фибоначчи в трейдинге: использование простыми словами

Что такое уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — это инструмент, который позволяет определить конец коррекционного движения и целевые уровни при продолжении тренда (расширения Фибоначчи). Положение каждого уровня рассчитывается на основе ключевых соотношений последовательности Фибо.

Прогрессия или последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, в которой каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Порядок действий такой: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее до бесконечности. Уже от 5-6 участников прогрессии отображаются ключевые отчеты:

• Отношение члена прогрессии N к элементу (N-1) приближается к 1,618, когда N приближается к бесконечности. Например, 5/3 = 1,667, 8/5 = 1,600, 13/8 = 1,625, 21/13 = 1,615, и чем больше вы продвигаетесь по прогрессии, тем ближе это соотношение будет к 1,618, это своего рода точка равновесия.
• Отношение члена прогрессии N к (N + 1) приближается к 0,618, когда N приближается к бесконечности. Например, 5/8 = 0,625, 8/13 = 0,615…. 610/987 = 0,6180346.

Эти числа позволяют определить корректирующие уровни Фибо и выделить группу основных и второстепенных линий:

1. Основные из них — 38,2%, 50,0% и 61,8% (0,382, 0,5 и 0,618). Число 0,618 — это соотношение текущего и последующих элементов последовательности, 0,5 — результат деления первых членов последовательности. Число 0,382 является результатом возведения в квадрат 0,618.
2. Вторичный — 23,6% и 78,6% (0,236 и 0,786), 23,6% — результат построения 0,618 в кубе, а 78,6% — корень из 0,618. Они не считаются базовыми, поскольку являются производными от прогрессии Фибо.

История появления фибоначчи в трейдинге

Чтобы понять природу этих отношений, необходимо вернуться на несколько веков назад, в то время, когда итальянский математик Леонардо да Пиза (по прозвищу «Фибоначчи») придумал построить последовательность, которую тогда назвали — последовательность числа Фибоначчи. Он построен следующим образом: каждый последующий член последовательности является суммой двух предыдущих. Этот ряд начинается с 0 и 1 или 1 и 1, но суть от этого не меняется. В результате мы получаем такую ​​форму:

один; один; 2; 3; 5; 8; тринадцать; 21; 34; 55; 89; 144 и так далее.

Пока видимой связи с трейдингом нет. Однако есть два аспекта этой последовательности, которые нашли свое отражение в торговле. Оба связаны с волновой теорией Эллиотта, которая описывает рынок с точки зрения моделей поведения толпы и делит все движения на два конкретных типа. Давайте рассмотрим, как последовательность чисел Фибоначчи связана с торговлей на финансовом рынке.

Как это работает в техническом анализе

Технический анализ предусматривает предсказание поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо расширений и уровней Фибо используются каналы, веер, спираль, часовые пояса, дуги Фибоначчи. Но наиболее популярными были линии, используемые как для определения точек окончания коррекции, так и для определения зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает с любым типом активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их развития, то здесь играет роль самореализующийся прогноз. Если большое количество трейдеров используют один и тот же метод, он начинает работать. Возможно, принцип «золотого сечения» отражен в природе и в музыке. Не исключено, что эта модель также влияет на торговлю.

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Forex. Его исследования показывают, что отдельные линии не имеют особого значения, скорее, играет роль зона 40-80%. Его результат можно объяснить тем, что не было введено никаких дополнительных правил для определения движений, к которым применялись линии Фибо. Примеры реальных трейдеров показывают, что этот инструмент работает только в правильных руках.

Описание уровней фибоначчи

Чтобы добавить линии Фибоначчи на график, вам нужно щелкнуть соответствующий значок на панели инструментов. Затем выберите точку, в которой началось движение, и перетащите слои в точку, где это движение закончилось и где мы предполагаем разворот. На диаграмме должны отображаться горизонтальные линии с процентами. Это наши уровни Фибоначчи. В настройках вы можете изменить цветовую схему, добавить или удалить некоторые значения. Последний пункт особенно важен, поскольку некоторые стратегии предполагают использование в торговле не совсем стандартных и знакомых значений Фибоначчи. Чтобы открыть меню параметров, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши сами слои и выбрать их из выпадающего списка.

Все уровни обычно делятся на поверхностные и глубокие исправления. Это связано с тем, что превышение порога 38,2% обычно способствует дальнейшей коррекции и приводит к значительному откату. Итак, давайте взглянем на основные уровни Фибоначчи, их характеристики и характеристики:

• Умеренная коррекция

14,6% — это уровень, который первым оказывает влияние при откате. Очень часто он может отсутствовать по одной простой причине: такое маленькое значение может быть упущено из виду в зарождающемся тренде. То есть цена вернулась и продолжила тренд, но в целом вроде бы не было. Он начинает играть важную роль в трендах, формируемых на таймфреймах к H4. То есть при откате 40-50 пунктов и будет эти 14,6%, тогда уровень станет очевидным. Обычно цена не сталкивается с трудностями при своем прохождении, происходит обычное замедление, есть возможность остановиться на какое-то время. В редких случаях будет серьезный откат с двойным или тройным основанием / вершиной .

23,6% — относительно серьезный первый уровень, который может существенно повлиять на цену. Значение формируется путем взятия золотого сечения из наименьшей части после первого золотого сечения, то есть 61,8% от 38,2%. В результате прежний уровень 14,6% — это не что иное, как меньшая часть после золотого сечения меньшей части — 38,2% из 38,2%. Как и в случае с первым уровнем, 23,6% часто могут появляться в трендах, которые развиваются с определенным наклоном и больше похожи на очень узкий канал. Обычно такие ситуации говорят о том, что рынок покупает актив в больших объемах, это не дает возможности корректироваться цене, торговый инструмент просто покупается / продается.

38,2% — это один из двух основных уровней Фибоначчи, который определяет степень коррекции. Если цена отскочит от него, очень вероятно сильное продолжение тренда. Если он сломается, исправление откладывается. Цена почти никогда не успевает пройти без остановки. Это может происходить только на небольших периодах и на внутридневных трендах. В других случаях, чем старше период и масштаб тренда, тем сильнее будет реакция на этом уровне.

• Существенная корректировка

50% находится в середине диапазона и редко бывает точкой разворота. Однако именно такой ретрейсмент обозначен как ключевой в гармонической схеме 5-0.

61,8% — второй по важности уровень Фибоначчи. Почти всегда есть хотя бы один краткосрочный отскок, что позволяет использовать стратегии отскока. Это также часто является отправной точкой для третьей волны, которую каждый пытается понять в контексте волнового анализа. Однако нередки случаи, когда цена разворачивается в зоне между 61,8% и следующим уровнем.

76,4% — это уровень, который часто встречается при консолидации, когда волны очень похожи по амплитуде. Также он часто появляется как часть формирования множества гармонических паттернов.

85,4% — еще один уровень глубокой коррекции. В контексте начала тренда это бывает не так и часто, но при консолидациях, вместе с предыдущим, встречается часто. Он тоже присутствует в гармониках, но с ними все довольно сложно, поскольку используются не совсем стандартные уровни Фибоначчи, получаемые путем возведения квадратов и извлечения корней из обычных уровней.

93% — не входят в стандартный список, но часто встречаются в двойных и тройных нижних / верхних моделях, плоские исправления.

Коррекционные уровни Фибоначчи

В принципе, вы уже знаете, что такое уровни коррекции Фибоначчи — это горизонтальные линии со значениями 23,6%, 38,2% и т.д. Эти линии используются для выставления стоп-ордеров.

Если цена пробила линию со значением 50%, это говорит о возможном развороте тренда. Хотя некоторые считают этот откат вариантом нормы. Напоминаю, что уровень 50% не относится к последовательности Фибоначчи, но всегда используется вместе с другими значениями и служит критерием для определения рисков изменения цены в неблагоприятную сторону.

На графике линии со значениями ниже 100% (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%) относятся к так называемой «корректирующей сетке» Фибоначчи.

Импульсные уровни Фибоначчи

Уровни импульсов устанавливаются на значения выше 100% и также соответствуют последовательности Фибоначчи: 123,6%, 161,8% и т.д.

Эти линии, называемые «второй сеткой», необходимы для определения импульса. Значения помещаются вверху или внизу импульсов.

Итак, если коррекция составила около 38,2%, то следует ожидать подъема на минимальном уровне 161,8% и максимальном — 261,8% от коррекции. Эти значения определяет продавец. При приближении цены к 161,8% рекомендуется фиксировать прибыль или переносить стоп-приказ в зону безубыточности.

Канал, дуги, веер, расширения

Канал Фибоначчи строится из линий, но не горизонтальных, а расположенных под определенным углом, в зависимости от направления тренда. Если тренд восходящий, устанавливается минимальное значение, к которому привязан индикатор, а ключевая линия строится по максимуму с учетом наклона тренда. Однако при медвежьем тренде индикатор устанавливается на максимум, а линия проводится к минимуму.

Затем настраиваются другие линии сетки, которые проходят параллельно друг другу. Обычно это делается автоматически. Расстояние между линиями определяется в соответствии с пропорциями Фибоначчи, например 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и т.д.

Границы канала — это уровни поддержки и сопротивления.

Иногда линии рисуют в виде дуг (кружков). Это полезно, если рынок находится во флэте (когда цена движется без четко определенного направления, но в пределах диапазона).

Дуги растягиваются от начала до конца тренда, чтобы найти точки коррекции. Обычно рисуется три дуги (61,8, 50, 38,2).

Веер — это серия линий, идущих из одной точки в разные стороны. Веерные лучи отклоняются от направления тренда, что соответствует пропорциям Фибоначчи. Пересечение радиуса и линии тренда является точкой восстановления. При восходящем тренде веер находится под графиком цены, а при нисходящем — над графиком.

Расширения — это уровни Фибоначчи, которые выходят за пределы 100% значения (например, 161,8% 261,8%). Они используются, когда цена превышает уровень 100%, что указывает на разворот тренда. В отличие от уровней, расширения требуют построения дополнительной точки в конце зоны коррекции. Таким образом, расширение Фибоначчи строится по трем точкам:

• А — начало тренда;
• B — конец тренда;
• C — конец коррекции.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн отката — это движение между второстепенными уровнями отката, после которого цена часто перемещается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна, в зависимости от того, каких уровней коррекции касается цена. Не будем подробно останавливаться на всех моделях. Вот пример, называемый IP2 или движение цены между 38,2 и 14,6. Теоретически эта модель выглядит так:

Живой пример на часовом графике фьючерсов на золото E-micro Gold MGCM9.

Мы снова построили линии тренда с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точках 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Этот паттерн предупреждает, что в дальнейшем цена, скорее всего, переместится к уровню 61,8, который мы видим в пункте 4. Уровень 61,8 является ключевым. Когда он пробивается, предыдущий тренд нарушается.

Волны Эллиотта

Рынок движется волнообразно: за падением всегда следует подъем. Цикл состоит из 8 волн, из которых 5 импульсных и 3 корректирующих. Эта теория была разработана американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 1930-х годах.

На рисунке показаны импульсные волны 1,3 и 5. Они длиннее корректирующих волн и показывают направление тренда.

Волны 2 и 4 корректирующие. Они движутся в направлении, противоположном тренду. Каждый из них имеет трехволновую структуру.

Числа Фибоначчи необходимы для построения импульсных волн и волн восстановления:

• пульс — 162-362% первой волны;
• коррекция — 32-76% от предыдущей волны.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не все уровни в серии обрабатывают ценовой график одинаково, и определили следующую закономерность:

• 23.6 — уровень считается слабым, требуется четкое подтверждение для работы над ним;
• 38.2 — важно, скорее всего, цена актива оттолкнется от него, для последующей консолидации;
• 50 — что-то среднее между двумя вышеперечисленными, есть большая вероятность, что уровень работает как надо;
• 61,8 — сильный уровень, то же, что и 38,2;
• 80,9 — тоже сильный уровень.

Если в своей работе на этих уровнях вы полагаетесь на их силу, работаете исключительно в направлении тренда, фильтруете ложные сигналы с помощью каких-то простых дополнительных индикаторов и не опускаетесь быстро, то ваша работа на рынке Forex будет высокодоходной, а риски торговли будут небольшими. Конечно, не забывайте об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Как строить сетку Фибоначчи на графике

Этот инструмент интегрирован во все настольные и веб-терминалы. Например, давайте посмотрим на правила работы с живым графиком в TradingView и MetaTrader4.

Работа с живым графиком

В TradingView уровни Фибо находятся в отдельном меню под названием «Инструменты Ганна и Фибоначчи». Их также можно вызвать, нажав Alt + F.

На графике выделено четко выраженное движение вверх / вниз. На нем растянуты уровни Фибо. Конструкция всегда выполняется так, чтобы нулевой уровень находился справа, а 100% — слева. То есть при бычьем движении линии проводятся снизу вверх, а при медвежьем — наоборот.

При восходящем движении линия 100% будет на нижней границе, а 0 — на верхней. Положение промежуточных уровней, при которых высока вероятность завершения коррекции, рассчитывается автоматически (цена указана в скобках).

Двойной щелчок по уровням Фибо открывает меню настроек, внутри него:

• Стиль отвечает за основные параметры. Вы можете задать цвет каждой линии, добавить произвольные и, при необходимости, растянуть их в обоих направлениях.
• Координаты. Здесь вы можете установить цены 2-х пунктов, с помощью которых велось строительство.
• Экран. Указывается время, в которое будут видны линии Фибо. Вы можете ограничить их, чтобы не загромождать график ненужными конструкциями.

По мере приближения графика к линии отслеживается поведение цены. Сигнал разворота с большой долей вероятности свидетельствует о продолжении трендового движения.

Фибо уровни в MetaTrader 4

Принцип такой же, как и в живой графике: выбирается явное движение, а линии растягиваются слева направо.

Чтобы получить доступ к меню настроек, дважды щелкните уровни Фибо, добавленные к диаграмме, затем щелкните правой кнопкой мыши контекстное меню. В нем выбран пункт «Свойства Фибо». Список настроек примерно такой же, как в TradingView:

• Общие: выберите тип линий, их цвет.
• Уровни Фибоначчи устанавливаются прямо от линий. Слева — в долях единиц, справа — в процентах (это число вы увидите на графике).
• Параметры — настройки цены точки, при которой растягиваются уровни Фибо.
• Просмотр — выберите временные интервалы, в которые будут видны конструкции.

Функциональные уровни Фибо на живом графике и на MT4 одинаковы. TradingView отличается только большим количеством визуальных настроек, на стоимость инструмента это никак не влияет.

Как выбирать движения для построения Fibo levels

На графике любого актива постоянно образуются волны разной длины и высоты. Новичкам бывает сложно определить движения, с помощью которых можно растянуть уровни Фибо. Есть несколько способов определить такие волны:

1. Использование индикаторов, например, ZigZag (стандартный инструмент MT4). Выделите значительные движения, и к ним можно применить уровни Фибо. Недостатком этого индикатора является то, что он не оценивает состояние рынка в целом, выделяя все волны, соответствующие критериям длительности и пройденного расстояния в пунктах. Что касается использования Зигзага, то настраивать его не нужно, достаточно прикрепить индикатор к графику.
2. Визуально. Можно уменьшить масштаб графика и обнаружить значительные движения глаз. Метод неплохой, но появляется субъективный фактор: от трейдера зависит, какие импульсы будут выбраны для построения.
3. Следуя тенденции. С помощью индикаторов, таких как скользящие средние, определяется направление движения рынка и строятся уровни Фибо, основанные только на волнах тренда. Основанием для обновления подсчета является перепись высокого / низкого тренда.

невозможно полностью исключить субъективность при построении уровней Фибоначчи. Рекомендую учитывать выраженные, безопасные и безоткатные движения и применять к ним данное средство.

Также при строительстве может быть несколько равнозначных вариантов. Например, после достижения максимума в районе 1,3005 пара GBPUSD начинает двигаться в горизонтальном канале, постепенно снижаясь. После формирования локального экстрима развивается импульсивное движение вниз.

В этой ситуации можно выполнять построения как только на импульс, так и на все нисходящее движение. Оба варианта работают.

Уровни Фибо лучше всего работают с инструментами тренда. Тем из вас, кто планирует торговать на Форексе, я рекомендую прочитать статью об основных валютных парах. Подробно описаны характеристики основных финансовых инструментов.

Как определить конец движения

С помощью этого инструмента можно определить как конец коррекции, так и области, где с наибольшей вероятностью закончится основное движение. Остановимся на этом подробнее.

Определение окончания коррекционного движения

Уровни Фибо используются для определения конца коррекции. Трейдер предполагает, что основное движение не будет прервано, и пытается найти точку, от которой график будет продолжать расти или падать. Приоритетными линиями считаются линии коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%. Откат на 23,6% незначительный, а на 78,6% — слишком глубокий.

Нет смысла заходить в коробку, ограничивая конечную точку исправления конкретным уровнем. Логичнее считать интервал, в котором, вероятно, закончится движение отката. В качестве его границ приняты уровни 38,2% и 61,8%, с учетом исследования Граймса этот диапазон может быть расширен до 38,2% — 78,6%.

Говоря простым языком, ждать отскока от уровня Фибоначчи к ближайшей точке не нужно. Разворот может образоваться с небольшим пересечением линии или без него. Нет 100% гарантии, что после достижения, скажем, уровня ретрейсмента 38,2% откат закончится и тренд продолжится.

Определение целевых уровней с помощью Фибо линий

Есть 2 способа установить цели для продолжающегося движения:

1. По стандартным уровням Фибо.
2. Использование отдельного инструмента расширения Фибоначчи.

При использовании уровней Фибо правила их построения меняются на противоположные. При определении окончания коррекции выполняется разметка так, чтобы правая сторона была равна 0. Для определения целевых фибо-зон уровни строятся в обратном порядке — 0 смещается влево. Если основное движение продолжится, целевые линии 161,8% и 261,8%, здесь можно фиксировать прибыль.

Расширения Фибоначчи основаны на 2 корректирующих и 1 экстремумах тренда. На растущем рынке:

• Первый момент — это низкий корректирующий прецедент.
• Вторая — высокая тенденция.
• Третий — это следующая минимальная коррекция.

на графике автоматически строятся 3 линии: 61,8%, 100,0% и 161,8%, их положение отсчитывается от точки n. 3. Чтобы определить, где будет находиться линия 61,8%, необходимо выделить расстояние в точках от точки 3 до стороны предполагаемого движения, равное 61,8% длины отрезка 1-2. Строки, на которых написаны числа 100,0% и 161,8%, рассчитываются по той же методике.

Оба метода можно использовать в торговле. Они дают разные позиции целевых уровней, поэтому внимательно следите за ценовым действием.

Правила построения расширений Фибоначчи

Индикатор графика «Расширение» доступен в Metatrader через меню «Вставка» и расположен рядом с «дугами» внизу общего раскрывающегося списка инструментов Фибоначчи.

Если после вызова функции отображения индикатора вы просто кликните по графику, то на нем будет указан только один уровень 161.8, как в случае (1). Чтобы получить полное представление о расширении, немедленно очертите точку волны I и, удерживая левую кнопку мыши, переместите указатель, растягивая уровни и линии до начальной точки волны II. Появится ломаная линия и три сегмента уровней Фибоначчи, так как в случае (2) этот рисунок будет легче скорректировать на графике, чем линию в примере (1).

В идеальном варианте конструкции находится максимум / минимум (1), линия идет вверх / вниз (2) и там «нажимается» кнопка мыши, после чего точка (3) корректируется).

Толщина, цвет и параметры отображения линий настраиваются в окне индикатора, вызываемом через контекстное меню, процесс не отличается от аналогичных параметров для уровней Фибоначчи.

Для трейдеров, у которых есть волновая теория Эллиотта, будет несложно выбрать начальную точку, но у большинства валютных спекулянтов есть проблемы с этим, если они не вникли в суть техники исследования волн, поэтому более простые варианты выбора начала им подходит дизайн индикатора:

• В точке разворота, где уже есть две волны, идущие против основного движения.

Например, рынок сильно упал в направлении (1), но коррекция в точке (2) после пробития максимума (3) является сегментом локального восходящего тренда. Если трейдер использует вход на этом импульсе или после этого импульса, первая фиксация прибыли будет на уровне 61,8%.

Особенностью индикатора расширения Фибоначчи является то, что разрыв указанной выше линии указывает на возможность движения котировок на следующий уровень 100, а конечная точка, при которой все позиции должны быть закрыты, является признаком 161, 8%.

Трейдеры используют тактику частичной фиксации тейк-профита на уровне 61,8 вместе с установкой стоп-лосса на уровне безубыточности для оставшейся части позиции по цене входа. Также есть варианты размещения встречных отложенных ордеров для создания «блокировки», чтобы избежать разделения ставок по первому ордеру.

• В точке IV, после третьей волны.

Третью волну может обнаружить практически любой трейдер — это самая длинная волна тренда. В этом случае трейдер «рисует» волны IV и V, чтобы найти точку излома тренда.

При построении расширения Фибоначчи важно помнить, что это вспомогательный индикатор, определяющий точки замедления (не разворота) уже установленного локального двухволнового тренда. Как и в случае с уровнями Фибоначчи, основным правилом отображения расширения является совпадение начала линий с экстремумами (максимумом / минимумом) кавычек.

Примеры использования расширения Фибоначчи

Расширение Фибоначчи используется для сопровождения операций, уже открытых на тренде, где после подтверждения его продолжения с позиции максимумов / минимумов возникают волны I и II:

• Выставляется «пирамида» ордеров, тейк-профит на уровнях 61,8, 100 и 161,8 на 1/3 или другом соотношении;
• Момент «нулевого риска» определяется перемещением стоп-лосса в зону безубыточности (по цене входа в сделку) при достижении первого уровня 61,8.

Уровни индикатора также могут использоваться для поиска точек разворота, точек разворота, прогнозирования времени разворота тренда, если трейдер использует расширение, строя графики на волнах IV и V, после нахождения продолжительного участка тренда, который характеризует Волну III. Эллиотт.

В этом случае линия 100 играет роль уровня инверсии, выбор которой выделен:

• Частые совпадения этого уровня с двойным максимумом или минимумом;
• Теоретическая предпосылка для формирования (после 4-й волны) коррекционных волн Эллиотта ABC.

Корректирующие образования B и C могут быть причиной «необычного» использования пристройки. Обратите внимание на изображение ниже: получив подтверждение формирования этих волн Эллиотта, трейдер «опускает / поднимает» второй конец индикатора ниже / выше первого минимума.

На первый взгляд, при такой конструкции «смысл» уровней «теряется», так как они оказываются под волнами. Однако волна C вызывает возобновление тренда в виде пятиволновой формации, и здесь важную роль играют линии 61.8, 100, 161.8:

• Точки входа для «пробоя» ордеров Buy Stop на подъеме и Sell Stop при нисходящем тренде;
• Поддержка / сопротивление после того, как цены консолидируются выше / ниже этих линий.

Использование уровней Фибоначчи

Фибоначчи — это технический инструмент, который по сути автоматически строит уровни поддержки и сопротивления. Они должны быть интегрированы:

• стандартные линии поддержки и сопротивления;
• линии тренда;
• японские свечи;
• вспомогательные индикаторы.

И тогда они станут хорошим помощником в вашей работе. Так создается торговая стратегия, основанная на комбинированных инструментах и ​​изучении их характеристик в различных рыночных условиях.

Три наиболее важных уровня восстановления Фибоначчи:

• 0,382 (38,2%)
• 0,5 (50,0%)
• 0,618 (61,8%)

Все остальные уровни, скажем, 0,236 или 0,764, являются вспомогательными.

И это важные уровни расширения:

• 1,00 (100%)
• 1382 (138,2%)
• 1618 (161,8%)

Использовать Фибоначчи несложно. Колебания (верхние и нижние) принимаются за максимальное и минимальное значения цены. От них простирается сетка, а ее линии используются в качестве подсказок для уровней поддержки и сопротивления.

Вам решать, использовать ли Фибоначчи в своей работе. Лично я привык рисовать уровни руками из выбранных областей. Но в то же время я прекрасно понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения других областей.

Как мы помним из концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеры используют тот или иной инструмент, тем большую ценность они имеют. А Фибоначчи — очень популярный инструмент, который часто поднимается в рейтингах профессиональных банковских трейдеров. Это пророчество, которое сбывается довольно часто.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

На фондовом рынке уровни коррекции Фибоначчи строятся по тому же принципу, что и на рынке Forex. Например, если цена акции растет, перед следующим движением вверх происходит краткосрочный откат. Так, если цена акции 100 рублей, до того, как она вырастет до 150 рублей, скорее всего, будет откат до 75 рублей.

Коэффициенты 23,6%, 38,2% и 61,8% используются для прогнозирования скорости извлечения. То есть в нашем примере, если цена была 100 рублей и пошла вниз, восстановление должно начаться примерно с 76,4 рубля. (100-23,6%). Если акция имеет высокую волатильность, используются коэффициенты 38,2 или 61,8.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

Бинарные опционы — это контракты с фиксированной прибылью, которая предоставляется при достижении определенного условия. Если условие не выполняется, продавец ничего не получает. Итак, мы прогнозируем, что завтра доллар будет стоить 80 рублей и на это ставим 7500 рублей. (100 долларов США или 2900 грн). Если завтра доллар подорожает до 81 руб., Мы получим прибыль, если нет — 7 500 руб. (100 долларов или 2900 грн) будут потеряны. Следовательно, бинарный опцион — это разновидность ставки.

Как использовать уровни Фибоначчи для бинарных опционов, зависит от типа опциона:

• опцион пут: заключаем контракт при превышении ценой уровня поддержки;
• опцион колл: покупаем актив при пробитии уровня сопротивления.

Если мы построили первую строку на графике и локальный максимум рухнул, следует удалить изначально созданные уровни и применить новые. В этом случае локальный минимум останется на прежнем уровне, а максимум будет обновлен.

Вот пример медвежьей тенденции. Здесь уровень сопротивления — линия 23,6. После пробития этого уровня цена продолжила падение.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Вы уже понимаете суть построения сетки Фибоначчи. Сформулируем краткую инструкцию, как правильно растягивать уровни Фибоначчи в торговле:

• Определение границ тренда. Помните, что время обозначается буквами (H-час, D-день, W-неделя и т.д.). Выделите экстремумы (минимумы и максимумы, достигнутые ценой до разворота и коррекции). Чтобы найти эти точки, вам нужно построить уровни поддержки и сопротивления.

• Растяните сетку от начала до конца. При восходящем тренде — от минимума до максимума, при нисходящем — наоборот.

На изображении ниже (медвежий тренд) коррекция началась в точке B:

Следующая коррекция наблюдается в точке D. Затем растягиваем сетку от A до D. Точка E (чуть ниже уровня 61,8) является линией сопротивления, после ее достижения коррекция завершена. Дальше движение вниз возобновилось.

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

Стратегия торговли криптовалютой в основном аналогична стратегиям Форекс и фондового рынка. Единственная отличительная особенность — точность будет немного ниже из-за того, что криптовалюты характеризуются более высокой волатильностью.

На практике он должен входить в рынок на уровнях 23,6%, 32,8%, 50%, 61,8% и 76,4%. Стоп-приказы рекомендуется выставлять на следующем уровне. Например, когда вы открываете сделку около уровня 50% (восходящий тренд), стоп-лосс устанавливается на 32,8%.

Как торговать по уровням Фибоначчи

Сформулируем теперь основные этапы торговой стратегии с использованием уровней Фибоначчи.

1. Определение состояния рынка (тренд или флэт).
2. Определение границ интервала, экстремумов и конечных точек коррекции. Применение и расширение сети.
3. Постройте уровни поддержки (сопротивления) для выставления стоп-приказов. Для этого хорошо подходит веер Фибоначчи. Пока цена находится в пределах радиуса веера, дальнейшее направление движения не определяется. Как только мы выйдем за крайние лучи, можно предположить, что движение в этом направлении продолжится.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в торговле не так важно, сколько успешных и прибыльных сделок вы совершили. Гораздо важнее, сколько раз вы совершали ошибки и как вы на них реагировали. И неважно, используете ли вы уровни F в МТ4 или связываете индикатор Ишимоку. Главное — не максимизировать прибыль, а минимизировать убытки. Делается это довольно просто, главное в торговле соблюдать несколько правил:

• никогда не используйте торговую стратегию, комбинируйте 2-3 простые системы;
• не торгуйте слишком часто, не пытайтесь открывать заказы как можно чаще, сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве;
• попробуйте поработать не менее 1 часа, даже если это кажется скучным и невыгодным: успешные инвестиции часто вызывают зевоту, а не ура, как сказал Уоррен Баффет;
• никогда не забывайте экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой тренда, сложившегося после публикации;
• ведите статистику транзакций — тщательно фиксируйте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные о том, в чем вы наиболее успешны и что нужно улучшить;
• повышайте свой уровень опыта и знаний — любая книга, которую вы видите на межбанковском рынке, должна вызывать у вас интерес.

Помните об этих простых моментах и ​​постарайтесь избавиться от беспокоящих эмоций при торговле.

Пример использования уровней Фибоначчи

Рассмотрим пример нисходящего тренда.

Сначала цена упала, потом было замедление и движение в обратном направлении. Наша задача — определить, когда цена снова пойдет в желаемом направлении. Растягиваем сетку Фибоначчи от начала тренда до момента начала коррекции.

Сначала цена пробила уровень 38,2% и начала рост до 61,8%, после чего упала и сформировала новые минимумы. Затем перетащите сетку ниже:

Кроме того, цена, не достигнув 38,2%, упала:

Следует отметить, что уровни Фибоначчи используются для определения примерных зон. Их не следует путать с линиями. Не бывает, чтобы цена, достигнув, например, 38,2%, сразу развернулась.

Итак, на фото выше максимум обведен красным, чуть ниже 38,2%, а уровень 38,2% по-прежнему считается решающим. То есть мы наблюдаем, к какому значению Фибоначчи ближе тренд, и устанавливаем минимум или максимум в какой-то момент. В нашем случае это 1,548.

Индикаторы уровней Фибоначчи для MT4

Хороших индикаторов уровней Фибоначчи не так уж и много. Большая часть того, что предлагается в сети, — пустая трата времени. Особенно это актуально для тех индикаторов, где уровни построены с помощью скользящих средних, ничего общего с Фибоначчи нет. Основная проблема всех индикаторов Фибоначчи заключается в использовании кода зигзага в качестве основы для определения экстремумов или абстрактного периода, такого как день. Все мы прекрасно понимаем, что с помощью кода очень сложно адекватно определить крайности, и уж тем более ZigZag не справится с этим.

Следовательно, по определению, индикатор не может заменить рисование вручную для тех, кто ничего не понимает в Фибоначчи и экстремумах, а для тех, кто умеет строить, гораздо проще пошевелить рукой и растянуть линии на графике.

Простой эксперимент: я просто взял 10 разных индикаторов уровня Фибоначчи, только один построил что-то похожее на правду для меня: FiboBox .

К сожалению, работает на заданном количестве свечей (баров). Следовательно, значения нужно будет установить вручную в поле «count_bars», по умолчанию — «100». Преимущество FiboBox в том, что при столкновении с уровнями он указывает цену инструмента не в процентах, а в более приятном оформлении в виде областей, а не линий.

Мой совет: если вы новичок, обязательно осваивайте уровни и их построение вручную. Индикаторы на 100% вам не помогут%.

Книги по уровням Фибоначчи

Я могу рекомендовать изучение книг по уровням Фибоначчи в торговле только тем, кто желает углубиться в предмет и найти уникальные техники. По большей части авторы лишь усложняют дело, предлагая мистические рисунки и не совсем внятный анализ.

График из книги Р. Фишера о новых методах торговли Фибоначчи. Лично мне такие методы торговли не подходят, но каждый работает по-своему. Если вы поклонник хитросплетений и подобных конструкций, то книги Фибо Фишера — это то, что вам нужно.

Есть два варианта от Р. Фишера:

• «Новые методы торговли Фибоначчи»;
• Последовательность Фибоначчи».

Другая книга — «Уровни Фибоначчи» А. Кияницы и Л. Братухина.

Плюсы и минусы

Разрабатываем преимущества и недостатки торговли по уровням Фибоначчи в таблице:

Плюсы и минусы

Простота. В Quick и других торговых системах уровни Фибоначчи интегрированы в панель инструментов	Иногда бывает сложно определить начало направления тренда
Подходит для рынка ценных бумаг, в том числе деривативов, Forex, криптовалют	Алгоритм не очень хорошо работает на квартире
Хороший способ определить точки входа и выхода, разместить стоп-приказы, определить уровни поддержки и сопротивления	Низкая вероятность прогноза на дневном и часовом таймфреймах
Инструмент позволяет «набить руку» (овладеть навыком) в короткие сроки
Уровни Фибоначчи работают на любом таймфрейме

Когда уровни Фибоначчи не срабатывают

Опытные трейдеры знают, что ни правила, ни алгоритмы не применимы к любой ситуации. И уровни Фибоначчи не исключение.

Бывают случаи, когда цена достигает определенного уровня и остается на нем несколько циклов (свечей). Многие воспринимают это как сигнал к продаже, после чего цена взлетает до небес. В чем могут быть причины? Разнообразие. Например, ожидая результатов выборов или маневра опытных игроков, вынуждая остальных избавляться от офиса. Все помнят «охотников на лосей» (стоп-лосс). Также не стоит забывать о пробелах и других нестандартных ситуациях.

Однако уровни Фибоначчи дают высокую вероятность определения правильной точки входа в рынок.

Рекомендации

Как видно из таблицы, преимуществ еще больше. Обобщаем основные рекомендации по использованию уровней Фибоначчи на Форекс и других рынках.

1. Используйте алгоритм для среднесрочных и долгосрочных стратегий. Хотя уровни Фибоначчи подходят для внутридневных графиков, вероятность будет немного снижена. Кроме того, легче прогнозировать долгосрочные сделки.
2. Если цена корректируется до уровней выше 50%, 61,8%, 76,4% или более, это уже не коррекция, а изменение тренда.
3. В сочетании с уровнями Фибоначчи используйте другие методы технического анализа для определения конечной точки коррекции.
4. В поисках наиболее значимых уровней поддержки и сопротивления рекомендуется изучить несколько графиков разной длительности.
5. Расширение Фибоначчи — хороший инструмент для получения прибыли. Поэтому наиболее распространенным уровнем для размещения тейк-профита является уровень 161,8%.