Торговля по средним скользящим: виды и настройка индикаторов на Форекс

Содержание
  1. История появления скользящей средней
  2. Как пользоваться скользящими средними?
  3. Принципы расчета мувингов
  4. Способы использования скользящих средних
  5. Определение тренда по наклону мувинга
  6. Откат цены к мувингу
  7. Использование EMA в качестве уровня с/п
  8. Сигналы при пересечении скользящих средних
  9. Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора
  10. Adaptive Moving Average
  11. Double Exponential Moving Average
  12. FRAMA
  13. Hull Moving Average
  14. Jurik Moving Average
  15. Triple Exponential Moving Average
  16. Variable Index Dynamic Average
  17. Volume Weighted Moving Average
  18. Скользящая средняя Уэллса Уайлдера
  19. Все мувинги в одном
  20. Какие еще скользящие средние использовать на дневном таймфрейме
  21. 21-дневная скользящая средняя
  22. 50-дневная скользящая средняя
  23. Период 262 для скользящей средней
  24. Улучшаем скользящую среднюю
  25. Скользящая средняя Хала (HMA)
  26. Экспоненциальная с динамическим сглаживанием (VIDYA)
  27. Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)
  28. Скользящая средняя в торговой практике
  29. Основные правила торговли по мувингам
  30. Правильный выбор периода для торгового актива
  31. Анализируем угол наклона Moving Average
  32. Работаем по точкам пересечения
  33. Рекомендации по торговле
  34. Moving Average: особенности индикатора
  35. Виды Moving Average
  36. Простая скользящая средняя
  37. Экспоненциальная скользящая средняя
  38. Линейно-взвешенная скользящая средняя
  39. Сглаженная скользящая средняя
  40. Как торговать с помощью мувингов?
  41. Добавить Moving Average в Meta Trader 4
  42. Торговля с одной МА
  43. Торговля по двум скользящим средним
  44. Moving Average + MACD

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, зенитчики были одними из первых, кто использовал скользящие средние во время Второй мировой войны — они использовали движения для наведения орудий на самолеты. Но кто именно является автором первого индикатора, неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан и Дж. М. Херст).


Дончиан (1905–1993) — американский трейдер, аналитик и бизнесмен, он был сотрудником Merryll Lynch, где он создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием книги «Воспоминания спекулянта на фондовом рынке» он заинтересовался финансовыми рынками и, после потерь, понесенных в 1929 году во время финансового краха, посвятил себя техническому анализу.


По образованию Херст был инженером, кроме того, он активно занимался делами фондового рынка. Автор знаменитой книги «Магия прибыли при выборе времени проведения биржевых операций», ставшей классикой трейдинга. Он описал принципы использования движений в торговле акциями.

Таким образом, можно предположить, что индикатор скользящей средней уже существовал в середине прошлого века и, несомненно, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор скользящей средней очень известен и популярен, поэтому его можно найти на любой платформе, предназначенной для торговли. Помимо четырех типов МА (они уже подробно рассмотрены на нашем сайте) существует множество других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей средней «проста» до позора:

Простое скользящее среднее или арифметическое вычисляется путем сложения цен закрытия инструмента за определенное количество периодов (например, 20 дней) и последующего деления суммы на количество периодов.

SMA = СУММ (ЗАКРЫТЬ (i); N) / N

где это находится:

  • SUM — сумма;
  • CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
  • N — количество расчетных периодов.

Для расчета индикатора берется элементарная цена закрытия свечи (бара) — она ​​находится в числителе; затем его делят на необходимое количество дней (в знаменателе) — в зависимости от скользящей средней, какой период нужен трейдеру (например, 20, или 50, или 100 и т д.). Это все. С другой стороны, у этой простоты есть обратная сторона — индикатор становится медленным и запаздывает — цена уже развернулась и движется в обратном направлении, а индикатор еще не сигнализирует об изменении тренда.

Пример с «авто» 200. Используя уровни и Price Action, можно было купить (и многие трейдеры покупали в этом месте), и только после более чем 500 пунктов и 66 дневных свечей цена только пробила target daily — двухсотая скользящая средняя. Смещение, как и любой технический индикатор, не идеально; один из главных минусов — задержка. Трейдеры, аналитики, программисты боролись, борются и будут бороться с этой проблемой. На данный момент создано много интересных и достойных вариантов скользящих средних, с которыми мы познакомимся ниже.

Также стоит помнить, что все индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции.

Как пользоваться скользящими средними?

Диапазон для расчета линии выбирается трейдером. Определяет, насколько чувствительна скользящая средняя к изменениям цены. Значение периода следует устанавливать в соответствии с рабочим временем и волатильностью пары.

Принципы расчета мувингов

Напомним, период расчета — это количество свечей, ценовые значения которых будут использоваться при построении скользящей средней. Например, с периодом 10 единиц линия будет учитывать цены 10 крайних свечей на графике.

Пример расчета 5-периодной скользящей средней на дневном ТФ. Допустим, цена актива с понедельника по пятницу изменилась следующим образом: 85, 97, 101, 95 и 91 доллар (цены указаны ежедневно). Это означает, что скользящие средние будут рассчитаны как среднее значение этих цен: (85 + 97 + 101 + 95) / 5 = 75,6. То есть линия будет проведена на уровне 75,6 доллара. С приходом следующих нескольких дней расчеты будут постоянно обновляться, так как в формулу будут добавляться новые значения, а предыдущие — исключаться, а это значит, что уровень линии снова изменится. И так до бесконечности.

При торговле обычно используются краткосрочные и долгосрочные движения. Первые рассчитываются на короткий период и определяют краткосрочные изменения тренда. Например, для дневного ТФ это будет линия из 20 столбцов, которая представляет собой количество дней в рабочем месяце за вычетом выходных.

Долгосрочной скользящей линией дневного таймфрейма будет 200-барная скользящая средняя. Эта кривая покажет динамику годовых цен.

На недельном ТФ вы можете использовать 50-барную скользящую среднюю — она ​​также покажет среднегодовую цену товара.

Есть несколько типов движений: простые, экспоненциальные, взвешенные, линейно-взвешенные и другие. Чаще всего используются простые скользящие линии (SMA) и экспоненты (EMA). Последние обеспечивают более плавные показания и менее чувствительны к рыночному шуму и небольшим импульсным скачкам цен.

Использование скользящих средних в торговле

Способы использования скользящих средних

Есть несколько способов использовать движения. Они используются как самостоятельно для определения тренда и / или ключевых уровней, так и в стратегиях с другими инструментами.

Определение тренда по наклону мувинга

Направление тренда можно определить по наклону скользящей кривой линии. Если экспоненциальная линия наклоняется вверх, рынок находится в восходящем тренде. Когда наклон начинает снижаться, а линия выравнивается, это указывает на снижение волатильности, ослабление или пологий тренд. После этого часто происходит разворот.

Если вы установите на графике краткосрочные и долгосрочные движения, вы сможете определить небольшие и большие тренды. Например, если линия с периодом 200 идет вверх, а кривая с периодом 20 идет вниз, это указывает на то, что основной (глобальный) тренд является восходящим. Но в краткосрочной перспективе цена снижается. Желательно входить в рынок только тогда, когда обе линии дают одинаковый сигнал.

Откат цены к мувингу

Цена может двигаться к линии скользящей средней и от нее, а также пересекать ее. Когда приближается к скользящей средней, можно говорить об откате цены; в такие моменты вы можете заключить сделку в направлении основного тренда.

Если цена слишком далеко отклонилась от скользящей линии, это указывает на высокую вероятность обратного отката. Или второй вариант: скользящие средние будут постепенно «восстанавливать» цену и касаться ее.

Отклонение текущей цены от скользящей средней более чем на 20% часто указывает на надвигающуюся коррекцию. Не рекомендуется открывать сделку на покупку, если цена отклонилась от роста, так как вскоре она должна развернуться. Именно во время этого отката можно будет открыть для покупки.

Использование EMA в качестве уровня с/п

Сдвигающиеся линии можно использовать как уровни поддержки и сопротивления или как динамическую линию тренда.

Если скользящая средняя выше цены, она действует как уровень сопротивления. Когда цена отскакивает от него, вы можете открывать ордера на продажу.

Если скользящая кривая находится выше цены, она может выступать в качестве уровня поддержки. При повышении цены можно открывать предложения на покупку.

Этот метод торговли подходит для любого актива и таймфрейма.

Сигналы при пересечении скользящих средних

Как использовать скользящие средние

Для получения этих сигналов на график добавляются два или более движения с разными периодами. Например, быстрая скользящая средняя с периодом 20 и медленная скользящая средняя с периодом 200. Пересечение этих кривых укажет на изменение тренда:

  • Если короткая МА пересекла длинную сверху вниз, то это сигнал к снижению цены.
  • Если линия с коротким периодом пересекла длинную МА снизу вверх, то это сигнал к росту цены.

Чтобы упростить запоминание, всегда следите за направлением, в котором 20-периодная MA пробила период 200. Сигнал будет соответствовать этому.

Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора

Цель скользящей средней — сгладить «шум» рынка, чтобы показать истинное направление линии тренда. Сам по себе средний график служит динамическим уровнем поддержки / сопротивления. В расчетах используется сумма цен торгового актива за заданный исторический период, например 14 дней, с последующим делением на их количество.

Таким образом, индикатор скользящего среднего для каждого момента времени вычисляет среднее арифметическое прошлых колебаний цен без учета шума. Расчет может производиться по ценам открытия / закрытия (Open / Close), максимуму / минимуму (High / Low). В терминалах можно найти и другие параметры, например, среднюю среднюю цену, но они широко не используются, для большинства стратегий используются цены закрытия.

индикатор скользящей средней

График, цены для расчета скользящей средней.

На рисунке индикатор Moving Average использует классический алгоритм (индикатор простого среднего или SMA) по разным ценам. Как видите, существенной разницы в направлении движения и дальности действия нет.

Достоверность сигнала определяется количеством расчетных периодов, а не только переходом на более длительные времена. Чем их больше, тем важнее изменение направления или прорыв скользящей средней. Например, те, которые находятся на 200 периодах, показывают среднесрочный тренд, когда они прорываются, обычно происходит полный разворот, или наоборот, текущее движение продолжится в ближайшем будущем.

Считается, что если цена выше средней, на рынке имеется восходящий тренд, соответственно, нисходящий, если ниже. При боковом движении индикатор скользящей средней движется параллельно; для открытия сделок необходимо использовать дополнительные индикаторы каналов, которые также могут быть построены на основе средних значений.

Помимо SMA, широко используются следующие варианты индикаторов, которые считаются стандартными и присутствуют в большинстве торговых платформ.

скользящая средняя

Основные варианты скользящей средней в торговом терминале.

  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). В отличие от простого, который не различает рассчитанные ценовые бары (периоды), подразумевая, что они одинаково значимы, индикатор EMA считает самые свежие данные более важными. От закрытия текущей цены значимость экспоненциально уменьшается от первого наиболее чувствительного бара к последнему рассчитанному, что практически не влияет на определение тренда.

Алгоритм EMA позволяет быстро реагировать на изменения на рынке, чтобы торговать более эффективно в короткие сроки (до H1). Большинство скальпинговых и внутридневных стратегий используют экспоненциальную скользящую среднюю. С увеличением периодов чувствительность снижается, при достижении более 100 существенных отличий от SMA нет.

  • MA, LWMA, WMA взвешенный линейный индикатор. Модификация скользящей средней EMA с другим алгоритмом присвоения значимости (весов) периодов. Кроме того, последний столбец имеет самый тяжелый вес, поэтому значение уменьшается более резко, чем экспонента. Он еще сильнее реагирует на резкие изменения цен, поэтому больше используется на фондовом рынке, где тренды изначально более подвижны, чем волатильный Forex. Разработаны версии индикатора, в которых есть настройка не только периода расчета, но и значений весов.
  • Хонингованный (скошенный MA, SMMA). Этот индикатор скользящей средней работает по противоположному принципу: самые последние периоды имеют больший вес, который затем постепенно уменьшается до текущего бара. Таким образом, движение выровненного графика становится более устойчивым к небольшим колебаниям цены без увеличения количества периодов. Он используется довольно редко и никогда не используется в качестве основного элемента для принятия торговых решений.

Прежде чем продолжить, обратим внимание читателей на такой важный параметр, как задержка реакции скользящей средней по сравнению с текущим рынком. Технический анализ работает только с историческими данными, поэтому всегда будет задержка, но в этом случае она существенно влияет на результат. Это связано с самим алгоритмом сглаживания и можно только попытаться минимизировать лаг, но полностью устранить его невозможно. Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора с помощью других торговых инструментов, таких как осцилляторы!

Adaptive Moving Average


Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишется, и KAMA — по первой букве создателя) — адаптивная скользящая средняя, ​​разработанная Перри Кауфманом. Он является одним из лучших специалистов по трейдингу в мире с более чем 30-летним опытом работы на фьючерсных рынках и рынках Forex. Автор нескольких книг.


Он описал свое творение в книге «Smarter Trading» 1995 года (книгу на английском языке легко найти в Интернете). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4.

Как видно из изображения, AMA намного быстрее реагирует на большие изменения цены, чем простая MA. Однако быстро становится ясно, что при небольших (краткосрочных) изменениях преимущество остается в простом движении на ходу. Далее следует простой вывод, сделанный автором индикатора, который включает в себя: для прибыльной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок находится в канале, когда нет четко выраженного тренда, необходимо использовать другие торговые стратегии. То есть работа трейдера не списана — просто и слепо доверять и полагаться только на один индикатор недопустимо. Практика и опыт помогут вам проанализировать и правильно определить тренд или банк — чем больше вы торгуете, тем легче будет.

Формула для расчета Кауфмана в движении выглядит следующим образом:

ER (i) = сигнал (ы) / шум (ы)

где это находится:

  • ER (i) — текущая стоимость индекса эффективности;
  • Signal (s) = ABS (Price (i) — Price (i — N)) — значение текущего сигнала, абсолютное значение разницы между текущей ценой и ценой N периодов назад;
  • Шум (i) = Sum (ABS (Price (i) — Price (i-1)), N) — текущее значение шума, сумма абсолютных значений разницы между текущей ценой и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент полезного действия (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет немного больше 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA (i) = Цена (i) * SC + EMA (i-1) * (1 — SC)

где это находится:

  • SC = 2 / (n + 1) — константа сглаживания EMA (константа сглаживания), n — период экспоненциального скольжения;
  • EMA (i — 1) — предыдущее значение EMA.

необходимо, чтобы коэффициент сглаживания для быстрого рынка был таким же, как для EMA с периодом 2 (быстрый SC = 2 / (2 + 1) = 0,6667), а для бестрендового периода период EMA должен был быть равен 30 (медленный SC = 2 / (30 + 1) = 0,06452). Поэтому вводится новая постоянная сглаживания шкалы SSC:

SSC (i) = (ER (i) * (быстрый SC — медленный SC) + медленный SC

или

SSC (i) = ER (i) * 0,60215 + 0,06425

Для более эффективного воздействия результирующей постоянной сглаживающей переменной на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Итоговая формула расчета:

AMA (i) = Цена (i) * (SSC (i) ^ 2) + AMA (i-1) * (1-SSC (i) ^ 2)

или (после преобразования):

AMA (i) = AMA (i-1) + (SSC (i) ^ 2) * (Цена (i) — AMA (i-1))

где это находится:

  • AMA (i) — текущее значение AMA;
  • AMA (i — 1) — предыдущее значение AMA;
  • SSC (i) — текущее значение переменной сглаживающей постоянной.

Индикатор призван разрешить два противоречия: проблему случайных скачков цен, которые можно интерпретировать как начало нового тренда; с другой стороны, чрезмерное сглаживание вызывает задержку показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе со своим индикатором, но и вообще к трейдингу в целом: выработать собственный подход к торговле (а не брать что-то готовое, к тому же сам подход к работе может просто опозориться — индикатор и осциллятор) и протестировать на истории. Звучит шокирующе приземленно и примитивно, но работает. Также г-н Кауфман использует Exel для проверки своих подходов.

Как применить? Что касается практического применения индикатора в работе, то здесь ничего нового не будет: речь идет о покупках, когда индикатор направлен вверх, а цена находится выше индикатора, а условия продажи — зеркальные. Однако на практике такая торговля приводит к множеству мелких убыточных сделок. Сам разработчик это понял, поэтому в качестве фильтра предлагает использовать другой технический индикатор — StandartDeviation.

Сигнал на продажу — AMA направлена ​​вниз, цена ниже MA. Индикатор StdDev растет. Как только он начинает падать — это один из признаков того, что, скорее всего, тренд заканчивается — самое время для выхода из позиции. Стоп-приказ можно выставить на последний локальный максимум, тейк-профит в два раза больше. Согласитесь: все очень просто. И все же эффективный. Кстати, сам Кауфман советовал поэкспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Что ж, можно не сомневаться, что это очень действенный инструмент.

Double Exponential Moving Average


Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) — это двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Г. Маллой, опубликованный в 1994 году в своей статье «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних» (в февральском номере журнала «Technical Analysis of Stocks & Commodities»).

Вот что автор написал о своей разработке: «У скользящих средних есть недостаток: время запаздывания, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки… »Формула расчета представляет собой разницу между одинарной удвоенной EMA и двойной (такой же) сглаженной EMA и имеет следующий вид:

DEMA (i) = EMA (Цена, N, i) + EMA (err, N, i) = EMA (Цена, N, i) + EMA (Цена — EMA (Цена, N, i), N, i) =

= 2 * EMA (Цена, N, i) — EMA (Цена — EMA (Цена, N, i), N, i) = 2 * EMA (Цена, N, i) — EMA2 (Цена, N, i)

где это находится:

  • EMA (err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней ошибки err;
  • EMA2 (Price, N, i) — текущее значение последовательного двойного сглаживания цены.

Здесь EMA с тем же периодом вычитается из удвоенного значения EMA, но строится не из цен закрытия (как обычно), а из значений той же EMA (то есть с использованием двойного сглаживания). В результате лаг оказывается меньше лага каждого среднего в отдельности — в этом преимущество индикатора. Из настроек индикатора — только период скользящей средней.

И кое-где — период 20. Думаю — вот так вот все ясно, что DEMA (желтый) намного быстрее реагирует на изменение цены, гораздо ближе к цене EMA (красный). Например, вы используете DEMA в качестве стороннего индикатора для трейлинга в качестве вспомогательного советника прибыльной позиции — сделка закроется раньше, а прибыль будет больше, чем при использовании EMA. Конечно, здесь нельзя забывать о рынке, но не лишним будет иметь все инструменты на все случаи жизни.

Кроме того, сам индикатор DEMA можно использовать для сглаживания показаний других индикаторов на основе скользящих средних, например MacDe — DEMA_MACD (см. Соответствующий раздел). Согласно результатам теста Патрика Маллоя, было обнаружено, что сам МакДи использует DEMA, хотя он дает меньше сигналов, но их дополнительная обработка значительно увеличивается. Поэтому двойная EMA — очень интересный инструмент, достойный самого внимательного изучения.

FRAMA


FRAMA — Fractal Adaptive Moving Average — индикатор, разработанный Джоном Элерсом. Элерс — автор нескольких книг и технических индикаторов (например, RVI).


Индикатор основан на алгоритме EMA. Основное преимущество индикатора в том, что он хорошо реагирует на большие тренды и резко останавливается во время квартиры, как это видно на экране. Что касается формулы расчета, то она выглядит так:

FRAMA (i) = A (i) * Цена (i) + (1 — A (i)) * FRAMA (i-1)

где это находится:

  • FRAMA (i) — текущая стоимость FRAMA;
  • Price (s) — текущая цена;
  • FRAMA (i-1) — предыдущее значение FRAMA;
  • A (i) — текущий коэффициент экспоненциального сглаживания.

Коэффициент экспоненциального сглаживания рассчитывается по формуле:

A (i) = ESP (-4,6 * (D (i) — 1))

где это находится:

  • D (i) — текущая фрактальная размерность;
  • EXP () — это функция математической экспоненты.

Фрактальная размерность прямой равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP (-4.6 * (1-1)) = EXP (0) = 1. Итак, если цена изменяется линейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит так:

FRAMA (i) = 1 * Цена (i) + (1 — 1) * FRAMA (i — 1) = Цена (i)

То есть индикатор точно следует за ценой.

По настройке индикатора — их всего два: выбор периода и выбор цены для расчета (0 — цена закрытия; 1 — цена открытия; 2 — максимальная цена; 3 — минимальная цена; 4 — средняя цена; 5 — типовая цена. ; 6 — взвешенная цена закрытия). Что касается использования фракталов для расчета отсчетов по убыванию, не следует путать их с фракталами Билла Вильямса: здесь нет ничего общего.

Как применить? В торговле FRAMA используется, как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов в обязательном порядке необходимо использовать какой-то осциллятор, как об этом говорит сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные инструменты МТ4, здесь можно найти что-то необычное и интересное.

Hull Moving Average


Индикатор скользящей средней корпуса (HMA) — это скользящая средняя корпуса. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист и аналитик Алан Халл).


По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором, когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета выглядит так:

HMA (n) = WMA (2 * WMA (n / 2) — WMA (n)), sqrt (n))

Чтобы понять, как HMA исключает ценовое отставание, давайте посмотрим на этот пример: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9/10 = 4.5; Следовательно, среднее значение составляет 4,5, что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы увидим довольно сильный разрыв между индикатором и свечами на графике. Алан Халл предложил сократить разрыв следующим образом: 5 + 6 + 7 + 8 + 9/5 = 7, что уже намного ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем к 4,5 к 9).

Затем Алан добавил к числу разницу между двумя средними значениями (7-4,5 = 2,5) и получил (7 + 2,5 = 9,5) 9,5 — даже немного больше, чем текущая цена 9 — отличный баланс между лагом и сглаживанием превратился в вне. Практически исключена проблема отклонения от цены. По сравнению с обычным SMA (14) MT4 (красный), HMA предоставляет возможный сигнал входа намного раньше, а также меняет свой цвет для восходящих и нисходящих тенденций, что может быть рентабельным по сравнению с обычным индикатором.

Как применить? Давайте посмотрим на настройки этого индикатора. Что они означают — ниже:

  • HMA_Period — период скользящей средней Халла (по умолчанию 20);
  • HMA_PriceType — применяет расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Он вводится в виде чисел (0 — закрытие; 1 — открытие; 2 — максимум; 3 — минимум; 4 — средняя цена; 5 — типичная цена; 6 — взвешенное закрытие);
  • HMA_Method — метод расчета скользящей средней Халла (по умолчанию линейно взвешенный). Он вводится в виде чисел (0 — простое; 1 — экспоненциальное; 2 — плавное; 3 — линейное взвешивание);
  • NormalizeValues ​​- нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как он не сильно влияет на показания индикатора; то же верно и для параметра NormalizeDigitsPlus, приведенного ниже);
  • VerticalShift — вертикальное смещение прокрутки, значение задается в пунктах.

Jurik Moving Average


Индикатор Jurik Moving Average (JMA) был разработан Марком Юриком в 1998 году. Марк Юрик, основатель компании Jurik Research, работал в конце 1980-х — начале 1990-х годов в армии США, а после окончания холодной войны — в своей работе и исследования пригодились в финансовом секторе, где он в основном работает сейчас. Фактически, он является автором технических индикаторов, таких как RSX и некоторых других.


По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 сначала сигнализирует о развороте тренда. К сожалению, нигде не удалось найти формулу расчета индикатора JMA — видимо это секрет. Но стоит упомянуть настройки индикатора. Их всего три:

  • Len — период индикатора, по умолчанию 14;
  • Phase — с помощью этого параметра можно попытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: отставанием или вылетом за пределы ценового диапазона — значения могут быть от -100 до +100 (см. Снимок экрана ниже);
  • BarCount — количество баров для расчета показаний.

Опять же, что касается параметра Phase — на что он влияет и как визуально виден на графике.

На экране показаны две JMA: белая имеет настройку Phase +100 — приближается к цене во время движения тренда, однако, когда тренд заканчивается и происходит разворот, эта «машина» вылетает из движения цены — рынок уже движется в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старую.

К сожалению, решить эту проблему пока не удалось. Желтая JMA имеет настройку фазы -100 и медленнее реагирует на изменение цены. Таким образом, трейдер имеет возможность использовать первый сигнал и одновременно наблюдать за показаниями «ложных» индикаторов во время завершения тренда или использовать противоположный подход. Если обе ситуации не критичны, этот параметр можно оставить в покое.

Как применить? JMA — один из лучших технических индикаторов в своем классе. Нет, конечно, это не грааль, позволяющий зарабатывать 100500% прибыли в день, но проблемы лагов и реакции индикатора на лишний шум здесь решаются наилучшим образом. Небольшая GIF-анимация с сайта автора, показывающая, как разные типы скользящих средних реагируют на пустое пространство:

Фактически, скользящая средняя Марка Эврика обычно всегда ближе к цене, чем другие скользящие средние. Что ж, кое-где наблюдается «соперничество» двойной экспоненциальной EMA (зеленого цвета).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красный цвет) с JMA (белый цвет), то преимущество последнего также будет здесь:

Если вы принимаете во внимание показания скользящей средней при выходе из сделки, то лучше сначала выйти с более высокой прибылью (в пунктах), чем ждать четыре (!) Недели и терять некоторую прибыль (таймфрейм W1 на экране). В умелых руках это будет очень мощное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) — это тройная экспоненциальная скользящая средняя, ​​также разработанная Патриком Г. Маллой и опубликованная в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities». Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. В целом формула ТЕМА выглядит так:

Сначала рассчитывается DEMA, а затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err (i) = Цена (i) — DEMA (Цена, N, ii)

где это находится:

  • err (i) — текущая ошибка DEMA;
  • Price (s) — текущая цена;
  • DEMA (Price, N, i) — текущее значение DEMA из серии Price с периодом N.

Добавьте экспоненциальную среднюю ошибку к значению DEMA, и вы получите ТЕМУ:

ТЕМА (i) = DEMA (Цена, N, i) + EMA (err, N, i) = DEMA (Цена, N, i) + EMA (Цена — EMA (Цена, N, i), N, i) =

= DEMA (Цена, N, i) + EMA (Цена — DEMA (Цена, N, i), N, i) = 3 * EMA (Цена, N, i) — 3 * EMA2 (Цена, N, i) + EMA3 (Цена, N, i)

где это находится:

  • EMA (err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней ошибки err;
  • EMA2 (Price, N, i) — приведенная стоимость последовательного двойного выравнивания цен;
  • EMA3 (Price, N, i) — текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что немаловажно, индикатор рассчитывается только по цене закрытия свечи. На графике индикатор ТЕМА:

Обычный SMA (14) от терминала (красный) показан в качестве примера, а синяя линия — TEMA (14). Этот пример также показывает, что сигнал от тройной экспоненциальной скользящей средней приходит намного раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу преследовал автор-разработчик, и надо отметить, что он неплохо преуспел в этом деле. В дополнение к индикатору TEMA в архиве есть измененная версия для загрузки, где вы можете выбрать метод выравнивания среднего и применить расчет по разным ценам. Из основных настроек индикатора — только выбор периода MA.

Как применить? Давайте посмотрим на ТЕМУ (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4.

Период тут и там фиксирован 21. Думаю — комментариев больше не надо — все понятно по картинке. Не будет лишним сравнить экспоненциальные скользящие средние как двойные (фиолетовая линия DEMA), так и тройные (белая линия TEMA:

Разница между ними не очень принципиальная. В заключение можно использовать / применять в торговле любые. Небольшой нюанс в том, что в терминале MetaTrader 5 эти индикаторы есть, но для МТ4 их просто нет по умолчанию.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) — это скользящее среднее с периодом динамического среднего. Его автор — американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Чанде).

Родился в 1958 году, известен своими инженерными изобретениями (у него девять патентов), которые так или иначе находят применение в сфере форекс (ну в первую очередь это технические индикаторы, например Aroon Oscillator, есть и модификации стохастик и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по Forex. Что ж, в 1994 году он предложил свою версию скользящей средней с динамически изменяющимся периодом усреднения — VIDYA. Среднее значение EMA в своем индикаторе зависит от волатильности цен, и осциллятор того же автора, Chande Momentum Oscillator (CMO), был выбран в качестве меры волатильности. Формула расчета VIDYA выглядит так:

Среднее динамическое значение индекса переменной рассчитывается аналогичным образом с использованием CMO:

ВИДЯ (i) = Цена (i) * F * ABS (CMO (i)) + VIDYA (i-1) * (1 — F * ABS (CMO (i)))

где это находится:

  • ABS (CMO (i)) — абсолютное текущее значение осциллятора Chande Momentum;
  • VIDYA (i — 1) — предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO рассчитывается по формуле:

CMO (i) = (UpSum (i) — DnSum (i)) / (UpSum (i) + DnSum (i))

где это находится:

  • UpSum (i) = текущая сумма положительного повышения цен за период;
  • DnSum (i) = текущая сумма отрицательного увеличения цен за период.

ВИДЯ 14 (против СМА 14 красный):Как видно из скриншота, одной из характеристик индикатора является принятие почти горизонтального положения после окончания восходящего / нисходящего тренда. Эта функция может использоваться как сигнал для выхода из локации.

Как применить? Как это часто бывает в мире индикаторов, существует множество различных версий и модификаций, особенно если что-то становится популярным. А вот такой случай:

В таком виде также известен индикатор VIDYA. Как вы уже догадались, он очень похож на полосы Боллинджера или канал Кельтнера. Оба варианта VIDYA включены в сборник, который вы можете скачать в конце статьи.

Как можно использовать индикатор Тушар Ченд в торговле? Самый простой и элементарный — это когда цена пересекает нисходящий индикатор — для продаж, соответственно вверх — для покупок. Однако, как вы также можете видеть на скриншоте выше, в этом случае нам гарантировано много мелких убыточных сделок. Это проблема, общая для всех трендовых систем (как говорят трейдеры, мы зарабатываем по тренду, мы теряем деньги в квартире).

И здесь, как было сказано выше, стоит применить одно из свойств VIDYA — когда трендовое движение теряет силу — индикатор занимает почти горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы находитесь в рынке — пора выходить, если вне рынка — тогда вам не следует торговать сейчас.

Типичный пример бизнеса — до полудня (конечное время) сигнал на продажу, днем ​​- никто не усомнится, что покупать надо. И уже ближе к вечеру (закрытие американской сессии) индикатор принимает почти горизонтальное положение — внутридневным трейдерам на рынке делать нечего. Конечно, не всегда будут такие хорошие трендовые дни, будут дни с чередой убыточных сделок, об этом тоже нельзя забывать. По мере развития и совершенствования трейдера будет расти интуитивное понимание: когда выходить на рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average


Средневзвешенная по объему скользящая средняя (VWMA) — это скользящая средняя, ​​взвешенная по объему. В индикаторе реализован принцип: чем больше объем свечи, тем больше у нее вес. К сожалению, автор неизвестен. В настройках можно указать количество баров (свечей) для расчета. На экране как обычно 14 SMA (красный) и VWMA (14):

К картинке также был добавлен индикатор объема — он хорошо иллюстрирует — когда на рынке наблюдается рост объема — VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда объемы падают (во время азиатской сессии), то наоборот. Следовательно, в этой скользящей средней больший вес придается объемам, от которых будет зависеть ее «паттерн». Формула расчета выглядит так:


Как применить? В настройках индикатора есть два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится числом в настройках):

  • 0 — цена ЗАКРЫТИЯ;
  • 1 — цена ОТКРЫТИЯ;
  • 2 — цена ВЫСОКАЯ;
  • 3 — цена. НИЗКАЯ;
  • 4 — СРЕДНЯЯ цена;
  • 5 — ТИПОВАЯ цена;
  • 6 — Взвешенная цена — все аналогично другим индикаторам, без перевода на русский язык).

Как уже ясно из названия, вы можете применить любой индикатор объема к этой скользящей средней в качестве фильтра, например Better Volume. Если вы являетесь сторонником метода VSA на Форексе, то такой ход вас наверняка заинтересует.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру трейдинга Дж. Уэллс Уайлдер также был известен созданием своего собственного варианта скользящей средней. В целом он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.


Давайте взглянем на список разработанных им технических индикаторов, которые многие трейдеры используют на протяжении десятилетий. Это ADX (ADMI), ASI, ATR, Parabolic SAR, RSI. Впечатляет, правда? И затем есть WWMA — скользящая средняя Уэллса Уайлдера — скользящая средняя Уэллса Уайлдера.

На скрине, как обычно, сравнение с 14 SMA (индикатор WWMA взят из AllAverages_v2_5). Формула расчета WWMA выглядит так:


Формула показывает, что скользящая средняя Уайлдера — это не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя — WWMA (n) = EMA (2n — 1). На самом деле они очень похожи.

Как применить? Один из индикаторов Уайлдера можно сразу рекомендовать в качестве фильтра для отфильтровывания ложных сигналов. Нет необходимости рассказывать, как они работают. Всем известен старый добрый RSI.

Все мувинги в одном

Если брать отдельный индикатор неудобно, нужно быстро и качественно сравнивать разные типы скользящих средних и выбирать среди них лучший, значит, решение этой проблемы найдено. Есть такой набор показателей — все средние. Почему серия — потому что таких индикаторов очень много — со всевозможными настройками — как для работы с графиком, так и для размещения подвала. В одном из них реализовано около двадцати различных типов скользящих средних, которые можно установить в индикаторе и посмотреть, что лучше всего будет смотреться на графике.

Представлено 14 SMA. Все выбираемые типы скользящих средних видны в настройках. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде гистограммы фундамента:

Какие еще скользящие средние использовать на дневном таймфрейме

На ценовых графиках легко выделить другие циклы, продолжительность которых будет практически такой же и будет соответствовать определенным временным интервалам. Чаще всего они кратны неделям или месяцам. Рассмотрим наиболее часто используемые периоды скользящих средних для дневного графика в торговых стратегиях. Во всех следующих примерах будет использоваться та же часть графика, что и на рисунке 2.

21-дневная скользящая средняя

Он соответствует месячному циклу, поэтому его использование целесообразно в среднесрочных торговых стратегиях. Из-за довольно короткого периода для этого сдвига лучше всего использовать метод сглаживания. В этом случае достаточно высокая точность ее описания будет получена по траектории динамики цен.

Следовательно, установка скользящих средних для дневного интервала времени с постоянным периодом означает выбор оптимального метода.

50-дневная скользящая средняя

Это примерно два месяца и подходят методы Smoothed или Simple (на рис. 4 сдвиг SmMA нанесен на график).

Проанализировав рисунки 3 и 4, мы можем сделать вывод, что восходящий тренд может быть представлен 50-дневным циклом (котировка проверяла скользящую среднюю дважды во время коррекции) и двумя 21-дневный цикл (за две восходящие полуволны котировка проверяла скользящую среднюю 4 раза — по 2 раза на каждой полуволне).

Период 262 для скользящей средней

Это соответствует 52 неделям или временному интервалу в 364 дня, что составляет ровно один год. В этом он очень похож на движение MA (200), поэтому методы линейно-взвешенного и экспоненциального взвешивания также подходят для этого.

За динамикой тренда этого актива скользящая средняя с периодом 262 дня не успевает даже за методом сглаживания, поэтому использовать ее на дневном таймфрейме нецелесообразно.

Однако скользящая средняя MA (262) подходит только для тех активов, тренды которых развиваются довольно медленно. В качестве примера на рис. 5 показан LWMA (262), не успевающий за тенденциями — цитирование не завершило ни одного теста.

Улучшаем скользящую среднюю

Появление информационных технологий в биржевой деятельности сделало возможным использование более сложных индикаторных алгоритмов, направленных в основном на снижение фактора запаздывания. Кроме того, для дальнейшего сглаживания «шума» рынка используется дополнительное сглаживание, такое как двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) и тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA.

Нажмите кнопку, чтобы получить пошаговое руководство по индикатору скользящей средней и освоить его за 5 простых шагов. Узнать »

скользящая средняя mt4

Сглаживание стандартной, двойной и тройной скользящей средней.

Такие методы делают линии скользящих средних еще более чувствительными и используются в основном среднесрочными и долгосрочными трейдерами, поэтому мы не будем на них останавливаться. Давайте рассмотрим три популярных варианта улучшения реакции на текущие рыночные условия.

Скользящая средняя Хала (HMA)

Автор — австралийский трейдер Алан Халл, который предложил уменьшить неизбежное отставание, используя квадратный корень вместо фактического значения цены периода. WMA была выбрана в качестве базовой скользящей средней, которая с ее системой взвешивания только увеличивает точность. На рисунке показан пример того, как оба индикатора работают с одинаковыми периодами.

скачать индикатор скользящей средней

Индикатор скользящей средней Халла.

сразу видно, что разворот тренда более четко идентифицируется на графике индикатора HMA, чем на стандартной скользящей средней. В то же время он имеет следующие недостатки:

  • Результаты расчета превышают средние значения цен и слишком близки к графику за короткое время, что увеличивает количество ложных сигналов. Индикатор скользящей средней не должен вести себя подобным образом, независимо от того, насколько он хорош на прошлых данных. Если взаимодействия слишком много, увеличьте количество периодов.
  • Не используйте только HMA в стратегиях, основанных на пересечении двух или более скользящих средних. В этом случае задержка играет положительную роль: разные периоды и типы средних работают аналогично методам анализа разных временных интервалов, как, например, в системе «Три экрана старшего».

Если индикатор скользящей средней имеет минимальное отставание по всем инструментам, это приведет к нарушению логики стратегии и неизбежным ложным сигналам.

Экспоненциальная с динамическим сглаживанием (VIDYA)

Все классические алгоритмы расчета скользящей средней работают с фиксированным коэффициентом сглаживания, что упростило ручные вычисления. Как мы уже упоминали, это было приемлемо для фондового рынка из-за меньшей волатильности по сравнению с Forex и редкости непредсказуемых резких движений. Однако такая типичная средняя не учитывает специфику отдельных валютных пар и дополнительно увеличивает задержку и количество ложных сигналов. Оптимальным выходом будет динамическое среднее значение индикатора, реализованного в VIDYA.

индикатор скользящей средней mt4

Динамическое сглаживание скользящей средней.

Чтобы измерить текущую волатильность, эта скользящая средняя включает специальный осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO) — соотношение общего количества положительных и отрицательных повышений цен за определенное количество периодов. Абсолютный коэффициент, вычисленный на следующем шаге, применяется к EMA для достижения окончательного сглаживания.

В большинстве случаев скользящая средняя VIDYA движется почти синхронно с соответствующей EMA, но ближе к цене, что позволяет вам войти в рынок с меньшей задержкой. Кроме того, особенности расчета CMO обуславливают более быстрый переход в горизонтальное положение в конце тренда и переход в режим боковой консолидации.

Это позволяет вовремя закрыть позицию, изменить индикатор скользящей средней на стратегию диапазона или воздержаться от ложных открытий.

Адаптивная скользящая Кауфмана (AMA, KAMA)

Следующее изменение скользящей средней EMA, где «коэффициент эффективности» используется в качестве базового вычисляемого параметра для корректировки степени средней и адаптации к текущему рынку: при боковом движении график менее чувствителен (аналогично EMA с длинными периодами). А при появлении нового тренда коэффициент начинает активнее реагировать как «быстрая» EMA и подавать торговые сигналы.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана была разработана для устранения значительного противоречия: с одной стороны, реакции на краткосрочные скачки цен, особенно после выхода сильных фундаментальных новостей, которые могут быть ошибочно интерпретированы как новый тренд. С другой стороны, слишком сильное сглаживание может привести к тому, что вы упустите хорошую точку входа.

скользящая средняя загрузка

Индикатор адаптивного скользящего среднего.

Коэффициент состоит из двух параметров, регулирующих степень быстрого и медленного разгона. Есть варианты индикатора, в которых введена дополнительная переменная, показывающая взаимосвязь между скоростью движения цены и текущей волатильностью. Во время плоских периодов он близок к нулю и начинает работать медленный разгон, соответственно при активном движении стремится к единице.

При использовании сторонней стратегии и, особенно, автоматических советников, выясните, какой индикатор скользящей средней будет применяться. Индикаторы тренда обычно являются лишь отправной точкой для дальнейшего анализа, и от их точности напрямую зависит конечный результат.

Скользящая средняя в торговой практике

Настройки для каждой стратегии или индикатора уникальны, но есть общие базовые принципы использования скользящей средней при торговле любым финансовым активом.

Основные правила торговли по мувингам

Исходя из всего вышесказанного, вы можете вывести несколько правил торговли с использованием линий скользящих средних:

  • Сделка на покупку может быть открыта, если короткая линия пересекает длинную снизу вверх. На противоположном перекрестке можно открыть операцию на продажу.
  • Невозможно открыть ордер на покупку, если рост цены сдерживается уровнем сопротивления в виде скользящей средней.
  • Невозможно разместить ордер на продажу, если падению цены препятствует уровень поддержки в виде mov.
  • Не рекомендуется открывать длинную позицию, если цена выросла от 20% EMA или более. Лучше дождаться обратного отката и только после этого входить в сделку.
  • Не рекомендуется открывать короткую позицию, если цена отклонилась от 20% EMA. Желательно дождаться отката графика и только потом входить в рынок.
  • Рекомендуется оценивать направление движения не только в рабочее время, но и в предыдущие временные рамки.

При торговле движениями вы можете дополнить стратегию другими индикаторами. Также существует множество алгоритмов, которые уже основаны на скользящих средних, например, индикатор Аллигатора Билла Вильямса.

Правильный выбор периода для торгового актива

Основное правило — при увеличении таймфрейма мы уменьшаем период расчета скользящей средней. Это необходимо, чтобы избежать ненужного сглаживания, необходимого через небольшие промежутки времени для исключения «шума» и ненужного в графиках из H1 и более поздних версий. Также для коротких периодов статистика индикатора лучше для EMA, для более старых лучше не тратить время на эксперименты и остановиться на простой SMA.

периоды скользящей средней

Различные периоды скользящей средней.

Для каждого актива требуются свои периоды с учетом его характеристик и текущей волатильности, но в качестве отправной точки можно рекомендовать следующие комбинации времен:

  • 34-55-144 для М1-М15;
  • 8-34-55-89-144 в 1 час;
  • 8-13-21-55-89 для дневной скользящей средней;
  • 8-13-21 неделя и выше.

также значимыми считаются скользящие средние с периодами 100 и 200. Они указывают на долгосрочные тренды, а их прорыв является сигналом к ​​возможному полному развороту тренда. Также стоит обратить внимание на их новые тесты, в этом случае нужно быть готовым к закрытию текущих позиций.

Индикатор скользящего среднего может применяться не только к графику цены, но и к данным индикатора, например, может применяться как дополнительный элемент к осцилляторам и обрабатываться по стандартной методике.

Анализируем угол наклона Moving Average

Основное назначение индикатора — показать текущий баланс сил между покупателями и продавцами. Если средние направлены вверх, значит, есть восходящий тренд, поэтому на рынке преобладают покупатели, в противном случае — продавцы. Горизонтальное направление подтверждает временное перемирие. Даже при правильном определении тренда возникает проблема оценки его силы, потому что от этого зависят перспективы открытой операции. Возможно, это просто импульс или краткосрочная коррекция. Визуально это можно определить по наклону скользящей средней от предыдущего движения.

наклон скользящей средней

Индикатор скользящей средней и наклон относительно движения цены.

Чем больше наклон скользящей средней, тем сильнее повышательный или понижательный потенциал котировки, соответственно, небольшие углы указывают на то, что лучше потерять сигнал, даже если будет дальнейшее подтверждение в виде условий перекупленности / перепроданности. Под каким углом работает конкретный актив, можно определить только эмпирически, но как метод быстрой оценки рынка он довольно надежен, особенно на более длительных временных рамках.

Работаем по точкам пересечения

Сделки открываются только в точках пересечения скользящей средней с другими скользящими средними или ценовыми уровнями: значимые максимумы / минимумы, уровни Фибоначчи и другие. Правило везде одинаково: раскол снизу вверх означает возможную покупку, сверху вниз — продажу. Простой разворот и начало движения указывают только на изменение направления, а не на немедленное открытие позиции!

пересечение отскока и скользящей средней

Отскок скользящей средней и кроссовер.

Скользящую среднюю можно рассчитать как для пробоя, так и для отскока, особенно по данным долгосрочного индикатора 100 (200). В этом случае вам следует использовать методы определения истинности прорыва, трейлинг-стоп поможет вам улучшить результат, позволяя «свернуть тренд» до конца и вовремя закрыть, чтобы выйти на уровень безубыточности в самом начале исправление.

Рекомендации по торговле

  • Мы строго соблюдаем систему управления рисками. Когда скользящая средняя активно движется в прибыльном направлении, новички могут поддаться ощущению эйфории, не устанавливая стоп-лосс и не открывая слишком много. Таких «оптимистов» рынок всегда наказывает резким разворотом вплоть до полной потери депозита.
  • Скользящую среднюю можно использовать только в периоды тренда. На побочном рынке он не дает правильных сигналов, но не следует думать, что он совершенно бесполезен в периоды флэта. «Коридор» двух скользящих средних является основой такого прибыльного индикатора, как полосы Боллинджера и других инструментов канала (конверты, индикатор Кельтнера и т.д.).
  • Любой индикатор скользящей средней крайне нестабилен на младших таймфреймах, поэтому для стратегии скальпинга лучше выбрать другое решение, например, осцилляторы перекупленности / перепроданности, различные уровни цен (точка разворота, уровни Мюррея и т.д.) в сочетании с тиками и данные об объеме рынка. Как и любой другой инструмент технического анализа, скользящая средняя не имеет данных визуального анализа и рыночной ситуации в целом. Он работает только с ценами предыдущих периодов и не может дать 100-точный прогноз!
  • Из предыдущего пункта следует, что не следует пытаться подогнать скользящее среднее к графику на основе исторических данных. Нет необходимости искать несуществующие точки входа, что часто делают новички, устанавливая слишком короткий период и открываясь на каждом перекрестке.
  • Не используйте индикатор. Скользящая средняя всегда будет запаздывать, даже если это HMA — всегда ищите дальнейшее подтверждение или опережающий сигнал осцилляторов, например дивергенцию.
  • Индикатор скользящей средней должен подтверждаться инструментами, которые анализируют рынок по разным принципам. Поэтому индикатор MACD или построенный на его основе индикатор TRIX не будет особо эффективным: он будет двигаться синхронно с основной средней, даже с другой задержкой. Желательно следить за динамикой изменения объема и соотношением сил Bull Power / Bear Power.

Скользящая средняя и стратегии на ней будут актуальны еще долгое время, несмотря на растущее доминирование высокочастотной HFT-торговли. Они позволяют трейдерам с любым депозитом и уровнем подготовки зарабатывать деньги, важно только соблюдать правила и не забывать о правильном управлении капиталом.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение MA является индикатором средней цены за определенный период времени. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период является основным параметром индикатора, он определяет, сколько временных меток будет учитываться при определении параметра движения.

Скользящее среднее

Виды Moving Average

  1. Простой — его значения представляют собой простое среднее арифметическое изменений цен.
  2. Экспоненциальный — в этом случае преобладают последние значения. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
  3. Линейно-взвешенные — последние значения имеют приоритет, но вес рассчитывается экспоненциально.
  4. Сглаженный — последние значения имеют более высокий приоритет, при этом также учитываются значения цен вне периода (их влияние незначительно).

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя — это линия, построенная на точках, координаты которых вычисляются как простое арифметическое среднее предыдущих значений цен. Чем длиннее период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более плавной и удаленной от графика цены является скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена закрылась на уровнях 1,2, 1,3, 1,2, 1,5 и 1,6 за пять дней, значение простой скользящей средней для следующего знака будет 1,36. Чтобы рассчитать следующее значение 5-периодной скользящей средней, вам нужно удалить 1,2 и добавить в формулу цену закрытия у знака, следующего за 1,6.

Чтобы построить на графике простую скользящую среднюю, необходимо в общем списке индикаторов платформы выбрать инструмент «Скользящее среднее». После этого откроется окно настроек, в котором нужно выбрать «Простой» в поле «Метод скользящей средней». Остальные настройки устанавливаются согласно условиям торговой стратегии (далее — ТС).

нарисовать простую скользящую диаграмму

Простая скользящая средняя — самая популярная из всех категорий скользящих средних, и на ней построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, предназначенные для смещения соло-торговли. Одна из самых надежных торговых стратегий SMA — это техника вагона.

Техника Chariot предназначена для среднесрочной и долгосрочной торговли, оптимальный таймфрейм — D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также приемлема, однако, чем длиннее временные рамки, тем четче тренд, и торговля по тренду является главной гарантией успеха Chariot.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая средняя с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

  • Если цена пересекает МА от минимума до максимума и свеча закрывается выше скользящей, вам нужно покупать при открытии следующего бара.
  • Если цена пересекает скользящую линию сверху вниз и свеча закрывается ниже линии, вам нужно войти в рынок, чтобы продать.

сигналы от индикатора скользящей средней

Стоп-лосс размещается ниже минимума (или выше максимума) свечи прорыва. Прибыль можно установить либо через тейк-профит (например, установив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп-лосса), либо с помощью скользящего стопа.

Техника Chariot — довольно старая стратегия, и хотя она используется в классической форме без использования осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее такими инструментами, как ADX. Вагон показывает отличные результаты в тренде, но для минимизации входов в рынок во флетовый период вполне логично использовать дополнительный индикатор фильтрации.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в любой конкретной точке последние значения цен имеют преобладающий вес над предыдущими. Формула для расчета EMA довольно сложна, но на самом деле это означает, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей средней значение предыдущей цены будет иметь наибольший вес, а цена закрытия 10-й свечи в обратном порядке практически не будет учтено.

Эта скользящая средняя была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного временного интервала к другому. Уменьшение веса ценовых индикаторов при их удалении решает проблему простой скользящей средней, где падение последнего значения может иметь большее влияние на индикатор, чем добавление нового. В результате линия с таким же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настроек индикатора необходимо указать «Экспоненциальная» в поле «Метод скользящей средней».

Экспоненциальная скользящая средняя

Многие торговые стратегии Форекс с использованием SMA также имеют отношение к EMA. Иногда профессиональные трейдеры, совершенствуя классический TS, меняют не только период, но и тип скользящей средней, используя экспоненциальную скользящую среднюю вместо простой. После тестирования и корректировки такая модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем классическая система с простой скользящей средней.

Например, рассмотрим торговую стратегию, основанную на комбинации индикаторов EMA + Awesome Oscillator. Это классическая комбинация трендового индикатора, определяющего направление открытия сделки, и осциллятора, помогающего выбрать оптимальное время для входа в рынок.

TS работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать его для краткосрочной торговли на графиках M15-H1.

Сделки на покупку открываются, когда индикаторы дают следующие сигналы:

  1. График цены пересекает EMA снизу вверх.
  2. Гистограмма индикатора АО пересекает нулевую линию снизу вверх.

Позиции продаж вводятся в зеркальных условиях.

EMA - экспоненциальная скользящая средняя

Система проста и не предполагает строгих условий для выхода из сделки, поэтому у трейдеров есть некоторая свобода в этом отношении. Вы можете держать позицию открытой до прихода противоположного сигнала, вы можете установить близкий стоп-лосс и тейк-профит. В последнем случае соотношение должно быть не менее 1: 3 в пользу прибыли

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Во взвешенном, как и в экспоненциальном скользящем среднем, вес последних ценовых значений преобладает над весом предыдущих. Однако для WMA вес изменяется в арифметической, а не геометрической прогрессии. Например, для 5-периодной скользящей средней вес последнего значения цены будет 5, предпоследнего — 4 и т.д. До 1.

Линейно взвешенная скользящая средняя выставляется на график по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод скользящей средней» выбираем «Линейно взвешенное».

взвешенная линейная скользящая средняя

Не так много торговых стратегий, в которых используется линейно-взвешенная скользящая средняя. Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.

Например, рассмотрим стратегию с WMA, RSI и MACD. Данный ТС предназначен для среднесрочной торговли на дневном графике, оптимальным активом является пара EUR / USD.

Для начала необходимо установить на график индикаторы со следующими параметрами:

  1. 5 взвешенных скользящих средних с периодами 5, 15, 30, 60, 90.
  2. Осциллятор RSI с периодом 5 и уровнями 40 и 60.
  3. MACD с периодами 5 и 13 для быстрой и медленной EMA соответственно (SMA остается по умолчанию). Также устанавливаются уровни 0,005 и -0,005.

Открытие торговых операций осуществляется по следующим сигналам индикатора:

  1. Самая быстрая WMA (с периодом 5) пересекает скользящую среднюю с периодом 15, и обе находятся ниже других скользящих средних.
  2. Линия RSI находится в зоне перекупленности (выше уровня 60) и пересекает этот уровень сверху вниз.
  3. Гистограмма MACD поднимается выше уровня 0,005, а затем пересекает его в противоположном направлении.

WMA - взвешенная скользящая средняя

Сделки на покупку открываются в зеркальных условиях.

Эта стратегия была разработана западными трейдерами несколько лет назад и получила множество положительных отзывов на форумах. Однако некоторые специалисты считают, что 3 WMA с периодами 30, 60 и 90 в этом транспортном средстве излишни, и если убрать их из системы, качество сигнала не изменится.

Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако установка стоп-лосса является обязательной в соответствии со всеми правилами управления рисками. Защитный ордер может быть размещен либо на минимуме / максимуме сигнальной свечи, либо на ближайшем уровне поддержки / сопротивления.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что учитывает не только значения цен за определенный период, но и n-е число предыдущих значений. И хотя вес значений цен вне периода намного меньше веса последних показателей, они также влияют на конечный результат. Если линейная экспоненциальная и взвешенная скользящие средние перемещаются более плавно и ближе к ценовому графику, чем простая скользящая средняя с тем же периодом, сглаженная скользящая средняя, ​​наоборот, будет более удаленной.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим по движению: период, движение и стиль назначаются на усмотрение трейдера и в поле «Метод скользящей средней» выбираем «Сглаженный».

Скользящее среднее уровня

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с другими типами движений. В торговых стратегиях используется редко. Сглаженная MA в основном используется в сложных автоматических торговых системах, а также включена в пользовательские индикаторы.

Как торговать с помощью мувингов?

Скользящая средняя — универсальный инструмент. Подходит для торговли на любом таймфрейме и активе.

Есть много торговых техник и стратегий с движениями. Рассмотрим самые основные.

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4. Это довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы» — «Тренд» — «Скользящее среднее» на вкладке «Вставка» в верхнем меню или аналогичным образом через соответствующий значок на панели инструментов.

Добавление скользящей средней в Meta Trader 4

Чтобы настроить индикатор, щелкните индикатор правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»

Настройка свойств индикатора скользящей средней

В следующем окне находятся настройки индикатора, в которых вы можете выбрать:

  • Период
  • Обмен
  • Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
  • Применить к (рассчитать индикатор на основе цены закрытия / цены открытия и т.д.)
  • Также можно выбрать стиль МА (цвет, толщина)

настройки индикатора MA

Также в свойствах вы можете выбрать отображение через определенные промежутки времени. Например, в рамках торговой стратегии на графиках H4 и H1 нужно всего 14 МА, поэтому соответствующие данные необходимо указать в настройках:

Установка времени в скользящей средней

Подавляющее большинство стратегий используют простую скользящую среднюю. Как правило, он установлен по умолчанию, если иное не указано в условиях торговой системы. Рассмотрим подробнее типы скользящих средних и примеры стратегий.

Торговля с одной МА

Самая простая и универсальная техника. Поскольку для анализа используется только один индикатор, то сигналом на открытие позиции будет цена, пересекающая скользящую среднюю:

  1. Если цена пересекает МА снизу вверх, открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение идет сверху вниз, лучшим решением будет продажа.

Торговля с MA

Недостатком метода является большое количество ложных сигналов. Скользящая средняя может помочь уловить большой тренд, но до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Следовательно, необходимо устанавливать жесткий стоп-лосс для каждой сделки и позволять прибыли расти, компенсируя предыдущие убытки.

Торговля по двум скользящим средним

Этот метод аналогичен предыдущему, за исключением того, что на график вместо скользящей средней помещаются две скользящие средние с разными параметрами. Сигналами уже будут пересечения движений друг с другом:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх, открывается операция на покупку.
  2. Если кроссовер будет сверху вниз, рекомендуется продать.

Торговля с двумя скользящими средними

Как видно из примера, использование второй скользящей средней позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако проблема запаздывания становится все более актуальной: МА часто пересекаются, когда половина тренда уже пройдена.

Moving Average + MACD

MACD — осциллятор, основанный на индикаторах двух движений и их взаимодействия. В сочетании с MA действует как фильтр.

Алгоритм стратегии MA + MACD следующий:

  1. Сделки на покупку рекомендуется открывать, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбцы MACD пересекают линию снизу вверх.
  2. Продажа оптимальна, когда цена пересекает линию движения сверху вниз и бары MACD в одном направлении.

Скользящая средняя + MACD

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает и они не приходят синхронно, лучше отказаться от входа в сделку.

Оцените статью
Блог про трейдинг