- Что такое Stochastic простыми словами
- Описание индикатора Stochastic в примерах
- История создания
- Что измеряет стохастик?
- Формула расчета
- Как устроен Стохастик
- Основные сигналы стохастического осциллятора
- Схожесть с линией RSI
- Разница между стохастическим RSI и индексом относительной силы (RSI)
- Способы применения Stochastic Oscillator
- Как пользоваться Индикатором Стохастик
- Установка и настройка индикатора Стохастик
- Вкладка «Параметры»
- Вкладка «Цвета»
- Вкладка «Уровни»
- Оптимальные настройки для стохастика
- Настройка Oscillator Stochastic на график м1
- Настройка стохастика для 5 минут
- Как настроить стохастик на 15 минут
- Параметры стохастика для H1
- Настройки стохастика для H4
- Настройки стохастика для D1
- Параметры стохастика для бинарных опционов
- Выбор таймфрейма
- Как пользоваться индикатором Stochastic и его сигналами
- Взаимное пересечение линий %K и %D
- Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах
- Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком
- Конвергенция
- Пробой центральной линии
- Особенности сильного тренда
- Сигналы входа
- Разворот
- Пиковые значения цены
- Быстрый стохастик против медленного
- Использование стохастика с другими индикаторами
- Недостатки индикатора
Что такое Stochastic простыми словами
Прежде чем перейти к анализу торговых стратегий, мы должны сначала понять, что такое стохастический индикатор. Без знания его формулы и алгоритма, по которому происходит расчет, полноценный анализ не получится. Вы должны научиться понимать и чувствовать рынок, а не просто слепо следовать сигналам и советам компьютерных программ.
Стохастический осциллятор — также известный как стохастический осциллятор — это индикатор технического анализа, который показывает процентное соотношение между ценой закрытия и максимумами за определенный период времени.
Проще говоря, Stochastic позволяет вам определить, когда начнется разворот тренда, и сообщит вам, когда именно следует открывать сделку.
Стохастик универсален. Он способен предсказывать как валютные пары, так и акции с одинаковой эффективностью. Поэтому он широко используется в торговле на Форекс, фондовых рынках, в торговле фьючерсами. Рынок криптовалют также можно анализировать с помощью этого индикатора.
Благодаря своему алгоритму Stochastic может рассчитывать следующие ключевые точки для открытия успешных сделок:
- Локальные максимумы и минимумы цены;
- Дивергенция и конвергенция;
- Возникновение и окончание тренда или начало коррекции против него.
Недаром многие новички видят в нем своеобразный «Святой Грааль» трейдинга. И если вы научитесь правильно пользоваться этим инструментом, соотношение прибыльных и убыточных операций существенно изменится в пользу первых.
Описание индикатора Stochastic в примерах
В основе индикатора простая схема, при которой при восходящем тренде цена устанавливается на уровне локального максимума, а при нисходящем, наоборот, на минимальном.
Прежде чем приступить к функциональным возможностям его применения, необходимо вспомнить происхождение.
История создания
Этот индикатор считается одним из самых «бородатых» — он был создан в 50-х годах прошлого века. Его создатель — известный трейдер, экономист и просто хороший человек Джордж Лейн).
При создании он заложил фундамент Momentum, то есть насколько изменяется амплитуда цены. Он рассчитывается как разница между текущей ценой и ценой определенного времени назад. По словам Лейна, когда моментум меняется, вскоре после этого меняется и цена.
Что измеряет стохастик?
Осциллятор стохастик — это индикатор скорости изменения или импульса цены. Stochastic оценивает скорость рынка, определяя относительное положение цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом в течение определенного количества дней. Самый простой осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на отметке 1.2050, а 10 дней назад — на отметке 1.2000. В этом случае значение осциллятора будет 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные отображаются на графике.
Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет позицию цен закрытия во всем диапазоне между максимумом и минимумом предыдущих 14 дней.
Стохастик выражает взаимосвязь между ценой закрытия и диапазоном максимума-минимума в процентах от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора 70 или выше указывает, что цена закрытия близка к верхней границе диапазона; стохастик 30 или ниже означает, что цена закрытия близка к нижней границе диапазона. Это все. Проще говоря, если вы видите значение 50%, это означает, что цена закрытия находится точно посередине между максимумом и минимумом. Если индикатор 75%, цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%.
Другими словами, это будет 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок закрывается на максимуме каждый день, вы можете видеть только 100% индикатор на стохастике. Основная идея состоит в том, что если рынок стремится к закрытию на вершине дневного диапазона, то он бычий, если внизу, то медвежий.
Осцилляторы будут сигнализировать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, поскольку изменения импульса приводят к изменению фактической цены. То же самое происходит в физике: скорость изменения скорости объекта будет показывать уменьшение количества движения, пока объект не изменит направление.
Серьезную критику вызывает то, что осцилляторы иногда дают сигнал к торговле, когда рынок находится в сильном тренде, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо работают на нетрендовых рынках и плохо работают на трендовых. Чем проще осциллятор, тем он более чувствителен к изменениям текущей рыночной цены. Например, простой осциллятор, основанный на 10-дневной скорости изменения, более чувствителен к изменениям текущей цены, чем осциллятор, основанный на 30-дневной скорости изменения.
Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому они пытались их улучшить. Стохастик показывает позицию каждой цены закрытия в предыдущем диапазоне максимумов и минимумов. Стохастик сложнее, чем Williams% R. В нем есть несколько шагов для устранения рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой% K, и медленной, называемой% D.
Самая распространенная и классическая формула для расчета стохастика следующая:
- где max (Hn) — максимальный максимум за N — периодов
- min (Ln) — минимальный минимум для N — периодов
- С0 — цена закрытия текущего периода.
- скользящие средние с периодом M от% K
Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.
Однако известно множество других вариантов, например:
где это находится
- скользящая средняя с периодом N от самой низкой цены за последние 3 периода
- скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода
Формула расчета
Все расчеты производятся автоматически за доли секунды, как только вы помещаете индикатор на график в рабочем терминале вашего компьютера. Но представьте, что Джордж Лейн все рассчитывает вручную. Какая утомительная работа!
Шкала индикатора стохастик содержит две линии% K и% D. Они рассчитываются следующим образом:
- % К = (Текущая цена закрытия — Локальный минимум за выбранный период времени) / (Локальный максимум за выбранный период — Локальный минимум за тот же период времени) * 100.
- % D = это классический индикатор простой скользящей средней SMA, который обнаруживается в течение определенного периода времени% K.
Другими словами, на шкале есть две линии, где
- % K быстро,
- % D работает медленно.
Визуально на графике они движутся примерно рядом друг с другом по шкале от 0 до 100.% K показывает цену закрытия по отношению к заданному таймфрейму, а% D — классическая скользящая средняя.
Полный индикатор строится на основе трех параметров:
- Период для отслеживания% K;
- Коэффициент выравнивания;
- Период определения% D.
Но современная версия индикатора представляет собой средний инструмент между первыми двумя параметрами.
Как устроен Стохастик
Параметры стохастика, такие как период усреднения и сглаживание, вводятся в настройках пользователем или остаются теми, которые установлены по умолчанию. На их основе автоматически рассчитывается поведение индикатора и отображается в отдельном окне от графика цены. Стохастик представлен двумя линиями: быстрой и медленной (% K и% D). Они рассчитываются по следующей формуле:
- % K = (близкая цена — минимальная цена) / (максимальная цена — минимальная цена);
- % D = трехпериодное среднее% K.
В классической версии% K отображается на графике сплошной линией, а% D — пунктирной линией. Они идут один за другим по ограниченному коридору, диапазон которого находится по шкале от 0 до 100. Обычно в настройках указывается два уровня: нижний (20) и верхний (80). Если линии стохастика выходят за нижний уровень, актив перепродан, если за верхним уровнем — перекуплен.
Если индикатор выходит за указанные пределы, цена показывает рекордное минимальное или максимальное значение за период, выбранный в настройках. Если это произойдет в квартире, велика вероятность разворота цены. В случае, если стохастик входит в зоны перекупленности / перепроданности (p / p) во время тренда, предпочтение отдается сигналам трендовых индикаторов (например, полосам Боллинджера).
Рис. 1. Стохастический осциллятор в терминале QUIK
Основные сигналы стохастического осциллятора
Интерпретация стохастических сигналов аналогична интерпретации линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в данном случае, правда, значения уровней: 80 и 20) и поиск потенциальных дивергенций. К сожалению, при изучении движений стохастических линий такие мощные инструменты в случае RSI, как поиск графических паттернов (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и линий тренда обычно не принимаются.
Но что отличает Стохастик от RSI, так это дополнительная линия, которая добавляет этому осциллятору действительно ценный ингредиент. Однако некоторые трейдеры применяют уровни, линии тренда и паттерны к стохастику, поэтому экспериментируйте — в конце концов, стохастик и RSI похожи.
- Дивергенция.
Лучшим сигналом стохастического осциллятора является расхождение или расхождение линии% D или% K с ценой. Когда цена делает новый более низкий минимум, а осциллятор делает более высокий минимум, возникает дивергенция и появляется хороший сигнал на покупку. Какую из линий выбрать для определения расхождений, каждый трейдер должен определить для себя. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образовавшиеся в зонах перекупленности / перепроданности — они более надежны.
Кстати, отдельно различают короткие и длинные расхождения. Короткий занимает период в 3-7 столбцов (как на фото выше), длинный более растянут во времени.
- Уровни перекупленности и перепроданности.
По умолчанию уровни 80 и 20 принимаются как уровни перекупленности / перепроданности.
Стохастические осцилляторы лучше всего работают в широких ценовых диапазонах или мягких трендах с небольшим наклоном вверх или вниз. Худший рынок для нормального использования стохастических осцилляторов — это рынок, который находится в стабильном тренде и подвержен лишь незначительным корректировкам.
В случае сильного стабильного тренда осциллятор стохастик может долгое время оставаться за уровнями перекупленности / перепроданности, поэтому пересечение этих уровней индикатором является плохим сигналом для входа в позицию:
Обратное пересечение этих уровней индикатором может быть сигналом для вставки при коррекции к основному тренду, в то время как уровни Фибоначчи могут действовать как хороший фильтр:
На рисунке выше в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности продажи. При этом цена еще не достигла уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения необходимо определять опытным путем, в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61, 8%, избавляя нас от раннего входа. В точке 2 цена достигла 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после чего основная и сигнальная линии индикатора пересеклись.
- Нулевая линия 50.
Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, существует восходящий тренд, и наоборот, в диапазоне от 0 до 50. В то же время вы также можете совершать входы в рынок, когда стохастик пересекает линию 50. А для того, чтобы вход был достаточно точным, достаточно взять достаточно большой период индикатора:
Как видите, этот вариант использования одного индикатора уже сам по себе может стать полностью прибыльной торговой стратегией. На изображении выше красные кружки — это точки, где индикатор пересекает линию 50 — потенциальный доход от торговли. Зеленые кружки — рекомендуемый выход из сделки (выход из зоны перекупленности / перепроданности. Синие кружки — возможность дальнейшего входа в позицию в случае отскока от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линий)
Оранжевый кружок (единственный на картинке) является ложным сигналом, который может привести к некоторым убыткам, которые, однако, стремительно компенсируются прибылью.Торгуйте на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике евро / долл. США. Валютная пара принесла всего 4350 старых пунктов, которые при депозите в 1000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 в течение этих трех лет принесут прибыль в размере 4350 долларов при максимальной просадке в 180 долларов.
Но дело не в цифрах, а в том, что любой метод торговли стохастиком может действительно принести прибыль при правильном подходе, терпении и последовательности. Обратите внимание, насколько прост этот ST, даже если он не претендует на полезность и родился в моей голове за 3 минуты созерцания графика со стохастическим индикатором.
- Пересечение магистральных и сигнальных линий.
Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий% K и% D. Любые пересечения следует анализировать в пределах зон перекупленности / перепроданности.
Есть пересечения правой и левой линий:
На фото выше левый перекресток, правый перекресток. Правый перекресток считается более надежным.
Еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий: ошибка при попытке выхода из зон перекупленности / перепроданности. На рисунке ниже показаны два таких случая, которые, как правило, приводят к дальнейшему продолжительному подъему или спуску (к падению для приведенных примеров).
Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности / перепроданности, затем разворачивается: быкам / медведям не хватило сил. Как правило, индикатор какое-то время продолжает движение в пределах зоны, так как цена продолжает движение. Чтобы избежать таких случаев при подаче любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.
Об этом маленьком секрете использования стохастика я однажды столкнулся с целой торговой системой, по которой трейдер успешно торговал (подробностей, к сожалению, я не запомнил). Я уверен, что мало кто мог подумать об использовании индикатора таким образом. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Старший. В одной из своих книг он называет эту технику «стохастическим скачком», объясняя это явление как последний скачок цены перед сменой тренда.
Также стоит обратить внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности / перепроданности. Если минимум силен, быки сильны и движение будет быстрым, если оно округлено, движение вверх будет медленным.
На изображении выше широкие инверсии выделены красным, узкие — зеленым.
- Направление стохастических линий
Стохастик обычно колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и наоборот. Также он часто меняет направление по мере приближения к 50 уровню.
То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, он, скорее всего, достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 80.
Кроме того, при выходе из зоны перекупленности индикатор, скорее всего, достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. В результате, если Stochastic поднимается на дневном таймфрейме и находится между 20 и, скажем, 30, логично предположить что индикатор достигнет уровня 50.
Для периода D1 этот сдвиг индикатора с 20 на 50 может занять всего пару свечей, но в период H1 это движение будет выглядеть как тренд во всех отношениях. Я надеюсь, что у вас есть моя идея: можно предсказать движение цены на младших таймфреймах, анализируя направление и положение относительно стохастических уровней на старших таймфреймах.
Этот вариант также распространен: при достижении уровня 75 на дневных графиках трейдер ищет точку входа для покупки на часовом графике. С большой долей вероятности на дневных графиках Стохастик достигнет уровня 80 и выше, что может принести значительную прибыль за часовой период. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений произошла, когда стохастик достиг барьеров 75 и 25.
Схожесть с линией RSI
Как я уже упоминал, Stochastic очень похож на индикатор RSI, который мы недавно анализировали.
Временные рамки для обоих индикаторов обычно 9 или 14. Стохастик также размещается по шкале от 0 до 100. Однако его пределы перекупленности и перепроданности немного шире, чем у RSI, а это означает, что значение стохастика выше 80 является сигналом перекупленности, а ниже 20 — перепроданности.
Это потому, что стохастический осциллятор более изменчив, чем RSI. Еще одно большое отличие состоит в том, что стохастический осциллятор использует две линии вместо одной. Самая медленная линия% D — это скользящая средняя самой быстрой линии% K. Наличие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает большее значение первой. Дело в том, что точные торговые сигналы на стохастическом осцилляторе подаются при пересечении двух линий и при их значении выше 80 или ниже 20.
Разница между стохастическим RSI и индексом относительной силы (RSI)
Они кажутся похожими, но StochRSI полагается на формулу, отличную от формулы, которая генерирует значения RSI. RSI — это производная от цены. Между тем, StochRSI является производной от самого RSI или второй производной цены. Одно из ключевых отличий — скорость, с которой движутся индикаторы. StochRSI очень быстро движется от перекупленности к перепроданности или наоборот, в то время как RSI — гораздо более медленный индикатор. Один не лучше другого, только StochRSI движется больше (и быстрее), чем RSI.
Способы применения Stochastic Oscillator
- Работа с зонами перекупленности и перепроданности. Пересечение линий% K и% D за пределами уровней.
- Расхождение и конвергенция. Оба сигнала относятся к категории разворота; они также формируются в области перекупленности и перепроданности.
- Положение осциллятора относительно нулевой линии. Для использования в торговле необходимо существенно увеличить период стохастика, если в нормальном сценарии период 8… 20, то при работе с уровнем 50 период увеличивается до 150-200. По этой причине линия% К практически не реагирует на небольшие движения графика. По идее, направление пересечения 50 уровня указывает на приоритетность дальнейшего движения. Этот сигнал может быть дополнен выходом осциллятора из состояния перепроданности / перекупленности.
- Построение графиков прямо на осцилляторе. Так же, как и на ценовом графике, вы можете строить линии тренда на стохастике и работать от их отскока или в случае неудачи. Преимущество этого подхода в том, что сигнал на осцилляторе может опережать возможный сигнал на графике.
Кроме того, при работе с осциллятором необходимо оценивать поведение и характер движения линий. Например, сильный отскок от зоны перепроданности говорит о силе покупателей, они легко преодолели сопротивление медведей, и рост может быть сильным, без отдачи. Медленное движение и постепенный разворот указывают на ту же природу нового движения: вряд ли оно будет импульсивным.
Как пользоваться Индикатором Стохастик
Две линии перемещаются вверх и вниз по шкале от 0 до 100. Но для полной производительности вам также необходимо принять во внимание зоны перекупленности и перепроданности:
- Перекупленность — от 80 до 100;
- Перепроданность — от 0 до 20.
Эти уровни рекомендуются самим создателем, но трейдер вправе изменять их в настройках, подстраиваясь под свою индивидуальную торговую стратегию.
Поскольку он по определению является осциллятором, в отличие от классических инструментов, таких как скользящая средняя, полосы Боллинджера и других, которые грешат запаздывающими сигналами, стохастик, напротив, показывает опережающие индикаторы. Именно за эту недвижимость ее ценят опытные профессионалы.
Считается, что достижение ценой критических зон является лишь предварительным сигналом к смене тренда, но не окончательным. При сильном тренде линии стохастика могут долгое время оставаться в критических зонах перепроданности / перекупленности. И только выход из них с последующим разворотом будет сигналом к покупке и продаже соответственно.
Сам Джордж Лейн заявил, что сильным сигналом станет пробитие линии зон перекупленности и перепроданности.
Установка и настройка индикатора Стохастик
Здесь мы увидим, как начать пользоваться осциллятором в терминале QUIK. После авторизации и выбора актива в окне графика щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду «Добавить индикатор» из раскрывающегося списка. Активизируется окно «Добавить график», в котором нужно найти стохастический осциллятор. Выберите его и нажмите кнопку «Добавить». По умолчанию индикатор появится под графиком в отдельном окне (как на рис. 1).
Рис. 4. Добавление на график стохастика. Терминал QUIK
Будет отображен стохастический осциллятор со всеми оптимальными настройками, которые при необходимости можно изменить. Для этого откройте окно «Изменить настройки графика» с помощью кнопок Ctrl + E и выберите индикатор из списка слева.
Рис. 5. Изменение настроек стохастика. Терминал QUIK
В одном окне будут доступны четыре вкладки, каждая из которых позволяет изменить параметр:
- properties — настройки отображения индикатора, такие как цвета, размер и тип линий;
- параметры — изменить расчеты для линий осциллятора;
- дополнительно — оптимизация графика для удобства торговли;
- уровни — изменить диапазон индикаторов перекупленности / перепроданности.
Рекомендуется не изменять параметры стохастика по умолчанию (5,3,3), пока вы не поймете влияние этих настроек.
При использовании стохастического осциллятора в торговле необходимо помнить, что его сигналы не на 100% точны. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формами, моделями технического анализа. Чем больше методов прогнозирования применяется в анализе, тем больше ложных сигналов будет устранено перед входом в сделку. Помимо стохастика, существует большое количество не менее интересных индикаторов, которые вы можете прочитать в «Открытом журнале».
Большинство торговых стратегий основаны на основных настройках стохастика. Новичкам менять их не рекомендуется, так как они были включены в программу с момента создания этого индикатора умными и знающими людьми. Их можно изменить только тогда, когда трейдер уже приобрел достаточно опыта и знаний, чтобы самостоятельно исправить эти важные аспекты. Ведь сигналы будут напрямую зависеть от них.
Настройки этого индикатора достаточно сложные, поэтому, чтобы не запутаться с ними, нужно помнить, что существует три версии: Full, Fast и Slow.
Параметры стохастика обычно указываются на графике или в трехзначных торговых стратегиях. Например, 5: 3: 3. Первая и последняя соответствуют всем предыдущим версиям. Но второй только Complete.
В зависимости от платформы, на которой вы будете проводить анализ (Live Chart или Metatrader 4/5), панель настроек может отличаться. Мы увидим пример самого популярного и распространенного терминала: MT4.
После открытия настроек появляются четыре вкладки:
- Параметры.
- Цвета.
- Уровни.
- Экран.
Первое для нас самое важное. Именно здесь задаются значения периодов, это основная настройка индикатора, от которой в дальнейшем будет зависеть частота и точность, с которой будут формироваться торговые сигналы для открытия операций.
- % K — количество периодов;
- % D — период скользящей средней;
- deceleration — уровень сглаживания, то есть грубо говоря это уровень чувствительности индикатора;
- метод — тип скользящей средней (их несколько — простая, экспоненциальная, взвешенная, каждая зависит от того, какая цена участвует в расчетах;
- цены — какие цены будут участвовать в расчетах — открытия, закрытия, максимумы или минимумы.
Во вкладке «Цвета» вы можете индивидуально раскрасить отображение линий инструмента на графике. «Уровни» — это границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они установлены соответственно на 80 и 20. Их рекомендует сам производитель индикаторов. Но вы можете измениться с другими. Например, некоторые профессионалы увеличивают их до 90 и 10, чтобы уменьшить количество ложных сигналов, или наоборот, чтобы увеличить количество потенциальных сделок.
Вкладка «Параметры»
Перед настройкой этого осциллятора нужно начать с вкладки «Параметры». Далее трейдер входит в меню с основными настройками.
Здесь вы можете изменить следующие характеристики:
- Период кривой линии% K. В пустом окне укажите число, которое будет использоваться в расчете по формуле (это индекс n).
- Период кривой линии% D. Это значение используется для расчета периода скользящей средней.
- Замедлять. Изменяя этот индикатор, вы можете регулировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание% K.
- Метод МА. В этом случае нужно выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Этот параметр отвечает за тип кривой% D.
- Цены. Здесь вы можете выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low / High минимумы и максимумы (включая их тени) будут учитываться при расчете уровня цены. Если установлен параметр Close / Close, то при работе инструмент будет ориентироваться по ценам закрытия без учета теней.
Вкладка «Цвета»
На этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены изогнутые линии. Эти условия облегчают чтение графика.
Вкладка «Уровни»
Уровни делят весь диапазон индикатора на 3 зоны: перепроданность, перекупленность и нейтральность. В настройках стохастика уже выставлены стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.
Оптимальные настройки для стохастика
Каждый таймфрейм имеет свои оптимальные настройки стохастического осциллятора. Также на параметры индикатора будет влиять торговая активность, с которой вы работаете. Чем более волатильна валютная пара, тем сильнее должно быть замедление. Это улучшит плавность линии и снизит вероятность ложного пробоя границ зон перепроданности и перекупленности.
Основную роль в стохастической торговле играет период кривой% К. Он наиболее часто изменяется путем экспериментального подбора оптимальных значений. В результате многолетнего опыта трейдеров было найдено несколько оптимальных параметров для каждого временного периода:
- M30 — период линии% K от 9 до 13.
- H1 — период% K с 14 по 21.
- Времена H4 и выше — период% K от 5 до 9.
Для интервалов времени меньше M30 настройки можно оставить стандартными, где период% K равен 5.
Стратегия, по которой будет вестись торговля, также играет важную роль. Например, для скальпинговой торговли в активный период азиатской сессии рекомендуется использовать «Быстрый стохастик» со значениями уровней 30 и 70. Установите период линии% K равным 7 и период D% до 3. Замедление должно быть минимальным — 1.
Настройка Oscillator Stochastic на график м1
Минутный график характеризуется высокой волатильностью и большим рыночным шумом. Торговля на нем не так проста, как на графиках с более высоким диапазоном. Однако, поскольку стохастик основан на скользящих средних, у него есть один серьезный недостаток: задержка сигнала. Этот недостаток становится особенно критичным при торговле на 1-минутном таймфрейме. Чтобы это компенсировать, рекомендуется немного изменить настройки генератора:
- Период линии% K равен 14.
- Период% D — 3.
- Замедление — 3.
Для уровней лучше установить значения 20 и 80, а если график очень волатильный, то 10 и 90. В этом случае ложных сигналов будет намного меньше. Не рекомендуется использовать уровни 30 и 70, так как такой интервал будет слишком мал для торговли на временном интервале в 1 минуту.
Есть еще одна возможность установить стохастик для M1. Лучше всего подходит для торговли бинарными опционами со сроком истечения 3-5 свечей. Параметры должны быть такими:
- % К = 21.
- % D = 9.
- Замедление — девять.
При торговле на одноминутном таймфрейме рекомендуется использовать дополнительные фильтры в виде скользящих средних или уровней сопротивления / поддержки.
Настройка стохастика для 5 минут
Для торговли на пятиминутном интервале лучше всего оставить стандартные значения индикатора (5, 3 и 3). Они наиболее подходят для данной программы. При этом лучше всего работать с 4 до 6 утра по московскому времени. При этом индикатор выдаст минимум ложных сигналов даже за такой короткий промежуток времени, как пять минут. Лучшая пара для торговли — EUR / USD.
Рассмотрим пример стратегии для 5-минутного графика. Вам понадобится стохастический индикатор со стандартными параметрами, линия EMA с периодом 7 и индикатор RSI с периодом 3.
лучше всего торговать в активный период американской и европейской торговых сессий. Допускаются все активы, кроме акций. Сделку на покупку следует открывать, когда линия цены движется выше кривой EMA, а стохастик и RSI вошли в зону перепроданности. Это сигнал о том, что нисходящий тренд вот-вот сменится восходящим.
Сделка на продажу открывается в зеркальных условиях: цена движется ниже EMA и оба осциллятора находятся в зоне перекупленности.
Это одна из самых простых 5-минутных стохастических стратегий.
Как настроить стохастик на 15 минут
При краткосрочной торговле обычно используется Stochastic со стандартными настройками:
- Замедление 3.
- Период% K равен 5.
- Период% D равен 3.
- Уровни 20 и 80.
С этими настройками вы можете использовать Stochastic вместе с индикатором RSI. В этом случае у вас будет готовая торговая стратегия. Добавьте стохастик к 15-минутному таймфрейму с указанными выше настройками. На четырехчасовом графике установите индикатор RSI с периодом 14 и дополнительным уровнем 50.
Сигналы на покупку актива будут следующими:
- На четырехчасовом графике RSI пробил 50-й уровень снизу вверх и двинулся вверх.
- На 15-минутном графике осциллятор вышел из зоны перепроданности, пробив нижний уровень снизу вверх.
Условия сделки купли-продажи:
- Кривая RSI пробила средний уровень 50 сверху вниз и направилась в зону перепроданности.
- На TF M15 стохастик пересек верхний уровень сверху вниз и вышел из области перекупленности.
Устанавливайте стоп-лосс для каждой сделки на уровне 20 пунктов. Тейк-профит должен быть в 2 раза выше стоп-лосса.
Если вы хотите изменить стандартные стохастические значения, вы можете поэкспериментировать с периодом кривой сигнальной линии% K. Для 15-минутного временного интервала он может находиться в диапазоне от 5 до 13 единиц. Не забывайте, что слишком высокие или низкие значения могут привести к искаженным сигналам и торговым убыткам.
Параметры стохастика для H1
Торговля во временном интервале может быть краткосрочной или среднесрочной, в зависимости от продолжительности транзакций. Значения уровней в стохастике можно оставить неизменными: 20 и 80 или 30 и 70. Они никак не зависят от таймфрейма графика.
Рекомендуется изменить значения периода кривых линий. Опытные трейдеры рекомендуют увеличить период линии% K до 21 бара, а период линии% D до 14 баров.
Второй вариант — оставить настройки Стохастика без изменений. Но в этом случае вам придется использовать дополнительный фильтр, который поможет вам отфильтровать ложные сигналы. В качестве такого инструмента вы можете использовать гистограмму Macd или осциллятор RSI. Вы также можете фильтровать сигналы, используя более длительный временной график.
При торговле на часовом графике можно поэкспериментировать со стохастическими настройками. Среди трейдеров нет единого мнения о том, какие параметры будут лучшими. Проанализировав отзывы, мы выделили 3 варианта, которые являются наиболее оптимальными по мнению большинства пользователей:
- Стандартные параметры. Многие трейдеры работают исключительно со стандартными настройками (5, 3, 3). Эти параметры рекомендованы самим создателем индикатора, поэтому вы можете оставить их без изменений.
- Медленный стохастик. В этом случае параметры линий% K и% D равны соответственно 21 и 9, а замедление равно девяти. Этот индикатор менее чувствителен к изменениям рынка, так как его кривая сильно сглажена. Это имеет большое преимущество: сигналы становятся более точными, а эффективность торговли повышается. Есть и обратная сторона: принимается очень мало сигналов, поэтому приходится работать с несколькими ресурсами одновременно.
- Быстрый стохастик. Напротив, этот индикатор будет очень чувствителен к колебаниям цен. Установите замедление на 3, период для% K = 9 и период для% D = 3.
Эти настройки можно считать оптимальными для часового графика. Оставьте уровни по умолчанию: 80 и 20.
При торговле важно выбрать правильный индикатор, чтобы отфильтровать стохастик. Это может быть трендовый инструмент, если вы работаете с трендом или любым другим осциллятором, например RSI или CCI.
Настройки стохастика для H4
Оптимальный период кривой стохастического сигнала для четырехчасового интервала составляет от 14 до 21 бара. Период линии% D можно оставить стандартным. Замедление должно быть три или пять, в зависимости от того, насколько плавной вы хотите, чтобы линия была.
Уровни оставьте стандартными — 20 и 80. При торговле на 4-часовом графике ориентируйтесь не только на движение линий стохастика относительно этих уровней, но и на направление их пересечения друг с другом.
Настройки стохастика для D1
Дневной таймфрейм характеризуется практически полным отсутствием рыночного шума и средней волатильности. На него не влияют экономические новости и другие внутридневные факторы, включая время открытия / закрытия торговых сессий.
Настройки стохастика для D1 можно оставить стандартными. Второй вариант — увеличить значение периода кривой% K до 8 и оставить период и замедление% D стандартными. Вы можете протестировать оба варианта и выбрать наиболее подходящий для вас.
Мы рекомендуем вам одновременно добавить на график два Стохастика с разными настройками и сравнивать направление их линий. Вы заметите, что их сигналы почти идентичны и имеют лишь небольшие различия, которые не связаны с каким-либо риском в торговых условиях на дневном графике.
Значения уровней Стохастика на дневном графике можно изменить на 30 и 70 — это увеличит количество сигналов. Однако в этом случае добавьте на график дополнительный фильтр в виде RSI или Macd. Если оставить стандартные значения уровней (20 и 80), можно обойтись без дополнительных фильтров.
Параметры стохастика для бинарных опционов
Торговля бинарными опционами всегда краткосрочная, так как сделки заключаются в течение одного дня. Несмотря на то, что брокеры бинарных опционов предлагают возможность анализировать график на разных таймфреймах, максимально допустимое время истечения обычно составляет не более одного дня.
Значения стохастических настроек для торговли БО:
- Торговля с повышенным риском (больше сигналов, но более низкого качества). Период% K = 9,% D = 3, замедление = 3.
- Торговля с минимальным риском (сигналов меньше, но их качество лучше). Период% K = 21,% D = 9. Торможение = 9.
Обычный стохастик с высоким замедлением идеально подходит для валютных пар с низкой волатильностью. Его можно использовать для ночной торговли, когда рынок плоский и на графике нет четкого тренда.
Выбор таймфрейма
Индикатор Stochastic Oscillator — это универсальный индикатор, идеально подходящий для любой торговой активности и любого времени. Но в зависимости от выбранного временного диапазона нужно менять настройки.
Основные параметры — 5: 3: 3. Можно изменить первую цифру на 7, показания будут приблизительными. Это хорошо для краткосрочной торговли на 5-15-минутных графиках.
Для предыдущих 1-4 часовых временных интервалов H1 или H4, а также для дневных интервалов установите больший период для линии% K, примерно 9-21. Но для анализа недельного графика идеально подходит Стохастик (21: 7: 7).
Чем меньше вы установите параметры периода, тем больше сигналов будет генерировать индикатор. Но будьте осторожны, так как это также увеличивает количество подделок. То есть те операции, по которым он, скорее всего, закроется в убыток.
На скриншоте выше показан наглядный пример разницы стохастических значений при настройках 5: 3: 3; 14: 3: 3; 21: 7: 7. Самая медленная настройка, последняя, будет реагировать только на самые сильные колебания. В результате рыночные шумы ослабляются, а сигналы становятся более четкими и надежными. Чего нельзя сказать о первом типе.
Какие временные рамки выбрать? Каждый трейдер выбирает это для себя. Есть много успешных стратегий для более низких и высоких таймфреймов. Но сам Джордж Лейн использовал ежедневное и еженедельное время для создания своего технического шедевра.
лучше всего использовать Stochastic с настройками от 10: 3: 3 до 21:14:14. Это оптимальный диапазон для новичков.
Как пользоваться индикатором Stochastic и его сигналами
Этот инструмент технического анализа рынка может генерировать различные типы торговых сигналов. Но наиболее распространены:
- Выходите из критических зон перекупленности и перепроданности.
- Пересечение линий% K и% D друг с другом, при этом важно, в какой конкретной области по отношению к масштабу произошло это пересечение.
- Дивергенция.
Ранее в статье уже упоминалось, что рынок находится в состоянии сильного тренда. На данный момент индикатор Стохастик бессилен. Все вышеперечисленные типы сигналов будут бесполезны, так как линии стохастика будут преобладать в одной из критических зон, постоянно пересекаясь. Новички часто путают это, вступая в операции, которые, следовательно, не являются прибыльными.
Что ж, а теперь давайте более подробно рассмотрим другие типы торговых сигналов, когда делать бизнес. Первый — это выход из критических зон перекупленности и перепроданности. То есть пересечение с линиями 20 и 80.
Сделки на повышение совершаются после закрытия свечи, когда% К пересек уровень 20 в восходящем направлении. Вниз — при пересечении линии 80 сверху вниз.
То есть, когда цена покидает область перекупленности, восходящий тренд с большей вероятностью закончится, и тогда на рынок выйдут продавцы, что приведет к развороту нисходящего тренда.
Следующий тип сигнала — это пересечение линий% K и% D. Но не все пересечения заслуживают внимания. Но только те, которые возникают в зонах перекупленности и перепроданности. Так хоть как-то отсечется рыночный шум и ложные сигналы.
Существуют разные типы точек входа Buy, которые можно купить при следующих условиях:
- Пересечение быстрой и медленной линий в зоне перепроданности / перекупленности. Это самый агрессивный сигнал. Преимущество этого типа точки входа — лучшее соотношение стопа к потенциальной прибыли.
- Выход линий% K и% D из зоны максимума. Вариант более консервативный, чем предыдущий, его недостаток — ухудшение соотношения тейк-профит / стоп-лосс. Если выход из зоны перепроданности произошел на фоне импульсивного движения графика, Stop Loss мог оказаться выше Take Profit.
- Сходимость и расхождение. Это мощный сигнал разворота.
- Пересечение уровня 50 от медленного стохастика (с периодом больше 100). Сигнал возникает при закрытии свечи, когда линия% К находится выше / ниже уровня 50 (для покупки или продажи).
Стохастик не может быть отдельной торговой стратегией. Любой сигнал на продажу требует дополнительных фильтров: индикаторы, свечи, графический анализ.
Взаимное пересечение линий %K и %D
Эти варианты описал Лейн, но сегодня такие сигналы не самые надежные. Предполагается, что стохастическая сигнальная линия реагирует быстрее, и ее поведение считается критическим при определении точки входа. Итак, если это произойдет:
- Пробой линии% K линии% D снизу вверх, значит, начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно выставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки прорыва.
- Если линия% K пересекает линию% D сверху вниз — имеется нисходящий тренд и мы осуществляем только продажи, вы можете разместить отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки разрыва.
Пример пересечения линий стохастического осциллятора.
Современные пользователи Стохастика различают два типа таких ситуаций, более надежным считается вариант «правша.
Левое и правое пересечение стохастических линий.
Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах
Это подразумевает пересечение базовых уровней от основной линии стохастика при сильном тренде, то есть:
- При восходящем тренде: пробитие уровня перекупленности 70 (80) является первым признаком замедления роста и возможного разворота вниз.
- При медвежьем тренде: прорыв границы перепроданности 30 (20) при медвежьем тренде является сигналом к фиксации продаж и возможному развороту вверх.
После пересечения линий выше / ниже основных уровней стохастика мы также рассматриваем два варианта:
- Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) считается паттерном покупки, при наличии пересечения (снизу вверх) и выхода из зоны медленной% линии D — сигнал усиливается.
- Разворот из зоны перекупленности (80/70) интерпретируется как ситуация на продажу, если дальнейшие линии пробивают уровень сверху вниз: сигнал более надежный.
Также желательно обратить внимание на форму инверсии «в зоне»: если линии образуют «резкий» макс / мин («тугую инверсию»), следующее движение должно быть сильным и резким, если прорыв уровня происходит после квартира в критической зоне («») — послабее, но стабильнее.
Пока линии стохастика движутся в критическую зону, текущий тренд сохраняется, только выход из критической зоны считается сигналом разворота, чаще всего с перезапуском.
Линии стохастика в критических областях.
Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком
Довольно редкий и сильный сигнал основного разворота, но вы должны уметь его использовать.
- Линии падения% K-% D при восходящем тренде — высока вероятность медвежьего разворота, поэтому открываем ПРОДАЖУ. Если стохастик выше лимита перепроданности, стоп-лосс ниже последней минимальной цены.
- Индикатор показал новый максимум при нисходящем тренде — вероятен разворот вверх, поэтому покупайте. Если в момент дивергенции стохастик находится в зоне перекупленности, стоп-лосс находится за локальным максимумом.
Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.
Эти схемы редко используются самостоятельно; Обязательно проанализировать ситуацию на критических участках (см выше!). Разница во времени ниже H1 не считается стохастическим торговым сигналом!
Конвергенция
Поскольку Stochastic является осциллирующим индикатором, все они имеют довольно сильные торговые сигналы: дивергенцию. Это слово пугает новичков, но опытные профессионалы его любят. Это связано с тем, что у операций дивергенции очень высокая вероятность успеха.
В чем расхождение? Это несоответствие показаний индикатора тому, что мы видим на графике.
Предположим, цена обновляет свои максимумы, и в этот момент Стохастик падает, обновляя, наоборот, минимумы. Для наглядности рекомендуется соединить их сплошной линией.
Когда это обнаруживается, принято считать, что стохастик верен. Это означает, что цена фактически развернется в направлении, предсказанном индикатором.
Чтобы избежать потерь, опытные профессионалы рекомендуют комбинировать Stochastic с вашим любимым индикатором тренда, который будет действовать только как фильтр. Отличное сочетание: стохастик и простая скользящая средняя. Но об этом поговорим чуть позже.
Пробой центральной линии
Линия баланса делит зону индикатора стохастика на зону покупателей (50-100) и зону продавцов (0-50), поэтому движение близко к уровню 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена находится примерно в середине диапазон. Пробитие линии снизу вверх и дальнейший рост — быки усиливаются — приоритетная покупка. Пробой сверху вниз и дальнейшее снижение: медведи сильнее, поэтому мы готовимся к продаже.
Торговые сигналы на пробой линии стохастического равновесия.
Напоминаем, что после разворота и пробития уровня критической зоны цена достигает как минимум линии равновесия. Возврат цены без проверки средней линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, после безопасного пробоя 50 уровня можно открывать сделку.
Особенности сильного тренда
При сильном тренде индикатор Stochastic имеет свою специфику. Пока актив растет, Stochastic в большинстве случаев настаивает на перекупленности. При этом тенденция к росту продолжится.
При большом последовательном падении цены в краткосрочной перспективе они дают картину перепроданности, несмотря на дальнейшее движение тренда.
Примечание! Каждый мощный тренд состоит из множества частичных трендов, и стохастик только подтверждает эту аксиому. Например, постоянный пробой стохастических линий границы перекупленности во время сильного тренда только подтверждает рост стоимости актива и наоборот.
Сильный тренд и поведение индикаторов
Совет! При недостаточном опыте правильным будет использовать индикатор Stochastic RSI в период флэта, а также при умеренной коррекции для поиска точки завершения коррекции.
Сигналы входа
Пересечение двух линий осциллятора часто рассматривается как сигнал для входа на биржу (forex.
При этом крайне важно учитывать направление движения:
- Если линии пересекаются при движении вверх, купите опцион Call (для опционов).
- Когда пересечение происходит во время медвежьего движения, вы открываете опцион пут.
Разворот
В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Это явление называется дивергенцией. Например, мы можем указать случай, когда на графике четко отображается восходящий тренд, а линии индикатора указывают на нисходящий тренд. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном надвигающемся развороте.
Пиковые значения цены
В период дивергенции осциллятор предоставляет важную информацию о ситуации на фондовом рынке. Высшая оценка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Этот индикатор становится сигналом для покупки опциона вверх или открытия покупки на Forex.
Достижение минимального уровня указывает на максимальный спрос, поэтому все ставки сбрасываются.
Быстрый стохастик против медленного
Я упомянул о существовании двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество неровностей и резких скачков, поэтому большинство трейдеров используют медленный стохастик. Медленные стохастические линии считаются более надежными, но в то же время более поздними.
Использование стохастика с другими индикаторами
Стохастик рекомендуется использовать вместе с RSI. Поскольку стохастик быстрее, он выдает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. Комбинируя RSI и Stochastic, можно отфильтровать слабые сигналы. Также желательно использовать стохастик с трендовыми индикаторами (как, впрочем, и со всеми осцилляторами).
На рисунке ниже показана простая система тренда, которая подразумевает вход по текущему тренду в случае отката. Полосы Боллинджера (100) используются для определения наличия и направления тренда. Если BB поднимается, а цена плавает в верхней части BB, тренд восходящий. Если BB наклоняется вниз, а цена находится внизу BB, тренд нисходящий. В этом случае вход в рынок осуществляется на откате по средней линии ВВ. Если цена движется внутри BB от нижнего края к вершине, тренд боковой, и вы можете входить от краев BB внутрь.
Сделки фильтруются с помощью индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). В секции тренда при откате к центру ВВ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для медвежьего тренда (перепроданность при восходящем тренде). При выходе из зоны исполняется аккорд.
Обратите внимание, как осцилляторы отфильтровывают любое приближение цены к средней линии BB, предотвращая ранний вход в позицию. В то же время индикатор RSI фильтрует стохастические показания.
Недостатки индикатора
Претензии к стохастику традиционны для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких плоских диапазонах или стабильных трендах с четким направлением. Скальперы, которые традиционно пытаются использовать различные его варианты, как правило, терпят быстрые разочарования и потери: в небольшие периоды их сигналы безнадежно затягиваются.
Спекулятивные рынки вызывают множество ошибочных сигналов на стохастике («всплески» на макс / мин), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «застревает» в критических областях, не выполняет свои функции и не имеет хороших точек входа.
Более-менее стабильный результат можно получить, используя комбинацию двух Stochastic с параметрами для разных периодов, например Stochastic (5,3,3; 30/70) + Stochastic (21,9,9; 20/80). В такой схеме индикаторы компенсируют друг друга недостатки: ложные сигналы за короткие промежутки времени и задержки за большие промежутки времени.
Торговая схема основана на двух индикаторах.
Точки пересечения стохастических линий нельзя использовать для оценки силы ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности / перепроданности не означает сигнала к немедленному открытию сделки — все эти ситуации должны подтверждаться трендовыми индикаторами.