Индикатор Parabolic SAR: как правильно пользоваться

Что такое Parabolic SAR?

Разработанный Уэллсом Уайлдером, создателем RSI и DMI, параболик устанавливает скользящие ценовые стопы для длинных или коротких позиций. Также называемый индикатором стоп-ордеров и разворота (полное название «Parabolic SAR» — параболические стопы и развороты), параболик больше подходит для размещения стоп-ордеров, а не для установки направления или тренда.


Этот индикатор называется индикаторами тренда. Это линия, очень похожая на параболу (отсюда и название самого индикатора), которая накладывается на график цены и на основе их относительного положения (параболика и ставки) делаются необходимые выводы о состоянии рынка и перспективы его развития.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, индикатор разворачивается, и его последующие значения оказываются по другую сторону от цены. При таком «развороте» индикатора ориентиром будет цена максимума или минимума предыдущего периода. Разворот индикатора — это сигнал об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда или его развороте.

Уайлдер посоветовал сначала определить тренд, а затем торговать блюдом в направлении этого тренда. Если тренд восходящий, покупать следует, когда индикатор опускается ниже цены. Если тренд нисходящий, продавать следует, когда индикатор поднимается выше цены.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие позиции следует закрывать, когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытые позиции на рынке только в направлении этого движения. Этот индикатор часто используется как линия трейлинг-стопа).

Характеристика индикатора

  1. Платформа: Любая
  2. Валютные пары: любые
  3. Период: любой
  4. Время переговоров: любое
  5. Рекомендуемые брокеры: Альпари, RoboForex, Amarkets

Логика и описание Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR нанесен на график цены. Параболическая система работает на серии экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые последовательно сокращаются. Когда цена достигает нового экстремума во время формирования тренда, скользящие средние меняются на более короткие. Коэффициент ускорения от минимального значения 0,02, увеличивающийся на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в направлении существующего тренда.

Формула стратегии использования индикатора Parabolic Sar:

  • для длинных позиций:
    SAR (i) = SAR (i — 1) + УСКОРЕНИЕ * (ВЫСОКИЙ (i — 1) — SAR (i — 1));
  • для коротких позиций:
    SAR (i) = SAR (i — 1) + УСКОРЕНИЕ * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)), где
  1. SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре,
  2. УСКОРЕНИЕ — коэффициент ускорения,
  3. HIGH (i — 1) — максимальная цена предыдущего периода,
  4. LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара выше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. В этом случае коэффициент ускорения (УСКОРЕНИЕ) удваивается, вызывая конвергенцию Parabolic SAR и цен. Другими словами, чем быстрее цена идет вверх или вниз, тем быстрее индикатор приближается к ней.

Этот адаптивный механизм предполагает постепенное приближение цены Stop and Reverse (SAR) к текущей цене. В начале тренда цена стопа и разворота обеспечивает широкий диапазон колебаний цены. Однако со временем эта картина сужается. Параболическая система следует за трендом до пробития стопа и уровня разворота. В этом случае индикатор разворачивается, что означает сигнал как минимум об окончании тренда.

Рис. 1. Отображение параболической системы в торговом терминале QUIK
Рис. 1. Отображение параболической системы в торговом терминале QUIK

Формула Parabolic SAR

Для длинных позиций:

SAR (i) = УСКОРЕНИЕ * (ВЫСОКИЙ (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = УСКОРЕНИЕ * (НИЗКОЕ (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

Где это находится:

  1. SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
  2. ACCELERATION — коэффициент ускорения;
  3. HIGH (i — 1) — максимальная цена предыдущего периода;
  4. LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара выше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. В этом случае коэффициент ускорения (УСКОРЕНИЕ) удвоится, что приведет к схождению Parabolic SAR и цены. Другими словами, чем ближе индикатор к цене, тем быстрее цена идет вверх или вниз.

Пример настройки:

Давайте сравним, как чувствительность влияет на сигналы Parabolic SAR. Слева мы видим настройку шага по умолчанию — 0,2. Справа шаг установлен на 0,4. Сразу видно, что SAR справа дает больше сигналов, а слева индикатор кажется более плавным и очень часто скачет при высокой чувствительности. Однако мы также можем видеть, что на свече справа цена быстро падает, в то время как SAR с низкой чувствительностью все еще сигнализирует о длинной сделке, а высокая чувствительность уже сигнализирует об изменении направления.

разные параболические настройки

Следовательно, низкая чувствительность хороша при длительных и сильных трендах, но при быстрой смене направления низкая чувствительность может быстро «испарить» прибыль.

История индикатора

Индикатор был разработан и описан в 1976 году Уэллсом Уайлдером. Изначально индикатор назывался SAR, как сочетание заглавных букв «стоп и реверс» — «стоп и разворот». Из-за сложности расчета индикатор нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерных технологий. В русской транскрипции этот показатель иногда еще называют «параболической системой». Это называется так, потому что сигналы закрытия, подаваемые во время изменения цены, как вы, наверное, уже поняли, рисуют своего рода параболу.

Уайлдер искал систему, которая могла бы улавливать большую часть трендов рынка, не полагаясь на какие-либо внешние методы поддержания прибыли. Параболические вычисления определяют серию скользящих стопов, которые, если они активированы, сигнализируют о развороте тренда. Стопы пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного интервала) и становятся ближе по мере развития тренда. Если тренд не может продолжиться, показания индикатора поменяются на противоположное и начнется новый временной период.

Параметры индикатора

Параболика лучше всего работает в периоды высокого тренда, который, по словам Уайлдера, случается примерно в 30% случаев. Следовательно, трейдер должен сначала определить, есть ли на рынке тренд, используя другие индикаторы, такие как линия ADX Уайлдера, а затем торговать с использованием параболика в направлении тренда.


Для настройки индикатора задаются всего две переменные: шаг и максимальный шаг. Чем выше установлен шаг, тем более чувствительным будет индикатор к изменению цены. Если шаг установлен слишком высоко, индикатор будет слишком часто колебаться выше и ниже цены, что затрудняет интерпретацию. Максимальный шаг контролирует настройку блюда по мере движения цены. Чем меньше установленное значение максимального шага, тем дальше будет скользящий стоп от цены.
Уайлдер рекомендует установить значение шага 0,02, а максимальное значение шага 0,20.

В своей книге Уайлдер сделал следующее важное наблюдение:

«Я пробовал много различных коэффициентов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0,02 работает лучше всего, однако, если вы хотите настроить систему для изменения точек останова, которые могут использовать другие трейдеры, используйте диапазон постепенного увеличения от 0,018 до 0,021 увеличение этого диапазона будет работать нормально».

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара выше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. В этом случае коэффициент ускорения (УСКОРЕНИЕ) удвоится, что приведет к схождению Parabolic SAR и цены. Другими словами, чем быстрее индикатор приближается к цене, тем быстрее он идет вверх или вниз.

Для длинных позиций:

SAR (i) = УСКОРЕНИЕ * (ВЫСОКИЙ (i — 1) — SAR (i — 1)) + SAR (i — 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = УСКОРЕНИЕ * (НИЗКОЕ (i — 1) — SAR (i — 1)) — SAR (i — 1)

Где это находится:

  1. SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;
  2. УСКОРЕНИЕ (далее AF) — коэффициент ускорения;
  3. HIGH (i — 1) — максимальная цена предыдущего периода;
  4. LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры коэффициент ускорения 0,02. Это означает, что результат смещен на 2% от расстояния между базовой линией и крайним значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, когда ралли делает новый максимум или падение делает новый минимум, вплоть до максимума 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых более высоких максимумов, AF становится равным 0,08 (0,02 + 3 * 0,02), а если рынок делает девять новых максимумов, AF достигает максимально возможного значения 0,20 (0,02 + 9 * 0,02). В последнем случае цена ежедневно перемещается на 20 процентов расстояния между своей последней позицией и экстремумом дня.

Многие меняют коэффициент ускорения. Отрегулируйте начальный размер шага (0,02) и максимальное значение (0,20). Некоторые увеличивают их, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают их, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно составляет от 0,015 до 0,025, а максимальное значение AF — от 0,18 до 0,23.

Как установить индикатор

Индикатор параболический сар можно найти в любой программе, например в терминале МТ4, МТ5 или на графике в реальном времени.

Для установки в МТ4 / МТ5 вам необходимо:

  1. Заходим в терминал МТ4.
  2. Выберите вкладку «Вставка».
  3. Итак — «Индикаторы».
  4. Зайдите в раздел «Тенденции».
  5. Выберите «Parabolic SAR». Выбор индикатора
  6. Укажите необходимые параметры: можно оставить базу с шагом 0,02 и максимум 0,2. Цвет лучше поменять на черный для более комфортного восприятия. Параметры
  7. В результате параболик будет отображаться в виде точек выше и ниже свечей актива. Индикатор дисплея

В отличие от терминала, здесь нет необходимости скачивать программу Live Graph — достаточно зайти на нужную платформу и выбрать блюдо.

Инструкция простая:

  1. Щелкните значок с волной и знаком плюса. Выбор индикатора
  2. Найдите индикатор в списке или введите в поисковой строке «Parabolic SAR». Исследовательская работа
  3. Выберите инструмент. Выбор инструмента
  4. Тогда на платформе появится спутниковая тарелка. Параболика на графике
  5. Его настройки также можно изменить. Для этого нажмите на значок «шестеренка». Настройки
  6. Затем выберите требуемые параметры Start, Increment и Value, нажмите OK. Параметры

Если индикатор недоступен на торговой платформе, вы можете скачать и установить его с любого ресурса. Файл загружается в виде документа, который затем устанавливается в терминал.

Файл

Для этого вам нужно открыть МТ4 и поступить так:

  1. Файл.
  2. Откройте папку с данными.
  3. MQL4 или MQL5.
  4. Индикаторы: загруженный файл копируется в эту папку.

Затем необходимо перезапустить терминал МТ4, т.е закрыть программу и снова открыть ее. Дальнейшая последовательность действий по добавлению параболического САР точно такая же.

Установка на график и настройка Parabolic

Чтобы установить этот инструмент на график, вам не нужно сначала искать в Интернете и загружать его. Индикатор входит в стандартный набор инструментов любого торгового терминала и перетаскивается на график терминала из меню «Вставить»:

Размещение Parabolic SAR на графике в MT4

Размещение Parabolic SAR на графике в MT4

После нажатия на инструмент вы увидите окно с его настройками на графике:

Настройка свойств индикатора Parabolic SAR

Настройка свойств индикатора Parabolic SAR

На изображении выше вы видите две вкладки со свойствами этого инструмента: «Параметры» и «Просмотр».

Вкладка «Параметры»

Позволяет настроить три свойства Parabolic SAR:

  • Шаг — набор параметров здесь отвечает за чувствительность по отношению к изменению цены. По умолчанию его значение равно «0,02». Если вы хотите изменить тон, помните следующее:
  1. установив меньшее значение, вы получите более надежные сигналы от Parabolic SAR, но они будут появляться с задержкой;
  2. установка более высокого значения делает индикатор более чувствительным к изменению цены, он сможет сначала определить направление тренда, но вы получите от него больше ложных сигналов.
  • Максимум: этот параметр по умолчанию равен «0,2». Он исправляет «ступеньку», сглаживая искажения на четко определенных трендах. Изменив его значение, вы не окажете большого влияния на его работу.
  • Стиль: здесь вы можете установить цвет и толщину линии для оптимального отображения кривой Parabolic SAR на графике.

Вкладка «Отображение»

Устанавливает период времени (TF), в котором будет отображаться кривая индикатора. Помните, что автор инструмента рекомендовал использовать его на таймфрейме H1.

Некоторые советы по настройке:

  • Изменяя параметр «Шаг», измените параметр «Максимум» пропорционально ему. Например, если вы дали первое значение 0,07, второе должно иметь соответствующее значение — «0,7».
  • Здесь вы можете поэкспериментировать с Parabolic SAR. Оптимальные настройки его параметров можно получить, сравнив их по результатам торговли, в зависимости от выбранного стиля торговли и типа торговой стратегии.
  • Помните, что измененные настройки Parabolic CAP по-разному влияют на эффективность торговли в зависимости от выбранного валютного инструмента и временного периода (TF).

Следует добавить, что индикатор работает по сложному алгоритму, основанному на сложных математических расчетах. Нам нет смысла вникать в эти расчеты и строить параболическую кривую вручную, когда в любом терминале есть готовый инструмент: просто поместите его на график и приступайте к работе.

Применение в торговле для определения тренда

Индикатор Parabolic SAR очень прост в использовании для определения краткосрочного тренда. Если график цены находится выше кривой индикатора, это указывает на восходящий тренд. Если цена ниже кривой индикатора, это нисходящий тренд. Если график цены значительно отклонился от линии индикатора, скорее всего, скоро они сойдутся и тренд сменится на противоположный, либо рынок войдет в фазу флэта.


тренд удобнее определять за более длительный период. Например, если вы торгуете в течение дня, вам следует смотреть на параболик на дневном графике.

Торговые сигналы

Как использовать индикатор Parabolic SAR? Тестирование и практическое применение индикатора показывают, что его самостоятельное использование в том виде, в котором его описал Уайлдер, неэффективно, так как дает большие потери в боковых трендах. Поэтому на практике лучше использовать этот индикатор только для выхода из позиции. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие позиции следует закрывать, когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Следовательно, Parabolic SAR следует использовать как линию скользящего стопа).

Наиболее эффективным является использование Parabolic SAR в сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние, когда открытие позиции определяется с помощью скользящих средних, а закрытие — с помощью Parabolic SAR.

Рис. 2. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (длинная)
Рис. 2. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (длинная)

На рисунке 2 показано, что сигнал на покупку подается при пересечении скользящих средних, а сигнал закрытия определяется по параболической системе, когда цена, падая, касается индикатора Parabolic SAR, который построен в виде точек.

Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (короткая)
Рис. 3. Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (короткая)

На рисунке 3 показано, что первый сигнал на открытие короткой позиции был дан при пересечении скользящих средних, а последующие сигналы на продажу подавались после того, как цена отскочила от 20-дневной скользящей средней. Сигналы на закрытие короткой позиции определялись с помощью Parabolic SAR.

Генерация сигналов на вход в позицию

Изначально параболическая система была чистой инверсной системой. Когда трейдер работал на повышение и срабатывала заявка на выход, ему предлагали продать двойным лотом. При этом он автоматически вошел в падение. Когда трейдер работал над снижением цены и появлялся стоп, его просили разместить ордер на покупку с двойным лотом. При этом он автоматически вводил прибавку.

Как правило, сигналом к ​​заключению сделки является пересечение графика цены и Parabolic SAR, что указывает на окончание или полный или временный разворот тренда. Когда индикатор «переворачивается», его последующие значения находятся по другую сторону от цены, и новой отправной точкой будет цена максимума или минимума за предыдущий период.


В этом индикаторе очень удобно то, что им легко пользоваться. Изначально, если точки ниже свечей, это сигнал на покупку, а когда точки выше свечей, это сигнал на продажу. Вероятно, это самый простой индикатор в использовании, поскольку он предполагает движение цены вверх или вниз. Однако этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, где есть длинные ралли и аналогичные откаты, и его никогда не следует использовать во время боковых движений.

Если вы дважды подряд попадете по ложному сигналу, это признак устойчивого рынка. Прекратите использовать тарелку, но продолжайте следить за ней и подождите, пока она подаст вам два хороших сигнала на бумаге.

Установка стопов и трейлинг

Наиболее популярно использование этого индикатора в качестве трейлинг-стопа, в то время как текущее значение SAR является стопом только для текущего бара (для следующего бара будет новый уровень).

Проигравшие разоряются, удерживая убыточные позиции в надежде на разворот рынка. Parabolic защищает трейдера от его собственной нерешительности и подчиняет его строгой дисциплине. Разместите ордер на выход одновременно с открытием позиции и переместите стоп в направлении тренда.

Если вы работаете в направлении роста или падения, а цены остаются постоянными, параболический сигнал дает вам сигнал о том, что время для входа было выбрано неправильно. Вы не должны покупать или продавать, если не уверены, что цены пойдут вверх или вниз почти сразу после сделки. Параболика не дает вам следовать за трендом, который ни к чему не ведет. Он просто подаст сигнал разворота или ударит ваш стоп так близко к рынку, что он выйдет.

Но при однообразной тенденции спутниковая антенна крайне пригодится. Если цены растут или падают без коррекций, очень сложно правильно установить стопы на обычных графиках и индикаторах. В этих условиях спутниковая тарелка — лучший инструмент для выбора уровня остановки.

Если вы начинаете использовать блюдо на определенном рынке, вернитесь на несколько недель назад и измените его параметры. Трейл останавливается каждый день после индикатора, за одним исключением: если он сообщает вам, что уровень стопа должен находиться в пределах ценового диапазона предыдущего дня, не делайте этого. Стопы всегда должны находиться за пределами диапазона цен предыдущего дня.

Точки входа в рынок

Хорошие результаты работы с этим инструментом можно получить во время сильного тренда или на стадии его завершения. Сигналом для входа в рынок следует считать пересечение цены с кривой Parabolic SAR и ее «разрыв» с переходом на противоположную сторону графика цены. Если входной сигнал был правильным, трейдер сможет максимально использовать рынок на сильном тренде.

  • Сигнал на покупку

здесь важно, чтобы в случае явного прорыва кривой Parabolic SAR первая точка формирующейся параболической кривой находилась ниже формирующейся свечи. При этом последняя точка старой кривой индикатора должна быть соответственно выше предыдущего бара:

  • Сигнал продажи

На изломе кривой Parabolic SAR первая точка возникающей параболической кривой находится выше возникающего бара, последняя точка старой кривой индикатора находится ниже предыдущей свечи:

Сигнал для входа в рынок в обоих направлениях является сигналом к ​​развороту тренда. Выбор направления открытия позиции зависит от положения последней и первой точек прорыва противоположных кривых индикатора Parabolic SAR.

Говорят, PSAR все равно:

  • покупать, если цена выше его кривой;
  • продажи, если цена ниже его кривой.

Некоторые трейдеры входят в рынок сразу на пересечении цены с кривой индикатора, считая этот момент окончанием текущего тренда и началом нового тренда. Я считаю, что логичнее и безопаснее входить в рынок после получения подтверждения сигнала об установившемся тренде.

Закрытие позиций по параболику

Одна из точек зрения на использование индикатора Parabolic SAR заключается в том, что его основная цель — найти оптимальное время для закрытия позиции. Когда график цены пересекает график индикатора, это сигнал о закрытии позиции, поскольку рынок начал разворот, откат или переход к плану.


В этом случае график Parabolic SAR считается оптимальным уровнем для выхода из позиции. При таком подходе точка входа в рынок выбирается на основе других методов: других технических индикаторов, ценовых моделей, экономических данных и так далее.

Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX

Как упоминалось выше, наилучшие результаты могут быть получены, если Parabolic SAR используется вместе с другими индикаторами, которые отражают силу тренда, например, с ADX.

Поскольку Parabolic SAR показывает лучшие результаты в периоды сильного тренда, давайте посмотрим на показания индикатора ADX, который оценивает именно эту силу. Значения ADX интерпретируются следующим образом:

  • Значения ADX ниже 25 указывают на слабо выраженный тренд (цена, скорее всего, находится в плоском тренде или в медленном текущем тренде).
  • Значения ADX выше 25 указывают на тренд, тогда как значения выше 30 указывают на довольно сильный тренд. Однако имейте в виду, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут указывать на изменение текущего тренда.

Следовательно, индикаторам индикатора Parabolic SAR можно с большой долей вероятности доверять, если значения ADX находятся между 30 и 50.

Индикатор Parabolic SAR с ADX

На рисунке показан пример использования этих двух индикаторов вместе. Обратите внимание на диапазон, отмеченный двумя вертикальными линиями. Этот диапазон характеризуется значениями ADX в диапазоне от 30 до 50, кроме того, он начинается с сигнала Parabolic SAR в начале восходящего тренда и заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.

Если вы открываете и закрываете позицию в соответствии с сигналом Parabolic SAR (т.е вы покупаете в точке 1 и продаете в точке 2), вы можете получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.

Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней

Точно так же вы можете использовать Parabolic SAR со скользящей средней (MA), которая по самой своей природе является отличным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение МА относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже — нисходящий. А наклон скользящей средней говорит нам о силе существующего тренда: чем круче его наклон, тем сильнее тренд.

Пример Parabolic SAR с MA

Обратите внимание на изображение выше. Как видите, показан тот же фрагмент, что и на графике цены, но с добавлением индикатора скользящей средней. В этом случае МА выступает в качестве дополнительного индикатора, подтверждающего наличие сильного восходящего тренда. Как видите, непосредственно перед рассматриваемым диапазоном цена пересекла его снизу вверх и оставалась выше на всем протяжении диапазона. Также обратите внимание на крутизну наклона скользящей средней, она составляет около 45 градусов, что также указывает на силу восходящего тренда.

Трудности в работе:

Как и все трендовые индикаторы, Parabolic SAR хорошо работает при определенных условиях, но не работает, когда рынки движутся в волатильных (флетовых, консолидированных) диапазонах).

На следующем экране показано, что SAR менял направление 5 раз за выбранный период времени. Parabolic Sar сообщит о 2 убытках, 1 крупной прибыли и 2 средних прибыльных сделках. Это может показаться хорошим, но, как все, вероятно, согласятся, дела редко идут по плану. Поэтому рекомендуется подходить к историческому анализу или традиционному анализу графиков с более пессимистической точки зрения.

параболический сар - примеры сделок

А на графике ниже вы увидите еще худшую ситуацию, когда из 6 сигналов SAR 5 будут представлять собой убыточные сделки и только потенциальную прибыль.

Однако это не означает, что Parabolic Sar — плохой индикатор или что сигналы неверны. Это означает, что трейдер должен точно знать, как использовать индикатор и когда оставаться вне рынка.

На самом деле это предпосылка всех торговых стратегий. Ничто не будет работать в 100% случаев, и трейдер должен понимать, когда его система работает, а когда ему не хватает преимущества.

параболический сар - убыточные операции

Возможное решение:

Как и все индикаторы, инструменты или торговые концепции на рынке, Parabolic Sar никогда не следует использовать отдельно. Всегда рекомендуется использовать дополнительные инструменты фильтрации для улучшения качества сигнала.

Работа совместно с другими индикаторами

Наконец, существует более солидный и профессиональный подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен использоваться в первую очередь для определения момента выхода с рынка, но может (хотя и не должен) использоваться для входа в рынок, но должен подтверждаться другими показателями. Уайлдер придерживался аналогичного подхода, рекомендуя использовать, например, свой индикатор ADMI / ADX (индекс среднего направленного движения) в качестве дополнительного фильтра).


Короче говоря, линия + DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для восходящего тренда, тогда как обратное верно для нисходящего тренда. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше определенного порогового значения, например 25. Кроме того, ADX не должен падать при открытии сделки.

На изображении выше показан пример транзакции GBPUSD на дневном таймфрейме. В период с апреля 2018 года по настоящее время совершено 7 сделок. Из шести закрытых три принесли хорошую прибыль, два закрылись с небольшим убытком и один с небольшой прибылью (фактически закрытие произошло в пределах нулевой доходности). Всего было заработано 1039 баллов. При торговле лотом 0,1 это около 1000 долларов прибыли — достаточно, чтобы работать только на одной валютной паре.

Криптоботы для работы с индикатором

В настоящее время только Zenbot, торговая программа с открытым исходным кодом, поддерживает Parabolic SAR.

Настройка индикатора Parabolic SAR в терминале QUIK

Чтобы разместить Parabolic SAR на ценовом графике, нажмите кнопку «Вставить» в окне анализируемого актива, появится окно «Добавить график». Там из доступных индикаторов выберите Parabolic SAR и нажмите кнопку «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Parabolic SAR из списка в окне «Добавить график»
Рис. 4. Выбор индикатора Parabolic SAR из списка в окне «Добавить график»Рис. 5. Изменение параметров цветного отображения параболической системы в окне «Изменить настройки графики»
Рис. 5. Изменение параметров цветного отображения параболической системы в окне «Изменить настройки графики»Рис. 6. Изменение параметров периода индикатора
Рис. 6. Изменение параметров периода индикатора

Основываясь на тестах и ​​практическом использовании этого индикатора, рекомендуется использовать его в качестве вспомогательного инструмента наряду с индикаторами тренда, такими как Moving Average, Price Channel, ADX, Alligator и другими. В этом случае Parabolic SAR используется для определения оптимального времени для закрытия позиции.

Достоинства и недостатки Parabolic SAR

К основным достоинствам этого индикатора можно отнести следующие положительные стороны:

  1. В своей работе он реагирует на изменения с течением времени, а не только на изменение цены;
  2. Он вовремя и с высокой точностью обнаруживает разворот тренда;
  3. Индикатор находит наиболее выгодные точки входа / выхода с рынка;
  4. Позволяет применять «отслеживающий» стоп-лосс (по аналогии с трейлинг-стопом);
  5. Прекрасно работает как «фильтр» в любой торговой стратегии;

Минусов у Parabolic SAR меньше, но мы должны их учитывать:

  1. Его нельзя назвать «универсальным» инструментом для всех типов трендов. В квартире его сигналы недостаточно убедительны и ясны, чтобы определять направление тренда и открывать торговые позиции.
  2. На таймфреймах ниже TF H1 инструмент слишком чувствителен к рыночному шуму и генерирует множество ложных сигналов;
  3. В квартире индикатор тоже подает слишком много ложных или неточных сигналов, по этой причине категорически не рекомендуется использовать его, когда квартира ровная.

Преимущества

Parabolic SAR может предоставить информацию о направлении и продолжительности рыночных тенденций, а также указать потенциальные точки разворота. Для инвесторов использование этого индикатора увеличивает вероятность найти подходящее время для покупки и продажи активов.

Некоторые трейдеры также используют Parabolic SAR для определения динамики рынка и размещения своих стоп-лоссов, чтобы их стопы двигались в соответствии с рыночным трендом. Этот метод часто упоминается в различных источниках как трейлинг-стоп.

На практике это позволяет трейдерам закрывать свои позиции и фиксировать прибыль, уже полученную на момент разворота. В зависимости от ситуации, показания индикатора могут побудить трейдеров закрыть свои прибыльные позиции или слишком рано сигнализировать о том, что пора входить в рынок.

Недостатки

Мы уже упоминали, что Parabolic SAR, в частности, показывает свою полезность только в период тренда и не так эффективен, когда дело доходит до консолидации. При отсутствии ярко выраженного тренда индикатор с большей вероятностью подаст серию ложных сигналов, которые могут привести к значительным финансовым потерям.

Неустойчивые рынки (резкие и быстрые изменения цен) также могут генерировать множество вводящих в заблуждение сигналов. Таким образом, индикатор Parabolic SAR лучше всего работает, когда цены на рынке движутся постепенно.

Также следует учитывать еще один важный момент — это чувствительность индикатора, которую можно регулировать вручную. Чем выше чувствительность, тем больше вероятность появления ложных сигналов.

Иногда ложные сигналы могут заставить трейдеров слишком рано закрывать выигрышные позиции, которые все еще имеют потенциальный доход. Что еще хуже, возможны только ложные прорывы тренда и возникающее в результате ложное чувство оптимизма, которое может повлиять на покупку активов в неподходящее время.

Поскольку индикатор не учитывает объем торгов, он не дает много информации о силе тренда. Сильные движения рынка приводят к увеличению разрыва между каждой из точек, однако это не следует воспринимать как признак сильного тренда.

Независимо от того, насколько хорошо информированы трейдеры и инвесторы, риски всегда будут неотъемлемой частью финансовых рынков. Однако многие из них сочетают Parabolic SAR с другими стратегиями или индикаторами, чтобы минимизировать риски и компенсировать недостатки. Уайлдер рекомендует использовать средний индекс направленности в сочетании с параболической системой SAR для измерения силы тренда. Кроме того, в анализ также могут быть включены скользящие средние и индикатор RSI, чтобы определить подходящее время для открытия позиции.

Торговля по параболику: подведем итоги

Итак, куда мы пошли.

  • Parabolic — это трендовый индикатор, работающий только в тренде.
  • по нему легче определить тренд, и он неплохо работает на форексе.
  • Параболическое и боковое движение цен совсем не дружелюбно.
  • Parabolic часто сочетается с другими индикаторами, такими как MACD, ADX и т.д.
  • Чувствительность блюда можно увеличить или уменьшить.

Это продвинутый индикатор, определенно не для новичков, которые могут начать с чего-то более простого, например, стратегии Радуги или полос Боллинджера.

Как и любой другой индикатор и стратегия, есть люди, для которых он станет открытием, а есть те, кто будет смотреть на него с полным недоумением, не понимая самого принципа.

Ладно. Вот почему существуют десятки тысяч индикаторов, потому что трейдеры пытаются создать те варианты, которые подходят их психологии и их стилю торговли. Так что попробуйте, присмотритесь, посмотрите реальные графики.

Оцените статью
Блог про трейдинг