Настройка индикатора MACD: как им правильно пользоваться

Содержание
  1. Характеристики индикатора
  2. История возникновения
  3. Расчет индикатора MACD
  4. Настройки
  5. Как пользоваться
  6. Как работает MACD
  7. Линия MACD
  8. Сигнальная линия
  9. Гистограмма MACD
  10. Настройки MACD
  11. Где найти MACD в MetaTrader4
  12. Таймфреймы
  13. Рекомендуемые параметры MACD
  14. Как читать MACD
  15. Дивергенция и конвергенция
  16. Пересечения
  17. Пересечение центральной линии
  18. Пересечение сигнальной линии
  19. MACD и расхождение цен
  20. Осциллятор
  21. Положение относительно нулевой линии
  22. Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы
  23. Фигуры технического анализа
  24. Совместное использование с другими индикаторами
  25. Нестандартные методы применения MACD
  26. Как повысить эффективность сигналов MACD
  27. Добавляем уровни
  28. Добавляем фильтр Moving Average
  29. Фильтр входа с RSI
  30. Фильтр сигнала с помощью CCI
  31. Как определить тренд с помощью MACD
  32. Индикатор МАКДи с двумя линиями
  33. Сильные и слабые стороны MACD
  34. Преимущества MACD
  35. Недостатки MACD

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Временной интервал: любой, желательно выше H1
Часы торговли: 24 часа в сутки
Тип индикатора: классический трендовый осциллятор
Рекомендуемый DC: Альпари, Exness, Instaforex

История возникновения

Индикатор MACD показывает нам именно то, что говорит его название: до какой степени скользящие средние сходятся или расходятся на графике. Этот индикатор был разработан известным нью-йоркским трейдером Джеральдом Аппелем в 1979 году для анализа фондового рынка, а затем, как это часто бывает, миграции на другие финансовые рынки, включая Forex. Основная причина такой популярности индикатора MACD заключается в том, что он действительно предоставляет много полезной информации о рынке, сочетая в себе свойства как индикатора тренда, так и осциллятора. Автор индикатора Джеральд Аппель также является автором нескольких книг, таких как «Система выигрышных маркеров: 83 способа победить рынок», «Торговые системы фондового рынка», «Новые направления в техническом анализе» и других, а также опубликовал собственный бюллетень «Системы и прогнозы».

Расчет индикатора MACD

Индикатор MACD использует в расчетах до трех скользящих средних, хотя на графике мы видим только две: значение длинной скользящей средней вычитается из более короткой, а затем разница снова сглаживается. Почему так много сглаживания? Зачем нужно что-то шлифовать? Ответ очевиден: достаточно посмотреть на графики цен. Иногда «лес не виден за деревьями», и особенно когда цены нервничают из-за большого количества новостей, трудно отследить истинный тренд, понять, куда движется цена. Сглаживание устраняет все эти рывки и обманные маневры, оставляя только общее направление цен. Просроченные сигналы — это плата за сглаживание. При трендовой торговле это тоже хорошо — устраняются все ложные движения и шумы, но при скальпинге это, конечно, недопустимо — так как вы собираетесь войти, время выхода придет. Итак, при построении индикатора MACD используется двойное сглаживание, которое гарантирует, что при падении MACD тренд действительно изменится.

Индикатор MACD рисуется «в подвале» терминала, как и все осцилляторы. Оригинальный индикатор, предложенный автором, выглядел как две скользящие средние, пересечение которых давало сигналы к действию:

Впоследствии одна из линий стала отображаться в виде гистограммы (полосы или столбцы, колеблющиеся вокруг нулевой линии). Это современный вид индикатора MACD, который вы видите в терминале:

Таким образом, MACD просто вычисляет разницу между быстрым и медленным скользящими средними. Когда MACD выше нуля, это указывает на то, что быстрая скользящая средняя выше медленной. Когда ниже нуля, быстрое ниже медленного. Следовательно, рост MACD указывает на усиление бычьего тренда, падение — на медвежий.

Теперь давайте посмотрим на формулу расчета MACD. Прежде всего, нам нужно подготовить две экспоненциальные скользящие средние — длинную и короткую, а затем найти их разницу:

MACD = EMA (CLOSE, PL) -EMA (CLOSE, PS), где

EMA — экспоненциальная скользящая средняя;

PL и PS — длинный и короткий периоды экспоненциальной скользящей средней;

Это линия, которую вы видите в современной версии индикатора MACD в виде гистограммы. Это называется быстрой линией MACD, с тех пор, как она еще была линией.

Следующий шаг — вычислить сигнальную линию как простую скользящую среднюю по разнице между двумя экспоненциальными скользящими средними, рассчитанными выше:

Сигнал = SMA (MACD, Па), где

SMA — простая скользящая средняя;

Па — период сигнальной линии индикатора.

Это та же красная линия на графике. Это называется медленной линией MACD или сигнальной линией.

Также часто упоминается так называемая гистограмма MACD. Это не то же самое, что сам индикатор MACD, описанный выше. Гистограмма — это разница между значением MACD и сигнальной линией, то есть:

MACDHistogram = MACD — Сигнал:

Я давно не видел использования гистограммы MACD, да и в терминале вы ее тоже не найдете. Но если вы вдруг встретите гистограмму где-нибудь в литературе по техническому анализу MACD, то вы не запутаетесь с индикатором MACD.

Настройки

Индикатор имеет четыре параметра: период медленной скользящей средней, период быстрой скользящей средней, период скользящей средней сигнала и цену для расчета.

Как правило, берутся периоды 12, 26 и 9, а цена для расчетов — цена закрытия свечи. Это периоды (12 и 26), которые сам Аппель рекомендовал тем, кто хотел продать. Для покупателей автор рекомендовал использовать 8 и 17. Но речь шла о фондовом рынке и для других рынков можно смело использовать стандартные периоды или выбирать свои.

Как пользоваться

Индикатор MACD наиболее эффективен на рынках с широким диапазоном колебаний. Идеальная торговля индикаторами выходит при четком тренде. В то же время в узком диапазоне он будет генерировать гораздо меньше ложных сигналов, чем другие трендовые индикаторы.

Как работает MACD

Индикатор MACD генерируется путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания базовой линии (линии MACD), которая затем используется для вычисления другой EMA, представляющей сигнальную линию.

Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между двумя линиями. Гистограмма вместе с двумя другими линиями плавает над и под центральной линией, также называемой нулевой линией.

Таким образом, индикатор MACD состоит из трех элементов, которые перемещаются вокруг нулевой линии:

  • Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних.

  • Сигнальная линия (2): EMA линии MACD (обычно 9-периодная EMA). Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен для определения потенциальных разворотов или точек входа и выхода.

  • Гистограмма (3): графическое представление расхождения и схождения линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе разницы между двумя линиями.

Как работает индикатор MACD

Линия MACD

Как правило, экспоненциальные скользящие средние измеряются на основе цен закрытия актива, а периоды, используемые для расчета двух EMA, обычно фиксируются как для 12 периодов (быстрее), так и для 26 периодов (медленнее). Период можно настроить несколькими способами (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но в этой статье речь пойдет о ежедневных настройках. Однако индикатор MACD можно настроить для различных торговых стратегий.

Принимая стандартные временные рамки, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.

Линия MACD = 12-дневная EMA — 26-дневная EMA

Как уже упоминалось, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, и это то, что сигнализирует о пересечении центральной линии, информируя трейдеров, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свои относительные позиции.

Сигнальная линия

По умолчанию сигнальная линия рассчитывается на основе 9-дневной EMA основной линии и, как таковая, предоставляет дополнительную информацию о своих предыдущих движениях.

Сигнальная линия = 9d EMA линии MACD

И хотя они не всегда точны, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно рассматриваются как сигналы разворота тренда, особенно когда они происходят на концах графика MACD (намного выше или намного ниже нулевой линии).

Гистограмма MACD

Гистограмма — это не что иное, как визуальная запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Он рассчитывается простым вычитанием одного из другого:

Гистограмма MACD = линия MACD — сигнальная линия

Однако вместо добавления третьей движущейся линии гистограмма состоит из полосок на графике, что упрощает визуальное восприятие и интерпретацию. Обратите внимание, что столбцы на гистограмме не имеют никакого отношения к торговому объему актива.

Настройки MACD

Как указывалось ранее, значения MACD по умолчанию основаны на 12, 26 и 9 дневных EMA, а затем на MACD (12,26,9). Однако некоторые технические аналитики меняют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5,35,5) часто используется на традиционных финансовых рынках вместе с более длинными временными рамками, такими как недельные или месячные графики.

Стоит отметить, что из-за высокой волатильности рынков криптовалют повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, поскольку может привести к большему количеству ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.

Где найти MACD в MetaTrader4

Есть несколько способов установить индикатор на график в МТ4 для работы со стандартными версиями:

  1. откройте вкладку «Вставка», затем перейдите в «Индикаторы». Выберите «Осцилляторы» из отображаемого списка и нажмите «MACD». Далее открывается окно для настройки алгоритма.
  2. Второй способ — перетащить нужную валютную пару на график из «Навигатора.
  3. Третье: на панели инструментов нажмите кнопку «Список индикаторов», выберите MACD из раскрывающегося списка.

Установите MACD на график в Metatrader 4

Таймфреймы

Для MACD существует общее эмпирическое правило выбора TF: чем меньше период, тем больше шума и ложных сигналов.

Конечно, чем старше TF, тем меньше будет входных сигналов.

Поэтому здесь каждый ищет свой баланс. Если вы хотите торговать днем, используйте TF на H1, если, наоборот, у вас мало времени, выберите TF H1 — H4 или D1.

Рекомендуемые параметры MACD

При настройке учитываются четыре основных параметра:

  • интервал быстрой скользящей средней;
  • интервал медленной скользящей средней;
  • сигнальный интервал МА;
  • в какой точке цены применять расчет;

Сроки переселения обычно устанавливаются следующим образом:

  • расчетная цена — цена закрытия свечи;
  • значение EMA — 12 и 26;
  • SMA — 9.

Настройки индикатора MACD

Как читать MACD

Как следует из названия, индикатор расхождения и конвергенции скользящих средних отображает взаимосвязь между скользящими средними, а корреляцию между двумя линиями можно описать как сходящуюся и расходящуюся.

Однако соответствующие сигналы индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые происходят, когда линия MACD пересекает выше или ниже центральной линии (пересечение центральной линии) или выше или ниже сигнальной линии (пересечение сигнальной линии).

Помните, что пересечение как центральной линии, так и сигнальной линии может происходить несколько раз, создавая множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов, особенно для нестабильных активов, таких как криптовалюты. Поэтому не полагайтесь исключительно на индикатор MACD.

Дивергенция и конвергенция

По мнению известного трейдера А. Элдера, одним из самых надежных сигналов является несоответствие цены на графике и гистограмме:

когда цена на графике обновляет максимум, но не на McDee, это указывает на то, что доминирующий тренд теряет силу и возможен разворот. Среди трейдеров говорят о медвежьем расхождении;

медвежья дивергенция

конвергенция или «бычья» дивергенция — это противоположная ситуация, когда цены на графике движутся вниз, а на индикаторе — вверх.

Бычья дивергенция

Учитывая, что дивергенция не указывает точное время разворота, а лишь предупреждает о его приближении, рекомендуется совмещать MACD с другими методами анализа и типами индикаторов.

Прежде чем выбирать, какой сигнал MACD использовать, я рекомендую вам просмотреть историю графика и проверить, сколько сигналов будет ложным и сколько вы сможете получить прибыль.

Очень важно определить, какой размер Take Profit и Stop Loss обеспечит наиболее прибыльные сделки.

Рекомендую проверить не менее 100 сигналов

Пересечения

Скользящая средняя, ​​как я уже сказал, смягчает влияние случайных колебаний цен. Разница между двумя скользящими средними еще больше выравнивает цену. В результате это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом довольно сильно отстает. Однако MACD в узком диапазоне работает намного лучше, чем простое пересечение двух скользящих средних.

При применении этого типа сигнала покупки совершаются, когда гистограмма MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх. Для продаж все наоборот. Этот тип сигнала используется при наличии хорошей тенденции. Например, при медвежьем тренде продажи открываются, когда индикатор MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, а сделка закрывается, когда происходит противоположное пересечение. То есть вход в сделку часто происходит в самом конце отката против тренда, а выход — при появлении признаков его начала. На изображении выше показан пример торговли на пересечении MACD и сигнальной линии. Тренд определяется по классическим правилам: у нас есть локальный максимум и локальный минимум. Когда новый локальный максимум появился ниже предыдущего, появилась возможность для смены тренда. Когда предыдущий низкий уровень был пробит, можно было предположить, что появился новый медвежий тренд, и начать ждать сигналов на продажу на индикаторе MACD. Перед тем, как сломался ордер high-low (новый максимум в итоге оказался выше предыдущего, что сигнализирует о возможном изменении или окончании тренда), мы совершили 4 сделки, три из которых закончились с приличной прибылью, а одна — с небольшая потеря.

Пересечение центральной линии

Пересечение средней линии происходит, когда линия MACD перемещается на положительную или отрицательную территорию. Когда он вырывается из центральной линии, положительное значение MACD указывает на то, что 12-дневная EMA больше 26-дневной EMA. И наоборот, отрицательный MACD отображается, когда линия MACD ниже средней линии, что означает, что 26-дневное среднее выше 12-дневного среднего. Другими словами, положительная линия MACD указывает на более сильный восходящий импульс, а отрицательная может указывать на более сильный нисходящий тренд.

Пересечение сигнальной линии

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность покупки (точку входа). С другой стороны, когда линия MACD ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точку выхода).

Хотя сигнальные пересечения могут быть полезны, они не всегда надежны. Также стоит подумать о том, где они находятся на графике, чтобы минимизировать риски. Например, если пересечение требует покупки, но индикатор линии MACD находится ниже (отрицательной) центральной линии, рыночные условия все равно можно считать медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD положительный (выше нулевой линии), рыночные настроения все еще могут быть бычьими. В этом сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (с учетом тенденций).

MACD и расхождение цен

Наряду с пересечением центральной линии и сигнальной линии, MACD также может предоставить информацию о различиях между графиком MACD и ценовым действием актива.

Например, если цена криптовалюты достигает более высокого максимума, в то время как MACD — более низкого максимума, вероятно, будет медвежья дивергенция, указывающая на то, что, несмотря на рост цены, восходящий импульс (давление покупателей) не такой, как Каким бы сильным оно ни было, медвежьи расхождения обычно интерпретируются как возможности для продажи, потому что они, как правило, предшествуют разворотам цен.

И наоборот, если линия MACD образует два растущих минимума, которые совпадают с двумя снижающимися минимумами цены актива, то это считается бычьим расхождением, предполагая, что, несмотря на снижение цены, давление покупателей сильнее. Бычьи расхождения, как правило, предшествуют разворотам цены, что может указывать на краткосрочный минимум (от нисходящего к восходящему).

Осциллятор

В чем логика этого индикатора? MACD — это разница между двумя скользящими средними, быстрой и медленной. Быстро движущийся тренд характеризует краткосрочный тренд, а медленный — долгосрочный. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже гистограмма MACD равна нулю), тем более бычьим или медвежьим является рынок. Возврат к СМИ. Следовательно, колебания цен всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD колебания цен (слегка ослабленные) представляют собой быструю скользящую среднюю, в то время как сама средняя цена является медленной. В результате быстрое среднее всегда возвращается к медленному, а разница между этими скользящими средними всегда возвращается к нулю. В то же время, чем больше отклоняются средние значения, чем больше гистограмма идет вверх или вниз, тем больше вероятность того, что вот-вот начнется конвергенция, то есть движение гистограммы будет вращаться к нулю.

Поэтому следующий тип сигнала от этого индикатора — появление максимумов и минимумов, которые используются так же, как и другие осцилляторы. Единственное, что MACD не имеет заранее определенных уровней перекупленности и перепроданности. Анализ делается на глаз. На изображении выше я визуально идентифицировал уровень 0,0085 и нанес его на график. Как видите, пересечение уровня перекупленности / перепроданности в обратном направлении часто служит точкой разворота цены или, по крайней мере, началом коррекции. Это не всегда срабатывает с большой точностью, как, например, при работе с верхним уровнем изображения, но, тем не менее, этот сигнал намного надежнее, чем у многих других осцилляторов. А в сочетании с уровнями, точностью или при работе с трендом точность возрастает многократно.

Кстати, если есть тренд, вы можете использовать следующий прием, основанный на медленной задержке осциллятора. Об этом я уже говорил в статье о стохастическом осцилляторе. Дело в том, что после прорыва уровня перекупленности / перепроданности в случае трендового движения цена может продолжительное время двигаться в одном направлении, а осциллятор может болтаться за уровнями. Хороший восходящий тренд хорошо виден на изображении выше. Вход на покупку осуществляется, когда индикатор MACD пробивает определенный уровень, а сделка закрывается, когда индикатор просто пересекает свою сигнальную линию. Использование отложенных ордеров сделает запись еще более точной. Дело в том, что, поднимая уровень выше нулевой линии, мы просто отфильтровываем незначительные скачки цен. Наш уровень нарушают только действительно сильные ходы, которые мы делаем.

Положение относительно нулевой линии

При наличии направленного тренда очень хорошо входить в его направление именно на максимумах и минимумах. Но что, если направление тренда неясно, но движения очень волатильны в широком диапазоне? Вам просто нужно учитывать положение индикатора относительно нулевой линии. На изображении выше сигналы на продажу принимаются, когда MACD и сигнальная линия пересекают нулевой уровень, а сигналы на покупку принимаются ниже. То есть, по сути, мы объединили два предыдущих подхода, используя MACD в качестве индикатора и используя пересечения. Если мы возьмем все сигналы подряд в соответствии с этими правилами, как на рисунке выше, вы можете заработать изрядное количество очков в таких широких диапазонах. В первой сделке продажи состоялись, во второй продажи были закрыты и, поскольку мы находились ниже нулевой отметки, покупка была открыта. На третьем этапе закупки закрываются, а продажи открываются заново. Более того, такая простая операция привела бы к 16 сделкам, две из которых закроются около нуля, а остальные принесут прибыль в районе 4500 старых пунктов.

Вы можете пойти еще дальше и построить пару уровней выше и ниже нуля на графике MACD, чтобы отфильтровать незначительные колебания. В этом случае принимать те предложения можно только при появлении сигнала о том, что MACD заранее пробил эти уровни. То есть пересечения произошли выше или ниже этих уровней или около них. В этом случае мы еще более полно воспользуемся колебательными свойствами MACD.

В целом, наиболее эффективно использовать MACD можно в таких условиях, когда рынок не находится в определенном тренде и при этом диапазон колебаний достаточно широк.

Определение дальнейшего краткосрочного тренда по столбикам гистограммы

Затем по столбцам гистограммы можно определить продолжение текущего краткосрочного тренда и даже построить простую торговую систему на этом свойстве индикатора.

Чаще всего, когда новый пик появляется сразу после того, как MACD пересекает ноль, появляется другой, более высокий пик. Как правило, после пробития первой вершины цена продолжает движение или сразу разворачивается. Если разместить отложенные ордера выше первой свечи, на которой индикатор MACD пробил свой предыдущий максимум, можно получить полностью прибыльную торговую систему.

Фигуры технического анализа

Если вы внимательно посмотрите на гистограмму, нарисованную индикатором MACD, вы заметите, что цифры на ней работают достаточно хорошо.

Изображение выше ясно показывает, что, используя принцип, описанный в предыдущем абзаце, вы также можете успешно поменять местами классические паттерны, такие как голова и плечи, двойной минимум. На изображении выше показано двойное дно индикатора MACD. В случае перелома правого плеча вы можете разместить отложенный ордер (в данном случае на покупку) и войти в начале нового движения.

Совместное использование с другими индикаторами

Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. У каждого индикатора есть свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам нанести на ценовой график столько индикаторов, сколько захотите. Попробуйте их совместить. Осцилляторы особенно хорошо работают в неспокойной рыночной среде и в важные поворотные моменты, когда тренд теряет импульс. Во время сильного восходящего тренда на рынке осцилляторы могут принести больше вреда, чем помочь.

Сигналы, генерируемые линиями стохастика, иногда появляются слишком часто и ненадежны, если используется только стохастик. Пересечения MACD реже и более надежны (хотя обычно медленнее). Способ увеличения значения обоих показателей — их объединение. Например, почему бы не использовать характеристики следования за трендом системы MACD в качестве стохастического фильтра? Другими словами, следуйте сигналам на покупку только на стохастических пересечениях, когда линии MACD спроектированы положительно.

И вы также можете использовать недельную гистограмму MACD в качестве фильтра для дневных стохастических сигналов. Вы будете использовать сигналы покупки только на дневном графике стохастика, чтобы перейти на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD положительна или растет. В такой бычьей среде лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувствительной системы стохастика.

Нестандартные методы применения MACD

По этому индикатору вы можете попробовать искать паттерны технического анализа. Нас будут интересовать инверсионные паттерны, такие как голова и плечи. Они редко образуются на графике, но почти всегда работают.

Правила работы с моделями такие же, как и для обычной фигуры на графике. В этом примере длинная позиция может быть открыта сразу после того, как гистограмма пробьет линию шеи.

Другой метод работы основан на следующей схеме:

  • после пробития нулевого уровня гистограммы образует первый экстремум;
  • затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать войти в рынок отложенным ордером, разместив его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая стратегия MACD, не требующая дополнительных индикаторов.

важно взять именно первый экстремум гистограммы после пересечения нулевой линии. Выйти из сделки можно как по фиксации прибыли (в 2-3 раза больше стопа), так и после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности вы можете добавить к MACD:

  • элементы графического анализа. В частности, линии тренда, уровни поддержки / сопротивления;
  • свечные модели. Это само по себе является мощным инструментом, и в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов увеличивается. В статье «Японские свечи для начинающих» вы можете ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
  • интегрирует свои сигналы с другими индикаторами, например с стохастическим. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Другой вариант — использовать только Stochastic для входа в рынок, а MACD будет использоваться в качестве фильтра на более длительном временном интервале. Так что вариантов улучшения работы с осциллятором много, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то основная рекомендация — использовать только идеальные сигналы для заключения сделки. Избавьтесь от посредственных сигналов с работы.

Добавляем уровни

Проблема отсутствия четких границ критических зон, где гистограмма не масштабируется корректно и позволяет анализировать рынок только визуально, решается добавлением уровней на шкале индикатора.

Для подтверждения подлинности пробоя используются симметричные уровни, расположенные выше или ниже нулевой линии, с диапазоном от 0,0005 до 0,1 с учетом волатильности актива.

Показания выше / ниже этих уровней можно интерпретировать как перекупленность / перепроданность.

уровни для индикатора MACD

Добавляем фильтр Moving Average

Скользящее среднее — это индикатор тренда, рассчитываемый как среднее значение цены за выбранный период. На графике это кривая, плавно повторяющая движение цены.

Это помогает трейдеру определить тренд: после добавления скользящей средней на график определяется положение цены, затем отмечается пересечение линии и цены.

Если цена поднялась выше скользящей средней, то тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Если цена пересекает скользящую линию снизу вверх, это сигнал на покупку и сверху вниз на продажу.

индикатор скользящей средней - скользящая средняя

Фильтр входа с RSI

Осциллятор RSI определяет зоны перекупленности и перепроданности.

Для настройки задается параметр периода, используемого в расчетах. Обычно это значение 14, но для уменьшения количества сигналов, повышения точности этот параметр увеличивают до 21.

Основной сигнал RSI идет выше уровней 80 и 20, поэтому, если сигнал MACD говорит нам о покупке, мы проверяем, находится ли RSI в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20.

индикатор RSi

Фильтр сигнала с помощью CCI

Это простейшая стратегия форекс, она используется для таймфреймов от одной минуты до одного часа.

После добавления индикатора на график отслеживается поведение торговых сигналов: если цена превысила отметку +100, пора задуматься о продаже, если цена упала ниже -100, покупаем.

Сам сигнал должен соответствовать MACD.

индикатор CCi

Как определить тренд с помощью MACD

После добавления индикатора на график цены смотрим на гистограмму МакДи: если каждый столбик выше предыдущего, тренд восходящий, если бары нисходящие, то тренд нисходящий.

определить тренд MACD

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Двухлинейный индикатор MACD 2 Line — это модернизированный MACD.

В рабочей области индикатора, помимо гистограммы, теперь есть быстрая и медленная скользящие средние.

индикатор MACD2line

Пересечения быстрой и медленной линий дают нам входные сигналы:

  • быстрое пересекло медленное снизу вверх, а гистограмма выше 0 — сигнал на покупку;
  • сигнал на продажу, когда быстрое пересекает замедление и гистограмма MACD находится ниже;
  • эти сигналы лучше всего работают на трендовом рынке, а не в квартире.

MACD 2 Line — пользовательский индикатор. Те, которые не интегрированы в базовый набор Metatrader.

Чтобы использовать пользовательские индикаторы, вам необходимо скопировать файл с расширением «.х4» в папку «индикаторы» вашего MetaTrader4, затем щелкнуть правой кнопкой мыши в навигаторе и «обновить» там».

Чтобы добавить на график пользовательский индикатор, перетащите его на график из окна «Навигатор.

Сильные и слабые стороны MACD

Из достоинств индикатора хотелось бы отметить:

  • хорошая ценовая фильтрация шума;
  • возможность работать как на тренде, так и во флете;
  • его можно использовать как базу для автомобиля, так и просто как фильтр. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска расхождений, которые могут послужить поводом для закрытия сделки.

Есть и минусы:

  • из-за того, что значение цены несколько раз выравнивается с помощью скользящих средних, сигналы запаздывают. Если движение начнется внезапно, будет слишком поздно, когда MACD подаст сигнал на вход. Отношение потенциальной прибыли к убыткам станет слишком невыгодным;
  • хотя он относится к осцилляторам в MT4, он не имеет уровней перепроданности / перекупленности, как в Stochastic. Так что использовать его как осциллятор не очень удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, достоинства гораздо значительнее. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос о том, где лучше всего открыть брокерский счет, я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь же я приведу таблицу с условиями крупных брокеров.

Общество

Just2trade

Купцы объединились

BCS

Тинькофф инвестиции

Минимальный депозит

От $ 100

300 долларов США

от 50 000 руб

Безлимит, можно купить даже 1 акцию, рекомендуется от 30 000 руб.

Комиссия за цикл (покупка + продажа)

0,006 доллара США за акцию (мин. 1,5 доллара США), 0,25 доллара США за ордер т.е за круг — 3,50 доллара США

Ставка для новичков — 0,02 доллара за акцию
4 доллара в среднем за поездку

По ставке «Инвестор» — 0,1% от суммы сделки, по ставке «Мерчант» снижена до 0,015%

0,3% по ставке «Инвестор»

Дополнительные расходы

Платформа ROX обойдется вам минимум в 39 долларов в месяц. (для рынка США), за дополнительную плату в размере 34,50 долларов США подключается Канада / TSE, уровень II
На внебиржевом рынке дополнительная комиссия составляет 0,75% от объема сделки (минимум 30 долларов), в случае дивидендов — 3% от эмитента (минимум 3 доллара)

По тарифу «Daytrader» для платформы Aurora берут 60 долларов в месяц.,
по другим тарифам бесплатно

Если на счете меньше 30 000 руб. — 300 руб. / Мес. За доступ к QUIK и 200 руб. / Мес. За доступ к мобильной версии QUIK,

Стоимость обслуживания аккаунта

5 $ / 5 €/350 руб. Уменьшает размер уплачиваемой комиссии

0 руб / мес по тарифу «Инвестор». По другим ставкам средства списываются только в том случае, если в этом месяце на счете была активность

Бесплатно по тарифу «Инвестор»

Оказать влияние

для Форекс
До 1 из 500
для действий
до 1 из 20 (дневное время)
от 1 до 5 (ночь)

от 1 до 20 по курсу «Day Trader», это максимальное кредитное плечо (день)

Рассчитывается для каждого действия, в диапазоне от 1 до 2 — от 1 до 5

Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска

Требование дополнительного обеспечения

-90%

Стандартно -30% от депозита, в тех можно выставить поддержку -80%

Рассчитывается на основе риска для каждой ценной бумаги

Это зависит от хорошего

Торговые терминалы

MetaTrader5, ROX

Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Парный трейдер

Мой брокер, QUIK, WebQUIK, QUIK mobile, MetaTrader5

Покупка акций реализована как интернет-магазин, профессиональное программное обеспечение не используется

Рынки, доступные для торговли

Форекс, американские, европейские и другие фондовые рынки, криптовалюта

Американские и другие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта

Валюта, акции, рынок сбыта, есть выход на зарубежные сайты

Американские и российские фондовые рынки

Лицензия

CySEC

Облегченная лицензия ЦБ РФ

БСЭ РФ

БСЭ РФ

Преимущества MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает в себя элементы импульса и тренда. Как индикатор тренда, он не будет давать ложную информацию слишком долго. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор следует за движениями рыночного инструмента. Используя экспоненциальные скользящие средние вместо простых скользящих средних, можно было сократить отставание.
Расхождения в MACD могут быть ключевыми факторами при прогнозировании изменения тренда. Отрицательные расхождения сигнализируют о том, что бычий импульс ослабевает и тренд может измениться с бычьего на медвежий. Это может послужить тревожным сигналом для трейдеров, чтобы они зафиксировали часть своей прибыли в длинных позициях или для агрессивных трейдеров, рассматривающих возможность открытия коротких позиций.

Недостатки MACD

Одним из преимуществ MACD может быть и недостаток. Скользящие средние, будь то простые, экспоненциальные или взвешенные, являются индикаторами с запаздыванием. Несмотря на то, что MACD представляет собой разницу между двумя скользящими средними, в самом индикаторе все же может быть некоторое отставание.
MACD не особенно хорош для определения уровней перекупленности и перепроданности. Хотя можно определить уровни, которые исторически представляют уровни перекупленности и перепроданности, MACD не имеет верхней или нижней границ, чтобы ограничить его движение. MACD может и дальше превосходить исторические экстремумы.
MACD рассчитывает абсолютную, а не относительную разницу между двумя скользящими средними. Он рассчитывается путем вычитания одной скользящей средней из другой. Если рыночный инструмент растет в цене, то разница (как положительная, так и отрицательная) между двумя скользящими средними увеличивается. Следовательно, сложно сравнивать уровни MACD за длительный период времени, особенно для инструментов, которые испытали экспоненциальный рост.

Источники

  • https://tlap.com/indikator-macd/
  • https://academy.binance.com/ru/articles/macd-indicator-explained
  • https://proFXtrader.ru/podrobnyj-obzor-indikatora-macd/
  • https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/macd/

Оцените статью
Блог про трейдинг