- Что такое тренд?
- Виды тренда
- Классификация трендов по направленности
- Восходящий тренд
- Нисходящий тренд
- Боковой / горизонтальный тренд
- Классификация трендов по времени
- Свойства тренда
- Скорость и ускорение тренда
- Диапазон тренда
- Трендовость
- Активное падение
- Ложные пробои на трендах
- Трендовый анализ – это…
- Для чего проводится трендовый анализ
- Важные понятия трендового анализа
- Продолжительность движения цены в анализе трендов
- Выявление локальных минимумов и максимумов
- Фазы в трендовом анализе
- Пример трендового анализа
- Методы анализа трендов
- Индикаторный
- Безиндикаторный
- Как определить тренд на рынке?
- Трендовая линия — классический метод определения тренда
- Трендовая линия Ганна
- Скользящая средняя как метод определения тренда
- Parabolic SAR
- Индикатор Ишимоку в трендовом анализе
- Индикатор ZigZag для определения тренда
- Сопротивления и поддержки
- Определяем тренд голым price action
- Price action в тренде и вне его
- Торговля со свинг зон и отката 50%
- Откат 50% в тренде
- ADX
- Envelopes (Конверты, Огибающие линии)
- Standard Deviation (стандартное отклонение)
- При помощи объемов
- Как быстро определить тренд без индикаторов
- Как определить тренд по свечам
- На каком таймфрейме определять тренд
- Консолидации как место зарождения тренда
- Усиливающие тренд факторы
- Как определить окончание тренда
- Способы определения силы тренда
- 450
- Четкая структура
- Наторговки или вертикальный объем
- Когда тренда нет
- Как лучше торговать по тренду
- Когда лучше всего входить в рынок?
- Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле
- Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле
- Законы рынка
- Как определить тенденцию на форекс
- Канал консолидации, как фундамент определения тенденции
- Что выбрать: тренд или тенденцию?
Что такое тренд?
Тренд — это основное направление движения рынка в определенной временной шкале, которое можно определить несколькими способами, составляющими анализ тренда. При снижении цен тенденция называется медвежьей (нисходящий тренд, нисходящий тренд), при повышении — бычьей (восходящий тренд). Эти названия возникли очень давно, исходя из внешнего вида этих животных: бык вверху, а медведь внизу.
Противоположностью трендовому рынку, то есть движущемуся рынку, является флэт — боковое направление, когда рынок находится в состоянии приблизительного равновесия покупателей и продавцов, небольшие колебания происходят в обоих направлениях. Также называется «боком» или «консолидацией”.
Самый простой способ отличить одно состояние от другого — на глаз. Если график движется, рынок имеет тенденцию, даже если наклон очень мал. Но проблема в том, что горизонтальные боковые движения также крайне редки, поэтому наиболее важная фундаментальная идея торговли становится актуальной: вы должны торговать только на движущемся рынке, а не на застойном.
Виды тренда
Теория технического анализа утверждает, что тренд можно классифицировать по двум критериям:
- Огнем
- На момент существования
Остановимся на каждом из этих типов подробнее.
Классификация трендов по направленности
Bullish trend («бычий») (от англ. Up-trend). В таком тренде каждый последующий пик (максимум) и минимум (минимум) выше предыдущих. Схематично это выглядит так.
Медвежий («медвежий») тренд — это последовательность убывающих пиков (максимумов) и минимумов (минимумов).
Это схематическая диаграмма, а вот как выглядит медвежий тренд на ценовом графике.
логично предположить, что при восходящем тренде выгоднее покупать в направлении основного тренда, а при нисходящем — продавать.
Есть и другое состояние рынка, когда цена движется без определенного направления и находится в более жестких пределах, образуя торговый диапазон. Это состояние называется плоским. Есть еще одно понятие, которое часто называют боковым движением. Я уверен, что вы слышали это не раз: это консолидация.
Обратите внимание, что при этом движении пики и впадины находятся примерно на одном уровне. А вот как выглядит квартира на графике.
Возможно, вы встречали (или еще встретите) мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Следовательно, это мнение неверно. На рынке всегда есть тренд. Вопрос только в том, сможет ли это определить конкретный трейдер.
Восходящий тренд
Восходящий тренд или бычий рынок — это когда финансовые рынки и активы движутся в восходящем направлении и продолжают увеличивать цены на акции или активы или даже размер экономики в течение определенного периода времени. Это период бума, когда создаются рабочие места, экономика движется к положительному рынку, рыночные настроения благоприятны, и инвестиционный цикл начался.
Нисходящий тренд
Медвежий или медвежий рынок возникает, когда финансовые рынки и цены на активы движутся в нисходящем направлении, а цены на акции или активы или даже размер экономики продолжают снижаться в течение определенного периода времени. Это время, когда компании закрывают или сокращают производство из-за падения продаж. Рабочие места теряются, а цены на активы начинают снижаться, настроения рынка не способствуют дальнейшим инвестициям, а инвесторы ищут убежище от инвестиций.
Боковой / горизонтальный тренд
Боковой / горизонтальный тренд означает, что цены на активы или акции не двигаются в каком-либо направлении, они движутся боком, некоторое время вверх, а затем какое-то время вниз. Обычно боковой или горизонтальный тренд считается рискованным, потому что невозможно предсказать, когда настроения развернутся против, поэтому инвесторы стараются держаться подальше от этой ситуации.
Классификация трендов по времени
Тенденции рынка также можно классифицировать по возрасту. Чаще всего бывает трех видов:
- Долгосрочный тренд (основной или основной) — длится от одного до двух лет. Эта тенденция важна для крупных игроков рынка и инвесторов.
- Среднесрочная тенденция (средняя или промежуточная) — длится от 1 до 6 месяцев. Он коррекционный и идет против основного тренда.
- Краткосрочный тренд — длится от недели до месяца, состоит из небольших колебаний (движений), может идти против среднесрочного тренда, не всегда поддается техническому анализу и зависит от множества (иногда случайных) событий.
Я уверен, что у вас есть вопрос, откуда взялись эти временные рамки? Почему именно месяц, два или год? Помните, что в начале статьи я сосредоточился на конкретном предложении. Итак, из данного мной определения тренда вытекают два следствия:
Продолжительность изменения ценового движения зависит от таймфрейма (time frame). То есть перед определением тренда на графике необходимо определиться со временем работы. Например, если вы анализируете часовой график, долгосрочный тренд продлится 1-2 недели, среднесрочный тренд — от пары дней до недели, а краткосрочный тренд — от нескольких часов в сутки.
Это очень важно, потому что, например, при внутридневной торговле вы можете увидеть восходящий тренд и совершить сделку на покупку, но на более высоком временном интервале это движение могло быть только корректирующим для основного нисходящего тренда.
Это британский фунт стерлингов. На первом графике мы видим выраженный медвежий тренд. И, конечно же, для успешной торговли нам нужно продавать в направлении этого тренда. Но как только вы перейдете к старшему таймфрейму (второй график), быстро станет ясно, что это движение только корректирует основной тренд.
- Направление движения цены зависит от отправной точки, с которой начинается технический анализ. Чтобы пояснить этот тезис, мне придется прибегнуть к графику и подробно показать его на примере валютной пары.
Я взял валютную пару EURCAD, дневной график. Если я возьму апрельские минимумы 2013 г. (точка «1») в качестве отправной точки для анализа, то я буду рассматривать текущее ценовое движение как конец медвежьей коррекции и начало нового бычьего движения в направлении основного движения тенденция. Если я начну анализировать график с текущих максимумов (от 23 августа (точка «2»)), то текущее движение цены вверх будет считаться корректирующим предыдущее движение вниз.
Поэтому отныне, если вам сейчас задают вопрос «Какова текущая рыночная тенденция?», Вы знаете, это глупый вопрос. Поскольку, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, в какие сроки и с какой даты анализируется данный финансовый инструмент.
Свойства тренда
Тенденции, такие как транспорт, могут ускоряться и замедляться. Эту тенденцию часто сравнивают с паровозом, покидающим станцию и набирающим скорость. Торговцы — пассажиры. Их забивают в вагоны и каждый едет на свою станцию. Кто-то покупает билеты на поезд заранее и приезжает вовремя к отправлению. А кто-то берет билет перед отправлением и садится в последний движущийся вагон. Но всех их объединяет одно: добраться до пункта назначения.
Путешествие у всех разное. Кто-то прибывает в пункт назначения, который находится поблизости. Кто-то едет дальше. Кто-то едет по максимуму. А кто-то засыпает, финал просыпается и уходит еще дальше от того, с чего начал.
Так что дело в бизнесе. Вы должны вовремя сесть в поезд (тренд) (в начале формирования) и попытаться дойти до последнего (выйти, когда тренд закончится). Есть и те, кто не ходит поездом (тенденция отсутствует). Им остается только кусать локти и радоваться остальному 🙂
Паровоз (тренд) имеет свои свойства. Он может двигаться быстро и медленно, ускоряться и замедляться. Ездите плавно или рывками. Останавливайтесь часто или редко. Мы надеемся, что вы четко уловили сравнение и поняли смысл сообщения. Перейдем к делу.
Скорость и ускорение тренда
Тенденция может быть очень спокойной, активной или гиперактивной. Он может остановиться и снова продолжиться, набирая обороты.
Взгляните на пример:
Скорость тренда
Вот тренд, который начал плавно двигаться (T1), а затем начал ускоряться (T2). В результате ускорение привело к высокой скорости, и цена взлетела до небес (T3).
Обратите внимание, насколько высоко (H) цена поднималась в разное время (T). Меньше всего цена H1 выросла во время T1. За Т2 наблюдалось трехкратное увеличение H2. И очень быстрый рост H3 произошел за очень короткое время T3. На Т3 тенденция взяла небывалую скорость! Линейная конструкция на рисунке выше называется складным правилом по аналогии с одноименным устройством.
Чтобы прибыльно открыть сделку при продолжении или ускорении тренда, трейдеры используют модели технического анализа. Они помогают определить оптимальное время для входа в рынок по тренду. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать их в торговле. Это невероятно эффективный инструмент для анализа и прогнозирования движения цен!
Диапазон тренда
Диапазон тренда — это набор высот от его максимумов (если тренд восходящий) или минимумов (если тренд нисходящий) до линии тренда. Тенденции имеют широкий диапазон: большое расстояние от вершины до линии поддержки и узкий диапазон, когда расстояние короткое. Субъективно определяется на глаз.
Пример тренда с широким диапазоном:
Широкий выбор трендов
отчетливо видно значительное расстояние от максимума до линии поддержки.
А это пример тренда с узким диапазоном:
Узкий трендовый диапазон
Комментарии излишни.
Падение цены от максимума к линии тренда при восходящем движении называется коррекцией или откатом. Кроме того, нисходящий тренд будет вызван, когда цена поднимется от минимума к линии тренда. О том, как идентифицировать и торговать с помощью коррекции, можно узнать из статьи: Что такое коррекция курса.
Трендовость
Все инструменты на бирже делятся на очень трендовые и менее трендовые. На некоторых тенденции ярко выражены. Они прочнее и служат дольше. А на других движение постоянно меняется на противоположное. То есть значительную часть времени цена движется в разные стороны.
Проиллюстрируем инструмент трендов на примере:
Самый модный инструмент
Тенденции видны четко. Они понятны и, если можно так сказать, эстетичны. Возьмите это прямо и торгуйте. Красивый вид! Определенно отличный трендовый инструмент!
А это пример инструмента, на котором тенденция выражена хуже.
Менее популярный инструмент
Здесь есть тренды, но они краткосрочные. Этот инструмент будет торговать, ох как это сложно! Лучше избегать таких вечеринок.
Активное падение
Есть еще одно интересное свойство. Тенденции опускаются быстрее, чем растут. Это связано с психологическим фактором, который всегда присутствует на бирже. Люди быстрее избавляются от ресурсов, когда рынок находится в смятении.
Вот хороший пример:
Осень за один день
Значительное падение произошло всего за один день! Почти на половину высоты! Тенденция, которая длилась около 11 месяцев, была побита днем спада. Пока что. 11 месяцев роста и один день падения! Подумай об этом.
Ложные пробои на трендах
Тенденции могут быть прерваны ложными прорывами, затем отскочить назад и двигаться дальше, как ни в чем не бывало.
Прорыв ложного тренда
Особое внимание следует уделять ложным пробоям, потому что это отличные моменты для заключения сделки. Все стратегии торговли ложным пробоем можно найти в статье: «Ложный пробой». Как определить пробой уровня.
Трендовый анализ – это…
Анализ тренда включает сравнение каждой позиции с периодами времени для определения тренда. Таким образом можно проанализировать общую динамику тренда и сделать прогноз на основе его будущих значений. Анализ тенденций называют одним из простейших методов прогнозирования.
Анализ тенденций проявляется и в финансовом анализе. Во время этого процесса можно сравнить все статьи баланса с предыдущими периодами. В этом случае исключаются любые случайные влияния или индивидуальные особенности периодов. Акцент делается на выявлении тренда и построении так называемой прогнозной модели.
Отсутствие концентрации на случайных моментах и отклонениях позволяет оценить стабильные показатели и дать прогноз развития, например, бизнеса или компании (если это фондовый рынок).
Анализ тренда проводится с использованием линий тренда с учетом всех горизонтальных линий, меняющих свое положение относительно уровней сопротивления или поддержки.
Это основные области, в которых рынок может сильно подняться или упасть.
Для чего проводится трендовый анализ
Метод анализа тенденций проводится с целью определения и оценки основных направлений развития компании в ближайшем будущем и, соответственно, ее рыночных цен (если это фондовый рынок).
При этом также учитываются темпы роста, рост, взаимосвязь между различными индикаторами и различными внешними факторами, которые могут повлиять на тенденцию в ближайшем будущем.
Прогнозы, основанные на результатах анализа тенденций, позволяют точно оценить значение потенциального фактора, определить наиболее рациональное направление для проведения сделок и, конечно же, оценить последствия всех действий.
Эксперты-участники рынка утверждают, что анализ тенденций — не самая примитивная форма анализа движения рынка в целом.
Важные понятия трендового анализа
В торговле опционами очень важно уметь определять точки входа в рынок. Даже при использовании фундаментального анализа будет полезно определить текущую тенденцию. Разберем самые важные понятия.
Тренд — движение стоимости по восходящей / нисходящей, то есть вверх / вниз за определенный период времени — промежуток времени. На графике это можно увидеть как постепенное изменение стоимости базового актива. На скриншоте показан пример:
«Бычий», «бычий» — бычий тренд. Цена идет вверх, но возможны откаты вниз, они обязательно будут на общей линии тренда. Противостояние с быком возникло из-за прыгающего поведения цены, которая, как неумелый тореадор, начинает прыгать с бычьих рогов.
Важно! В трейдинге нет строгой терминологии. Любой автор может использовать термин на английском или русском языках, поэтому стоит знать о нескольких вариантах этого термина.
«Нисходящий», «медвежий», «контртрендовый» — нисходящий тренд. Стоимость базового актива снижается. Он использует сравнение с медведем, который, как бы «наваливаясь на цену», не выдерживает и начинает падать.
Боковое, горизонтальное, плоское, уплотнение. Нет четкого ценового направления.
Важно! Актив почти 75% времени остается неизменным.
Чтобы проанализировать тренд, трейдер должен научиться определять общий тренд, его направление: это дает информацию, необходимую для принятия решений о входе в сделку.
Цена имеет волнообразный характер, поэтому она всегда будет состоять из микроволн, движущихся вверх и вниз, как показано на скриншоте:
Продолжительность движения цены в анализе трендов
На стоимость базового актива могут влиять различные экономические и политические факторы. Дисбаланс между спросом и предложением на товар возникает из-за избытка / дефицита. Все факторы, влияющие на стоимость, действуют в течение определенного периода времени. Таким образом, временные рамки также используются при анализе тенденций.
По длительности тренд можно классифицировать следующим образом:
- кратко-;
- средний-;
- длительный срок.
Краткосрочные рассматриваются на срок от 1 минуты до суток. Среднесрочные — от 1 недели до 6 месяцев. Долгосрочные — от 6 месяцев до 6 лет.
Теперь стоит подумать о коррекции или откате.
Коррекция — это краткосрочное направление трендового движения. Откат может превратиться в раскачку / флет. На скриншоте показано исправление. Бывает, что она превращается в тарелку, противодействуя тренду, но на практике после коррекции наблюдается консолидация.
Не стоит торговать в течение одного периода времени. Определение точек входа, выполнение оптимального анализа тенденций в краткосрочных временных рамках и проверка ваших прогнозов за более длительные периоды времени могут повысить точность ваших прогнозов.
Выявление локальных минимумов и максимумов
При анализе тренда необходимо выявить пики: рост, снижение цены актива. Их называют: «локальные минимумы» и «локальные максимумы». Когда есть восходящий тренд, максимумы постоянно растут. Если есть ярко выраженный контртренд, минимумы снижаются, как показано на скриншоте:
Фазы в трендовом анализе
Каждое движение тренда имеет 3 фазы. Без причины стоимость никогда не изменит свое значение, так как состоит из всех участников рынка. В исключительных случаях на цену влияют новости из мира экономики, которые могут существенно повлиять на бычьи и медвежьи тенденции рынка. В постоянном подъеме, спуске всегда можно выделить 3 фазы:
- Происхождение (накопление).
- Фаза распространения.
- Завершение.
Вот как выглядят этапы:
На каждом из них стоит остановиться подробнее.
- Начинать. Когда тренд только зарождается, происходит заметный рост цены, который сопровождается ложными откатами / пробоями. В настоящее время на рынке не все трейдеры открывают операции Call или Put. Если у трейдеров есть информация о предстоящем росте / падении цены, они открывают сделки в направлении ожидаемого движения тренда. По мере того, как информация становится более доступной, на рынок выходят другие участники, они также открывают сделки в направлении тренда, позиции трейдеров растут, цены растут, а ликвидность становится дефицитной из-за высокого спроса.
- Распределение — самая сильная фаза. В это время на графике наблюдается выраженный рост стоимости базового актива без отката. Причина — постоянный рост людей, получающих информацию. Кроме того, они видят на графике начало трендового движения, в результате увеличивается дефицит ликвидности, снова увеличивается стоимость. Трейдеры, открывающие сделки в фазе открытия, могут фиксировать позиции — откаты видны на графике.
- Завершение. Когда больше нет людей, желающих купить базовый актив по определенной цене, движение тренда заканчивается. Прямо сейчас трейдеры, которые продолжают удерживать свои позиции, хотят продать актив по выгодной цене, но больше не пользуются спросом на него. В результате баланс между спросом и предложением нарушается, и стоимость актива падает. Эти рыночные законы работают всегда, новички в бинарной торговле должны их запомнить и научиться определять фазы движения тренда на практике.
Фаза завершения может сначала показаться откатом, но некоторые покупатели все еще надеются на увеличение стоимости, поэтому покупают снова. Однако количество желающих купить не так велико, как на этапе распространения, поэтому максимальная цена не наступает. После завершения может произойти консолидация или поворот.
В анализе трендов оптимальна «теория волн Эллиотта». Информация и скорость ее распространения существенно влияют на рынок — это необходимо учитывать.
Сейчас популярность алгоритмической торговли растет: это влияет на рынок, потому что роботы не поддаются эмоциям, поэтому стоимость может быстро увеличиваться, а затем быстро снижаться. Это очень очевидно в техническом анализе.
Пример трендового анализа
В техническом анализе очень важно научиться определять направление тренда — это дает трейдеру большую часть необходимой ему информации. Лучше всего использовать пример анализа тренда, чтобы понять, как определить общий тренд рынка.
Если вы видите, что цена падает, следует провести линию на 2 или более максимумах — это нисходящий тренд.
Линия тренда проводится на 2 минимумах: восходящий тренд.
Может возникнуть вопрос, зачем строить линию, если направление затрат уже очевидно? Но анализ тренда — это не только определение тренда, но и возможность его применения в торговле. Если вы внимательно посмотрите на экран, вы увидите, как цена приближается к линии, а затем снова отскакивает от нее. Какой из этого вывод? При анализе тренда уровни поддержки / сопротивления могут показывать разворот тренда и подавать сигналы на вход.
Допустим, на графике вы заметили, что свеча пробила уровни поддержки / сопротивления или просто коснулась их, поэтому вам нужно следовать за следующей полосой. Если он идет в сторону пробоя уровня, это свидетельствует об окончании тренда, откате или развороте. В этом случае лучше открывать сделку при увеличении стоимости в нисходящем направлении или при снижении в восходящем направлении. Если следующая свеча закрывается в противоположном направлении, стоит открыть сделку Call в восходящем направлении и сделку Put в медвежьем направлении.
Важно! Разве новички не знают, как построить линию тренда, используя свечи и максимальные / минимальные тени? Правильны и первый, и второй варианты конструкции. Необходимо использовать только один из методов, а не совмещать их в одно и то же время.
В анализе тренда также важен угол наклона линий, поскольку он указывает продолжительность тренда. Если угол будет слишком крутым, тренд обязательно развернется. Незначительный угол говорит о том, что движение тренда может быть отложено, если из мира экономики не поступят важные новости.
Методы анализа трендов
Самыми распространенными методами анализа тренда являются индикаторные и нематериальные. Оба метода эффективны, поэтому трейдер решает, какой из них лучше всего подходит для него. Однако новичкам лучше использовать индикаторный метод — он более точный. Поэтому стоит уделить больше внимания анализу тренда индикаторов.
В одиночку нельзя торговать по тренду, пытаясь без дополнительных инструментов прогнозировать откат, это может привести к печальным последствиям.
Индикаторный
Показания индикаторов более точны, чем линии тренда, которые могут построить начинающие трейдеры, особенно в начале. Новички могут спутать тренд с откатом, консолидацией. Наиболее эффективные индикаторы анализа силы тренда для начинающих:
- MA — скользящая средняя;
- Полосы Боллинджера»;
- MACD.
Они интегрированы практически во все платформы и просты в использовании.
При использовании датчиков необходимо проверять данные в течение длительного (более длительного) времени. Оптимальное время для входа в сделки — откат, только нужно учитывать фазу движения тренда.
Есть еще один удобный инструмент: индикатор анализа силы тренда или ADX.
На скриншоте видно, что индикатор построен на 3 линиях: красной, зеленой и синей соответственно: ADX, + DI, -DI. Они движутся в канале со значениями от 0 до 100. На экране максимум 80, так как ADX почти никогда не пробивает этот уровень. Основная линия ADX определяет силу трендового движения. По мере роста силы значение ADX увеличивается, если основная линия индикатора опускается ниже 20, цена плоская. Когда ADX пересекает 40 и растет, появляется тренд.
ADX определяет только силу тренда, но не направление.
Безиндикаторный
Чтобы использовать метод анализа тренда без индикаторов, необходимо открыть на графике 5-минутный интервал. Далее необходимо дождаться формирования трендового движения. На первом этапе входить в сделку не стоит, часто бывают ложные прорывы — это приводит к убыточной сделке. Как понять, что формируется необходимый тренд?
Во время консолидации необходимо провести линии поддержки / сопротивления, если стоимость актива продолжает движение в сторону пробоя — это начало тренда.
После этого нужно дождаться отката. Когда это время придет, вам нужно построить канал трендов. Поэтому необходимо наблюдать, выйдет ли значение за пределы сформированного канала. Если стоимость выходит за свои пределы — это подтверждение увеличения / уменьшения в динамике. С увеличением вероятность трендового движения многократно увеличивается. При снижении динамики тренд тоже угаснет. На основании этих данных можно входить в рынок при откатах. Стоит торговать до стадии распада. Распад может быть вызван свечными моделями: длинные тени свечей и короткое тело / просто мягкое тело. В такое время невозможно войти на рынок — большой финансовый риск.
Как определить тренд на рынке?
Теория хороша, но я уверен, что вы хотели бы знать, как правильно определить тренд? Есть два метода определения наличия тренда на рынке:
- Использование технических индикаторов.
- Метод без индикаторов.
Существует невероятное количество индикаторов, созданных специально, чтобы помочь трейдеру решить эту проблему. Перечислить их все не удастся, так как регулярно появляются новые и новые изобретения.
Среди стандартных индикаторов, которые можно найти в любом торговом терминале, я бы выделил следующие:
- Скользящие средние.
- ADX (индекс среднего направленного движения).
- MACD.
В рамках данной статьи я не буду вдаваться в подробности о методах работы с ними, так как я уже публиковал отдельные статьи об этих технических инструментах. Если вы ничего не знаете об этих индикаторах, то после прочтения этой статьи обязательно переходите по ссылкам, которые я предоставил выше.
Сейчас в Интернете можно найти сотни различных индикаторов. Но поверьте моему опыту, не стоит тратить на них время. Все они работают на одних и тех же принципах, поскольку они часто основаны на стандартных и будут иметь такой же смысл с их стороны, как и на стандартных (или даже меньше). За последние десятилетия ничего нового и революционного не изобретено.
Более подробно остановлюсь на методах без индикаторов. Этот метод определения тренда работает со времен технического анализа. И я уверен, что это будет работать еще долго. Это очень просто и где-то даже примитивно. Он состоит из следующего: чтобы определить наличие тренда на рынке, мы проанализируем пики и минимумы. При восходящем тренде взлеты и падения идут вверх, а при нисходящем — вниз. Именно на этом свойстве будет построен этот метод. Я покажу вам, как это работает, на примерах.
Это недельный график валютной пары USDCAD. Перед тем, как начать технический анализ, вам нужно сделать две вещи: определить временные рамки (что я и сделал) и выбрать начальную точку (я взял минимум с 9 сентября).
В точке «1» нельзя сказать, что начался новый восходящий тренд. Мы рассматриваем этот минимум как конец медвежьего импульса и начало коррекции. Максимум, появившийся в точке «2», сигнализирует об окончании коррекции и продолжении медвежьей тенденции. Самое интересное начинается в точке «3». Появившийся минимум выше предыдущего. Это первый признак того, что началась новая тенденция. А в точке «4» появляется новый максимум, расположенный выше предыдущего. Теперь на графике есть и максимумы, и минимумы выше, чем раньше, что полностью соответствует определению тренда.
Конечно, у этого метода есть небольшой недостаток. Для правильного использования вам потребуется опыт и навыки. Но, как известно, опыт — дело прибыльное.
Трендовая линия — классический метод определения тренда
Основным вариантом определения тренда на рынке считается линия тренда. По некоторым утверждениям, идея такой прямой принадлежит Ральфу Эллиотту, создателю знаменитой волновой теории. Однако есть много примеров морских карт начала прошлого века, на которых были нанесены аналогичные линии. В общем, авторство само по себе не так важно, конкретная идея, воплощенная в этой прямой, выглядит намного интереснее. За точку отсчета берем любой разворот, после которого начинается откат против направления предыдущего движения. После формирования волны этого отката начинается движение в обратном направлении, совпадающее с предыдущим трендом.
После того, как происходит новый разворот, у нас есть три точки, которые используются для построения гипотезы о новом направлении рынка: две экстремумы одного типа и одна противоположная друг другу.
Рассмотрим конкретный пример. После того, как падение закончилось, мы получили точку 1. Следующий откат закончился в точке 2. Далее произошла коррекция этого отката (кажется, конечно, абсурд, но это все условность), которая завершилась точкой 3. В момент, когда цена снова поднялась, можно строить гипотезу о новом тренде. Через точки 1 и 3 проводится прямая линия, которая будет линией тренда. Подтверждением нового направления можно считать преодоление ценовой отметки точки 2. В медвежьем варианте все то же самое, только в обратном направлении.
Здесь возникает довольно актуальный вопрос: какие минимумы или максимумы можно считать подходящими для построения линии тренда? Не существует универсального ответа, поскольку никто не знает будущего, даже те, кто преподает аналитику тенденций другим на YouTube. Поэтому повышение точности построений можно получить только опытным путем.
Есть несколько советов, некоторые из которых были предложены известными трейдерами прошлого, такими как Томас ДеМарк. Он отметил, что существует множество вариантов построения линии тренда, но необходимо выделить так называемые точки разворота, которые с большей вероятностью дадут правильное направление самой линии. Эти точки следует искать долго, так как маленькие не позволяют нормально анализировать из-за постоянных хаотических колебаний внутри более крупных движений
Итак, по словам Демарка, вам следует искать только те экстремумы, у которых есть центральная свеча с максимальным или минимальным значением в зависимости от тренда, и две свечи по бокам не прерывают это значение. Также стоит отметить, что большое значение имеет расстояние между точками для построения линии тренда. Если это 5 баров, цена этого тренда не имеет значения, она не будет показывать реальную область поддержки рынка.
Идеальный вариант — когда есть четко различимая волна от точки 1 до точки 2 и такая же чистая волна от точки 2 до точки 3. При этом расстояние между ними составляет не менее 10 баров. Само число условно, но будет служить ориентиром. Были случаи, когда линия тренда, проведенная через пять столбцов, работала хорошо, но это довольно исключения, поэтому вам следует искать следующую точку для просмотра.
Трендовая линия Ганна
Отличительной особенностью тренд-анализа инструментов Ганна можно назвать придание большого значения не только движению по шкале цены, но и времени. Он считал, что эти два параметра графика должны быть связаны друг с другом, что в конечном итоге привело к построению линии тренда не обычным способом, а с привязкой к углу наклона. То есть для такой линии тренда нужна точка отсчета, конструкция одинакова для любого временного интервала и масштаба графика — линия имеет угол 45 градусов. Он также является самым важным поклонником Ганна.
Идея, лежащая в основе работы Ганна, имеет глубокий смысл. Очень часто разворот происходит медленно, с боковым движением или формированием сложной разворотной модели. В такой ситуации вам придется перерисовывать линии тренда до тех пор, пока не станет очевидно, что рынок просто флэт. Эти длительные простои в конечном итоге приводят к сильному ускорению. Именно в этом случае актуальна связь с ракурсом, а через него и со временем.
Скользящая средняя как метод определения тренда
Перечисленные выше методы можно отнести к категории строгих графических методов определения тренда. Теперь давайте посмотрим на примеры, когда индикатор помогает нам понять основное направление рынка. Их много, начнем с самого простого и понятного индикатора — индикатора скользящей средней. Основная идея здесь — средняя цена за определенный период времени. Например, скользящая средняя с периодом 100 покажет среднее значение цены за период в сто баров в выбранном временном диапазоне. На следующем баре его значение будет добавлено в формулу, а последний перестанет участвовать в расчетах. Сам индикатор представлен в виде линии и очень удобен в использовании.
Направление самой линии будет отражать направление рынка — в конце концов, если среднее значение падает, это означает, что сам рынок находится в нисходящем движении. Движение принимает горизонтальное положение, если нет значительных колебаний и рынок находится во флэте. Чем дольше период скользящей средней, тем больше будет тренд. Но есть один нюанс, который может помешать: у индикатора есть такое свойство, как задержка. К сожалению, без этого не обойтись, можно только уменьшить его, увеличив чувствительность к изменению цен, уменьшив период.
Также, как вариант, вы можете использовать несколько удалений с разными периодами:
- SMA15 — показывает краткосрочный тренд;
- SMA30 — мы можем использовать его для определения более крупного тренда;
- SMA60-SMA150 — как индикатор глобального тренда для выбранного таймфрейма.
Вы также можете изменить метод расчета скользящего среднего с простого арифметического среднего на экспоненциально взвешенный (в этом случае это будет не SMA, а EMA). Это добавит смысла последним столбцам и, наоборот, уменьшит значение первых столбцов, участвующих в расчетах алгоритма. В общем, скользящие средние — это довольно распространенный инструмент анализа тренда, который включен во многие торговые стратегии как для малых, так и для больших периодов.
Parabolic SAR
Очень простой в использовании индикатор, который помогает визуализировать на графике текущий преобладающий тренд. Parabolic входит в список стандартных индикаторов в метатрейдере и находится в разделе «Тренд». Чем дольше используются временные рамки, тем лучше будет работать этот инструмент анализа тенденций. Это последовательность точек, каждая из которых соответствует полосе. Если точки находятся под графиком, можно сказать, что тренд восходящий. Если он находится выше графика, цена находится в медвежьей фазе. Это, конечно, не грааль, но простота использования, простой и интуитивно понятный дисплей сделали его довольно популярным инструментом для анализа тенденций.
Подтверждением того, что тренд развивается, является появление последовательности точек с одной стороны. Обычно рекомендуется выходить на рынок только после появления минимум трех. Однако лучшим вариантом было бы наложить Parabolic на два таймфрейма и войти на меньший только в направлении тренда, совпадающего со старым.
Также стоит отметить, что этот индикатор практически бесполезен при боковых движениях рынка, поэтому необходимо перейти на более короткий период, в котором колебания будут принимать форму отдельных трендовых движений в рамках относительно большого флета. Стандартные настройки подходят для любого периода, поэтому вы можете использовать их как на пятиминутном, так и на дневном графике.
Индикатор Ишимоку в трендовом анализе
Облако Ишимоку — довольно сложный индикатор, который можно использовать для простого определения тренда. Первое, что бросается в глаза, это то, что в областях рынка с активным движением можно увидеть закономерность положения самого графика и облака. На бычьем рынке цена выше, на медвежьем — ниже. Сама торговля в облаке обычно соответствует флетовому состоянию. Также стоит отметить, что облако может выступать в роли линии тренда — цена часто отскакивает от него, и локальная коррекция заканчивается, после чего движение возобновляется. Но гораздо больший интерес представляют две основные линии: Тенкан и Киджун.
Расчет этих линий немного схож со скользящими средними, но отличается их привязка к экстремумам в течение определенного периода времени. Их взаимное положение может многое сказать о тренде, так же как пересечение является сильным сигналом, особенно на больших периодах. Если Тенкан ниже Киджуна, тенденция носит медвежий характер. Если закончился, тренд бычий. Действительно, оказывается, что в самом индикаторе возможно использование двух линий, что представляет собой практически готовую торговую систему. В нашем случае этот факт удобно использовать в трендовом анализе Форекс, особенно если вы полностью понимаете методику работы с индикатором Ишимоку.
Индикатор ZigZag для определения тренда
Универсальное решение для анализа трендов, изначально использовавшееся в основном любителями волнового анализа. Несмотря на это, теперь он есть почти в каждом терминале. Принцип работы довольно прост: алгоритм оценивает движения вверх и вниз, фильтруя колебания как по цене, так и по продолжительности. В конечном итоге все это представлено в виде линий, соединяющих локальные крайности.
Например, рынок восстановился и в какой-то момент развернулся к коррекции. После этого он снова стал подниматься. Это будет отображаться на индикаторе в виде прямых линий, по которым легко понять, где находятся экстремумы и в каком направлении происходит движение. Индикатор имеет несколько модификаций, при необходимости легко найти в Интернете
Устойчивый экстремальный рост указывает на бычий тренд, а снижение указывает на медвежий тренд. Индикатор очень часто используют те, кто торгует на пробоях уровней, так как эти простые линии не перегружают график и в то же время отражают всю необходимую информацию о текущем состоянии рынка. В то же время очень полезную функцию для анализа тренда можно назвать фильтрацией колебаний: ZigZag не обращает внимания на хаотичные колебания закрытия в пределах одного ценового диапазона, эта функция может быть полезна новичкам.
Индикатор фракталов
Принцип, чем-то похожий на этот индикатор, встроен в индикатор Fractals, который также доступен в метатрейдере. Он не связывает крайности, а просто отмечает их галочками. Принцип анализа тренда остается прежним: давайте посмотрим, как эти флажки расположены относительно друг друга. Если они растут постепенно и после каждой точки окончания коррекции тренд продолжается с обновлением экстремума и появлением нового тика, значит, рынок движется и мы определяем направление по этому индикатору. Он также отфильтровывает ненужные движения и не показывает постоянной смены направления.
Сопротивления и поддержки
Так называются отдельные зоны ценовых значений, которые существенно влияют на цену. Без поддержки и сопротивления цена двигалась бы без отката от одной точки разворота к другой. Но это далеко не так, поэтому очень важно научиться определять уровни, вблизи которых возможно не только замедление движения, но и разворот с последующей локальной коррекцией. Между такими зонами обычно происходит ускорение движения, на отскоке — торможение и приближение к линии тренда.
Формируется сопротивление там, где в прошлом цена не могла пойти дальше и развернулась. То есть, по сути, это крайнее прошлое. Однако здесь есть важный момент. Только направление крайности имеет значение, а где и как оно образовалось, имеет второстепенное значение. Это означает, что ситуация, показанная на изображении выше — сначала рынок упал, сформировав коррекцию, затем поднялся и встретил уровень окончания этой коррекции в качестве сопротивления.
Аналогичная ситуация и с поддержками: если цена не смогла показать смену тренда и снова развернулась после коррекции, этот ценовой уровень становится поддержкой.
Есть одно наблюдение, которое необходимо учитывать при анализе тренда и обозначении уровней поддержки и сопротивления: эти области используют экстремальный ценовой уровень исключительно в качестве ориентира. В результате цена может не дойти до него и развернуться. Также он может проткнуть его, показать намерение идти дальше и внезапно изменить направление движения. То есть под этими понятиями подразумевается выделение определенной зоны, размер которой зависит от временного интервала, в котором проводится анализ — для пяти минут это будет 5-10 точек, а для четырехчасовой уже 20- 30, то есть необходимо соблюдать масштаб и учитывать размер движений в пределах исследуемой области рынка.
После разворота отскока от зоны сопротивления исходная линия тренда может быть пробита, как показано на изображении выше. Это не означает, что рынок развернулся на 100%, но он вносит коррективы. После окончания этой коррекции вам нужно снова провести линию тренда. Иногда приходится проделывать это более одного раза, особенно на волатильных инструментах. Эта же линия тренда также выступает в роли поддержки, но только динамически: она меняет свое значение с течением времени. Иногда на рынке встречаются ситуации, когда цена неоднократно отскакивает от линии тренда и продолжает двигаться в основном направлении.
Еще один важный момент при работе с опорами и резисторами — смена типа зоны на противоположный. Например, как показано выше, рынок восстанавливается и затем встречает сопротивление, созданное при предыдущем развороте. После отката движение возобновляется и цена пробивает это сопротивление. На этот раз он становится опорой для дальнейших движений. Это связано с накоплением большого объема на границе бывшего сопротивления. Так бывает не всегда, но об этом стоит помнить. Особенно это происходит в тех случаях, когда цена очень долгое время не могла пробить зону и произошли множественные откаты. Такие участки впоследствии становятся очень сильными опорами.
Определяем тренд голым price action
Как вы знаете, я большой поклонник работы с «чистым» рыночным движением без добавок и помощников, и вы сами это знаете. Я убежден, что если вы просто посмотрите на «голое» движение рынка, буквально слева направо, вы найдете как тренд, так и хорошие зоны входа как можно быстрее и эффективнее.
Когда рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или, как я их называю, «зоны колебания») становятся теми самыми элементами, по которым мы можем определить тренд рынка.
Итак, самый простой способ определить тренд — просто узнать:
- рынок формирует модель верхних максимумов (HH — самый высокий максимум) и верхних минимумов (HL — самый высокий минимум) для восходящего тренда;
- медвежий тренд состоит из убывающих максимумов (LH — убывающий минимум) и убывающих минимумов (LL — убывающего минимума).
Это старейший метод визуального технического анализа, который больше, чем у вашего дедушки. И это чрезвычайно эффективно. Это не какие-то причудливые технические системы с завышенными или волшебными индикаторами.
Речь идет о простейшем паттерне, состоящем из максимумов / минимумов максимумов и минимумов.
Когда цена пробивает первую HH, это означает, что новый тренд предположительно «подтвержден». Потому что предположительно — рынок не дает гарантий. Новая тенденция может начинаться и заканчиваться немедленно или длиться месяцами.
Все, что может сделать трейдер, — это сосредоточиться на графике. И помните, что рыночные условия могут измениться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на конкретной идее или позиции — просто наблюдайте за движением цены на графике и действуйте соответственно.
Как видите, сначала необходимо определить зоны колебаний, чтобы понять рыночный тренд. Если вместо паттерна из HH / HL или LH / LL наблюдается боковое движение цены, значит, тренда в определенном направлении просто нет (и это отличная ситуация для БО, примечание Медведя), а значит, мы работаем с рынком в консолидации.
Нет необходимости слишком долго думать, есть ли на рынке тренд или нет. Многие трейдеры слишком стараются и не могут это определить. Если вы терпеливо и спокойно оцените график слева направо, вы легко найдете тренд. Не поленитесь отметить на графике области свинга. Выберите HH / HL, и тогда определение тренда займет всего несколько минут.
Price action в тренде и вне его
На графике ниже мы можем легко идентифицировать тренд и область консолидации, после чего медвежий тренд продолжается. Долгосрочная консолидация (также известная как торговый диапазон) часто начинается после сильных трендов. Зону консолидации определить очень просто: цена движется в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.
Торговые диапазоны могут быть большими или маленькими. Когда диапазон небольшой, торговать на Форексе сложно (но с бинарными опционами это идеально, примечание Медведя), поэтому мы его пропускаем. Можно и нужно работать в больших торговых диапазонах, о которых мы поговорим чуть позже.
Торговля со свинг зон и отката 50%
Как мы обсуждали ранее, в тренде формируются зоны колебания. Тренды всегда идут волнами, часто возвращаясь к предыдущим зонам колебаний или даже немного дальше, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда откат происходит при восходящем тренде, откат часто заканчивается в зоне предыдущего колебания. В результате старое сопротивление становится новой поддержкой. При нисходящем тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.
Важно: рынок не всегда возвращается в предыдущую зону колебаний. Но если это произойдет, следите за расписанием. Именно в зоне колебания после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.
Более того, при сильных трендах рынок часто отскакивает от предыдущей зоны колебания и не возвращается, примеры чего мы увидим ниже.
Возьмем следующий пример. Первый синий прямоугольник указывает зону колебаний восходящего тренда. Обратите внимание, что затем рынок вернулся к нему и сформировал пинбар. В этом случае это сильный сигнал на покупку для продолжения предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на зону колебания, однако рынок проскользнул через нее, не отступая.
Откаты часто образуют зону для эффективного входа (торговля на откатах, как правило, является одним из самых эффективных методов, отмечает Медведь). Рынок нередко возвращается точно в предыдущую зону колебаний, прежде чем продолжить тренд. В результате на графике формируются такие шкалы, которые создаются зонами свинга вдоль тренда.
именно на этих шкалах нужно искать сигналы для входа в тренд.
Откат 50% в тренде
Вы сами заметите, как часто обратный трейсмент заканчивается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона коррекции 50% часто находится там, где находится предыдущая зона максимума или минимума. Когда сочетаются несколько поддерживающих факторов, мы получаем «структуру» — об этом будет отдельный урок.
Поэтому, когда сигнал Price Action формируется на структурном уровне, это сильный сигнал. Во многих случаях имеет смысл поменять местами.
Феномен 50% -ного отката возникает не только на идеальных трендовых рынках. Обычно это одно из самых сильных явлений в техническом анализе. Просмотрите свои графики — вы увидите множество ценовых движений, больших и малых, которые отступили примерно на 50%, прежде чем продолжить движение по тренду. Имея это в виду, нам просто нужно искать сигналы Price Action на этих 50% уровнях, и они часто дают отличные результаты.
Тенденции могут двигаться как большими, так и маленькими волнами. При анализе цен вам необходимо проявлять некоторую гибкость, что поможет вам лучше и лучше понять, чего пытается достичь рынок. Затем вы узнаете, как определить, когда рынок переходит от тренда к консолидации. Даже в условиях, когда тенденция не очень заметна.
ADX
Индикатор средней направленности движения. Его разработал Уэллс Уайлдер. Это классический индикатор, используемый для определения силы тренда и определения его важности. При боковом движении его значения минимальны, как только появляется сильное движение вне зависимости от направления вверх или вниз, индикаторы ADX растут.
На графике, когда ADX превышает 45, что указывает на силу тренда, это подтверждает силу медвежьего тренда, и вы можете открывать продажу и удерживать сделку, не опасаясь разворота. Кроме того, ADX отлично показывает дивергенцию, указывая на смену тренда. Об индикаторе ADX читайте в статье.
Обратите внимание, что в краткосрочной перспективе (до H1) индикаторы показывают много признаков смены тренда.
На самом деле индикаторов, определяющих тренд на графике, гораздо больше.
Envelopes (Конверты, Огибающие линии)
Этот индикатор также основан на двух скользящих средних, одна из которых смещена вверх, а другая вниз. Чем больше волатильность рынка, тем больше расстояние между линиями.
Таким образом, обе линии образуют своеобразный канал. Найти в нем цену очень вероятно. То есть, если цена вышла из канала, скорее всего, скоро вернется.
Поэтому торговые стратегии на «Конвертах» строятся по следующей логике:
- Если цена достигает нижней границы во время восходящего тренда, это сигнал на покупку.
- Если цена достигает верхней линии во время нисходящего тренда, это сигнал к продаже.
Standard Deviation (стандартное отклонение)
Этот индикатор отображается в виде кривой под графиком цен. Отображает степень колебаний цены относительно скользящей средней. Другими словами, волатильность рынка.
Если стандартное отклонение низкое, рынок неактивен. И наоборот, если значение индикатора высокое, волатильность значительна. В обоих случаях разумно воздержаться от торговли данным финансовым инструментом. Оптимальными для торговли считаются средние значения индикаторов.
Стандартное отклонение редко используется в торговле как отдельный индикатор. Чаще всего его используют вместе с другими инструментами анализа.
При помощи объемов
Объемы отражают количественное количество проведенных транзакций.
Здесь следует отметить, что речь не идет о конкретных суммах денег. Это просто количество сделок, заключенных за определенный период.
Как только на рынок выходит крупный игрок или происходит событие, которое вынуждает большое количество игроков принять такое же решение, на рынке появляется большой объем, толкая цену в своем направлении.
Индикаторы используются для определения объемов. Они могут быть двух типов:
- Вертикальная, то есть визуализация объемов для каждой свечи,
- И горизонтальный, показывающий ценовые уровни, на которых было открыто большое количество сделок.
Определение тренда на основе горизонтальных объемов аналогично тому, как это делается на уровнях поддержки и сопротивления.
Действительно, горизонтальный объем находится на одном уровне, и положение цены относительно него определяет направление.
Например, на скриншоте выше видно, что произошло повышение до уровня 0,9924.
Сравнивая его с вертикальным индикатором, приходим к выводу, что это было в 15:30 по терминальному времени.
До этого на рынке доминировала квартира, но рост объемов продаж изменил ситуацию.
Как быстро определить тренд без индикаторов
Чтобы ничего не рисовать и не рассматривать в деталях точки взлетов и падений, но при этом быстро определять тренд, необходимо взглянуть на ситуацию в большом масштабе. Например, на часовом графике в примере ниже сложно сказать, куда пойдет цена:
Гэп уже был закрыт, и, кроме того, стоимость пары GBP / USD могла как расти, так и падать, особенно если цена падала перед разрывом.
Но если вы подниметесь по шкале, вы сможете увидеть ситуацию более глобально:
На скриншоте видно, что фунт преобладает над долларом в течение многих дней, поэтому для цены имеет смысл продолжить движение вверх.
Как определить тренд по свечам
Вы также можете определить тренд с помощью свечей. В этом случае точка открытия свечи и точка закрытия будут действовать как локальные максимумы и минимумы, как и в случае волн.
Легко распознать идеальный тренд, когда следующая свеча открывается выше предыдущей. Закрытие свечи также должно быть выше, чем у ее предшественницы. Эта тенденция — явный признак восходящей тенденции.
В целом анализ японских свечей указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.
Пример:
После медвежьего тренда стрелка, отмеченная свечой, «поглотила» две предыдущие, перекрывая их индикаторы с их точками открытия и закрытия. Это был сигнал к смене тренда, который сменился восходящим.
На каком таймфрейме определять тренд
Ответ на этот вопрос зависит от стратегии трейдера и времени работы. Если скальпинг выполняется с интервалом в 5-15 минут, разумно смотреть на цену на 1-минутном графике. Но всегда полезно изучить картинку в обычное время (M30, H1, D1), чтобы понять перспективы.
Рассмотрение всех фальсификаций может показать, что для краткосрочной торговли (M1, M15) тенденция нисходящая, а для долгосрочной — перспектива восходящего тренда. Именно время меньшего значения поможет определить лучшее место для открытия сделки.
Такой всесторонний анализ различных таймфреймов защитит от поспешных слухов и ошибочных операций.
Консолидации как место зарождения тренда
Консолидация в терминологии Форекс — это состояние рынка, которое он имеет большую часть времени.
На яркие и сильные тренды приходится около 20-30% переговорного времени.
Консолидационная торговля не прекращается. Есть много стратегий, разработанных для работы с этим рынком.
Но рано или поздно каждая консолидация заканчивается и начинается тренд.
В боковом канале цена также создает волнистые конструкции, но, в отличие от тренда, линии между экстремумами горизонтальные.
Обрыв одной из этих линий означает начало нового всплеска активности.
Действительно, здесь крайние границы используются идентично линиям поддержки и сопротивления, поэтому вам не следует входить в рынок, как только произошел прорыв, поскольку он может оказаться ложным.
Усиливающие тренд факторы
Помимо моделей продолжения, в техническом анализе есть и другие ситуации, которые являются предвестниками усиления тренда. Это пробелы. Определенные типы разрывов являются сильным сигналом того, что движение может ускориться.
Вот как это работает:
Усилить тренд разрывом
Гэп на новом тесте (еще одно касание линии тренда) возобновит и ускорит предыдущее ценовое движение. После гэпа цена проходит столько же, сколько и раньше.
Как определить окончание тренда
Есть несколько способов:
- Пробой скользящей средней,
- Восстановить зигзагообразную линию индикатора,
- Разрыв линии тренда,
- Пробой сопротивления или поддержки.
важно помнить, что ослабление тренда, или, как его еще называют, «старение», не означает разворота.
Во-первых, тренд может закончиться во флэте, во-вторых, спад может оказаться временным, после чего тренд снова сместится в своем направлении.
Способы определения силы тренда
Определение силы тренда — очень важная информация для принятия правильных торговых решений. Как видно из изображений выше, тренд, несмотря на то, что он друг, часто меняет направление (мы говорим о внутридневной торговле). Вдобавок ко всему, тренд может находиться внутри другого тренда и быть вовсе не трендом, а движением против тренда.
Извиваясь, он сам уже испугался. Но факт остается фактом: трейдер должен учитывать все движения рынка.
450
Сильный тренд — это не тот, который падает как камень, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона около 450. Я снова приведу интересную цифру.
Есть некоторые участки рынка, где глобальный тренд обозначен синим, бордовым, внутридневным, а красным — ускорение тренда.
Предположим, мы находимся в положении, на которое указывает стрелка. Неопытный трейдер бросится продавать, как только цена отскочит от линии ускорения, но это неправильно и не зря. Нормальный сильный тренд, который не предполагает разворота, обычно составляет около 450. Если тренд начинает ускоряться, дождитесь разворота.
Четкая структура
Любой, кто изучал волновой анализ, знает, что рынок движется определенными волнами. Эллиот сказал, что каждая волна рассчитывается определенным образом и так далее. Все это здорово, но мне кажется, что наиболее важным моментом является то, что при сильном тренде волны примерно одного размера. Если мы видим явно длинную волну или, наоборот, явно короткую волну, то игнорировать такое явление нельзя.
Нисходящий тренд, начавшийся прямо с макушки. Первая волна почти такая же, как вторая волна. Их размер обозначен H1. Тренд продолжился, и последующие волны, высота которых обозначена как H2, также идентичны. H3 отметил, что внутри есть подводные волны, но это для красоты.
Наторговки или вертикальный объем
Вернемся снова к торговле и вертикальному объему. Скриншоты делать не буду, а на словах расскажу.
Ранее уже было сказано, что последующее сокращение прямоугольников с торговлей (то же самое можно сказать и о вертикальном объеме) явно усиливает медвежий тренд.
Логика этого мышления заключается в том, что в этих сделках используется объем контрактов, другими словами, деньги. Кому нужно собирать большое количество договоров по одной цене? Врятли — обычный трейдер, скорее всего, какой-то крупный участник торгов.
Если мы считаем, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, то получается, что по мере того, как цена падает, а сделки остаются на вершине, крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно увеличивая продажи.
И пока ближайшая сделка не будет остановлена, можно уверенно говорить о силе нисходящего тренда.
Когда тренда нет
На фондовом рынке бывают моменты, когда тренда нет. Такой случай описывается фигурой технического анализа: докладчиком. Дело в том, что максимумы растут, а минимумы опускаются. Это говорит нам о том, что в настоящее время на рынке нет тенденции.
так оно и есть.
Тренд и нет тенденции
Во-первых, тенденция усилилась. Кроме того, был сформирован мундштук. Когда нет тренда, на рынке ничего не поделаешь. Лучшее решение в этой ситуации — подождать. Просто посмотрите на цену и дождитесь сигналов тренда, чтобы снова начать торговать.
Как лучше торговать по тренду
Есть известные фразы:
Торгуйте только по направлению тренда
Тренд — твой друг
Можно определить наиболее важные основы трендовой торговли. Даже тот, кто далек от правил и нюансов торговли, может заработать деньги, если войдет в начале или в середине движения тренда.
Что следует знать трейдеру, торгуя по тренду:
- Это не может длиться вечно;
- Направление движения цены не меняется мгновенно. Чтобы рынок наконец развернулся, нужно время. Исключение составляют V-инверсии. Они лучше всего работают при смене нисходящего тренда на восходящий и сопровождаются большими объемами;
- Самая простая стратегия на фондовом рынке — оставаться в тренде, а не сокращаться. Инвесторы называют это «покупай и держи);
- Идти против тренда (искать точки разворота) — все равно что пытаться остановить движущийся поезд. Ларри Уильямс также сравнил эту игру с ловлей летающих ножей;
- На рынке регулярно появляются трендовые движения;
- Скользящая средняя с периодом 55 на дневных графиках аналогична линии тренда;
Однако, несмотря на все умные слова и советы, при торговле по тренду возникает много сложностей:
- Хотя они прибыльны, многие трейдеры упорно ищут точки разворота, потому что хотят что-то сделать. Длинная позиция на положительной территории вызывает некоторую боль из-за нежелания терять прибыль.
- Большинство зарождающихся тенденций никогда не выливаются во что-то большое, поэтому часто ходят ложные слухи.
- Тренды могут менять свою крутизну, пробивая предыдущий минимум. В результате большинство инвесторов покидают рынок, и тенденция сохраняется.
Когда лучше всего входить в рынок?
Ошибка многих начинающих трейдеров — это желание максимально использовать тренд.
Это приводит к тому, что они пытаются вести бизнес на начальном этапе тренда, и часто оказываются ложными, что приводит к убыткам.
Желательно входить в рынок, когда есть подтвержденный тренд, когда больше нет сомнений в его направлении.
Если говорить о волнообразном и экстремальном движении, нужно как минимум три точки, чтобы провести линию.
Пробой линий тренда, а также уровней поддержки и сопротивления также не является сильным торговым сигналом.
Очень часто после таких скачков цена возвращается в свой коридор и тренд не меняется.
Проще говоря, торговля требует наличия подтвержденных и сильных сигналов, а они появляются только тогда, когда есть полная уверенность в том, что тренд сформировался, и нет предпосылок для его разворота.
Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле
Трейдерам, использующим трендовые стратегии, не нужно брать максимум или минимум. Обычно они открывают позицию, когда цена выходит из фазы консолидации и поэтому теряет начальную часть движения. Но с другой стороны, у них есть потенциал для получения высокой прибыли — стопы срабатывают реже по трендам, а количество прибыльных сделок увеличивается, поэтому не стоит злиться. С опытом вы поймете, что охватить всю тенденцию совершенно невозможно, даже теоретически. Сосредоточьтесь на фиксации его промежуточной стадии — она самая длинная и сильная, вы можете открывать сделки, как только цена выйдет из стадии консолидации.
Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле
Трейдеры, которые работают с относительно спокойной стратегией, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, устанавливая или перемещая стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробивается следующий уровень. И стоп по обеим позициям переносится на последнюю волну: это защищает потенциальную прибыль, достигнутую в первой сделке, и вводит небольшой риск во второй. Поступать таким образом допустимо и оправданно, если у вас есть хорошо развитые навыки и опыт.
Именно эта стратегия делает торговлю по тренду максимально прибыльной.По мере вашего движения к каждому новому уровню добавляются дополнения. И стопы ставятся так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет зафиксировать вершину тренда или его конец внизу. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего вы получите меньше потенциальной прибыли. Но с другой стороны, вы сможете защитить уже имеющуюся реальную прибыль. Здесь стоит упомянуть популярную поговорку о том, что нельзя заработать все деньги.
Невозможно предсказать, в какой степени и как долго тренд будет развиваться. Просто постарайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, а не пытаться поймать тренд до разворота. Это более эффективно, чем ненужный риск. Такой выход из сделки — лучший вариант, что подтверждается опытом нескольких студентов Александра Герчика и других опытных трейдеров.
Есть еще один способ выхода: когда линия тренда пробита. Выходите из сделки, когда появляется свеча, если она закрывается ниже линии восходящего тренда или выше линии нисходящего тренда. Теоретически рынок определяет, когда выходить. На практике консервативные трейдеры могут закрывать сделки на порядок до конца движения, таким образом теряя «жирный» кусок движущегося тренда и получая меньшую прибыль. Но с другой стороны, лучше, чем жадность, потерять все на свете и нести убытки до тех пор, пока депозит не будет потерян.
Законы рынка
А теперь вот несколько важных истин о валютном рынке.
- Основные игроки на валютном рынке, такие как хедж-фонды и банки, открывают позиции, точно зная, что они делают. Их рыночная активность формирует сильные колебания цен. Выглядит как волнистая структура с регулярными откатами.
- Движение цены — это комбинация факторов, формирующих волатильность рынка, зоны колебания и тенденции.
- Рынок имеет тенденцию двигаться в пределах средней цены, на что указывает скользящая средняя. Тенденции и развороты всегда движутся к средней цене или от нее. Определив общую тенденцию, нужно действовать в этом среднем направлении.
- Опытные трейдеры также торгуют экстремальными значениями цен (области, далекие от средней цены), пытаясь получить прибыль от возврата рынка к среднему значению. Однако этот метод используется после того, как был сгенерирован соответствующий сигнал Price Action. Торговля с экстремальными ценами более прибыльна в ситуации, когда нет сильного трендового давления, то есть в боковых зонах и зонах консолидации.
- Торговля по тренду и торговля с экстремальными ценами — это две совершенно разные стратегии. Тем не менее, самые надежные рыночные слухи возникают при торговле на основе среднего значения в рамках общего тренда, статических горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, зон колебания и, конечно же, сигналов ценового действия.
- Блокирующие записи с меньшей вероятностью будут успешными, за исключением случаев, когда генерируется сигнал PA на уровне ключа. Следовательно, нет необходимости бороться с ключевым трендом, который хорошо виден на дневном графике.
- Каждая торговая модель или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к средней? Или это идет вразрез? Именно на эти вопросы вы должны научиться находить ответы.
Как определить тенденцию на форекс
Этот метод хорошо работает только на внутридневных таймфреймах, и в этом его преимущество. Вам не нужно прыгать с одного интервала на другой, вся работа выполняется на ТФ, на котором вы торгуете. Эта тенденция во многом связана с текущими настроениями рынка. Не глобально! Это ответит на вопрос: куда сейчас движется рынок? И открывайте сделку сразу в момент ее определения. Это немного сложнее, чем определить тренд. Но он намного эффективнее, поэтому стоит внимательно изучить этот материал.
Канал консолидации, как фундамент определения тенденции
здесь важно понимать, как формируется канал для торговли или консолидации. На самом деле это довольно просто: мы находим 2 крайности выше или ниже крайней точки посередине между ними. Это позволяет строить границы канала и строить на его основе сценарии изменения или продолжения тренда.
Действительно, тренд — это поиск начала трендового движения, и в этом его большое преимущество. А как известно, каждое движение начинается с борьбы. Когда покупатель договаривается с продавцом о лучшей или справедливой цене. Когда равновесие смещается в сторону одного из участников, рынок выходит из канала в поисках новой точки баланса между покупкой и продажей.
Из приведенного выше примера вы можете понять, как именно построить канал консолидации для определения тренда. Суть довольно проста: после того, как канал сформирован, вас ждет ретест одной из границ канала. К тому же цена им не всегда возвращается. Это отдельный момент. Для нас важно, чтобы цена после выхода из канала вернулась к его границе, так как это будет указывать на истинность канала и сопротивление противоположной стороны. Если нет, то с кем сражался главный участник? Если не было борьбы, значит, выкупа нет и, следовательно, сам сигнал будет пустым.
Поэтому важно правильно строить торговые уровни. Именно они позволят в случае резкого выхода из канала получить подтверждающий сигнал в виде теста нового уровня. Например, если цена пробила верхнюю границу канала и сразу не вернулась в него, мы вправе дождаться повторного тестирования любого более высокого уровня. Это также будет указывать на то, что уровень защищен от быков. Поэтому сам момент подтверждения тренда — это точка входа через пробой и ретест уровня. Конечно, пока есть закономерность.
Что выбрать: тренд или тенденцию?
Для меня тренд — это история. И торгую на реальном рынке. Поэтому я отказался от любого древнего подхода. Однако для вас, если вы только начинаете свой путь, лучше использовать тренд, чем запутаться при его определении. Или полностью игнорировать динамику рынка в той или иной форме. Тенденция на более длительном временном горизонте, конечно, будет продолжена, а не отменена. Потому что требуются очень большие объемы, чтобы разбить большие силы TF. А некоторые хедж-фонды с этой задачей не справятся.
Эти объемы должны быть достаточно большими, чтобы сломать фундаментальное сопротивление. Исключением, конечно же, будет именно тот момент, когда фундамент будет противостоять огромной объемной массе. Поэтому, используя методы определения тренда, не забывайте, что новости очень опасны для вас. Их боится каждый трейдер, который до сих пор торгует по старинке.
Тренд позволит вам быстро менять торговые сценарии. Если утром он был бычьим, то, вероятно, в середине дня он может измениться, это даст вам возможность маневрировать и разворачивать убыточные позиции. Тренд всегда является признаком начала тренда, а это означает, что это самый свежий сигнал о том, что прибывают большие объемы. А для внутридневной торговли обычно этот метод всегда дает шанс заработать пару десятков баллов.