- Что такое скользящая средняя простыми словами
- Расчетная величина
- Параметры скользящих средних
- Период
- Тип цены
- Задание метода скользящих средних
- Таймфрем
- Сдвиг
- Виды скользящих средних
- Простая скользящая средняя (SMA)
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
- Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)
- Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)
- Способы вычисления: формулы
- SMA
- EMA
- SMMA
- LWMA
- В чем отличия SMA и WMA от EMA
- Использование скользящих средних в торговле
- Определение тренда через мувинг
- Пересечение скользящих средних
- Определение уровней сопротивления и поддержки
- Три скользящие средние параллельно друг другу
- Практики по использованию скользящих средних
- Значение не так важно
- Правильный таймфрейм
- Скользящие средние как индикатор бокового движения
- “Скорость” скользящей
- Что такое индикатор Moving Average?
- Пример индикатора
- Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
- Как настроить moving average?
- Настройка индикатора в терминале MT5
- Правило подбора периода скользящей средней
- Сигналы, даваемые индикатором
- Пример скользящей средней
- Нюансы работы с Moving Average
- Недостатки скользящей средней
Что такое скользящая средняя простыми словами
Индикатор скользящей средней (от англ. «Moving Average», «MA») — это среднее значение цены за заданный период времени. Показывает сглаженное изменение цены за период.
Обычные люди часто пишут: «на ходу», сокращенный индикатор имеет название «MA», «SMA», «EMA» (ниже мы рассмотрим их отличия). Посмотрим, как рассчитываются смещения.
Формула простой скользящей средней:
MA = значение / N
Где это находится:
- valuei — значение цены свечи назад;
- N — количество японских свечей для подсчета (плавающий период);
На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена, в виде плавных изогнутых линий. Чем дольше период, тем они плавнее.
Смещения легли в основу построения многих других показателей:
- Ишимоку (облако Ишимоку);
- MACD;
- Полосы Боллинджера;
У многих возникает вопрос: почему название «трогательное», как его выразить? В этом случае проскальзывает только цена. Движущееся значение изменяется с каждой новой полосой: это «слайд».
Расчетная величина
Есть несколько методов расчета индикатора.
Они отличаются друг от друга медиа-механизмами:
Скользящее среднее — это среднее значение цен.
- Bar Close: Усреднение выполняется по цене, действующей на конец выбранного периода времени. Достоинством этого метода является высокая точность, так как цена закрытия близка к текущей цене.
- Open Bar — по стоимости актива в начале нового периода, которая часто совпадает со значением предыдущего бара закрытия. Проведенная таким образом линия не двигается даже в случае сильного скачка последнего бара, включенного в расчетное время. Однако в начале следующего периода цены могут сильно колебаться.
- Для экстремумов: берется максимальное или минимальное значение бара за период. Этот вариант не получил широкого распространения.
- Среднее значение максимального и минимального индикаторов, т.е их сумма, деленная на 2. Значение индикатора изменится только в том случае, если формирование бара еще не завершилось.
- Среднее значение с учетом цены закрытия. Он рассчитывается так же, как и в предыдущем пункте, но с добавлением цены закрытия. Итог делится на 3. В результате получается сбалансированный показатель, так как новый член отражает изменения на рынке.
- Среднее значение с удвоением цены закрытия. Принцип расчета аналогичен предыдущему. Но теперь цена умножается на 2, а сумма слагаемых делится на 4. Это дает еще более сбалансированный показатель, но на практике используется редко.
Результаты расчетов, выполненных по разным методикам, существенно не будут отличаться. Единственным исключением может быть их использование в течение коротких периодов времени с высокой волатильностью рынка.
Параметры скользящих средних
Как и другие индикаторы, скользящие средние имеют возможность устанавливать различные параметры.
Период
Период скользящей средней — самый важный параметр, который сильно влияет на тип и, прежде всего, на идею использования индикатора.
Период — это просто число (период, количество свечей), для которого будет рассчитываться скользящая средняя. Конечно, чем выше это число, тем плавнее будет кривая.
Малые значения периода будут учитывать слишком маленькую историю цен, но быстро отреагируют на текущий характер изменения котировок. Если значение велико, скользящая средняя становится не гибкой и сильно отстает от реальной рыночной ситуации. Поэтому очень часто они используют разные скользящие средние с разными периодами на одном и том же графике: одно указывает на долгосрочный тренд, другое — на среднесрочный тренд, а одно указывает на локальный тренд.
Значения популярных периодов следующие:
- Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
- Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
- Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;
Эти числа не взяты из потолка, а привязаны к конкретным периодам. Например, 62 — это количество рабочих дней в квартале. Такую скользящую среднюю имеет смысл устанавливать на дневных графиках. 26 — это полтора года в неделях.
Никто не утверждает, что использует эти ценности. Лучшим вариантом было бы выбрать собственные значения периодов, которые, по вашему мнению, необходимы для вашей торговли. Но нужно понимать, что как бы вы ни выбирали значения, для Грааля не существует магических чисел. Таким образом, вы можете не тратить зря драгоценное время.
Выбор точного номера периода не является фактором, который может значительно улучшить результаты торговли.
Тип цены
Другой параметр — это тип цены (или в терминале Metatrader 4 он просто называется «применить к»).
Как известно, японская свеча (бар) имеет четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Для каждого из этих значений можно построить скользящее среднее. Есть и более экзотические варианты значений (средняя цена и т.д.), Но мы не видим смысла рассматривать их подробно. Результат будет отличаться небольшими количествами.
Чаще всего движения строятся по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим о Forex. При торговле на фондовых рынках тип цены обычно не выбирается, а автоматически переходит к ценам закрытия.
Задание метода скользящих средних
Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета.
В простейшем случае большинство трейдеров вводят экспоненциальное значение (EMA), поскольку оно лучше всего реагирует на последнее ценовое действие. Ниже мы рассмотрим этот метод более подробно.
Также часто используется простой метод (SMA). Это базовый вариант расчета, когда расчет выполняется единообразно по ценам (без присвоения последним большого значения).
Таймфрем
Время сильно влияет на результат. Например, нет смысла строить скользящую среднюю с периодом 200 за одну минуту. Как и на 5, 30 мин. Эти интервалы слишком малы, чтобы определять глобальное движение.
Другими словами, мы должны начать с самого начала: с того, что мы хотим увидеть. Если наша цель — распознать глобальный тренд, тогда нам нужно посмотреть на соответствующие временные рамки (4 часа, дневные графики) и построить на них скользящие средние с периодом 200.
Сдвиг
Если вы посмотрите на другие индикаторы, то заметите, что почти у всех в настройках есть параметр «сдвиг». Эта функция просто перемещает график на N столбцов вперед (также может быть и назад). В большинстве случаев эта функция никогда не используется.
Трейдеры редко используют смены. Обычно его рисуют, если вам нужно создать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Bollinger Bands).
Направление скользящих средних очень развито. У них есть особые подвиды. Рассмотрим каждую из них.
Виды скользящих средних
Простая скользящая средняя (SMA)
Первый тип SMA (простая скользящая средняя) — это «простая скользящая средняя». Это самый простой случай, когда расчет просто основан на среднем значении для определенного количества баров. Здесь нет весов.
С одной стороны, простота — это ключ к успеху, с другой стороны, SMA учитывает данные в истории с тем же весом, что и пару баров назад. В связи с этим наблюдается сильная задержка изменения цен в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и изобрели EMA.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Самая популярная скользящая средняя — экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Это золотая середина между линейно взвешенными скользящими средними и простыми.
Последние цены имеют больший вес, что приближает EMA к рыночным реалиям. Но при этом не такой резкий, как у LWMA.
Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)
Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA) — самая изменчивая кривая. Быстрее реагирует на изменение цен.
применяется очень редко, потому что из-за такой большой и резкой отдачи дает слишком много ложных сигналов.
Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)
Сглаженная скользящая средняя (SMMA) — еще один тип скользящей средней. Самый плавный среди всех остальных.
Может показаться, что SMMA просто берется на более длительный период, чем SMA. Фактически, метод расчета немного отличается и также принимает во внимание более старые значения.
На практике SMMA практически не используется.
Способы вычисления: формулы
Скользящие средние строятся по разным формулам.
SMA
Для расчета берется сумма цен закрытия каждого бара для выбранных периодов и делится на их количество.
SMA = SUM (CLOSED (i), N) / N, где:
- SUM — сумма;
- CLOSE (i) — цена на закрытие текущего периода;
- N — количество периодов.
Если за период цена несколько раз существенно менялась, это не учитывается. Все колебания кавычек одинаковы независимо от амплитуды.
SMA довольно легко отследить, поэтому большинство трейдеров используют этот индикатор.
EMA
Этот индикатор рассчитывается путем прибавления к предыдущему значению средней квоты цены закрытия, действующей на момент расчета.
EMA = (CLOSE (i) x P) + (EMA (i — 1) x (1 — P)), где:
- EMA (i — 1) — значение индикатора за предыдущий период;
- P — доля стоимости в цене.
EMA более точно характеризует текущее состояние рынка, чем SMA.
Индикатор EMA быстрее реагирует на рыночные изменения.
SMMA
Формула плавной кривой состоит из двух частей. Чтобы получить окончательное значение, вы должны сначала выполнить расчет на предыдущем баре, а затем сложить этот результат с данными текущего периода.
SMMA (i) = (SMMA (i — 1) x (N — 1) + CLOSE (i)) / N, где:
- SMMA (i — 1) — плавная кривая предыдущего бара;
- N — период выравнивания.
SMMA отражает преобладающий тренд на рынке и дополняет торговую стратегию, используя уровни поддержки и сопротивления.
LWMA
Принцип, лежащий в основе формулы LWMA, аналогичен SMA. Но самое главное в расчетах — это недавние цитаты.
LWMA = СУММ (ЗАКРЫТО (i) xi, N) / СУММ (i, N), где:
- СУММ (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
- N — период.
Индикатор LWMA менее плавный, чем SMA и SMMA.
Для расчета LWMA важен порядок расчета от последнего до первого.
В чем отличия SMA и WMA от EMA
Всего существует три популярных скользящих средних: простая SMA, экспоненциальная EMA и взвешенная WMA.
Термин «скользящая средняя» по умолчанию означает простую CC (SMA, простую скользящую среднюю). Усредняет ценовые индикаторы, использует ряд прошлых цен, замедляя график. Когда появляется новая цена, старая удаляется из расчета, а затем SS прокручивает график с ценой.
Простая скользящая средняя вычисляет среднее арифметическое цен (индикаторы складываются, а сумма делится на их количество).
Экспоненциальная скользящая средняя принимает самые свежие данные как самые важные, быстрее реагируя на изменения.
Здесь расчет более сложен: вычисляется среднее арифметическое, но при условии, что последняя цена более значима, чем предыдущие.
WMA — это взвешенная скользящая средняя, которая также учитывает запаздывающие цены как наиболее важные, но в простой версии: при расчете пятидневной WMA текущая цена в пять раз превышает вес, для вчерашнего дня — в четыре раза, для позавчера — трижды и так далее
Расчет происходит следующим образом: каждая цена, использованная в расчете, умножается на ее порядковый номер, после чего вся сумма делится на количество серийных номеров.
Все расчеты производятся автоматически; трейдеру не обязательно иметь возможность их выполнять. Разница между типами скользящей средней не очень большая, но она есть.
Простая скользящая средняя SMA является наиболее запаздывающей, экспоненциальной, наиболее эффективной и динамичной.
Лучше всего SMA работает на боковом тренде, EMA — на ярко выраженном тренде (во флете дает ложные срабатывания). Лучше всего работать с EMA на короткие периоды и с SMA на длительные периоды. Однако каждый трейдер выбирает тот инструмент, с которым ему удобнее всего работать.
Использование скользящих средних в торговле
Определение тренда через мувинг
Скользящая средняя — отличный индикатор направления тренда. Если цена выше этой линии и ее направление направлено вверх, тренд восходящий.
Самый сильный сигнал считается, когда три скользящих средних с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в определенном направлении.
В случае с квартирой может быть много ненужных сигналов о начале тренда.
Пересечение скользящих средних
Когда быстро движущийся пересекает медленный снизу вверх, это сильный сигнал на покупку. И наоборот: сверху вниз, потом продать (Sell).
Такой подход дает множество ложных сигналов, если на рынке нет целевого движения (тренда).
Подробнее об этой стратегии читайте в статье «Перемещение средних кроссоверов.
Определение уровней сопротивления и поддержки
Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они формируют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это заметно на долгосрочной EMA. Таким образом, вы можете использовать этот момент, чтобы войти в локацию.
Три скользящие средние параллельно друг другу
Три скользящие средние выстраиваются параллельно, что означает сильный сигнал для входа в тренд.
В начале движения это похоже на «пасть аллигатора» (как говорят на сленге).
Практики по использованию скользящих средних
Теперь несколько советов по правильному использованию МА-шек.
Значение не так важно
Скользящие средние могут иметь огромное количество значений, с ними тоже много стратегий. Для начала я бы порекомендовал использовать самые популярные варианты (они описаны ниже).
Также имеет смысл изменить значения таким образом, чтобы скользящие средние действовали как поддержка и сопротивление. Другими словами, подогнать их к графику, «подтянуть» параметры движущихся фигур под свечи.
Правильный таймфрейм
Скользящее среднее — это просто среднее значение цены за выбранный период времени, это также временной интервал (TF). Вот почему скользящие средние используются на самых разных ТФ, от 1 минуты до одного года или даже десятилетий.
Если вы закрываете сделки сегодня (и вы являетесь внутридневным трейдером), скользящая средняя со значением 200-300 показывает такую глобальную картину, что она может быть для вас полностью лишней. Другое дело переход со значением до 50, что хорошо при использовании ТФ до 1 часа.
Для работы с временными интервалами 5 и 15 минут часто используются движущиеся кадры с очень маленькими значениями, например 6 и 14. Но «шум» с такими маленькими МА неизбежен.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
Как вы уже знаете, в техническом анализе нет ничего «безопасного». Это всегда набор вероятностей, особенно когда речь идет об индикаторах. Если бы цена, приближающаяся к движущейся, гарантированно отскакивала от нее, мы все связывали бы пачки долларов резиновыми лентами.
Однако это не так. Мало того, скользящие средние отлично работают вдоль тренда (для которого они были созданы), но когда цена идет боком, пересечение скользящей средней может только сбивать с толку. Казалось бы, в таких условиях они совершенно бесполезны, но это не так.
Малоамплитудные кроссоверы можно использовать как отличный индикатор консолидации. Пока эти линии «трутся» друг о друга, ваше бедро будет очень устойчивым (подарок для БО). Линии разделились: тренд начался.
“Скорость” скользящей
При использовании скользящих средних необходимо найти баланс между общей картиной и скоростью. Быстрые скользящие средние со значением до 20 очень быстро реагируют на изменения ситуации и, таким образом, генерируют множество ложных сигналов, но в то же время реагируют раньше, чем старые МА.
С другой стороны, большие скользящие средние «сглаживают» движение и предлагают меньше возможностей для входа. Следовательно, вам необходимо найти сбалансированный подход, адаптированный к вашей торговой стратегии, дополненный всем наследием технического анализа, от традиционных свечей и уровней поддержки / сопротивления до различных индикаторов. Так из раздвижных «выжимается» лучший КПД.
Подвижная линия — это индикатор задержки. Это означает, что он отображается только после того, как на графике будет нарисована следующая ценовая свеча.
Допустим, мы видим популярный сигнал, когда краткосрочная скользящая средняя пересеклась с долгосрочной. Однако проблема в том, что это часто происходит после изменения характера цены. Ползунки всегда опаздывают. Это еще одна причина, по которой желательно подтвердить свою работу другими инструментами.
Что такое индикатор Moving Average?
Пожалуй, скользящая средняя — это самый простой метод определения направления тренда. Этот индикатор технического анализа, попросту говоря, суммирует все цены за предыдущие периоды и делит их на количество периодов.
Получается линия средних цен, которая:
- или восходящий (восходящий тренд),
- или по убыванию (по убыванию),
- или плавают на месте (плоско).
Преимущества подхода:
- Скользящая средняя выравнивает цены, снимает сильные колебания;
- Позволяет быстро угадать направление тренда;
- Индикатор Moving Average (MA) можно комбинировать с кластерным анализом;
- Некоторые технические индикаторы, такие как MACD и полосы Боллинджера, используют в качестве основы скользящие средние.
Чаще всего используются три типа средних значений:
- SMA (Simple MA) — простая скользящая средняя. Для расчета сложите значения из предыдущих периодов, включая текущий, и разделите на количество терминов. Например, чтобы вычислить 22-дневную SMA, сложите последние 22 дня, включая текущий, и разделите на 22. В простой скользящей средней все цены одинаково важны, даже самые дальние.
- WMA (Weighted MA) — взвешенная скользящая средняя. Многие аналитики считают, что новые цены имеют большее влияние на текущую цену, чем старые, поэтому и родилась WMA. Для расчета такой средней цены они «взвешиваются» по их близости к текущей цене. Обновленные данные приобретают больший вес, поэтому WMA ближе к ценовому графику и менее гладкая, чем SMA.
- EMA (Exponential MA) — экспоненциальная скользящая средняя, один из частных случаев WMA. При расчете EMA цены не взвешиваются, а умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от их возраста. Цены, наиболее близкие к текущим ценам, умножаются на более высокие коэффициенты. Следовательно, EMA также находится ближе к графику цены и менее выровнена, чем SMA.
Пример индикатора
Рассмотрим пример скользящей средней для каждого из трех типов на 5-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500.
Мы добавили на график красную линию SMA, черную линию WMA и синюю линию EMA. Длина всех индикаторов — 11 периодов.
Есть и другие типы скользящих средних, но они реже используются в торговых платформах. Очень часто трейдеры и аналитики используют SMA. Джон Мерфи цитирует исследование группы Merrill Lynch о том, что простая скользящая средняя более эффективна в отражении движения цен на 10 из 13 изученных рынков, но читатель должен помнить, что это исследование проводилось на протяжении 80-х годов.
Скользящие средние можно рассчитывать по любой цене: максимальной, минимальной, открытой или закрытой. Некоторые трейдеры считают, что правильнее использовать не цены закрытия, а средние цены за выбранный период.
В ATAS также можно построить график скользящей средней с помощью индикаторов, например, по объему или ATR. Для этого выберите в качестве источника данных нужный индикатор.
Вы можете добавить индикатор в ATAS из верхнего меню или щелкнув правой кнопкой мыши.
Индикатор скользящей средней — это простейший трендовый индикатор. Его можно использовать для определения текущего тренда и поиска признаков возможного изменения.
- Если цена актива выше скользящей средней, тренд идет вверх, и покупатели довольны прибылью.
- Если цены на активы ниже скользящей средней, тенденция носит медвежий характер, и продавцы довольны.
- Тренд меняется при пересечении графика цены с индикатором.
Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
Разница между типами скользящей средней, в целом, не слишком велика, хотя различия заметны. Не существует скользящей средней, которая всегда была бы ближе или ближе к цене, чем другие. Все они меняют свое положение в зависимости от динамики. Самыми «ленивыми» являются SMA, наиболее «энергичными» — экспоненциальные кривые. При ярко выраженных бычьих тенденциях ближе всего к цене находится LWMA. SMA обычно находятся около этой линии в периоды коротких максимумов / минимумов и сделок. Какой вариант скользящей средней выбрать — решать каждому, исходя из ваших привычек и стиля торговли.
Одно из наиболее распространенных применений индикатора скользящей средней — определение тренда.
Для этого просто нанесите скользящую среднюю на ценовой график. Когда ценовая линия пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, формируется бычий сигнал (бычий тренд). Если MA пробивается сверху вниз, появляется медвежий сигнал (нисходящий тренд). На силу тренда указывает угол наклона к горизонтали: чем он меньше, тем слабее тренд и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора скользящей средней, которая наилучшим образом соответствует вашему стилю поведения на рынке. Не стоит искать идеальный вариант, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется задачами, которые ставятся перед трейдером.
- Самые популярные — 50 дней и 200 дней.
- Для краткосрочной трендовой торговли рациональнее использовать короткие кривые.
- Для долгосрочных инвестиций обычно используются длинные скользящие средние с периодом 100 и более.
- Перед входом в позицию также необходимо посмотреть на график с более длительным таймфреймом.
- Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичны.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенный метод работы со скользящими средними — анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае двух скользящих средних сигнал на покупку возникает, когда линия с более коротким периодом пересекает длинную снизу. Если он нарушает границу сверху, пора продавать.
Предпосылкой для входа в позицию является сильный тренд, иначе эти комбинированные скользящие средние, которые отстают более чем от одной реакции, создадут еще много ложных сообщений.
Если используются три индикатора, сигнал возникает, когда более короткая линия пересекает два других. Купля-продажа осуществляется по тому же принципу, что и две МА: сверху вниз — выбросить, снизу вверх — купить.
Пересечение трех скользящих средних
Как настроить moving average?
В книгах по техническому анализу предлагается использовать следующие настройки скользящих средних для различных торговых ситуаций.
Тренд | Скользящая средняя длина |
Очень короткий | 5-13 |
Короткий | 14-25 |
Средне-короткие | 26–49 |
Средний | 50–100 |
Длинная | 100-200 |
Скользящие средние тесно связаны с циклами. Например, самый известный цикл фьючерсного рынка составляет 22 дня, примерно календарный месяц. Большой цикл в два раза больше 22-дневного цикла, а меньший цикл в 2 раза короче. Именно здесь появились популярные периоды скользящих средних — 22, 11, 5.
Для долгосрочных трендов трейдеры часто используют 39-недельную или 200-дневную скользящую среднюю.
В целом, аналитики предлагают использовать следующую формулу для расчета идеальной скользящей средней — (Длительность цикла +1) / 2.
Скользящая средняя используется для определения уровней поддержки и сопротивления вдоль кривых.
Настройка индикатора в терминале MT5
Вот пример алгоритма установки индикатора скользящей средней в популярном торговом терминале MT5:
- В главном меню перейдите в Файл, затем — «Открыть каталог данных».
- На экране появится несколько папок. Выберите MQL 5 → Experts и запишите в эту папку файл Ma Pro. Теперь этот робот появится в списке советников.
- Откройте нужный график и с помощью кнопки мыши наложите на него Ma Pro из меню навигации.
- Задайте необходимые параметры: размер лота, идентификатор ваших ордеров, короткие и длинные периоды скользящей средней.
- Установите временной интервал.
- Укажите точки для установки стоп-лосса, тейк-профита и скользящего стоп-ордера (в пунктах).
- Затем установите режим: длинный, короткий или обратный (торговля в обе стороны).
- Укажите размер параметра «Lag / Acceleration» — насколько линия индикатора скользящего среднего будет отставать от графика.»
- Щелкните ОК. Теперь настройки сохранены и советник готов к работе.
Правило подбора периода скользящей средней
Так как скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов, необходимо выбрать этот период, чтобы при пересечении линии индикатора цена оставалась как можно дольше (в случае роста рынка) либо ниже нее (когда рынок идет вниз). Эти скользящие средние должны действовать как надежная динамическая линия поддержки или сопротивления. Продемонстрируем на примере.
Выбор скользящей средней
Обратите внимание, сколько раз цена касалась скользящей линии и отскакивала от нее. Неважно, пошла цена вверх или вниз, в любом случае была надежная поддержка или сопротивление, четко видимая по индикатору.
Это говорит о том, что период был выбран правильно. В этом нет ничего сложного. Все делается «на глазок». Измените значение периода в настройках индикатора.
Период скользящей средней
И посмотрите результат.
Задача, используя метод грубой силы, состоит в том, чтобы найти значения, при которых скользящая средняя будет лучше всего действовать как поддержка и сопротивление, как в примере выше.
Исходя из нашего опыта, мы замечаем, что это будет неактивная скользящая средняя, экспоненциальная или иначе — она не играет особой роли. Не нужно на этом останавливаться.
Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена будет проходить через нее. Также будет меньше входных сигналов. На языке трейдера эти скользящие средние называются длинными.
Длинная скользящая средняя
Если период индикатора достаточно мал, цена часто будет пересекать среднюю и количество ложных сигналов будет увеличиваться. Краткосрочные скользящие средние называются короткими.
Короткая скользящая средняя
Сигналы, даваемые индикатором
Правильный момент для открытия сделки — это когда цена пересекает МА. Через короткие промежутки времени признаки появляются первыми.
Правила их толкования:
- Когда цена поднимается по кривой скользящей средней, рекомендуется покупать.
- Когда цена пересекает кривую скользящей средней сверху вниз, пора продавать инструмент.
Чтобы уменьшить количество ложных сигналов на рынке Форекс или торговле акциями, несколько кривых объединены, построены для разных периодов: краткосрочного и долгосрочного. Тогда сигнал — это пересечение этих двух кривых.
Как интерпретировать:
- Продавайте, когда короткая МА сверху вниз проходит через длинную.
- Покупайте, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх.
Кроме того, вы можете ориентироваться в том, как действовать в соответствии с различными тенденциями:
- Когда цена идет вверх, приближаясь к МА сверху, нужно искать точки входа для покупки.
- Когда цена падает, когда она приближается к МА снизу, нужно искать подходящие моменты для продажи.
Если сигнал стал обратным, значит, пора закрывать сделку.
Не рекомендуется торговать исключительно по скользящей средней.
Они должны быть частью стратегии вместе с другими индикаторами и методами анализа, а не единственным ее элементом. Наибольшая точность достигается при наличии нескольких подтверждений появившегося сигнала.
Пересечение скользящих средних — это сигналы о том, что трейдер может покупать или продавать.
Пример скользящей средней
Рассмотрим пример построения линий на 15-минутном графике фьючерса на индекс Nikkei. Мы используем SMA с периодом 5. Но для разных инструментов необходимо эмпирически подбирать длину скользящей средней.
Мы построили уровни черного в точках 1, 2 и 3 — это локальные минимумы и максимумы дня по мере их появления.
Красные уровни обозначают «внутренние» кривые. Таких уровней много, и не все они могут иметь смысл. Давайте посмотрим, как цена взаимодействовала с уровнями, нанесенными на кривые скользящей средней.
- В течение дня цена не возвращалась к уровню 1.
- Уровень 2 работал как поддержка, так и сопротивление.
- Уровень 4 удерживал цену на низком уровне на протяжении всей торговой сессии, но на следующий день превратился в уровень поддержки.
- В квадратах 3 и 5 много уровней, что создает некоторый хаос. Чтобы этого избежать, вы можете изменить параметры скользящей средней. Но на красных уровнях цена тоже замедлилась, и здесь можно было работать.
- Два верхних уровня черного привлекали цены на протяжении всей торговой сессии, их можно было использовать для открытия позиций и фиксации прибыли.
Нюансы работы с Moving Average
Для получения полной информации о рыночной ситуации рекомендуется наносить сразу 2-3 линии, размещая их на графике.
Длинные скользящие средней (с периодом 100 и более) подходят для долгосрочного инвестирования. Краткосрочные стратегии хорошо адаптируются к коротким кривым.
Самые популярные периоды — 50 и 200 дней.
Для дальнейшего уточнения, перед открытием сделки необходимо изучить график с более длительным периодом, чем тот, на котором основан текущий анализ. Они должны быть равны.
Индикатор MA применим только в трендовые периоды и бесполезен, когда рынок замирает и движение котировок прекращается.
Недостатки скользящей средней
- Чем плавнее и длиннее график скользящей средней, тем дальше он отстает от графика цены.
- А если использовать короткие периоды, появляется множество ложных сигналов. Трейдеры должны найти компромисс между задержкой и ложными срабатываниями.