Уровень поддержки и сопротивления: правила нахождения и построения

Введение

Уровень поддержки отличается от уровня сопротивления тем, что находится ниже цены, как бы поддерживает ее и не дает ей упасть ниже своего значения (см. Рис. 1). А уровень сопротивления, соответственно, находится выше цены и не дает ей подняться выше своего значения (см. Рис. 2).

Рис. 1. Уровень поддержки
Рисунок 2. Уровень сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления тем сильнее, чем дольше время. Также уровень поддержки после его пробития часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот, пробитый уровень сопротивления часто становится новым уровнем поддержки.

Например, на Рисунке 2 цена каждый раз «отскакивает» до 1,3000. Это может быть вызвано, например, тем, что многие крупные трейдеры и инвесторы смотрят на свою прибыль именно в этот момент. Те. Ордера Take Profit устанавливаются для их длинных позиций на уровне 1,3000, и когда цена достигает этого уровня, эти позиции закрываются путем коротких продаж, тем самым понижая цену валютной пары USD / CAD.

Понятие тренда

Одним из индикаторов, которые используются для расчета линий поддержки и сопротивления, является сила тренда. Тренд — это движение цены вверх или вниз в течение длительного периода времени. При этом цена актива может колебаться, но если его минимумы постоянно растут, значит, тренд восходящий, если максимумы падают, это нисходящий тренд. На фондовом рынке визуально идентифицируемый тренд используется для оценки долгосрочных инвестиций и вероятности успеха краткосрочных спекуляций.

Как торговать с использованием линий тренда, сопротивления и поддержки? Для этого применяется следующий алгоритм.

• Линия тренда определяется ценой актива.
• Изучите, как ведет себя линия тренда, когда она касается линий поддержки и сопротивления. Если восходящий тренд преодолевает сильный уровень сопротивления со второй или третьей попытки, то существует значительная вероятность дальнейшего роста цены. И наоборот, цена актива с большей вероятностью упадет, если сильный уровень поддержки будет благополучно пробит.

Рис. 3. Восходящий тренд не смог закрепиться выше уровня сопротивления. Источник: сайт Московской биржи

Пример с акциями Сбербанка показан на рисунке 3. Уровень сопротивления сформировался на уровне 220 рублей за акцию. Восходящий тренд, сформировавшийся в середине мая 2020 года, не смог пробиться за этот уровень сопротивления и ослаб. Разворот часто сопровождается уменьшением объема торгов, что свидетельствует об уменьшении интереса игроков к этой игре.

Психология поддержки и сопротивления

Способность определять уровни поддержки / сопротивления обычно приходит с опытом. Дело в том, что здесь речь идет не только о технических вопросах и некоторых проверенных правилах, но и о знании психологии поведения трейдера. Как правило, люди в одинаковых условиях ведут себя предсказуемо — торговля на рынке любым активом не исключение.

Самоисполняющееся пророчество

Пытаясь понять, как определять уровни и для чего они нужны, трейдеры часто сталкиваются с информацией о психологическом аспекте работы этого инструмента. Многих интересует, почему срабатывает сопротивление / поддержка, многократно обгоняя цену, ведь в определенный момент мнения покупателей / продавцов сходятся.

Здесь мы говорим о таком явлении, как самоисполняющееся пророчество: инструмент работает, потому что многие трейдеры используют его и торгуют в зависимости от его эффективности. Уровни применяют практически все трейдеры, поэтому они становятся рабочими.

На рынке есть постоянный спрос и предложение. В определенный момент цена становится менее волатильной, спрос и предложение сравняются, начинается консолидация (боковой тренд, когда силы равны). И каждое очко битвы говорит о победе одной из групп трейдеров (покупателей / продавцов).

Покупатели хотят покупать дешево, продавать дорого. Продавцы хотят продать дорого, купить дешево. Когда значение увеличивается на один пункт, это означает, что покупатели выигрывают, а продавцы падают.

На уровнях поддержки / сопротивления критический объем капитала (и масса трейдеров) хотят покупать и продавать. Уровни определяются после того, как на них отреагировали трейдеры. И мы не говорим о сговоре участников торговли — просто большинство из них при этом приходят к выводу, что цена очень низкая для продажи (поддержка) или высокая для покупки (сопротивление).

Тот факт, что определенный уровень цен имеет значение в первую очередь, также говорит о его влиянии на цену в будущем. Уровни поддержки / сопротивления часто четко видны и сохраняются в течение длительного времени (феномен рыночной памяти). Когда цена обновляет минимумы и резко повышается, покупатели, купившие дешево, и все те, кто упустил эту возможность, хотят снова успешно купить в момент повышения цены в точке. Это формирует отскок цены от линии к более заметному изменению ситуации (подробности смотрите в видео).

Когда поддержка не проходит, происходит откат, указывающий на то, что никто не желает покупать на этом уровне. Пробой уровня поддержки свидетельствует о желании продавать — продавцы готовы продавать по более низкой цене, но пока мало кто хочет покупать.

Уровень сопротивления также не фиксируется навсегда: цена пробивает его, когда предложение уже исчерпано, а спрос немного или значительно выше. В момент прорыва уровня сопротивления и обновления максимумов покупатели готовы покупать по чуть более высокой цене, в то время как продавцы никуда не торопятся и ждут роста цены. После прорыва формируется новое сопротивление с более высоким значением. Как только цена достигнет следующего уровня, продавцы начнут двигаться, так как покупатели не захотят покупать так много.

Следует помнить, что цена всегда движется между максимальными уровнями спроса / предложения. И важно знать, как видеть и как правильно строить уровни, чтобы определять явные зоны спроса / предложения, которые будут без устали смещаться, когда цена выйдет на новый уровень и достигнет другого.

Здесь каждый – продавец и покупатель

На любой торговой платформе, где осуществляется спекуляция активами (за исключением долгосрочной торговли, которая может быть приравнена к инвестированию и часто включает выполнение односторонних транзакций), трейдеры действуют как продавцы, так и покупатели. Что касается рынка Forex, то здесь трейдер всегда играет обе роли.

Таким образом, покупая недорогой актив и продавая его, когда цена растет, трейдер закрывает позицию и получает прибыль. При этом актив состоит из базовой и конвертируемой валюты, поэтому в любом случае при совершении сделки осуществляется как продажа, так и покупка валюты.

Вот почему уровни сопротивления / поддержки легко пересекаются друг с другом: сломанное сопротивление часто становится поддержкой, поскольку цена снова возвращается к этой точке и спрос растет. Точно так же поддержка может стать сопротивлением, потому что рынок никогда не стоит на месте.

Дисбаланс спроса и предложения

Таким образом, формирование уровней поддержки / сопротивления демонстрирует дисбаланс между спросом и предложением. Следовательно, сильный спрос создает поддержку, область, где трейдеры готовы покупать по несколько более высокой цене. Низкий спрос создает сопротивление, когда трейдеры не хотят покупать больше, чем было.

Предложение также играет здесь роль. Когда предложение велико и трейдеры готовы продавать, появляется сопротивление. Если недооцененные продажи прекращаются, отображается поддержка. Следовательно, эти уровни показывают не битву между быками и медведями, а дисбаланс между этими двумя силами (уровень спроса / предложения).

Цена показывает более сильное движение, когда сила ослабевает: предложение уменьшается, а спрос увеличивается. Чем сильнее дисбаланс, тем активнее растет цена. В случае восходящего тренда причиной роста цены является понимание продавцами существующего спроса. Для каждой рыночной позиции существует контрагент, обе силы имеют разные намерения, и текущая котировка — это подходящая цена для торговли для продавцов и покупателей.

При этом цена не всегда проходит между уровнями поддержки / сопротивления, они не существуют вечно. Дело в том, что рынок несколько разошелся в намерениях участников, так как каждый покупатель в любом случае должен покупать, а продавец — продавать. Движение цены зависит от того, насколько правильно они выберут момент для совершения сделки.

Задача трейдера — найти самые сильные уровни, чтобы как можно скорее понять намерения других участников рынка и закрыть лучшую сделку в нужное время.

Опытные трейдеры будут утверждать, что самым сильным уровнем поддержки было сопротивление, а самым сильным сопротивлением была поддержка. Принцип актуален для всех рынков и таймфреймов, особенно на однодневных графиках.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинакова. И те, и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно пробиться. Уровни обычно называются горизонтальными линиями на ценовом графике, соответствующими определенному значению цены, а линии поддержки и сопротивления проходят под определенным углом, таким образом, время от времени являясь своего рода линейной функцией цены.

Можно сказать, что уровни — это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой, равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно находятся на ценовых графиках при выявлении тренда или различных паттернов технического анализа. Взгляните на фото ниже:

Характеристики

Уровни поддержки / сопротивления подразумевают определенные свойства и характеристики, которые также важно изучить, прежде чем начинать использовать в торговле.

Число касаний

Чем больше раз уровень тестировался ценой, тем более важным он считается. Чем чаще цена останавливается на уровнях поддержки / сопротивления, тем больше вероятность прорыва или отката. Механизмы валютного рынка показывают, что чем чаще цена реагирует на уровень поддержки, тем меньше остается ордеров на покупку.

Лучшее время для продажи — после того, как цена коснется сопротивления во время первого возврата после неудачного прорыва.

Уровни на старших таймфреймах

На более старых таймфреймах (день / неделя / месяц) уровни становятся более важными. То же самое и с линиями тренда. Именно в лучшие времена обычно смотрят крупные игроки, способные сильно двигать рынок.

Уровни и линии также можно использовать на небольших таймфреймах, особенно когда речь идет о ликвидных валютных парах, где даже маленькие таймфреймы хорошо подходят для технического анализа и его инструментов.

Зоны касания

Обратите внимание на количество касаний и их качество. Сила поддержки / сопротивления сильно зависит от величины отката. Когда цена разворачивается и образует букву V, создавая новые максимумы и минимумы, уровни считаются более сильными, поскольку рынок демонстрирует довольно резкое отклонение от уровня.

Угол линии тренда

Работает следующее правило: чем круче угол, под которым проходит линия тренда, тем быстрее и легче цене будет ее пересечь (для этого достаточно минимального бокового движения). Любая линия тренда рано или поздно ломается. Причем линии с крутым углом пересекаются чаще, чем те, у которых угол меньше 45 градусов.

Здесь все просто: тренды с постепенным изменением стоимости обычно длятся дольше, чем резкие всплески волатильности, которые всегда заканчиваются коррекцией. Обрыв линии под крутым углом не всегда указывает на разворот; это может быть откат с наступлением более плавного движения.

Обратите внимание на наши сигналы + прогнозы форекс на каждый день (по линиям тренда, каналам, уровням):

1. Наклон линии сильно различается в зависимости от имеющихся данных и используемого графика.
2. При увеличении / уменьшении угол может измениться.

Арифметические графики отличаются от логарифмических графиков. Тем не менее, анализируя один и тот же график, необходимо учитывать наклон линий тренда.

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам может быть сложно увидеть взлеты и падения на графике. Это потому, что у них недостаточно опыта. В этом случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше.

В дальнейшем это можно делать на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому что на нем отображаются экстремумы цен, хвосты и тени свечей и построенные без них уровни будут, мягко говоря, неточными.

Кроме того, индикатор ZigZag может быть полезен для повышения уровня тренировки:

Поможет отмечать уровни на графике:

Но советую не использовать индикаторы, а искать уровни вручную.

Как выбрать значимые уровни?

После того, как на графике отмечены все пики и минимумы, может показаться, что на графике слишком много уровней.

А если перемотать график и отметить на нем все уровни, то получится график, нарисованный горизонтальными линиями. И на нем ничего, кроме уровней, не останется. Как быть и что с этим делать? Для начала нужно понимать, что не все уровни заслуживают вашего внимания. Во-первых, не смотрите далеко. Перематывать программу на несколько лет не нужно.

Вам нужно понимать, на что трейдеры смотрят на текущем экране. Проще говоря, вам нужно посмотреть, что умещается на мониторе, а это около 200 кандел. Следовательно, расстояние, на которое мы должны обращать внимание, когда мы находим уровни на графике, составляет около 200 пунктов или экрана. Если у краев экрана был сильный минимум или максимум, то это следует учитывать при расстановке уровней.

Например, стоит отметить крайнюю ценность франка:

Поскольку такие экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить их надолго, поэтому о них не следует забывать.

Попробуйте отметить четкие слои, видимые невооруженным глазом. На них обращает внимание большинство трейдеров. Если мы немного углубимся в технические детали, то сначала мы заметим экстремумы, они являются наиболее важными при разворотах цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными очередями — это не более чем набор стоп-лоссов. Цена двигалась, обогащая маркет-мейкеров. Трейдеры запоминают эти уровни и используют их в торговле в будущем.

Кроме того, необходимо отметить уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни, на которых была сильная долгосрочная торговля, когда цена не могла идти вверх или вниз.

Теперь, когда я дал вам информацию, на какие уровни следует обращать внимание, давайте настроим их в нашем примере.

Начнем редактирование снизу слева направо. Самый низкий уровень был крайним. После этого произошло ценовое движение, которое превысило локальные максимумы, то есть дало нам новую изюминку.

Итак, делаем вывод, что покидаем этот уровень.

Следующий уровень дал нам примерно ту же информацию, что и предыдущий, но произошел обмен. Цена не позволяла уже давно опускаться ниже. Есть некоторая власть над этим. Он покупает несколько крупных позиций.

Поэтому его тоже оставляем.

На нем происходит консолидация и цена не может упасть ниже определенного уровня.

Следующий уровень мы отметили по длинному хвосту свечи. Но хорошего движения вниз это не дало, поэтому давайте удалим этот слой.

Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если цена упадет за этот пин-бар, уровень сработает. Но поскольку движения не было, это означало, что нет результата.

Следующий уровень нужно тщательно настраивать так, чтобы он проходил через локальный минимум и одновременно ловил свечи за ним. Этот уровень дал нам новую изюминку, так что оставим его.

Затем мы удерживали уровень, поскольку цена достигла его трижды и впоследствии достигла нового максимума.

Значит, мы оставим это.

Для следующего уровня может показаться, что цена это учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому мы его удаляем.

это очень легко заметить на графике. Он выделяется, это означает, что мы оставим слой, нарисованный через него. Это привлечет трейдеров и, возможно, принесет нам пользу. И последний уровень сверху. На данный момент он доведен до крайности. Таким образом, он остается на графике. Вот так мы отредактировали нашу диаграмму и очистили ее от ненужных слоев.

В этой статье мы рассмотрим уровни поддержки и сопротивления. Я обычно называю их просто уровнями. Но если разделить эти понятия, то окажется, что уровни поддержки — это уровни, которые не дают цене упасть. А уровни сопротивления — это высокие уровни, которые не позволяют цене расти.

Наш последний нарисованный уровень будет какое-то время сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться его дальнейшему движению вверх.

Как понять что уровень был пробит?

Иногда на графике наблюдается зигзагообразное движение цены. Это может привести к путанице относительно того, какой уровень к чему относится. Цена зигзагами ломается взад и вперед.

Следовательно, существует очень простой критерий уровня. Чтобы понять, что уровень пробит, нужно посмотреть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит впервые, а затем снова пробит, значит, уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное — внимательно следить за программой.

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

Абсолютно все цифры технического анализа основаны на линиях поддержки и сопротивления. Любой паттерн (будь то паттерн разворота или паттерн продолжения тренда) как сигнал о его завершении подразумевает пробой того или иного уровня (линии). Я бы также сказал, что паттерн технического анализа — это не что иное, как частный случай использования линий поддержки / сопротивления. Убедитесь сами:

На рисунке показано только несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и торговую стратегию для любого из паттернов, обнаружить, что он основан на тех же старых хороших линиях поддержки и сопротивления.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемая взаимная трансформация уровней: когда поддержка превращается в сопротивление и, наоборот, когда сопротивление становится поддержкой. Особенно это касается сильных уровней, которые цена тестировала в течение длительного времени и которые многократно откатывались назад, прежде чем окончательно пробить их.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

После пробития уровня сопротивления цена может вернуться к нему в будущем, но (если пробой был истинным) снова начинает расти. Следовательно, уровень, который ранее был сопротивлением, становится поддержкой.

Этой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

• Трейдеры, не успевшие выйти на растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают наверстывать упущенное время и открывать длинные позиции на падении цены;
• Те из трейдеров, которые открыли короткие позиции, даже когда рассматриваемый уровень был сопротивлением, имеют тенденцию к безубыточности, что, в свою очередь, толкает цену вверх (в конце концов, помните, что закрытие короткой позиции — это не что иное, как открытие позиции тот же объем).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация возникает, когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игрока:

• Те трейдеры, которым не удалось открыть короткие позиции при пробое уровня поддержки, открывают их на откате. Многие трейдеры, которые уже вошли в продажу по более низкой цене, теперь усредняют, добавляя короткие позиции по более выгодной цене;
• Трейдеры, которые ранее открывали длинные позиции (когда рассматриваемый уровень все еще был благоприятным), как правило, выходят на уровень безубыточности.

Как правильно строить линии сопротивления и поддержки

Линия поддержки строится на двух последовательных минимумах, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится на двух максимумах, и третий максимум считается ее подтверждением. Многие источники указывают, что линия поддержки должна иметь положительный наклон (т.е она должна указывать вверх), а линия сопротивления должна указывать вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.

Эти линии можно произвольно наклонять на оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Возьмем, к примеру, вырез на классическом паттерне «Голова и плечи», он часто имеет отрицательный наклон, хотя по сути является линией поддержки.

другое дело, если говорить о линиях тренда. В этом случае, собственно, имеет значение угол наклона. Таким образом, линия бычьего тренда — это не что иное, как прямая восходящая линия поддержки (с положительным наклоном). Итак, линия нисходящего тренда — это, следовательно, прямая нисходящая линия сопротивления (с отрицательным наклоном).

Линия тренда — еще один частный случай линий поддержки / сопротивления. Для восходящего тренда он построен на минимумах и направлен вверх, для нисходящего тренда — на максимумах и направлен вниз.

Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или силы) следующим образом:

1. Чем длиннее таймфрейм графика, на котором проведена линия, тем сильнее она считается. Таким образом, линию поддержки, нанесенную на дневной график, следует принимать во внимание при анализе более низких времен.
2. Чем длиннее линия и чем больше она касается своей цены, тем больше вероятность ее прорыва. Здесь важно ухватить некую золотую середину, третья точка соприкосновения подтверждает линию, говоря о ее истинности и надежности, но, кроме того, по мере увеличения количества касаний надежность линии постепенно снижается.

Надо сказать, что сам уровень — понятие достаточно субъективное. Каждый смотрит на график по-своему, поэтому уровни, построенные разными трейдерами, могут незначительно отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки / сопротивления часто более правильно рассматривать как области.

Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая — по ценам открытия, а третья — по минимумам свечей. В этом случае правильнее будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления, ограниченной минимальным и максимальным значениями входящих в нее ценовых свечей.

Правила построения линий поддержки и сопротивления

Рассмотрим основные принципы построения уровней поддержки и сопротивления.

• Найдите как минимум две точки минимума (максимума) для линии поддержки (сопротивления). Очень часто эти точки близки к круглым значительным числам торгуемого актива. Такая близость объясняется работой составителей торговых алгоритмов и трейдеров, которым удобнее сосредоточиться на визуальных ценностях.
• Проведите через эти точки линии в будущее. Они могут быть трех типов: горизонтальные, с положительным или отрицательным наклоном. На графике может быть несколько таких линий.
• Анализ значения полученных линий поддержки и сопротивления.
  Третий этап — наиболее значимый. На нем полученные графики рассматриваются со следующих позиций.
• Масштаб — чем значительнее временной период, за который берутся данные, тем важнее линия поддержки / сопротивления: часовая преобладает над минутной, но менее важна, чем недельная.
• Расширение: чем длиннее линия сопротивления и линия поддержки на графике, тем важнее для трейдера как сигнал разворота тренда или его развития.
• Количество касаний. Надежность линий поддержки и сопротивления растет по мере увеличения числа минимумов и максимумов, на которых они основаны.
• Объем торговли. Если области соприкосновения цен активов с линиями поддержки или сопротивления сопровождаются повышением торговой активности, это указывает на то, что линии воспринимаются многими трейдерами как индикаторы.

Только проанализировав значение линий с учетом предыдущих пунктов, можно начинать использовать их в торговых стратегиях.

Следовательно, линии поддержки и сопротивления, несмотря на их простоту, во многих отношениях обманчивы, они являются мощным инструментом технического анализа. Перед открытием брокерского счета желательно изучить принципы их построения, оценить их значимость и взаимодействие с такими индикаторами, как объем торгов и направление тренда.

Минимум два экстремума

Как известно, экстремум — это критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки нужны, чтобы провести любую линию, аналогично уровню:

Как видите, очков нет. 1 и п. 2 дает нам возможность построить уровень сопротивления, а точка № 3 уже используется для входа в операцию.

Горизонтальные уровни

Линия уровня проводится только горизонтально, как это принято в классическом техническом анализе. Это большое заблуждение — рисовать линии и каналы тренда, называя их поддержкой или сопротивлением.

На графике ниже показано, как раскрашивать не обязательно. Вот как строятся каналы и линии тренда, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

Как правило, уровни строятся по хвостам свечей, но при этом не обязательно полностью совпадать экстремумы, допускаются ложные пробои. Есть зона поддержки и сопротивления, а это значит, что уровень — это область, а не точная линия:

В результате построение линий поддержки и сопротивления — это творческий процесс, но он имеет некоторые общепринятые нормы, которым необходимо следовать.

Варианты построения уровней поддержки и сопротивления

Есть два способа определения уровней поддержки и сопротивления: графический и математический. Оба подхода имеют право на существование и их уровни одинаково верны, поскольку эти методы используются широкой публикой.

Графическое построение уровней

самостоятельно строить уровни для торговли достаточно просто — вам понадобится такой простой инструмент, как горизонтальные линии, который есть в любом терминале MT4.

Чтобы уверенно провести линию и сказать, что это уровень поддержки или сопротивления, необходимо найти хотя бы несколько условных точек касания, когда цена неоднократно приближалась к ней и отскакивала от нее.

• Уровень поддержки — это уровень, который находится ниже цены и действует как трамплин, от которого цена отскакивает в направлении восходящего тренда. Определяется на графике по нижним хвостам и / или телам свечей;
• Уровень сопротивления — это уровень, который цена пытается преодолеть. На графике нарисованы свечи вверху.
• Когда цена пробивает уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления. И наоборот.

Пример ручной разметки слоев смотрите ниже (числа показывают точки, по которым нарисованы слои).

важно понимать, что каждый уровень имеет свой вес и силу. Это зависит от таймфрейма, на котором построены уровни, и частоты его пробития от цены.

И чем чаще цена пыталась пробить уровень, но безуспешно (больше точек, на основании которых происходит построение), тем сильнее она становится.

Математическое построение уровней

Математический подход к построению уровней подразумевает использование технических индикаторов…

Как правило, уровни строятся двумя способами, а именно:

1. Торговля с уровней Мюррея, собственно, так и называется индикатор;
2. Торговля от уровней к точкам артикуляции.

Есть и авторские приемы, но в любом случае они основаны на задаче автоматизации графического подхода и освобождении от рутины с разметкой.

Определение уровней с помощью индикаторов

Есть специальные инструменты для тех, кому сложно искать. Они рассчитывают ценовой диапазон, используя математические формулы и формируют индикаторы на выбранном графике актива.

Такие индикаторы не очень популярны у трейдеров — они часто рисуют слишком много линий, что легко запутать. Это связано с тем, что на формирование сильной поддержки или сопротивления больше влияют психологические факторы толпы, чем математика. Алгоритмы в основном используются в составе советников для автоматической торговли. Профессионалы всегда рисуют линии от руки. Но новички могут попробовать инструменты и убедиться в их эффективности на практике. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Lines

Инструмент генерирует 4 важных соседних уровня. Он раскрашивает их в разные цвета в зависимости от силы. Самый высокий и самый низкий отслеживаются по индикаторам старшего таймфрейма и считаются наиболее значимыми. В случае прерывания линия исчезает.

В настройках доступны следующие варианты: расчет и период отображения — цвет, толщина.

SupDem

Нарисуйте в терминале зоны спроса и предложения. Построенные данные различаются по значению: сильнее и слабее. При смене таймфрейма происходит перерисовка. Кроме того, линия сместится, если тренд обновит свои минимумы или максимумы.

Настраиваемые цветовые схемы и период анализа. Например, при работе с минутными интервалами удобно отображать отметки времени. SupDem позволяет реализовать такую ​​систему.

ThreeLineBreak

Инструмент интересен тем, что формирует не только текущие уровни поддержки и сопротивления. События, запланированные на будущее, также показаны пунктирной линией.

Отображаются показания за длительные периоды времени. Отметки сообщаются после прохождения определенного количества баров. Вы можете настроить цветовые схемы, количество полос для изучения, желаемое количество уровней.

Zone

Он образует не линии, а узкие участки. Чем выше цена приближается к верхней границе, тем больше вероятность разворота.

Настраиваемое количество полос поиска, сочетания цветов и заливок, временной диапазон. Доступен вывод индикаторов за предыдущий период времени.

Это далеко не все программы, помогающие проводить линии: основные собраны в статье, в которой мы выбрали «Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления». Все они работают по схожему принципу: вычисляют минимумы и максимумы. Во-первых, вы можете использовать кого угодно, чтобы попрактиковаться в поиске важных областей.

Основные принципы торговли по уровням

Основное значение для трейдера, конечно же, заключается в том, как это свойство цены может быть использовано (для формирования линий и уровней) для получения прибыли. Существует целое направление торговли на уровнях поддержки и сопротивления.

Исходя из рассмотренных выше свойств слоев, можно выделить два основных способа их практического использования:

1. Торговля на отскоке от уровня
2. Торговля на пробое уровня

Очевидно, что первый из этих методов основан на предположении, что уровень достаточно силен и цена не сможет его преодолеть. Второй метод, напротив, основан на предположении, что рано или поздно цена выйдет за пределы уровня и этот прорыв будет сопровождаться довольно сильным движением цены.

Трейдеры часто строят свои стратегии на основе двух предположений, описанных выше. Это вполне возможно при использовании отложенных ордеров.

Отложенный ордер — это приказ брокеру открыть определенную позицию (длинную или короткую), когда цена достигает определенного заранее определенного значения (уровня).

Взгляните на фото ниже:

Как видите, цена подошла к довольно сильному уровню поддержки. При этом мы выставляем два отложенных ордера одновременно, один на покупку (с ожиданием, что цена будет отражена уровнем), другой на продажу (с ожиданием, что цена выйдет за уровень и упадет).

При этом мы размещаем Stop Loss на тех же уровнях, что и отложенные ордера. Stop Loss только на покупку (Buy), выставляем на уровне отложенного ордера на продажу (Sell Stop) и Stop Loss на продажу (Sell), выставляем на уровне отложенного ордера на покупку (Buy Stop).

Уровни Take Profit устанавливаются на расстоянии от соответствующих отложенных ордеров не менее 2… 3SL.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с использованием уровней. Идея состоит в том, что цена отскочит от немедленной поддержки по тренду.

Ключевые аспекты:

• Сделки открываются строго по тренду;
• Соотношение риск / доходность не менее 1 к 3;
• Стоп-лосс размещается на несколько пунктов выше зоны поддержки;
• Прибыль устанавливается на ближайшем уровне.

На графике AUDUSD синяя зона указывает уровень сопротивления. Есть все основания для открытия позиции с соотношением риск / прибыль от 1 до 4.

Пробой уровня

Еще одна распространенная стратегия, которую часто используют краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея состоит в том, что в момент прорыва сильного уровня сопротивления цена будет иметь импульс.

В этом случае сформировалась сильная поддержка AUDUSD. В случае прорыва необходимо заключить сделку, для более быстрого и точного входа можно использовать отложенный ордер.

Ложный пробой

Еще одна очень популярная стратегия — торговля на фальшивых пробоях. Идея состоит в том, что если уровень был безуспешно пробит, цена будет иметь сильный импульс в противоположном направлении.

Пункты n. 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В пункте n. 4, ложный пробой произошел, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что дает сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут образовывать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае можно работать в рамках такого обучения, и это может принести трейдеру хорошие результаты в будущем.

В ситуации 1 цена находится у верхней границы канала. Вот где появляется паттерн Доджи. Вы можете открыть сделку, разместив стоп-лосс выше максимума этой свечи. Вы можете дождаться, пока цена окажется внутри канала, и открыть сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, в такой ситуации можно получить прибыль.

На третьем шаге есть стандартная свеча Hammer на уровне поддержки. Это сигнал к открытию сделок. В точках 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны сопротивления и поддержки

Рисуя линии поддержки / сопротивления, трейдер может заметить, что они очень неточные. Рядом с ними цена постоянно движется вверх и вниз, пробивает линии с тенями, перепрыгивает через них (формируя ложные пробои) и т.д. И здесь следует отметить, что все линии и уровни существуют только на графике, являясь инструментом для интерпретации движение стоимости

Три движущие силы на рынке:

• Трейдеры, которые уверены, что цена невысока.
• Трейдеры, которые думают, что цена высока.
• Ожидающие трейдеры, у которых нет определенного мнения.

Технически третья сила считается наиболее важной, поскольку в какой-то момент меняется баланс. А поддержку / сопротивление лучше всего воспринимать как определенные зоны, а не как точные уровни. Это хорошо видно при переключении длинных временных интервалов на более короткие: обычная горизонтальная линия на недельном графике становится ценовым каналом на часовом графике.

И зачастую то, что воспринимается как пробой уровня, оказывается лишь тестом рынка на определенную ценовую зону. Эти тесты проявляются в виде теней от свечей, пересекающих уровни.

Если бы весь рынок можно было разделить на линии, от которых цена всегда отскакивает, все было бы слишком просто. Цена на самом деле часто колеблется около линий, поэтому лучше воспринимать их как область интереса.

Опытные маги: трейдеры советуют вместо обычных линий рисовать толстые линии или ценовые каналы, образующие зоны для цены.

Точки пивот

Точки разворота — это классические точки разворота, используемые многими трейдерами. Чаще всего используется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета точек разворота.

Точки разворота рассчитываются по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close) / 3, где:

• High — максимум предыдущей торговой сессии;
• Low — минимум предыдущей торговой сессии;
• Close — закрывает предыдущую торговую сессию.

1. Первый уровень поддержки рассчитывается следующим образом: S1 = Pivot- (H-Pivot).
2. Второй уровень поддержки рассчитывается следующим образом: S2 = Pivot- (High-Low).
3. Третий уровень поддержки рассчитывается следующим образом: S3 = Low-2 * (High-Pivot).

1. Первый уровень сопротивления рассчитывается следующим образом: R1 = Pivot + (Pivot-Low).
2. Второй вариант такой: R2 = Pivot + (High-Low).
3. Третий такой: High + 2 * (Pivot-Low).

Работа с опорными точками аналогична работе с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одного из знаков R, следует обратить внимание на возможное появление на графике разворотных паттернов или соответствующих сигналов разворота с помощью индикаторов. Если они появляются, то открываются договоры купли-продажи.

Когда цена достигает одного из знаков S, нужно искать возможные паттерны разворота. Если они появляются, открывается договор о покупке недвижимости.

Нет необходимости вручную подсчитывать точки и уровни, для этого существует множество датчиков и других источников информации.

Поэтому трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее предсказать график поддержки и сопротивления.

Круглые числа

Часто в валютных парах круглые числа выступают в роли поддержки / сопротивления. Речь идет о котировках с 00, 50 000 в конце. Как правило, именно на этих уровнях накапливается большое количество рыночных ордеров, которые срабатывают в момент, когда цена достигает точек. Для круглых чисел также рекомендуется рисовать линии в виде зон, так как цена также может колебаться вверх / вниз на этом уровне.

так создаются зоны: когда цена достигает уровня, автоматически срабатывают ордера и начинается настоящий хаос около уровня в несколько пунктов. Единственный способ организовать микрозону поддержки / сопротивления — выбрать меньший таймфрейм и найти там зоны.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риск / прибыль, но и огромным количеством ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть — искать подтверждения с помощью других методов технического анализа.

Реакция цены на уровни поддержки и сопротивления

Движение цены отражает общее настроение участников рынка. График и его кривая показывают их взаимодействие, отражают их готовность / нежелание заключать сделки. Если спрос есть, а предложения нет (или наоборот), цена после достижения определенного уровня начинает снижаться / повышаться. В этом контексте наблюдается снижение объемов торгов, рынок ведет себя «во флэте».

Колебаний цен недостаточно, чтобы график пошел вверх или вниз. Он будет скатываться в боковой тренд до тех пор, пока не возникнет дисбаланс в соотношении спроса и предложения, что является непременным условием для «возрождения» рынка.

Многомиллионная армия трейдеров торгует на уровнях поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки на уровнях, другие закрывают позиции прямо сейчас. Это объясняет активность трейдеров на этих уровнях. В результате их борьбы происходит прорыв или отскок цены и ее коррекция.

Вход от уровней поддержки и сопротивления

Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных игроков рынка. Когда один из двух закрывает свои заранее собранные позиции, рынок обычно разворачивается. Поэтому, например, если вы продаете и цена уверенно приближается к уровню сопротивления, вам следует убедиться, что стоп-лосс установлен чуть выше самой линии сопротивления. Если эта линия внезапно оборвется, ваш убыток будет незначительным.

Помните!

• В большие периоды времени уровни поддержки и сопротивления сильнее.
• Довольно часто в новостях случаются ложные пробои. Если новость не подтвердится в ближайшее время, прорыв следует считать «ложным».
• Отскок кривой от уровней подтверждает и усиливает уровень. При этом формируются новые экстремумы, от которых можно покупать (от поддержки) или продавать (от сопротивления).
• Цена, которая несколько раз подряд проверяет уровень на старших таймфреймах, подтверждает свою силу. Разрыв его при следующем подходе цены показывает ее потенциал и продолжение движения в ожидаемом направлении.
• Пробитие ценой уровня поддержки или сопротивления считается подтвержденным, если:

1. пробой японской свечи закрывается за уровень;
2. тело новой свечи полностью свисает за пробитый уровень;
3. после уровня пробоя появляется несколько новых полных свечей, включая их тени.

• В случае ложного пробоя уровней цена возвращается к старому тренду без образования новых свечей за пределами уровня, который она пыталась пробить. График японских свечей особенно четко показывает ложные прорывы.

Разница между ложным и истинным пробоями.

• Подобно сильным границам тренда, уровни поддержки и сопротивления могут менять свое качество при пробитии. Если поддержка сломана, она становится сопротивлением, и наоборот. После прорыва тренда цена часто возвращается к уровню прорыва, чтобы отскочить с новой силой и пробить последний минимум / максимум.

Помните, что уровни поддержки и сопротивления зависят не от цены, а от ценовых диапазонов. Кривая многоточечного графика может не доходить до уровня или углублять его. Это означает, что у цены недостаточно потенциала, чтобы пробить уровни и сменить тренд. Для успешной торговли важно понимать, как цена ведет себя на графике.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

В разное время уровни имеют разное значение.

Уровни поддержки и сопротивления на дневных графиках намного значительнее, чем на часовых. Поэтому, если вы торгуете в течение дня, я рекомендую вам определять уровни на дневных графиках или на H4. И вы можете торговать в те временные рамки, к которым вы привыкли.

Не ищите легких путей

Многие трейдеры, желая научиться торговать быстро и легко с большой прибылью, пытаются найти самые простые способы. Так или иначе, вам необходимо уметь читать график, а технический анализ подразумевает не только слепое следование разным правилам, но и способность понимать текущие рыночные события и гибко на них реагировать.

Используя уровни поддержки / сопротивления в своей работе, вам необходимо иметь как можно более широкие знания об этих инструментах, уметь различать основные индикаторы и ситуации, использовать индикаторы и шаблоны и другие методы анализа для устранения ложных сигналов.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в основном от выбранной стратегии и управления капиталом. Большинство трейдеров заключает около 40-45% положительных сделок по сглаженным стратегиям, но в них отношение убытка к прибыли составляет 1: 3, 1: 4. Попробуем подсчитать, сколько вы можете заработать на 100 сделок со следующими параметрами:

• Берем минимальные значения — на 40% больше бизнеса, с прибылью от 1 до 3.
• Риск на операцию составляет 2%.
• Общая прибыль = 40 * 2 * 3 — 60 * 2 = 120%.

Таким образом, приблизительная прибыль может составлять около 120% на 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки, зависит от используемого таймфрейма. Большинство профессионалов работают на M5 и выше. Такой подход позволяет открывать не менее 1-2 сделок в день. В результате вы можете легко собрать 100 сделок за один год.

Основные ошибки при работе с зонами спроса и предложения

Планируя торговать с использованием уровней поддержки / сопротивления, желательно изучить распространенные заблуждения и ошибки. Всегда лучше учиться на чужом опыте, чем на собственных потерях.

Заблуждения и распространенные ошибки:

• Уровни всегда нарисованы в виде четких линий, по которым нужно ориентироваться — это далеко не так. Мало того, что трейдер может неправильно рисовать уровни, но даже при правильном выборе экстремумов цена явно не будет следовать правилам. Уровни — это зоны интереса, а не четкие линии.
• также часто игнорируются последующие движения рынка. После рисования уровней трейдер уверен, что этого достаточно, и не ищет дальнейших действий цены, не принимает во внимание серьезные изменения.
• Обозначение на графике всех типов уровней, которые можно найти: трейдеры часами смотрят на десятки уровней, которые, следовательно, не имеют никакого эффекта. На графике необходимо отобразить только действительно важные элементы, которые являются частью торговой системы.
• Четкое обозначение уровней через максимумы / минимумы хвостов, тела свечей — это не всегда так, часто уровни проходят через центр хвостов, иногда даже тела свечей.
• Возвращаться в историю и строить — в этом нет смысла. Желательно выбирать подходящие интервалы, соответствующие типу операции и выбранному периоду времени.