- Что такое емкость рынка
- Зачем нужно вычислять емкость
- Три вида емкости рынка
- Потенциальная
- Фактическая
- Доступная
- Небольшой пример разных видов объема рынка
- С чем нужно определиться до начала расчетов
- Методы сбора и источники информации
- Что еще нужно учитывать в расчетах
- Как посчитать емкость
- Метод «по норме потребления»
- Метод на основе аналитики рынка
- Метод реальных продаж
- Что такое объемы на бирже?
- Какие бывают объемы?
- Как анализировать биржевые объемы?
- Технический анализ
- Volume Spread Analysis
- Анализ кластерных графиков
- Анализ потока ордеров
- Анализ профиля рынка
- Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами
- Где смотреть объемы для анализа графиков?
- Интерпретация объема
- Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
- Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
- Что делать если объем и цена начинают не совпадать
- Риски рынка
- Где взять данные для расчетов
- Где можно найти индикаторы объема торгов?
- Volumes
- Better Volumes
- VWAP
- Советы
Что такое емкость рынка
Это индикатор, который примерно отражает способность рынка потреблять какой-либо тип продукта.
Обычно термин сужается, рассчитывается емкость рынка в определенной области — например, они смотрят, какой спрос существует на туристическом рынке в специально обозначенных географических границах.
Проще говоря, емкость рынка — это показатель, который приблизительно скажет вам, сколько продуктов потребители могут купить на определенном рынке. Рынок относится к абстрактному месту или отрасли — например, это может быть большой рынок ИТ-услуг в стране или узкий рынок парикмахерских в городе.
Измерьте емкость:
- в количестве или объеме товаров, которые могут быть проданы;
- в сумме денег, которую можно заработать.
Зачем нужно вычислять емкость
Емкость рынка помогает планировать расширение рынка, принимать управленческие решения и мотивировать предложения инвесторов.
Например, открыть сеть парикмахерских. С помощью емкости рынка вы заранее выяснили, что спрос в данном городе будет составлять около тысячи стрижек в день. После того, как вы рассчитали финансовую схему и убедились в конкурентных преимуществах, вы можете планировать необходимые инвестиции. То есть заранее поймите, что с такой емкостью будет выгодно открывать 10-15 точек, не более.
Три вида емкости рынка
- Потенциальная мощность. Это размер рынка, который предполагает самый высокий спрос на ваш продукт со стороны всех потребителей. То есть ситуация, когда любой представитель целевой аудитории готов постоянно покупать ваш товар.
- Действительный. Это показатель, основанный на текущем развитии спроса. Например, все люди, которые сейчас пользуются товарами и услугами вашего конкретного потребительского сегмента.
- Доступная мощность. Это количество клиентов, которым ваша компания может похвастаться с помощью существующего продукта и его функций.
Например, вы организовали службу такси и подсчитываете пропускную способность в натуральном выражении, то есть по количеству потребителей.
Потенциальная емкость вашего рынка представлена клиентами служб такси или каршеринга, автомобилистами, которые устали водить в одиночку, людьми, пользующимися общественным транспортом.
Фактическая вместимость представлена людьми, уже использующими такси, их не нужно забирать с других рынков и отраслей.
Доступная мощность — это целевая аудитория для вашего конкретного продукта. Например, если у вас эконом-класс, то это люди, которые хотят быстро и дешево добраться до нужного места. Аудитории бизнес-класса не будут включены в доступную вместимость.
Потенциальная
Возможный размер рынка: размер рынка, основанный на максимальном уровне развития спроса на продукт или услугу среди потребителей. Максимальный уровень спроса означает, что культура использования продукта достигла максимума: потребители потребляют продукт как можно чаще и используют его постоянно. Потенциальная емкость рынка — это максимально возможный размер рынка, который определяется на основе того, что все потенциальные потребители знают и используют категорию продукта.
Фактическая
Фактическая или реальная емкость рынка: размер рынка, основанный на текущем уровне развития спроса на продукт или услугу среди населения. Фактическая емкость рынка определяется на основе текущего уровня знаний, потребления и использования продукта потребителями.
Доступная
Доступная емкость рынка — размер рынка, который компания может запросить со своим существующим продуктом, и его характеристики (распространение, цена, аудитория) или уровень спроса, который компания может удовлетворить с помощью имеющихся ресурсов. Другими словами, при расчете доступной емкости рынка компания сужает эффективный размер рынка, рассматривая не всех потребителей на рынке как потенциальных покупателей, а только тех, которые соответствуют критериям целевой аудитории.
Небольшой пример разных видов объема рынка
Предположим, компания работает на рынке электрических зубных щеток. Как определить критерии, по которым компании рассчитывают размер потенциального, реального и доступного рынка? Разберем его подробнее.
Компания должна рассчитать потенциальный размер рынка на основе следующих предположений (ниже приведены предположения производителя, которые лягут в основу расчета потенциального размера рынка; вы можете строить свои собственные предположения в расчетах, которые отражают оценку ваших текущих целей):
- Все потенциальные потребители зубных щеток используют «электрические зубные щетки» в отличие от традиционных ручных зубных щеток.
- Все потребители покупают щетки с рекомендованной производителем периодичностью: то есть меняют их регулярно, через 1 месяц использования.
- Средняя цена кисти соответствует текущей средней цене производителя.
Чтобы оценить фактическую долю рынка, компания должна принять во внимание преобладающую культуру потребления продукта (электрические зубные щетки) на эталонном рынке. Для этого проводится опрос всех потенциальных потребителей рынка и уточняются следующие показатели:
- Текущий уровень потребления категории «электрические зубные щетки» среди населения o Какой% всех потенциальных потребителей на рынке пользуется данным типом зубных щеток? Этот индикатор получил название «проникновение в категорию».
- Текущая частота покупок электрических зубных щеток o Сколько раз в год покупатели, пользующиеся электрическими зубными щетками, покупают их?
- Текущая средняя закупочная цена электрических зубных щеток.
Для оценки доступной емкости рынка компания устанавливает показатели не для всей рыночной аудитории, а только для своего целевого сегмента, которым, например, являются молодые потребители в возрасте от 20 до 40 лет.
С чем нужно определиться до начала расчетов
Перед тем как рассчитать вместимость, нужно подготовиться и решить, что именно рассчитывать. Универсальный список включает следующие критерии:
- Время. На какой период рассчитывать емкость. Лучше использовать короткие промежутки времени, шесть месяцев или год, а то и меньше для сезонных мероприятий.
- География. Для какого региона будет рассчитываться доля рынка. Например, вы можете рассчитать данные для всей страны или только для определенной области или города.
- Конференц-зал. Кто именно учитывается. Актуально для расчета доступной мощности: чем больше указана контрольная цель, тем точнее будет индикатор.
- Единица измерения. Например, если вы собираетесь продавать товар примерно по той же цене, что и ваши конкуренты, легче проверить, сколько денег имеется на рынке. Если у вас есть возможность снизить стоимость продукта или есть большие колебания цен на рынке, лучше всего проверить количественный показатель.
Методы сбора и источники информации
Есть несколько источников данных, которые пригодятся при расчете размера рынка.
- Открытая информация — это государственная статистика вашего региона, балансы компаний, отраслевые СМИ.
- Маркетинговые исследования и анализ рынка. Эта информация в основном платная — вы можете приобрести готовые отчеты или заказать уникальные отчеты для вашего региона.
- Анализ бизнес-данных. Доступно, если компания публикует информацию о производстве, распространении и продаже товаров. Изучая основных игроков отрасли, можно сделать косвенные выводы о емкости рынка.
- Потребительская оценка. Для получения данных используется метод социологического исследования: проводится опрос потенциальных и существующих клиентов, изучается уровень потребления, средний контроль за покупкой, заинтересованность в выборе бренда или изменении рынка.
- Нормы расхода. Это нормативные документы, которые устанавливают средние данные о потреблении продукта по версии экспертов и властей. Например, Минздрав публикует нормы потребления продуктов питания. В сочетании с данными о населении можно рассчитать размер рынка пищевой промышленности в конкретном регионе.
Что еще нужно учитывать в расчетах
В зависимости от конкретной ситуации необходимо учитывать вторичные факторы, которые могут повлиять на показатели емкости рынка. Вот что может пригодиться:
- Динамика спроса. Если бизнес носит сезонный характер, стоит учесть время расширения и рассчитать мощность на этот период времени. Например, емкость рынка, доступная для сувенирного магазина, будет варьироваться летом и в конце декабря.
- Качество и характеристики продукции. Учитывайте конкурентные характеристики вашего продукта или услуги. Например, если вы собираетесь печь дорогой хлеб с орехами, вам нужно сузить целевую аудиторию до тех, кто может позволить себе такую еду. И наоборот, за счет удешевления продукта мощность снижается в ущерб тем, кто в принципе не покупает дешевую еду.
- Внешнее влияние. Например, на размер рынка влияют политические решения, законодательство и отношения между странами. Например, из-за санкций и сокращения импорта эффективный размер рынка растет. А после заключения новых коммерческих соглашений имеющиеся мощности, наоборот, могут уменьшиться из-за появления сильных конкурентов.
- Покупательная способность. Перед подсчетом мощности важно проверить, точно ли определена целевая аудитория продукта. Нет смысла рассчитывать спрос, если у потенциальных покупателей нет денег на ваш продукт. Конкретные показатели, специфичные для продукта или региона. Например, глобальное потепление может повлиять на доступную емкость рынка обогревателей в холодных регионах.
Как посчитать емкость
Есть три основных метода расчета. Если у вас разные целевые аудитории или разные товарные группы, вам следует рассчитать каждый сегмент отдельно, а затем добавить показатели.
Метод «по норме потребления»
Этот метод также называют «восходящим», потому что расчет происходит на основе данных об ожидаемых покупках потребителей, то есть тех, кто генерирует спрос.
Формула: количество получателей умножается на норму потребления за определенный период
Если необходимо рассчитать денежное выражение, показатель умножается на стоимость 1 единицы продукции. Если нужен объем — на средний объем одной упаковки.
Вы хотите начать производство хлеба. В среднем потребление хлеба составляет 96 кг на человека в год. Одна буханка весит 350 г, что означает, что на человека приходится около 275 булочек.
Вы знаете, что ваша целевая аудитория — это население трудоспособного возраста. Таких людей в городе около 200 тысяч. Одна буханка стоит 50 рублей.
- Годовая производительность в количественном выражении: 200000 x 275 рулонов = 55 миллионов рулонов
- Наличными: 55 млн рулонов х 50 руб. = 2,75 млрд руб.
- По объему = 200000 х 96 кг = 19200 тонн
Это потенциальная емкость. Чтобы рассчитать фактическое и доступное, необходимо сузить данные — определить конкретное количество целевых аудиторий для каждого магазина, уточнить фактическое потребление такого хлеба с помощью опросов. Цифры будут в десять раз меньше.
Метод на основе аналитики рынка
Этот метод называется «сверху вниз», потому что он исходит от тех, кто удовлетворяет спрос, то есть от этих компаний. Этот метод можно использовать, если крупная компания в вашем сегменте раскрывает информацию о доходах или есть другой способ получения данных.
Автоматическое определение категорий доходов и расходов, анализ проекта и другие функции
Емкость определяется следующим образом: складываем все продажи крупных компаний, которые покрывают потребности 80-90% рынка. Необходимо учитывать розничные потребительские цены.
Этот метод чаще всего заказывают аналитические агентства, которые получают данные из корпоративных опросов. Цифры всегда неточные, необходимо учитывать погрешность в зависимости от количества компаний, отказавшихся от сотрудничества.
Метод реальных продаж
Такой метод расчета практикуют исследовательские агентства: заключают договора с крупными ритейлерами и анализируют их реальные данные о продажах.
Собрав информацию от нескольких компаний, можно точно определить, сколько продуктов данной категории было продано за определенный период. Поэтому рассчитывается примерная емкость как всего рынка, так и отдельных территорий.
Что такое объемы на бирже?
Объем — это общее количество сделок, совершенных на бирже в форме покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая операция увеличивает громкость. Чем больше объемов поступает в инструмент, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Поскольку у ликвидных инструментов меньше спреда (что такое спред), это означает, что торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполняться с меньшим проскальзыванием и в объеме, запрошенном трейдером.
Характеристики торговых объемов:
- Объемы обычно выше в первые и последние часы торговли, чем в другие часы дня.
- Накануне праздников объемы в целом невысокие.
- В последние годы HFT-торговля сильно повлияла на объемы рынка, составляя более 50% всех транзакций на биржах США.
Какие бывают объемы?
Классификации как таковой нет. Мы разберем 3 самых популярных типа торговых объемов, с которыми работают трейдеры:
- тик;
- вертикальный;
- горизонтальный.
Объем тикового знака на Форексе показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени, не включая количество транзакций.
Но в ATAS тик означает выгодную сделку с печатной лентой. То есть монетные дворы — это предложения от покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится на основе количества тиков в подаче печати, а не количества минимальных изменений цены. Ниже на изображении представлена информация о торговых инструментах и их характеристиках.
Тиковый объем очень важен для инструментов, для которых недоступны стандартные данные об объеме. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов было продано за определенный период времени, в виде гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов торгуется на каждом уровне цен за определенный период времени. Он появился относительно недавно и доступен не на всех торговых площадках.
В платформе ATAS горизонтальный объем можно увидеть слева или справа от графика по горизонтальной оси, если вы подключите индикатор и фиксированный профиль TPO.
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, следует обращать внимание на объемы базовых активов.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа объема рынка:
- Технический анализ
- Объемный диффузионный анализ (VSA)
- Групповой анализ
- Анализ потока заказов
- Профиль рынка
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ — один из старейших и наиболее известных способов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры используют индикаторы и осцилляторы для подтверждения силы или слабости ценовых движений. Если объемы увеличиваются пропорционально, это означает, что за движением цен стоят крупные игроки, так называемые «умные деньги”.
Если объемы уменьшаются, участники не проявляют интереса к этим ценовым уровням. Рост объемов, как правило, подтверждает текущую тенденцию. Повышение или понижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что трейдеров это движение не интересует.
В ATAS скользящие средние можно применять к графику объема, чтобы оценить, находится ли индикатор объема выше или ниже среднего.
Для этого в настройках средних значений в качестве источника выберите объем, а не цену закрытия. Затем на графике объемов появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса RTS RIH1 (изображение ниже).
Внимание трейдеров следует обращать на увеличение объемов во время торговой сессии, когда обычно нет активности, например в течение дня.
Один из самых простых индикаторов технического анализа, связанных с объемом, — это OBV. Чаще всего движения индикатора On Balance Volume совпадают с движениями цены, поэтому основное внимание следует уделять ситуациям, когда движения индикатора и цены расходятся.
Например, цена растет, но индикатор остается на прежнем уровне — такие расхождения называются дивергенциями. Предупреждает, что текущая тенденция может измениться. Для анализа индикатора вы можете использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на S&P 500 E-mini. Мы проанализируем американскую сессию, потому что она составляет большую часть объема.
Мы отметили растущую цену цифрой 1, но объем уменьшался, поэтому новый максимум на индикаторе OBV (2) не появился. Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA — это тип анализа объема, при котором трейдеры сравнивают диапазон баров, их объем и позицию закрытия. VSA можно отнести к категории графического анализа.
Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают паттерны или определенные комбинации баров. В нашем блоге есть целая серия статей, посвященных основным моделям VSA.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Красная и зеленая верхняя гистограмма показывает вертикальные объемы, используемые в анализе VSA. Но недавно в ATAS также появился индикатор, облегчающий анализ VSA. По этой ссылке вы попадете на веб-семинар, где мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он полностью совместим с моделью индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможным сгруппировать каждый бар и посмотреть, на каком уровне цен было продано количество контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают «скелет» каждого бара в режиме реального времени.
Помимо визуального анализа, вы можете использовать такие индикаторы, как Max Levels или Cluster Search.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора: максимальные уровни и кластерный поиск. Наши максимальные уровни показывают максимальный уровень объема за последнюю неделю. А поиск кластера ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Фиолетовые квадраты — это значительные объемы, найденные с помощью кластерного поиска. Максимальный объем прошлой недели больше. Хвосты свечей в фиолетовых квадратах указывают на то, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем последующих периодов будет больше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но цена, скорее всего, все же будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Под анализом потока ордеров подразумевается работа с лимитными и рыночными ордерами с использованием книги ордеров, печатной ленты и индикаторов.
Книга заказов ATAS называется Smart DOM, и этот инструмент показывает лимитные ордера и объем торговли одновременно.
Трейдеры выставляют лимитные ордера и демонстрируют свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный объем торгов и уровни, на которых цена может замедлиться в будущем.
Кроме того, профессиональные трейдеры работают с печатной лентой и обязательно учатся ее читать, поскольку это помогает выбрать лучшие места для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка — еще один современный метод анализа объема. Питер Стейдлмайер был первым, кто представил этот метод трейдерам на Чикагской фондовой бирже. Он предложил рассматривать движение цен на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движения.
Когда рынок находится в равновесии, распределение объемов принимает форму колокола. А когда рынок находится в тренде, объемы растянуты и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
У ATAS есть несколько инструментов для работы с профилями рынка. Например, мы добавили индикатор профиля рынка на 15-минутный график фьючерса на индекс RTS RIH1.
На графике мы видим два периода равновесия и между ними есть направленное движение цены — в точке 1. На следующий день цена не может превышать этот уровень. А на следующий день ускорьтесь через предыдущий тренд, чтобы торговать выше.
Разница между тиковыми и фьючерсными объёмами
Какие объемы подходят для грамотного анализа графиков и точных входов в рынок. Мы понимаем разницу между разными типами томов.
Тиковый объем показывает количество тиков, сформированных за выбранный временной интервал.
Этот индикатор не показывает, когда на рынок поступают большие суммы денег, но он показывает, когда цена начинает сильно меняться.
Объем фьючерса — это количество контрактов в выбранном временном интервале.
Этот индикатор взят с Чикагской товарной биржи и также используется только для основных валютных пар.
Фьючерс — это соглашение о покупке определенного актива по текущей цене в будущем.
Разница между тиковыми и фьючерсными объемами
На изображении выше четко показано, как индикатор верхнего фундамента Cluster Delta показывает реальную рыночную ситуацию по сравнению с тиковым индикатором нижнего фундамента.
Где смотреть объемы для анализа графиков?
Не все стандартные индикаторы в Metatrader 4 или 5 подходят для анализа тикового объема. Рассмотрим два основных:
- Объемы (индикатор подвала)
- Объемы (отображаются внизу графика после выбора пункта меню в свойствах терминала)
Тиковые объемы на Форекс
Для анализа объемов фьючерсов используются следующие платформы:
- Tradingview (специальная платформа для построения графиков и анализа графиков)
- Дельта кластера
Объем и профиль рынка из Cluster Delta
Интерпретация объема
Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема торгов в данной ситуации.
По тому, как быстро увеличивается или уменьшается объем, вы можете сказать, насколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменения объема позволяет понять силу того или иного тренда.
Если объемы увеличиваются на бычьем рынке, то эта тенденция сильна. Если они падают, значит, слабый и следует ожидать сильного отступления.
Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
Восходящий объем указывает на сильную тенденцию
Признаки сильного восходящего тренда также включают падение объемов при коррекции вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведении цены и объема, это сигнал, чтобы бить тревогу.
Логика проста: если цена растет, а объемы растут, значит, покупатели находятся в активной фазе. Но если цена растет, а объема нет, то это просто надутый пузырь, который скоро упадет.
Нередко возникает ситуация, когда сначала тренд и объем коррелируют, а затем при восходящем тренде объем начинает увеличиваться в случае спада — это первый признак разворота тренда.
Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
Анализ объема нисходящего рынка
Давайте посмотрим на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд идет вниз, объемы падают — это нормальное явление. Если объем увеличивается во время падения и уменьшается во время пика, тренд сильный.
Если объемы не соответствуют правилам нисходящего тренда, следует ожидать разворота тренда.
Что делать если объем и цена начинают не совпадать
Опытный технический аналитик понимает, что проводить анализ только на основе цены некорректно, поэтому использует объем и метод подтверждения.
Объем уменьшается, цена увеличивается
Рассмотрим иллюстрацию, она показывает восходящий тренд, цена растет от тика к тику, вместе с ним увеличивается объем. Затем наступает момент, когда цена продолжает расти, когда объем падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том, что тренд поменяет направление. В торговле есть правило: цена следует за объемом. То есть уменьшение объемов на бычьем рынке указывает на изменение тренда.
Риски рынка
Риски и причины форс-мажорных обстоятельств не включены в эти условия, поэтому они рассчитываются отдельно. Для этого риски сгруппированы по источникам и направлениям, поэтому эксперты оценивают вероятность каждого на конкретном рынке. Хотя бизнесмены часто не хотят думать о возможных убытках, даже когда видят расчеты.
Пример из опыта. «Я расскажу вам правдивую историю. У нас был клиент, который создавал безопасную службу интернет-транзакций. Это когда человек продает продукт другому без посредничества торговых площадок или рекламных сайтов, например, на их Facebook. Люди не знают друг друга, поэтому не доверяют друг другу. Сервис должен защищать обоих. Согласно исследованию, заказчик увидел, что его рыночная емкость велика. Но при этом объем небольшой, а социокультурные риски очень высоки. Их суть в том, что украинцы не готовы платить отдельно, чтобы минимизировать риск. Но это не остановило бизнесмена. Два года его компания была прибыльной. А на третьем, как мы и ожидали, риск сработал. Сегодня этот бизнес нерентабелен », — поделилась эксперт.
Как все учесть. Для начала необходимо выделить отрасли, сферы жизни, которые относятся к тому или иному бизнесу, и в каждой найти свои риски.
Например, вы производите и продаете карандаши, поэтому ваш бизнес находится в деревообрабатывающей, горнодобывающей и лакокрасочной промышленности. Это означает, что изменения в них коснутся вашего продукта.
Спрос на карандаши носит сезонный характер и варьируется в зависимости от региона. На него влияют социальные, культурные и даже политические решения. Подумайте о том, чтобы писать карандашами в начальной школе.
Все эти факторы влияют на размер рынка. Они могут увеличить или уменьшить его. Это риски.
Где взять данные для расчетов
Эксперт рекомендует 4 источника информации:
- официальные источники государственной статистики: есть информация о производстве, распределении и потреблении;
- оценка или аудит профессиональных ассоциаций;
- статистика сети магазинов;
- собственное исследование: интервью с экспертом или опрос потребителей.
Елена Венгер считает, что рынок ИТ-услуг по-прежнему перспективен, растет в объемах и обучении. Сельское хозяйство находится на стабильном уровне. Если вы хотите начать свой бизнес, обратите внимание на эти ниши.
Где можно найти индикаторы объема торгов?
В MetaTrader 4 (5) алгоритмам этого типа уделяется мало внимания. В терминале всего 4 индикатора вертикального объема и нет горизонтальных объемов и уровней.
Интересная система кластерного анализа рынка на основе объемов представлена в демо-версии терминала ATAS. Однако эта платформа работает в течение короткого периода времени, после чего требуется новая регистрация.
В торговой платформе QUIK можно создать хороший набор инструментов, анализирующих количество сделок на рынке.
Sb-professional.com имеет довольно продвинутый торговый терминал, изначально ориентированный на анализ объемов торгов. Однако недавно функционал этой платформы был оплачен. NinjaTrader и ToS также имеют достаточно хорошие средства для подсчета сделок за сессию.
Достаточно широкий набор алгоритмов расчета объемов торгов представлен на ресурсе http://clusterdelta.com. На сайте есть как горизонтальные, так и вертикальные объемы, а также специальный индикатор дельта объемов. Кроме того, до недавнего времени от Clusterdelta можно было загрузить бесплатный пакет проприетарных индикаторов для Metatrader 4. Сегодня использование этих алгоритмов стало платным.
Рассмотрим наиболее распространенные индикаторы объемов торгов.
Volumes
Это стандартный индикатор MetaTrader 4 (5). Инструмент настроен разработчиками по умолчанию и его параметры не могут быть изменены.
В настройках отображения доступны только параметры цвета столбцов и размера самой гистограммы. Индикатор расположен под графиком цены. Каждая свеча на графике соответствует столбцу на гистограмме.
Высота столбца указывает количество сделок, совершенных при формировании свечи, чем оно выше, тем больше сделок было совершено. По умолчанию красный цвет столбца означает, что среди всех транзакций преобладали продажи, зеленый — покупки.
Better Volumes
это собственный алгоритм для MetaTrader 4 (5). Его гистограмма идентична объемам, однако столбцы окрашены в 5 разных цветов. Это позволяет более точно определять настроения рынка.
- Красный цвет столбца появляется, когда рынок растет и объем сделок значительный. На пике свечи это указывает на смену тренда или формирование глубокой коррекции.
- Коричневый цвет сигнализирует об окончании медвежьего движения при активной торговле.
- Появление коричневой полосы в конце растущей свечи не является сигналом и не должно учитываться.
- Зеленый цвет также является сигналом разворота, но появляется на относительно коротких свечах с большими объемами торгов.
- Желтый цвет полосы гистограммы не обязателен. Он появляется в конце трендов и корректировок при небольшом количестве рыночных контрактов. Это можно расшифровать как отсутствие желающих совершить сделку.
Синие столбцы не несут никаких сигналов, их размер просто показывает количество сделок, совершенных на бирже.
В настройках индикатора вы можете установить период скользящей средней (Period MA). В этом случае, если столбики гистограммы находятся выше линии МА, то вероятность подтверждения сигнала больше.
VWAP
Этот инструмент не является буквально индикатором количества сделок на рынке. Это скользящая средняя, которая включает индикатор объема торгов.
Цена и количество сделок на каждой свече за выбранный период времени умножаются, а затем делятся на общий объем торгов за выбранный период. Индикатор может стать альтернативой полосам Боллинджера. Основной сигнал индикатора — отскок цены от сигнальных уровней.
Этот пользовательский индикатор можно бесплатно скачать онлайн для платформы MetaTrader 4 (5).
- Громкая полоса громкости
Строит гистограммы горизонтального объема за дневные периоды. Большие столбцы индикатора являются важными уровнями торгового периода;
- Датчик уровня
Также индикатор вертикальных объемов. Он появляется на левом краю по всей длине окна, а затем показывает операцию по всему графику. Позволяет определять важные торговые уровни, хорошо зарекомендовал себя в трендовых стратегиях;
- Новый датчик уровня
Полный аналог датчика уровня, но гистограмма с горизонтальными полосами находится в правом углу;
- Линии тренда профиля рынка
Этот индикатор строится ежедневно. Помимо построения ежедневных горизонтальных гистограмм, этот алгоритм имеет дополнительные функции. На ценовом графике указаны точки контроля (POC), которые характеризуют наибольшие объемы торгов.
Индикатор также автоматически рисует линии тренда, но их объективность весьма спорна.
Сегодня существует множество сторонних индикаторов (не интегрированных в терминал). Практически все, за редким исключением, показывают одну и ту же информацию, некоторые алгоритмы имеют дополнительные функции.
Однако главной ценностью при работе любыми способами с просмотром объемов будет умение правильно ими пользоваться.
Советы
Как уже было сказано выше, все индикаторы объема очень похожи друг на друга. Ключевым фактором их успешного применения является опыт трейдера и умение работать с этим инструментом анализа рынка.
При применении индикаторов объема следует руководствоваться следующими правилами:
- Использовать индикатор как дополнительное средство (подтверждая ранее полученный сигнал;
- Учтите, что объемы торгов дают важные сигналы;
- освоить технику торговли объемами с помощью встроенных в терминал бесплатных инструментов анализа вполне возможно;
- Торгуйте по тренду, то есть открывайте сделки только по сигналам гистограммы, которые совпадают с направлением тренда на более широком временном интервале.