Индикатор полосы Боллинджера: описание и стратегия применения

Введение

Этот индикатор был впервые описан Перри Кауфманом в 1987 году в его книге «Новые системы и методы торговли сырьевыми товарами». Впоследствии индикатор распространился, спасибо американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру).

Джон Боллинджер родился в Монпелье, Франция. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. С детства Джон увлекается кинематографией и фотографией, затем он поступает в Школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора далась ему очень легко, поэтому в 1976 году он перебрался в Западный Голливуд. Но смысл его жизни и интересы пошли в обратном направлении с того момента, как его мать попросила показать свой инвестиционный портфель.

Он полностью забыл о профессии трейдера, хотя она все же помогла ему найти работу на телеканале Financial News в качестве самого трейдера, где он мог лично наблюдать за работой финансовых аналитиков и усваивать важную информацию. Пройдя курсы аналитики и получив необходимые знания, он устраивается на работу бизнес-аналитиком на телеканале. Его карьера на телеканале длилась недолго; в 1991 году CNBC купила права на канал, хотя раз в неделю приходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 год он разработал свою собственную рациональную и эффективную систему анализа, позже названную «Полосы Боллинджера».

Этот инструмент аналитики сейчас не потерял своей актуальности. Его книга «Боллинджера о полосах Боллинджера» представляет собой подробное руководство по использованию этого инструмента как по отдельности, так и в сочетании с другими индикаторами. А в 1996 году был признан лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

Описание индикатора

Графически полосы Боллинджера представляют собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своего рода линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на уровнях, удаленных от цены.

Полосы Боллинджера похожи на конверты скользящих средних. Разница между ними в том, что края огибающих лежат выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном процентном расстоянии, а края полос Боллинджера нанесены на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку размер стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок является волатильным, и уменьшается в более стабильные периоды.

Основным правилом при рисовании линий Боллинджера является следующее утверждение: примерно 5% цен должны находиться за пределами этих линий, а 95% — внутри.

Полосы Боллинджера состоят из трех линий.

1. Средняя линия — это обычная скользящая средняя.
2. Верхняя линия — это та же центральная линия, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений (например, два).
3. Нижняя строка — это средняя линия, смещенная вниз на такое же количество стандартных отклонений.

Уникальность полос Боллинджера заключается в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение волатильности рынка. Полоса Боллинджера строится как полоса вокруг среднего, но ширина полосы пропорциональна стандартному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке много волатильности, например, во время пресс-релиза, полоса расширяется, когда рынок спокоен, она сужается.

Как и все остальные индикаторы, я рекомендую анализировать BB вместе с другими индикаторами. Значение индикатора BB — определение чистых отклонений от средней скорости текущего тренда валютной пары. Если BB выбран правильно, его скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки / сопротивления, а пределы канала BB могут выступать в качестве целей при открытии позиций. BB полосы обычно наносятся на ценовой график, но они также могут быть нанесены на любой индикатор, нарисованный в отдельном окне, например, осциллятор.

Боллинджеры идентифицируют естественные крайности в зарождающейся тенденции. Если Боллинджер растет, цена будет отскакивать до тех пор, пока достаточно сильная сила не остановит движение цены. Зона застоя формируется ниже верхних полос Боллинджера или выше нижних полос Боллинджера. Застойное состояние может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет открываться, удаляясь от ценового бара, что будет указывать на то, что сопротивление было пробито.

Цена может выстрелить в направлении текущего тренда и придерживаться полосы Боллинджера. Однако не следует упускать из виду тот факт, что окончательное движение цены зависит от всех уровней поддержки / сопротивления, а не только от тех, которые связаны с BB.

Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия / закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях при получении ложных сигналов.

Трактовка

Если цены, двигаясь вверх по верхней полосе, вышли за коридор, то, по мнению девелопера, это свидетельство переоцененного актива. И наоборот, когда цены падают от нижней полосы с последующим выходом, происходит недооценка.

Стратегии полос Боллинджера основаны на принципе теории эффективности — тенденции рынка обрабатывать экстремальные значения цен и возвращать котировки к относительно справедливому уровню MA20.

Заявление действительно для любых временных рамок, начиная с минуты, периоды от 1D-1W и выше используются для инвестиционных целей.

Следовательно, самая простая интерпретация индикатора — это покупка актива, когда цена выходит за пределы нижнего канала, и продажа, если верхняя полоса пробивается. Но для торговой стратегии этого недостаточно, как уже видел трейдер-новичок.

Если вы посмотрите на точку переоценки актива на рисунке, станет ясно, что в то время было слишком рано продавать, и даже среднесрочная сделка могла бы выйти на уровень безубыточности.

Сигналы

Сужение полос символизирует консолидацию рыночных цен. Если границы канала чрезмерно сузились, волатильность снизилась и ожидается сильное движение.

Расширение указывает на возможное начало тренда. Расширение полос в установленном тренде указывает на ускорение, которое сменяется коррекцией или разворотом.

Сильный выход из графика через границу предсказывает разворот или откат к скользящей средней MA20.

Следует понимать, что индикатор Боллинджера, по сути, является стохастиком и не генерирует универсальных сигналов, которые используются в чистом виде для торговых роботизированных стратегий.

Например, выход трендовых котировок за пределы канала имеет низкую вероятность разворота. Даже позиция против тренда в ожидании коррекции может быть неоправданной. Поэтому пересечение ценой полос Боллинджера в направлении тренда часто считается сигналом к ​​прибыли.

Для стратегий с участием полос Боллинджера нужно выбрать 1-2 фильтра.

Почему линии Боллинджера важны в торговле крипто?

Как вы, наверное, знаете, одна из основных характеристик криптовалют — волатильность. Цифровые валюты относительно новы по сравнению с традиционными активами, поэтому они, как правило, гораздо быстрее и значительнее реагируют на рыночные события и крупные транзакции. Вот почему технический индикатор, учитывающий волатильность, должен помочь трейдерам криптовалюты лучше анализировать поведение цены и принимать более обоснованные решения.

Биткойн, крупнейшая и старейшая криптовалюта в мире, продемонстрировала крайнюю волатильность, что относительно необычно для традиционных цифровых активов. Он может вести себя так в течение длительного периода времени и в рамках каждой торговой сессии. Например, в 2020 году его цена упала ниже 5000 долларов во время мартовского спада. Но в начале января 2021 года он достиг впечатляющего рекордного максимума — более 41000 долларов. Это показывает огромную разницу в цене в 156,522%.

Торговать чрезвычайно волатильными активами непросто, особенно для новичков. Следовательно, для снижения рисков использование таких индикаторов, как полосы Боллинджера, может помочь вам более точно определять точки входа и выхода.

Расчет индикатора ВВ

Полосы Боллинджера состоят из трех линий. Средняя линия — это обычная скользящая средняя. В приведенном ниже выражении «n» указывает количество единиц времени, составляющих период вычисления скользящего среднего (например, 20 дней).

Верхняя линия — это та же центральная линия, смещенная вверх на несколько стандартных отклонений (например, два). В приведенной ниже формуле «D» обозначает количество стандартных отклонений.

Нижняя строка — это средняя линия, смещенная вниз на такое же количество стандартных отклонений (т.е. «D»).

Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодную простую скользящую среднюю в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полос. Также было обнаружено, что скользящие средние с длиной периода менее 10 были неэффективными. Остановимся подробнее на настройках индикатора.

Настройки индикатора

• Период

Для полос Боллинджера рекомендуется установить период от 13 до 24, наиболее распространенный — 20 и отклонение от 2 до 5, рекомендуемое значение — 2 или 3. Вы также можете использовать числа Фибоначчи, округленные числами 50, 100, 150, 200, количество дней в коммерческом и календарном году — 240, 365. Следует понимать, что установка больших периодов снижает чувствительность индикатора, что недопустимо на рынках с низкой волатильностью. Большую часть времени цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако, если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, стоит увеличить период, а если цена редко достигает внешних полос, стоит уменьшить период.

• Цена

Цены закрытия чаще всего используются для расчета полос Боллинджера. Также могут использоваться другие разновидности, такие как типовые и взвешенные цены.

• Период времени

Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любом таймфрейме, но обычно используются для внутридневной торговли.

Стоит отметить, что настройки индикатора нужно выбирать отдельно для разных валютных пар и разных временных периодов.

Период

Для настройки индикатора Bollinger Bands допускается установка периода в пределах 13-24. Оптимальное значение — 20. Допустимые отклонения — от 2 до 5, рекомендуемое — 2 и 3. Также можно использовать числа Фибоначчи (только круглые — 50, 150 и т.д.) или использовать числа дней в году (240 — в торговых и 360 — в календарных).

При настройке полос Боллинджера следует учитывать, что выбор больших периодов помогает снизить чувствительность индикатора. Этот метод нельзя применять на рынках с низкой волатильностью. Чтобы получить наиболее рациональный анализ и проверить правильность установки параметров, необходимо изучить пересечение линий. Если цена неоднократно касается боковых граней, лучше добавить точку. Когда показатель практически не доходит до ограничителей, необходимо установить меньшее значение.

Сдвиг

Индикатор используется только в тех случаях, когда сам индикатор является частью системного анализа. Если вы установите значение 0, график останется прежним. Положительное число переместит строку вправо на указанное количество полосок, а отрицательное число переместит строку влево.

Цена

Для определения волны Боллинджера часто используются цены закрытия. Отображает наиболее оптимальное значение. Следует помнить, что до закрытия бара полосы могут менять свое значение в зависимости от величины движения цены, особенно после распространения новости. Поэтому для анализа необходимо использовать данные за разные промежутки времени.

Таймфремы

Чтобы получить максимальную отдачу от торговли, при изучении полос Боллинджера рекомендуется устанавливать разные периоды времени. Это даст возможность найти наиболее благоприятные обстоятельства для совершения сделки. Исходя из этого, создатель индикатора не ограничил его таймфреймом.

Джон Боллинджер рекомендует начинать следить за рыночной ситуацией с дневных графиков, постепенно сокращая разрыв от H4 до M1.

Таким образом, трейдер может определить формирование тренда на длинном фрейме, а затем сузить таймфрейм и попытаться найти этому подтверждение. Такой подход позволит вам рано войти в рынок и установить оптимальное значение стоп-лосса, снизить риск неудачной торговли и увеличить размер возможной прибыли.

Изменение настроек

Создатель программы не рекомендует без уважительной причины вносить изменения в установленные параметры. Но изучение этих данных может помочь вам понять, как работает индикатор полос Боллинджера.

Чтобы изменить настройки, нажмите на значок шестеренки, после чего появится окно с 3 вкладками: «Ввод», «Стиль», «Свойства». В первом разделе вы можете настроить значение временного диапазона, данные свечи, отклонение и смещение. Следующая вкладка содержит настройки цветовой гаммы волн и их толщины. Третье окно отвечает за отображение значений бара.

Как показывает практика, для использования инструмента достаточно ввести оптимальные значения в первом разделе.

В терминале МТ4 изменения тоже очень просты, достаточно выбрать индикатор и перейти в его свойства:

Способы применения

Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

• Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующей снижению волатильности.
• Если цена выйдет за пределы диапазона, следует ожидать продолжения продолжающейся тенденции.
• Если пики и минимумы за пределами полосы сменяются пиками и минимумами внутри полосы, возможен разворот тренда.
• Движение цены, начавшееся с одного конца полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования целевых цен.

Итак, какие варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

• Выход цены за пределы индикатора

Обычно выход за пределы BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом, можно судить о направлении рынка: пока цены касаются и ломают верхнюю границу, тренд идет вверх. Когда цены пробивают нижнюю границу, они падают.

Иногда выход за пределы линии Боллинджера означает «ложный прорыв», когда цены только что пробовали новый уровень и немедленно откатились назад. В этом случае у вас также есть возможность работать против тренда, но подумайте внимательно: «прорыв» действительно «ложный». Однако следует иметь в виду, что торговля против тренда — это профессиональная игра. И если вы до сих пор этого не чувствуете, то лучше воздержитесь.

На изображении выше показаны эти возможности. Обратите внимание, что такие возможности отката появляются нечасто и обычно характеризуются сильным индикатором выхода за границы. Такие ситуации обычно очень заметны.

• Отскок цены от средней линии BB и ее пересечения

Как я сказал ранее, правильный выбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки / сопротивления, который отлично работает на подтвержденном тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 тренд пересечен, в точке 2 подтверждено изменение тренда (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова коснулись верхнего края, пока в точке 4 не коснулись средней линии. Когда точка подтверждается свечными образованиями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, тренды), это дает нам надежную точку входа в новый тренд.

Обратите внимание, что после изменения тренда в точке 1 на приведенном выше рисунке цена возвращалась и много раз отскакивала от средней линии BB. Однако на этапах 2 и 3 также были доступы по средней линии. При этом он был пробит, но тренд не изменился, речь шла о ложных пробоях. Поэтому при принятии торговых решений рекомендуется не полагаться на индикатор, а фильтровать все входящие сигналы с помощью осцилляторов, свечей и графического анализа. В точке 4 снова произошел разрыв средней линии, что привело к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть позже.

• Наклон полос Боллинджера и положение цены относительно линий BB

Здесь все просто. На основании наклона полосы Боллинджера, а также нахождения цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда: восходящий тренд, когда BB наклоняется вверх, нисходящий тренд, когда BB движется вверх. Нахождение цены ниже средней линии указывает на нисходящий тренд; если цены выше средней линии, это можно назвать восходящим трендом.

• Сужение и расширение диапазона полос Боллинджера

Как вы знаете, рынок имеет тенденцию постоянно переходить из фазы тренда в фазу застоя. А когда мы видим, что рынок долгое время был тихим, стоит дождаться бури. Диапазон Боллинджера расширяется при повышении волатильности рынка и сужается при понижении. Узкий диапазон Боллинджера указывает на тихий сонный рынок.

Наиболее сильные рыночные движения обычно начинаются с плоского дна (называемого «полкой»). Полосы Боллинджера помогают определить момент перехода от спокойного рынка к активному. Когда цена поднимается от очень узкой полосы Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают от очень узкой полосы Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены вернутся в диапазон, позицию необходимо закрыть. Дивергенция BB наблюдается при усилении текущего тренда или в начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких рамках ценового канала (флэт), тем сильнее и быстрее он выйдет. В ответ на оживление цен открываются полосы ВВ. Если по мере приближения цены к границе BB она начинает расти, скорее всего, движение продолжится.

Наблюдая за полосами в реальном времени наведенным глазом, вы можете увидеть начало новой тенденции. Полосы Боллинджера особенно хорошо работают во втором тесте цен на основные максимумы или минимумы. Когда рынок в конечном итоге прорывается, расширяющиеся ценовые бары достигают пределов полосы Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся боковых ценовых баров, а затем происходит прорыв или отскок от уровня.

• Продолжение и разворот тренда

Мощные покупки и продажи могут вытолкнуть цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за полосу Боллинджера выходит не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, поскольку рынок может испытать короткие всплески очень волатильных колебаний до того, как произойдет разворот и сбьет ваши стопы. Но в целом такое ценовое поведение встречается в новостях довольно редко, обычно во время лондонской сессии.

Как уже было сказано выше, индикатор напрямую зависит от волатильности рынка. Если границы канала расходятся, это указывает на продолжение текущего тренда, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, это может указывать на исчезновение тренда и возможный разворот. Прорыв центральной полосы ВВ улучшает импульс направления.

Если по мере приближения цены к границе BB угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена выйдет за границу и тем самым совершит разворот. Это очень часто означает конец текущего тренда. Внимательно следите, чтобы увидеть, будет ли цена медленно восстанавливаться и откроется ли индикатор Боллинджера. Если так, то это будет сигналом к ​​скорому пробою границы ВВ и продолжению движения.

• Распознавайте паттерны с помощью полос Боллинджера

Возьмем, к примеру, модель «двойное дно», которая состоит из снижения до минимума с последующим восстановлением и последующим снижением до предыдущего минимума с последующим разворотом, сопровождающимся повышением или, по крайней мере, завершением предыдущего тренда. Взаимосвязь между этими двумя минимумами когда-то была предметом многочисленных споров среди технических аналитиков.

Должен ли первый минимум быть выше второго, или минимумы должны быть такими же, или второй должен быть выше? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих паттернов становится намного проще, а сами паттерны становятся более очевидными, если вы смотрите на минимумы полосы Боллинджера и игнорируете проблемы абсолютной цены.

Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум находится на уровне или выше нижней полосы, тогда мы имеем потенциально интересную конфигурацию: дивергенцию, при которой второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их уровней. Абсолютная цена . Добавьте к этому подтверждение и соответствующую дисциплину, и вы получите ценный торговый инструмент.

• Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

Как правило, BB используется в трендовых системах, где вход осуществляется по направлению тренда после определенного отката. Помимо поддержки на средней линии BB, логично использовать осциллятор для подтверждения окончания отката.

Стохастический осциллятор или WPR подходят для этой задачи

Очень интересное поле для экспериментов — использование индикатора Bollinger Bands на осцилляторах.

При этом такая комбинация, как правило, значительно расширяет возможности стандартных осцилляторов — в частности, добавляет динамические уровни перекупленности / перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся рыночным условиям. В частности, вы можете построить свой анализ на BB, примененном к графику цены и графику осциллятора RSI.

Многие сигналы сначала поступают от ссылки RSI-BB, а уже потом подтверждаются ссылкой BB-price. Предлагаемый способ использования взрывных лент — это огромное поле для экспериментов.

Рекомендации торговли по Боллинджеру

Давайте подробнее рассмотрим паттерны линии Боллинджера, которые помогают понять анализ рынка. Полосы Боллинджера хороши тем, что их можно использовать в самых разных ситуациях.

Когда лучше всего выходить на рынок:

1. Торговый инструмент в корне меняет ход движения после длительного ужесточения.
2. Если торговый инструмент выходит за пределы определенной линии, значит, он продолжит движение по основному тренду.
3. Если за максимумом за пределами крайней полосы Боллинджера следуют минимум и максимум в пределах диапазона индикатора, шансы на разворот тренда увеличиваются.
4. Когда актив начинает движение по верхнему или нижнему краю, он достигает противоположного края в 80% случаев.

• Рост и усадка полос

Как бы долго ни длился тренд, рано или поздно он превратится во флет, который через время переродится в новый тренд. Впоследствии активность участников снижается и формируется новое боковое движение и так по кругу. Таким образом, индикатор «Полосы Боллинга» можно легко использовать для определения тренда или флэта.

Следовательно, снижение активности трейдеров и снижение волатильности отражается в сужении, и, наоборот, увеличение курсовых колебаний соответствует расширению коридора индикатора. Если цена выходит из узкого диапазона вверх, то такая ситуация благоприятна для покупок.Когда торговый инструмент выходит из узкого коридора и начинает падать, вы открываете короткие позиции.

В сценарии, когда цены вернулись в диапазон, мы получаем сигнал на закрытие всех рабочих ордеров.

Обратите внимание, что после того, как актив провел долгое время в узком коридоре, обычно будет сильное движение рынка вверх или вниз, как показано на графике выше.

• Пробой границы диапазона

Как мы уже говорили ранее, 95% движения тренда происходит внутри индикатора. Когда цены на активы приближаются к верхней или нижней границе индикатора, это сигнал для спекулянта о том, что сделка может быть скоро открыта.

Если актив пересекает верхнюю линию, это сигнал о медвежьем развороте цены и, наоборот, если свеча пробивает нижнюю границу диапазона, то это указывает на начало роста. Это правило работает только на сильном тренде. Если движение тренда нечеткое и хаотичное, этот стиль не следует использовать в торговле. В этом случае возрастают риски совершения убыточной сделки.

• Экскурсия по полосе

Если выбранный финансовый инструмент выходит за рамки с четким трендом, мы получаем сигнал о продолжении текущего.

На изображении четко видно движение вверх и случайные разрывы или касания верхнего края индикатора. Опытные трейдеры часто используют похожие паттерны для торговли на коррекциях. Те, кто сразу после попадания в полосу, открывают сделку на покупку или продажу в зависимости от тренда.

Полосы в боковом движении

Если учесть характер индикатора с использованием 20-периодной скользящей средней, то определяется, как грамотный игрок может получить прибыль в качественном тренде: линии направлены вверх, график цены расположен над ним, что означает, что вы можете купить. Если цены ниже 20-периодной скользящей средней, движущейся вниз, сигнал укажет на возможность продажи и получения прибыли.

Преимущество инструмента Джона Боллинджера — возможность анализировать ситуацию боковым движением. В то же время большинство других индикаторов будут давать ложные сигналы и не смогут помочь трейдеру закрыть прибыльную сделку.

Если следовать траектории бокового движения, можно торговать на отскоке и откате. Это связано с тем, что при движении котировок они не могут покинуть коридор, они перемещаются волнами от одной банды к другой.

Боллинджер в трендовом движении

Инструмент может предупредить вас о возможности торговать по тренду. В этом случае средняя волна действует как динамическая поддержка и поддержка сопротивления. Говорить о начале тренда можно только после того, как цена пробила центральную линию. Движение линий в большинстве случаев происходит в нижней и верхней полосах.

При использовании этого метода торговли следует учитывать следующие моменты:

1. Если после пересечения средней полосы тренд не изменился, значит, прорыв был ложным. Чаще всего это указывает на окончание тренда.
2. Частое превышение волновых границ свидетельствует о стабильности рыночной ситуации.
3. Когда наблюдается тренд, свечи находятся на вершине или внизу волны, а при боковом движении распределение равномерное.
4. Наиболее благоприятной рыночной средой считается движение цены вдоль границы центральной полосы.

Образовании свечей за границами полос

В ситуации, когда цена выходит далеко за пределы, формируется новая свеча за пределами индикатора «Полосы Боллинджера». Но, как показывает практика, более 90% графиков нарисовано внутри полосы, поэтому цена вернется в установленный коридор.

Если отображается несколько максимумов с большим телом за пределами, вероятность падения цены до предыдущего уровня снижается. Скорее всего, он продолжит расти.

Наклон полос Боллинджера

Угол наклона позволяет определить существующий тренд. Нисходящий тренд на графике указывает на нисходящий тренд и наоборот. В индикаторе нет скрытых лазеек и дополнительных секретов — все, что индикатор может вам рассказать, можно увидеть на графике.

Сужение и расширение полос

Сужающаяся волна свидетельствует об уменьшении волатильности рынка. Также, чем уже канал индикатора, тем дольше будет сохраняться боковое движение. По статистике после длительной консолидации возникает мощный импульс, который четко обозначен на графике.

Распознавание моделей с индикатора

Наличие на графике W-образных паттернов свидетельствует о смене тренда. Если вы посмотрите на него, цена колеблется в пределах нижних диапазонов, а затем резко поднимается. Можно сказать, что поле пересечения средней линии меняет ситуацию.

Если в верхней части графика есть двойные максимумы, то мы говорим о М-образном паттерне, который указывает на надвигающийся нисходящий тренд в стоимости.

Голова и плечи

При использовании полос Боллинджера большое внимание автор уделяет выявлению паттерна «Голова — Плечи». Это одна из самых сильных разворотных моделей в техническом анализе, и, по словам самого Джона Боллинджера, ее использование — самый простой и безопасный способ быстро разбогатеть на Форексе.

Классическое построение модели «Голова — Плечи» известно всем трейдерам, так как это основа технического анализа и, по сути, модель с огромным потенциалом прибыли. Автор рассматриваемого индикатора определил условия, при которых практически всегда достигается «Голова — Плечи» и позволяет извлекать хороший доход от торговой операции.

На скриншоте выше хорошо видно, какими характерными параметрами, по мнению автора, должна обладать фигура «Голова — Плечи». Прежде всего, левое плечо и голова должны выходить за пределы полос Боллинджера своими максимумами. Но, при этом, правое плечо своим максимумом не должно касаться верхнего края индикатора. Подобное обучение, подтвержденное простыми наблюдениями, отличается высочайшим качеством и уже через 99% открытия ордера превратится в хорошую прибыль.

Еще один пример качественной обработки паттерна «Голова — плечи» в сочетании с полосами Боллинджера представлен ниже, и вы можете найти много подобных примеров на графиках цен, если хотите.

Блуждание по линиям индикатора

При изучении полос Боллинджера часто можно встретить ситуацию, когда цена долгое время остается на одной из линий, не пересекая центральную ось. Это указывает на силу восходящего движения при чрезвычайно сильном импульсе. Например, на скриншоте хорошо видно, как при сильном восходящем тренде цены долгое время оставались на верхнем уровне.

В то же время вы можете видеть, что в конце движения цены пересекли ось и вышли за нижнюю полосу Боллинджера. Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что это сигнал разворота. Фактически такое развитие событий вовсе не указывает на смену текущего тренда, а может указывать только на глубокую коррекцию, после которой восходящий тренд (в данном примере) продолжит свое развитие, а цены достигнут новых максимумов.

Принципы использования с другими индикаторами

Чтобы исключить возможность входа в рынок в случае неожиданного разворота, необходимо получить подтверждение от других инструментов технического анализа, которые не находятся в тренде и могут спрогнозировать разворот. На эту роль лучше всего подходят осцилляторы.

Полосы Боллинджера и Стохастик

Чтобы уменьшить количество убыточных сделок, разумнее использовать быстрый стохастик с коротким периодом% К. При этом важно обращать внимание на положение сигнальных линий: зоны перекупленности и перепроданности помогут выделить высокое качество сигналов и пересечение и направление кривых — тенденция к развороту.

Один из вариантов установки Stochastic% K = 8,% D = 4, торговый инструмент BTC / USD.

 

Стохастик помогает выбрать только правильные сигналы:

• Если график пересек границу линий Боллинджера, а Stochastic указывает на продолжение тренда (в примере линии направлены вверх = восходящий тренд), а зона перекупленности еще не достигнута, сигнал правильный, и вы можете войти магазин
• При новом пробое после консолидации необходимо обращать внимание на расположение стохастических кривых: если они находятся в пределах 80-100 зон для пробития верхней границы диапазона, а 0-20 — нижней, то это не рекомендуется входить в рынок, так как слишком высока вероятность разворота.

Полосы Боллинджера на RSI

Интересной особенностью полос Боллинджера является возможность обработки любых входных данных, от цен на графике в различных вариантах усреднения до показаний других индикаторов. В торговых системах опытных трейдеров часто можно встретить такой симбиоз: полосы Боллинджера обрабатывают импульсный осциллятор RSI, формируя динамические зоны перекупленности и перепроданности, что значительно облегчает принятие решений.

Чтобы добавить индикатор Боллинджера в окно RSI, откройте «Навигатор» — «Индикаторы» и перетащите его в окно данных.

Теперь процесс анализа рынка упростился: пересечение на графике должно подтверждаться пробитием линии RSI полос Боллинджера.

Точная настройка периода осциллятора и отклонение наложенного индикатора открывает огромный простор для экспериментов с разными валютными парами.

Достоинства и недостатки полос ВВ

Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) показывают основные / боковые оси тренда, как и цена или скользящие средние. Во-вторых, по мере движения они сжимаются или расширяются. А взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные паттерны, когда ценовые бары, развивая свое движение, пересекают определенные границы.

Японские свечи особенно хорошо работают с полосами Боллинджера. Например, столкновение дожи с сужающимися полосами дает эффективный сигнал для краткосрочного разворота цены.

Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движения цен своими поворотами. Эти волнообразные движения предсказывают, как далеко может пройти тренд, прежде чем распределительные силы вернут его к центральной оси. Между направлением движения цены / полосы и сужением цены / полосы возникает сложный набор взаимодействий. Требуется большой практический опыт, чтобы определить влияние этих лент на окончательную цену.

Но, посидев многие десятки, а то и сотни часов, глядя на этот показатель, вы не пожалеете о своих усилиях. Полосы Боллинджера указывают на скрытую природу ценовых колебаний намного лучше, чем многие другие инструменты, и они мгновенно сообщают вам, приоткрыта или закрыта та же самая любимая дверь, за которой скрывается прибыль.

Недостаток индикатора тот же, что и у стандартной скользящей средней — лаг. И чем выше период BB, тем он значительнее. Однако многие трейдеры используют BB в своей торговле, научившись нейтрализовать его слабые стороны и максимально использовать его сильные стороны.

Кстати, если вы решите использовать BB в своей торговле на Форекс, такой осциллятор, как CCI, можно смело сбить с графика. Он основан на тех же принципах, что и интервалы, и измеряет отклонения от болезни Альцгеймера. Диапазоны лучше, потому что они визуально приближают вас к ценам.