- Что такое волна Вульфа в трейдинге
- Описание Волн Вульфа
- Бычья волна Вульфа
- Медвежья волна Вульфа
- Критерии эталонной волны Вульфа
- Алгоритм нахождения паттерна Вульфа на графике
- Примеры «волны Вульфа»
- Фигура Вульфа при торговле сахаром
- Пример на M5 графике S&P
- Пример на паре USD/CAD
- Пример на акции Boeing
- Пример на акции S&P
- Как строить волны Вульфа?
- Условия построения волн
- Правила формирования бычьей модели:
- Правила формирования медвежей модели:
- Волна в точках 3 и 4 и ее особенности
- Sweet Zone
- Индикаторы Волн Вульфа
- Индикатор Wolf Wave Finder
- Wolfewavesfind: настройки инструмента
- Первый модуль настроек
- Второй модуль дополнительных настроек
- Расшифровка обозначений точек индикатора
- Сигналы индикатора WolfeWavesFind
- Рекомендации по работе с WolfeWavesFind
- Преимущества индикатора Вульфа по сравнению с аналогичными алгоритмами
- Индикатор PZ Wolfe Waves
- Индикатор Wolf Waves Find
- Как торговать волны Вульфа
- Открытие сделки
- Выход из позиции
- Достоинства и недостатки инструмента
Что такое волна Вульфа в трейдинге
Волновой анализ, графический метод обучения, созданный Эллиотом, основан на законе физики, согласно которому на каждое действие существует реакция. У теории есть много последователей, которые разработали свои собственные методы. Один из них — Билл Вулф. Он описал свою систему в книге «Волны Вульфа», которую можно скачать в формате pdf. Это небольшая брошюра, охватывающая несколько страниц и раскрывающая всю суть метода торговли.
Методика основана на фундаментальных законах финансовых рынков. Спрос и предложение (покупатели и продавцы) стремятся найти баланс. В ходе борьбы формируются движения цены. Волна является естественной частью процесса и наблюдается на всех инструментах и в любое время.
Автор строит систему на выявлении паттерна, который может быть бычьим или медвежьим. Он определяется одними и теми же характеристиками и отличается только направлением.
Описание Волн Вульфа
Эта теория основана на законе физики, согласно которому каждое действие имеет свою собственную реакцию. Волна Вульфа может быть бычьей или медвежьей. Разница заключается в направлении тренда, в остальном они абсолютно идентичны. В первом случае мы наблюдаем формирование восходящего тренда, во втором — нисходящего.
Независимо от типа, любая волна Вульфа состоит из серии сегментов, которые вместе с линиями, проведенными через их вершины, образуют узор «расширяющийся клин».
Ниже мы подробнее рассмотрим, как найти, обучить и использовать эту стратегию, а пока давайте разберемся, какие есть вспомогательные индикаторы для торговли по моделям Вульфа.
Бычья волна Вульфа
Он состоит из 6 условных точек и предсказывает растущую тенденцию. Первые 5 должны быть найдены и определены в процессе торгов, шестой — это цель, к которой должна прийти цена.
Покупка открывается с 5 и устанавливается на 6. Расстояние между ними — цель трейдера.
Построение состоит в определении 5 точек, описание которых приведено в таблице:
Число | Характеристика |
один | местный минимум |
2 | локальный максимум через 1 |
3 | следующий минимум, ниже 1 |
4 | следующий максимум. Выше 1. Между 2 и 3 |
5 | последний минимум. Ниже 3. Это сегмент 1-3 |
6 | цель. Он находится на линии, соединяющей 1-4 |
Медвежья волна Вульфа
Он состоит из тех же элементов и предусматривает движение вниз. Медвежья модель строится аналогично бычьей в зеркальном отображении. Ордер на продажу открывается на 5, прибыль устанавливается на 6. Промежуток между ними — прибыль инвестора.
Построение точек показано в таблице:
Число | Характеристика |
один | локальный максимум |
2 | местный минимум после 1 |
3 | следующий максимум, больше 1 |
4 | следующий минимум. Ниже 1 и 3. Выше 2 |
5 | последний максимум. Выше 3. Находится в диапазоне 1-3 |
6 | цель. Это на линии 1-4 |
Автор предлагает начать поиск с числа 2. Это минимум или максимум, в зависимости от направления. Итак, вы должны искать 3 и 1. Затем отложите спицы в сторону, чтобы завершить формирование. У них есть имена:
- ETA — расчетное время прибытия;
- EPA — это ориентировочная цена прибытия.
Чтобы попрактиковаться в поиске волн, полезно пару раз нарисовать их на бумаге. Это поможет вам запомнить шаблоны.
Критерии эталонной волны Вульфа
Хотя на самом деле практически невозможно встретить полностью идеальную волну Вульфа, которая является стандартом, тем не менее, чем ближе рассматриваемая волна к этому стандарту, тем меньше вероятность того, что трейдер получит ложный сигнал для открытия позиции.
Давайте посмотрим на критерии, которым должна соответствовать эталонная волна Вульфа:
- В эталонной бычьей Волне Вульфа точка 2 должна быть выше всех других точек модели. В контрольной медвежьей волне точка 2 должна быть ниже всех остальных точек.
- Точка 3 должна находиться между линией, проведенной из точки 1 в точку 2, и параллельной линией, проведенной через точку 4.
- Между линиями 1-4 и 1-3 должен быть острый угол, и эти две линии должны быть симметричными по отношению к горизонтали, проведенной для точки 1.
- Количество свечей в волне 3-4 должно быть меньше количества свечей в волне 1-2.
- Точка 5 должна находиться в радиусе 1-3 или внутри сладкой зоны.
- Присутствие сладкой зоны также является признаком опорной волны Вульфа. Кроме того, линии, образующие Сладкую зону, должны быть направлены либо вверх (в медвежьем паттерне), либо обе вниз (при бычьем паттерне).
- Линии 1-2 и 3-4 должны быть параллельны.
- Ряды 4-5 должны быть короче, чем ряды 2-3.
- Ряд 3-5 должен быть короче, чем ряд 1-3.
Опять же, довольно сложно найти такую волну Вульфа на графике, которая удовлетворяет всем приведенным здесь условиям. Однако чем больше критериев будет удовлетворять найденной волне, тем выше ее потенциальная надежность.
Алгоритм нахождения паттерна Вульфа на графике
Ищем на графике 3 точки (максимальные или минимальные), которые находятся на одной линии. Проверьте, близки ли к ним пики 2 и 4. Проверьте положение пиков по правилам медвежьей или бычьей модели (см. Выше).
Примеры «волны Вульфа»
На часовом графике S&P посмотрим, как начинает формироваться наш паттерн: есть точки «1», «2» и «3». Точка 2 — это максимум, указывающий на бычий паттерн. «Точка 3», как и должно быть, находится ниже «точки 1», а «точка 4» — выше:
Осталось провести черту между «1» и «3», чтобы найти будущую «точку 5»:
здесь мы начинаем покупать, размещая стоп-лосс чуть ниже. Наша цель — «точка 6», которая находится на линии между точками «1» и «4»:
Цена достигает своей цели, и наша прибыль составляет 12 пунктов.
Фигура Вульфа при торговле сахаром
Аналогичную ситуацию мы видим на графике Сахары: формируются точки «1» и чуть выше «2» (бычий паттерн). Также есть «точка 3» под «точкой 1» и точка «4» над ней:
Все отлично! Осталось только провести линию между точками «1» и «3», затем дождаться образования «точки 5». Здесь мы начинаем покупать, размещая стоп-лосс чуть ниже. Тейк-профит выставляется в «точке 6», которая будет на линии между точками «1» и «4».
Пример на M5 графике S&P
Давайте посмотрим еще один пример на 5-минутном графике S&P. Интересно, что, торгуя 5 минут на S&P, мы можем встретить модель 5-6 раз в неделю. Как обычно, покупаем в «точке 5» и фиксируем прибыль в «точке 6»:
Мы зарабатываем 2 балла, что является очень хорошим показателем для этого инструмента.
Пример на паре USD/CAD
Здесь мы видим медвежий паттерн (точка 2 — локальный минимум):
Обычно мы находим точку 2 только после того, как сформировались точки «1» и «3». Пункт 2 не должен быть долгосрочным. Главное, чтобы это был максимум или минимум большого колебания рынка.
К сожалению, в этом случае рынок еще не достиг ожидаемой границы.
Пример на акции Boeing
Здесь «точка 2» — это минимум достаточно большого колебания рынка. Важно отметить, что «точка 4» находится ниже «точки 1», а «точка 3» — выше:
Линия, соединяющая точки «1» и «3», предсказывает для нас «точку 5» — место, где рынок достигает своей ценовой цели с точностью до тика! Опять же, сделка не полностью соответствует ожидаемой цели снижения. Но при падении на 10 пунктов появилось множество возможностей получить отличную прибыль на рынке.
Пример на акции S&P
Волны Вульфа также иногда образуются на графическом узоре «Три маленьких индейца»:
Как строить волны Вульфа?
- Бычьи волны
Как следует из названия, эта волна говорит нам о том, что рынок скоро откроется. Этот паттерн возникает на основе разнонаправленных волн (на самом деле мы можем наблюдать увеличение волатильности, что приводит к появлению расширяющегося треугольника).
программа должна соответствовать следующим условиям:
- «Единица» отмечает дно волны, которая становится основой всей модели.
- «Двойка» соответствует первому значительному максимуму. Он может превышать предыдущий максимум, но это не является обязательным условием.
- «Тройка» составляет минимум, который должен быть ниже базового уровня.
- Четверка должна перелезть через одну, но не достичь вершины двух».
- Пятерка снова образует минимум, который будет меньше трех».
- «Шестерка» — самая мощная субонда в этой модели.
Можно всерьез задуматься о том, что структура начала формироваться только после того, как на графике появились первые четыре сегмента. Прямая линия проводится через низ «единицы» и верх «четверки». Подразумевается, что его конец совпадет с вершиной «шестерки» и станет точкой фиксации прибыли. Еще одна линия проводится между первым и третьим минимумом. В классическом варианте этот отрезок заканчивается «пятеркой», от которой начинается движение «шестерки». Это точка входа на рынок. Однако во многих случаях «пятерка» не совпадает с линией: она не достигает и не пересекает ее. Мы увидим этот момент позже.
Вам следует торговать только на шестой волне. Для входа в рынок необязательно ждать его старта на графике. Вы можете использовать дополнительные программы, такие как осциллятор MACD или индикатор тренда, чтобы получить сигнал раньше и таким образом выиграть драгоценное время.
- Медвежьи волны
Как уже упоминалось, этот тип волны является зеркальным отражением медвежьей волны. Следовательно, условия их образования диаметрально противоположны:
- «Агрегат» — это вершина модели.
- «Два» — это серьезная депрессия.
- «Три» — это новый максимум, превышающий начальный пик.
- «Четыре» опускается ниже «единицы», но не достигает уровня «два».
- Пять — это еще один максимум, который будет выше трех».
- «Шестерка» — мощный финишный сегмент этой модели.
Первая волна образована точками 1 и 2. Во второй волне точка 3 должна быть выше точки 1. Как и в случае с третьей волной, точка 4 должна быть выше точки 1. Точка 5 четвертой волны должна быть выше точек 1 и 3. Наконец, шестая точка последней волны — результат проработки модели.
Вначале могут возникнуть трудности с распознаванием «медвежьих» и «бычьих» моделей, но с накоплением опыта эти проблемы исчезнут сами по себе.
Условия построения волн
Чтобы окончательно убедиться в формировании волны Вульфа, необходимо подвергнуть ее некоторому контролю. Для бычьего паттерна изначально определяется «двойка», которая является первым максимумом. Затем раскрывается «тройка» и только после этого «единица», которая должна быть выше. За ними следуют «четверка» и «пятерка». Последний идеально расположен прямо на линии, проведенной между минимумами 1-3.
На следующем этапе EPA — ориентировочная цена на линии прибытия проводится через «один» и «четыре». Как только график цены доходит до него, пора фиксировать прибыль. Мы можем узнать расчетное время прибытия (ETA), посмотрев время соединения линий, пересекающих «два» — «четыре» и «один» — «три»
Для «медвежьей» модели также сначала определяется «двойка»: первый минимум. Поэтому они ищут «три», «один», «четыре» и «пять». Линия EPA проведена через 1-4, точка ETA образована пересечением 1-3 и 2-4.
Правила формирования бычьей модели:
- Точка 1 — первая из трех точек определения модели;
- Волна 1-2 является основой модели. Вся модель является ее продолжением;
- Точка 2 — это первый максимум колебательного движения цены. Обязательно находится выше точки 1;
- Точка 3 — вторая из трех точек определения модели. Это минимум, достигнутый после волны 1-2. Обязательно находится в таблице под пунктом 1;
- Волна 3-4 — вторая волна в нашей схеме;
- Точка 4 — это высшая точка второй волны нашей схемы. Обязательно находится ниже второй и выше третьей точки;
- Точка 5 — третья из точек определения модели. Это минимум, достигнутый после волны 3-4. Он находится на линии, проведенной от точки 1 к точке 3. Он должен быть ниже третьей точки. Это наша точка входа. Именно по его достижению модель считается приемлемой для начала торговли;
- Пункты 1-3-5 находятся на одной линии;
- Пункт 6 — наша цель. Он находится на линии, проведенной от точки 1 к точке 4. При достижении точки 6 все позиции закрываются и схема считается выполненной;
- Волна 5-6 — самая сильная волна Вульфа и единственная, по которой торгуются;
- Пункты 1-4-6 находятся на одной линии.
Правила формирования медвежей модели:
- Точка 1 — первая из трех точек определения модели;
- Волна 1-2 является основой модели. Вся модель является ее продолжением;
- Точка 2 — это первый максимум колебательного движения цены. Обязательно находится ниже точки 1;
- Точка 3 — вторая из трех точек определения модели. Это максимум, которого можно достичь после волны 1-2. Обязательно находится на графике над точкой 1;
- Волна 3-4 — вторая волна в нашей схеме;
- Точка 4 — это минимум второй волны нашего паттерна. Обязательно располагается выше второй и ниже третьей точки;
- Точка 5 — третья из точек определения модели. Это максимум, которого можно достичь после волны 3-4. Он находится на линии, проведенной от точки 1 к точке 3. Убедитесь, что вы находитесь выше третьей точки. Это наша точка входа. Именно по его достижению модель считается приемлемой для начала торговли;
- Пункты 1-3-5 находятся на одной линии;
- Пункт 6 — наша цель. Он находится на линии, проведенной от точки 1 к точке 4. При достижении точки 6 все позиции закрываются и схема считается выполненной;
- Волна 5-6 — самая сильная волна Вульфа и единственная, по которой торгуются;
- Пункты 1-4-6 находятся на одной линии.
Чтобы понять, какие автоматизированные инструменты трейдеры используют в настоящее время для поиска волн Вульфа, рассмотрим три самых популярных.
Волна в точках 3 и 4 и ее особенности
Иногда волна, образованная точками 3 и 4, может иметь вид треугольника. Это смущает начинающих трейдеров. Они начинают верить, что модель не работает. Однако, если линии провести правильно по точкам, узор будет отчетливо виден на графике. Взгляните на пример:
Если мы нарисуем верхний край расходящегося треугольника в точке 4, то действительно качественного результата мы не получим. Такой анализ только усугубит путаницу. Но если мы проведем верхний край расходящегося треугольника по вершине маленького треугольника, мы получим именно то изображение, которое необходимо для анализа с использованием волн Вульфа.
Sweet Zone
«Сладкая» зона образуется при отрисовке ценового канала. Граница строится через точки 2-4, параллельная граница проходит через «тройку». Область, выделенная на рисунке, называется Sweet Zone.
Дело в том, что «пятерка» редко совпадает с линией 1-3, как мы уже обсуждали. Его присутствие в границах зоны подтверждает, что рассматриваемая фигура является волной Вульфа. В некоторых случаях через «агрегат» проводится одна из линий канала».
Дополнительные условия
Правильная волна также должна соответствовать следующим условиям:
- Линия, проведенная через 2, параллельную сегменту 1-3, должна быть выше («бычий» рисунок) или ниже («медвежий» рисунок) «четверкой».
- Линии 2-4 и 1-3 должны сходиться, если это не идеальная волна.
Индикаторы Волн Вульфа
В настоящее время можно найти множество бесплатных индикаторов для работы с волнами. Например, индикатор WolfWave для Wolfe Waves имеет несколько вариаций с разными настройками и характеристиками, вы можете комбинировать их для получения более надежных сигналов. Давайте посмотрим на WolfWave Nen 2.
Индикатор Wolf Wave Finder
Индикатор довольно прост по своему принципу: волны Вульфа строятся по зигзагообразным экстремумам. Индикатор начинает построение сначала сверху (или снизу) после обработки предыдущих волновых структур. Кроме того, индикатор отмечает номерами ключевые точки модели и рисует две линии: линию разрыва и линию цели.
С одной стороны, идея взять за основу зигзаг вполне разумна, так как значительно упрощает процесс разработки. В самом деле, нам просто нужно определить, соответствуют ли экстремумы цены правилам формирования волн Вульфа. К сожалению, на практике этот подход плохо проявляется. Дело в том, что определяемые индикатором паттерны слишком сильно зависят от настроек зигзага. Придется долго настраивать параметры, чтобы индикатор работал должным образом.
Но это не единственная проблема этого индикатора. Шаблоны, создаваемые Wolf Finder, далеки от концепции волны Вульфа. То есть мы можем видеть на графике все, что угодно, но только не волны Вульфа. В частности, индикатор не соблюдает периодичность пиков и минимумов: волны могут располагаться на произвольном расстоянии друг от друга. Кроме того, часто не соблюдается правильное положение точек относительно друг друга.
Индикатор подходит только для схематического обозначения модели. Однако найти для этого применение в реальной жизни будет непросто. Несмотря на то, что внутри есть разумная идея, она не выполняет поставленную задачу. Возможно, индикатор подойдет тем, кто только начинает изучать эту тему и еще не научился самостоятельно определять ключевые ценовые экстремумы.
Настройки
- ExtDepth — значение глубины зигзага;
- ExtDeviation — величина отклонения зигзага;
- ExtBackstep — значение Backstep Zig-Zag;
- ExtNumbersColor — цвет цифровых меток на графике.
Wolfewavesfind: настройки инструмента
В индикаторе много настроек, но если у вас недостаточно опыта в теории волнового анализа, оставьте параметры без изменений. Единственный индикатор, который можно настроить, — это количество баров или свечей, которые инструмент будет использовать для расчета модели. Вы также можете изменить цвет линий и краев фигуры.
В инструмент встроена функция оповещения: звуковые и всплывающие уведомления о входящем сигнале. Предупреждение можно включить или отключить в настройках.
Рассмотрим подробнее все параметры:
- ПоказатьCopyright. Когда этот параметр включен, в рабочей области появляется отметка об авторских правах. При отключении отметка исчезает.
- nПериод. Количество периодов, используемых при поиске волновых точек. По умолчанию 60.
- Предел. Количество баров, для которых будет рассчитываться волна. Чем больше значение, тем в большей области графика будет выполняться поиск шаблона. В стандартных настройках параметр равен 300. Не рекомендуется слишком сильно увеличивать это значение, так как инструмент начнет показывать старые и нерелевантные паттерны, которые уже отработали на графике.
- LabelPoint / Показать. Позволяет отображать линии между точками и отметками.
- Только драйвер. При значении «True» индикатор дает сигнал о наличии расхождения между данными гистограммы Macd и 3-й и 5-й точками волны.
- WolfBull / BeerColor. Отрегулируйте цвет волны. По умолчанию медвежья (медвежья) волна выделяется синим цветом, а бычья (бычья) волна — красным.
- SweetZoneColor. Цвет фона «вкусной» зоны. По умолчанию — желтый.
Первый модуль настроек
Первый модуль — это опция Open Windows 5Point. При включении индикатор автоматически откроется в терминальном окне графиков валютных пар, на которых сформировался паттерн «Волна Вульфа».
Перед этим индикатор нужно добавить на график каждой валютной пары, с которой вы собираетесь работать.
Например, вы решили торговать USD / JPY, EUR / USD и GBP / USD. Вам нужно добавить WolfeWavesFind к каждому графику. Теперь индикатор будет автоматически отображать график валютной пары, на которой сформировался сигнальный паттерн на первом экране. Это очень удобно, если вы работаете с несколькими ресурсами одновременно.
Для правильной работы модуля Open Windows 5Point необходимо поставить галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» в настройках инструмента».
Второй модуль дополнительных настроек
Этот модуль включает встроенный анализ гистограммы Macd для поиска расхождений. В этом случае вы можете самостоятельно настроить параметры Macd. По умолчанию значения периодов Fast EMA, Slow EMA и SMA соответственно равны 9,12 и 26. Эти настройки универсальны и подходят для работы на любом таймфрейме.
Стоит отметить, что WolfeWavesFind не отображает осциллятор Macd в его обычном виде. На наличие или отсутствие дивергенции будет указывать цветная метка, которая появляется при образовании точки 5. Если метка красная, то индикатор обнаружил дивергенцию, а если она синяя, дивергенция отсутствует.
Расшифровка обозначений точек индикатора
с сигналами WolfeWavesFind очень легко запутаться. Поэтому для каждого найденного мотива инструмент назначает отдельные цвета и символы. Например, если найденная волна является медвежьей, она будет обозначена латинской буквой «е» и выделена красным цветом. Бычья фигура будет отмечена буквой «u», а ее края будут окрашены в синий цвет.
Буква «S» (от слова «Small») перед символом мотива означает «младшая фигура». Это означает, что модель еще не отработала на графике и подходит для заключения сделки. Буква «л» (от слова «большой») обозначает более старую модель.
Следовательно, название каждой точки на рисунке состоит из двух латинских букв и номера вершины. Например, расшифруем точку «se1»:
- «S» — символ младшей модели;
- «Е» — впереди медвежья волна;
- «1» — это номер точки на рисунке.
На изображении ниже вы можете видеть, что края волны красные. Это означает, что у вас медвежий паттерн.
Сигналы индикатора WolfeWavesFind
Чтобы проанализировать сигналы, посмотрите на график валютной пары GBP / USD за месячный период времени. Здесь хорошо видно, как создавалась эта модель.
Взгляните на фото ниже. Он показывает, как при построении медвежьей модели цена достигла отметки se5 и, едва достигнув ее, сразу же отскочила от уровня. Этот вариант допустим, поскольку предыдущие точки se1 и se3 находятся строго на одной прямой. Это означает, что, несмотря на отскок цены от «сладкой зоны», сигнал паттерна все еще актуален.
А теперь рассмотрим другой пример, когда был нарушен верхний ярус «вкусной зоны». На рисунке ниже показано, как в конце формирования медвежьей волны цена начала пробивать верхнюю границу «сладкой зоны». Прорыв был значительным, поэтому трейдеры, которые бросились в сделку, сработали стоп-лосс.
Это еще раз доказывает тот факт, что не стоит открывать ордер, пока шаблон не будет полностью сформирован. Если цена пересекает одну из границ «сладкой зоны» и выходит за рамки модели, то от входа в рынок лучше воздержаться.
Рекомендации по работе с WolfeWavesFind
Точность модели напрямую зависит от ключевых моментов, которые ее формируют. Однако есть и другие факторы, которые могут помочь повысить прибыльность сделки и избежать ненужных рисков.
Следующие советы помогут вам эффективно торговать с использованием этого индикатора:
- Он работает только на графиках с интервалом больше часа. Не рекомендуется использовать TF меньше H1.
- желательно заключать сделки только по направлению основного тренда. Ордера против тренда могут быть размещены только при наличии достаточного торгового опыта. Для определения тренда можно использовать индикатор Color macd или другой трендовый осциллятор.
- Индикатор подходит для торговли волатильными валютными парами. В условиях длительного флета и низкой волатильности рынка количество его сигналов незначительно.
- Волны идеальной формы очень редки. Поэтому следует использовать инструмент совместно с другими трендовыми индикаторами, которые будут играть роль дополнительного фильтра. WolfeWavesFind хорошо работает с линиями Фибоначчи, скользящими средними и индикатором Ишимоку.
- Если точка 2 является ценовым экстремумом для паттерна, вероятность обработки сигнала значительно возрастает.
При анализе также следует обращать внимание на форму волны. Угол между линиями 1 и 4 должен составлять примерно 45 градусов. Если угол слишком острый (менее 40 градусов), вероятность обработки модели очень мала. Такой сигнал лучше пропустить.
Индикатор WolfeWavesFind — лучший среди инструментов, предназначенных для торговли методом волнового анализа. Он подает более точные сигналы, а также имеет функцию звукового предупреждения.
Этот инструмент используют не только новички, но и профессиональные трейдеры, поскольку он значительно облегчает анализ и исследование графиков волн Вульфа. Больше нет необходимости самостоятельно находить ключевые точки и строить по ним фигуру. Индикатор сделает все это автоматически, и вам останется только оценить качество сформированной модели и принять решение об открытии сделки.
Преимущества индикатора Вульфа по сравнению с аналогичными алгоритмами
Волновых индикаторов довольно много, и в этом смысле WolfeWavesFind не является принципиально новым алгоритмом. Однако тестирование инструмента показало, что он имеет ряд преимуществ перед аналогичными индикаторами, например, перед WolfWave_nen-2 (показан справа на рисунке).
Здесь вы можете увидеть как минимум 2 отличия:
- WolfWave_nen-2 создавал неточные отметки.
- Он не позволяет оценивать силу уровней и однозначно интерпретировать сигналы.
Индикатор Wolfe Waves лишен этих недостатков. Он четко показывает узор даже на не совсем «правильной» картинке и указывает ключевые точки и «мягкую» зону входа. Трейдеру остается дополнительно проанализировать рынок и принять решение об открытии сделки.
Индикатор PZ Wolfe Waves
При первом запуске индикатора становится понятна его основная проблема: индикатор создает плотную завесу из разноцветных линий, а волны Вульфа заполняют все видимое пространство. Если вам повезет, вы будете время от времени видеть график цен, но в большинстве случаев он будет скрыт от вас.
Тем не менее, сама визуализация не так уж и плоха. Сама модель рисуется, начиная с первой точки или с нуля жирной синей линией. Линия прорыва отображается пунктирной линией, а целевая линия — пунктирной линией. Перед получением сигнала индикатор ожидает прорыва в направлении волны и рисует на графике стрелку соответствующего направления и цвета. Кстати, линии срезаются со временем, когда встречаются с ценой, не превращая график в безнадежную паутину лучей.
При использовании индикатора обязательно включайте параметр StrictWaves — это уменьшит количество фейковых паттернов. Но, как вы можете видеть в примере, график все еще в основном заполнен нереалистичными паттернами, которые не имеют ничего общего с настоящими волнами Вульфа. В некоторых местах точка 4 выходит за пределы максимума точки 2, что создает недостижимые цели. По-хорошему такие результаты следует игнорировать. В результате индикатор выдает что-то похожее на волны Вульфа, но на самом деле это не так.
Настройки
- SmallWave — малый размер волны;
- MediumWave — размер средней волны;
- BigWave — размер большой волны;
- StrictWaves — с учетом нулевой точки построения паттерна (повышает качество сигналов, но уменьшает количество);
- MaxHistoryBars — количество анализируемых баров истории;
- DonchianFilter — учет каналов Дончиана на момент прорыва;
- DonchianPeriod — период индикатора;
- AlertCaption — заголовок оповещения;
- DisplayAlerts — включить уведомления о новых сигналах;
- Уведомления по электронной почте: уведомления по электронной почте;
- SoundAlerts — Звуковые оповещения
- SoundFile — звук уведомления.
Индикатор Wolf Waves Find
Перейдем к самому интересному индикатору выделения. Алгоритм этого индикатора позволяет гибко регулировать размер волны, сохраняя при этом пропорциональность фигуры, что является одной из важнейших особенностей модели. Когда цена входит в «сладкую зону» (желтая зона на графике), появляется ценовая метка — сигнал на открытие позиции. Цвет метки зависит от наличия или отсутствия расхождения MACD в момент появления сигнала. Красный цвет (параметр WolfBeerColor) — есть дивергенция, синий — нет дивергенции (WolfBullColor).
При этом индикатор не учитывает предыдущий тренд, поэтому вместо паттерна разворота мы можем получить паттерн продолжения:
Стоит отметить некоторые из наиболее интересных особенностей этого индикатора по сравнению с аналогами:
- OpenWindows_5Point, установленный в TRUE, выводит окно графика на передний план при отображении входного сигнала. Эта функция требует разрешения на использование библиотеки DLL;
- Индикатор анализирует дивергенцию MACD и измеряет интенсивность сигнала в зависимости от наличия или отсутствия расхождений осциллятора;
- Желтым цветом индикатор показывает так называемую «сладкую зону», место для входа в локацию.
Можно сказать, что этот индикатор наиболее близок к реальным вариантам использования и может использоваться как вспомогательный инструмент для анализа графиков. Индикатор поможет найти скрытые от глаз паттерны, даже если вы профессиональный волновой специалист.
Настройки
- nPeriod — максимальный размер верха (низа) в барах;
- FindFor — минимальный размер верха (низа) в барах;
- Лимит — область поиска модели на графике;
- LabelPoint — отступ метки в пунктах;
- LabelShow — Показать ярлыки
- OpenWindows_5Point — включает активацию графика при обнаружении паттерна;
- OnlyDiver — разрешает алерты только в случае расхождения;
- MACDFastEMA — быстро движущийся средний MACD;
- MACDSlowEMA — медленная скользящая средняя MACD;
- MACDSignalSMA — индикатор движения сигнала MACD.
Как торговать волны Вульфа
Теоретически все кажется достаточно простым. На валютной паре нужно найти волну, открыть сделку под номером 5 и закрыть на 6. На практике возникают сложности не только с поиском, но и с правильной поддержкой позиции. Посмотрим, какие советы дает автор.
Открытие сделки
Для начала нужно найти место, где движение только начало формироваться. Менять готовые постройки смысла нет: поздно.
Для определения достаточно найти числа 1-4 и ожидать появления пятого. После формирования 5 трейдер сразу же отправляется на поиск входа. В идеале, если образовалась сладкая зона, ордер открывается в точке выхода из нее. Если SZ не сформирован, позиция открывается под номером 5, когда цена пересекает радиус 1-3.
Для подтверждения лучше дождаться разворота и только потом покупать или продавать. Разворот тренда подтверждается свечным анализом или техническими индикаторами.
Найти выкройку — полдела. Рынки движутся хаотично, результирующие закономерности часто не соответствуют заданным условиям. Это нормальный процесс, и в этом нет ничего плохого. Просто знайте, что чем точнее рисунок, тем точнее сигнал.
Если модель не соответствует требованиям, то либо это не волна Вульфа, либо сигнал может оказаться ложным.
Помимо стандартных характеристик, есть факторы, отличающие хороший показатель от плохого. Следующие условия добавляют силы инверсионным волнам Вульфа:
- 2 расположен выше или ниже других;
- получается острый угол между 1-3 и 1-4;
- 5 находится в 1-3 или находится в сладкой зоне;
- пересечение вспомогательных полос образует сладкую зону. Он встречается не всегда, поэтому его наличие — хороший знак;
- перекладины в коленях 3-4 ниже, чем в 1-2;
- лучи 1-2 и 3-4 параллельны друг другу;
- полоса 4-5 короче полосы 2-3;
- 3-5 меньше 1-3.
найти объект, отвечающий всем условиям, практически нереально. Это не обязательные требования, а дополнительные факторы. Больше совпадений, больше уверенности в образце.
Выход из позиции
По условиям методики позиция закрывается на пересечении одной из полос:
- цены прибытия (EPA);
- время прибытия (ETA).
Целевая цена — уровень 6, который является идеальной точкой фиксации прибыли.
Если 6 не было достигнуто, конечная точка находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3 и используется для закрытия позиции.
Если модель соответствует всем критериям, ETA и EPA будут совпадать. Это не означает нахождение на графике, так как одно из значений характеризует время, а другое — цену. Совпадение означает, что эти уровни будут на одной вертикальной линии. Это характерно только для идеальных ситуаций. Поскольку индивидуальные составы далеки от совершенства, автор гибко подходит к выходу с рынка.
Достоинства и недостатки инструмента
Основная цель волновой теории — принять во внимание психологию рыночной крауд-трейдинга при выборе торгового решения. Это, безусловно, преимущество перед традиционными стратегиями, но в то же время это существенный недостаток.
Результат торговли, как и с другими моделями графиков, зависит исключительно от точности определения базисных точек волн Вульфа. Однако личное восприятие всегда субъективно, и найти подтверждение своим теориям приятнее, чем реально оценить рыночную ситуацию. В торговом сообществе также есть поговорка: «Там, где есть две формы волны, есть три точки зрения».
Как и весь технический анализ, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах для реального рынка. Классических отчетов практически нет, цена ведет себя непредсказуемо и требуется время для правильной графической оценки рынка.
Отсюда следует, что короткие времена «противопоказаны» для волн, где выброс сильного фундаментального события может сломать все предварительные конструкции, в то время как многие новички упорно продолжают применять волны Вульфа для незначительного рыночного шума. Особенно это заметно на автоматических индикаторах, которые практически не могут видеть рынок в целом и считать каждый импульс новой волной.
Анализируя волны Вульфа, всегда помните, что мы имеем дело только с ценой, а не с ее производными в виде индикаторов. Их можно использовать для определения текущей рыночной ситуации (тренд, коррекция или спекулятивный импульс), уровней поддержки, сопротивления и разворота. Учитывайте наличие связи с числами Фибоначчи и волновым анализом — используйте соответствующие индикаторы как дополнительный инструмент для подтверждения достоверности сигнала.