Индекс относительной силы RSI: что это такое в трейдинге

Содержание
  1. Что такое RSI простыми словами
  2. Характеристики индикатора RSI
  3. История создания
  4. Описание индикатора RSI в примерах
  5. Логика индикатора RSI
  6. О чем говорит индикатор RSI?
  7. Формула расчета
  8. Объяснение диапазонов RSI
  9. Как настроить осциллятор?
  10. Выбор таймфрейма
  11. Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами
  12. Перекупленность и Перепроданность
  13. Уровни и трендовые линии
  14. Уровни 40/80 и 20/60
  15. Уровень 50
  16. Идентификация тренда
  17. Дивергенция и конвергенция по RSI
  18. Неудавшийся размах
  19. Позитивная и негативная реверсия
  20. Ложные волны
  21. Графические фигуры
  22. RSI и скользящие средние
  23. Внутренний разворот
  24. Бычий разворот (на рост цены)
  25. Медвежий разворот (на падение цены)
  26. Как определить тренд с помощью индикатора RSI
  27. Использование канальных индикаторов
  28. Торговля на основе индикатора RSI
  29. Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны
  30. Ограничения использования индикатора RSI

Что такое RSI простыми словами

RSI расшифровывается как индекс относительной силы. У обычных трейдеров это иногда называют «перепроверкой», на многих тематических форумах можно встретить такое сокращенное название.

Индикатор RSI — это осциллятор, который рассчитывает силу тренда, а также определяет точки его разворота или коррекций.

Если включить новостные порталы по экономике и торговле на финансовых рынках, если присмотреться, почти у всех трейдеров этот осциллятор будет на графике.

Другими словами, он показывает силу и слабость текущего рыночного тренда. Это основной индикатор импульса, основная работа которого основана на изменении амплитуды цены по шкале от 0 до 100 и определении точек разворота.

Индикатор RSI

Основная причина, по которой RSI так любят начинающие трейдеры, — это его простота. Любой начинающий спекулянт без проблем распознает признаки открытия бизнеса. Основными сигналами являются пересечение линий с зонами перекупленности и перепроданности, а также дивергенция, ложные волны, конвергенция и т.д. Но обо всем по порядку!

Характеристики индикатора RSI

  1. Платформа: Metatrader 4
  2. Валютные пары: любые
  3. Период: любой
  4. Тип индикатора: осциллятор
  5. Время торговли: зависит от вашей стратегии
  6. Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you

История создания

более дикий

Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже Уайлдер написал книгу «Новые концепции торговых систем», в которой подробно изложил суть индекса относительной силы. С момента публикации книги осциллятор RSI стал очень популярен среди трейдеров и помог многим пользователям оценить силу рынка.

Уэллс Уайлдер — биржевой трейдер, ведущий эксперт в области технического анализа и разработчик многих торговых систем и индикаторов. Уайлдер по образованию инженер, работал и по специальности, и на рынке недвижимости, но очень увлекся фьючерсной торговлей. В течение многих лет Уайлдер участвовал в исследованиях в области технического анализа, результатами которых стали несколько книг («Новые концепции в технической торговле», 1978 г.), «Теория рынков Адама» (1987 г.) и «Дельта-феномен» (1991 г.)).

В начале 1980-х гг. Уэллс основал Delta Society International. Целью компании было исследование финансовых рынков. Его компания Trend Research Ltd, входящая в эту компанию, занимается разработкой программного обеспечения для торговли.

Уайлдер является автором хорошо известных индикаторов, таких как средний истинный диапазон, индекс относительной силы, индикатор направленного движения и параболический стоп и разворот).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, пожалуй, самый известный гуру рынка жизни. Торговец на пенсии живет на красивом Южном острове Новой Зеландии. Он отразил опыт прошлых лет в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы он знал в юности то, что написано в этой книге, он был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются основополагающими для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим методам и системам торговли, является автором многих статей и выступает по радио и телевидению.

И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:

  1. «Если вы не можете справиться с эмоциями, прекратите торговать.”
  2. «Некоторые трейдеры рождаются непослушными. Жизнь научит. Будет больно.”

Описание индикатора RSI в примерах

Таким образом, мы уже поняли, что это осциллятор, определяющий момент силы.

Визуально на графике это линия, которая движется по шкале от 0 до 100. И в зависимости от ее положения относительно этой шкалы определяется тренд, его сила и моменты разворота.

  • Чем ближе линия RSI к 0, тем сильнее ослабевает медвежий тренд.
  • Чем ближе к 100, тем меньше сила роста цены.

Первоначально Уэллс Уайлдер определил шкалы 70 и 30 для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно. Когда линия выходит за эти пределы, скорее всего, закончится текущий тренд, после чего последует разворот.

Исходя из этого, основными сигналами будут пересечения линий с уровнями 70 и 30. Также трейдеры обращают внимание на пересечения с центральным уровнем и дивергенцию. Но об этом поговорим позже.

Изначально индикатор имеет период 14. То есть анализирует динамику цены за последние 14 свечей.

Об этом уже говорилось выше, а теперь рассмотрим на конкретных примерах. В рамках формулы индикатор сравнивает рост с падением цены. То есть, если все предыдущие свечи были бычьими (т.е цена росла), тогда индикатор RSI будет равен 100. И наоборот, если цена упала и каждая новая цена закрытия была ниже предыдущей, тогда линия RSI будет почти равно 0.

Уровень 50 означает, что половина свечей была в восходящем тренде, а другая половина — в восходящем. Такая рыночная ситуация называется флетовой, что сигнализирует об отсутствии ярко выраженного тренда. Другими словами, рыночная неопределенность.

На следующем экране уже выделены три области, чтобы четко понять, как рассчитывается индикатор:

Уровень 50

В первой зоне мы видим девять сильных медвежьих свечей на графике, четыре второстепенных бычьих свечи и одну доджи. Это указывает на сильный нисходящий тренд, что подтверждается RSI = 15.

Во втором также есть девять бычьих свечей и пять маленьких медвежьих свечей. RSI = 70, что свидетельствует о сильном восходящем тренде на рынке.

Но в третьей зоне уже гораздо больше неопределенности, поскольку обратная сторона состоит из восьми медвежьих и шести бычьих свечей. В итоге индикатор RSI не так безопасен, как предыдущий = 34.

Логика индикатора RSI

RSI можно рассчитать, вычислив среднее значение бычьих свечей (где цена закрытия выше, чем цена открытия). Вам нужно сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующим шагом является вычисление среднего значения падающих свечей (где цена закрытия ниже, чем цена открытия) путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующим шагом является вычисление относительной силы (RS) путем деления средней цены закрытия восходящей свечи на среднюю цену закрытия падающей свечи.

RS = Средняя цена закрытия растет / Средняя цена закрытия падает.

После расчета RS вы можете сразу приступить к расчету RSI. Это делается путем вычитания частного из 100, деленного на сумму единицы плюс относительная сила из 100.

RSI = 100- (100/1 + RS)

В базовых настройках количество периодов выборки для максимума и минимума цен равно 14. Более того, чем сильнее тенденция, которую пытается уловить трейдер, тем длиннее должен быть период, указанный при расчете RSI. По результатам расчетов мы получим число в диапазоне от 0 до 100. Последовательно комбинируя результаты, мы рассчитаем показатель индекса относительной силы, отображаемый в виде линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает падать, это означает, что быки больше не могут удерживать цены на максимумах закрытия предыдущих периодов. И медведи, вероятно, будут готовы взять на себя инициативу. Когда значения RSI показывают минимум и начинают разворот вверх, это указывает на то, что медведи больше не могут удерживать цены на минимумах цен закрытия, и быки вполне могут взять на себя инициативу.

Если вы присмотритесь, в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделены дополнительными линиями. Если значение индикатора попадает в эти диапазоны с последующей отдачей из них, это может дать возможность вести дела и говорить об изменении краткосрочного тренда. При восходящем тренде индикаторы RSI «придерживаются» верхних границ и не достигают нижних границ указанных диапазонов. Обратное верно для медвежьих тенденций. Поэтому, чтобы сохранить логику выхода из диапазонов перекупленности / перепроданности (w / w), при восходящем тренде они обозначаются как 0-40, 80-100, а при нисходящем — как 0-20, 60-100.

Рис. 1. Отображение RSI в торговом терминале QUIK
Рис. 1. Отображение RSI в торговом терминале QUIK

О чем говорит индикатор RSI?

Основной тренд акции или актива — важный инструмент для правильного понимания показаний индикаторов. Например, известная рыночная техника Констанс Браун, CMT, продвигала идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время тренда. 70 уровень.

Как вы можете видеть на графике ниже, во время нисходящего тренда RSI достигает пика около 50%, а не 70%, что может использоваться инвесторами для более надежного сигнала о медвежьих условиях. Многие инвесторы будут применять горизонтальную линию тренда между 30% и 70%, когда есть сильный тренд, чтобы лучше идентифицировать крайности. Изменение уровней перекупленности или перепроданности обычно не требуется, когда цена акции или актива находится в долгосрочном горизонтальном канале.

Концепция, связанная с использованием трендовых уровней перекупленности или перепроданности, состоит в том, чтобы сосредоточиться на трендовых сигналах и методах торговли. Другими словами, использование бычьих сигналов, когда цена находится в бычьем тренде, и медвежьих сигналов, когда акция находится в медвежьем тренде, поможет избежать многих ложных сигналов, которые может генерировать RSI.

правильный уровень перекупленности RSI

Формула расчета

Поскольку компьютер делает все вычисления за вас, нет необходимости запоминать формулу. И все же его знание поможет вам лучше понять суть индикатора, а это ключ к его правильному использованию и интерпретации сигналов, которые он подает.

Уайлдер утверждает, что есть две основные проблемы при построении кривой цены (на основе разницы цен). Первая связана с хаотическим движением кривой процентных ставок из-за частых сильных колебаний цен в рассматриваемый период. Резкий рост или падение цен десять дней назад (в случае индикатора десятидневного ритма) может вызвать резкий разворот кривой сегодня, даже если текущие цены останутся относительно спокойными.

Следовательно, чтобы минимизировать это искажение, временная кривая должна быть сглажена. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула RSI решает обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но и обеспечивает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.

Следует отметить, что термин «относительная сила» используется Уайлдером несколько неправильно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этой концепцией из анализа фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая отношения между двумя разными объектами. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных предметов, и поэтому авторское значение этого термина не совсем точное. Однако индекс RSI решает проблему хаотического движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхний и нижний пределы колебаний.

Положительные (U) и отрицательные (D) изменения цены используются для расчета RSI. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

02

День называется «нисходящим трендом», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

03

Если сегодняшняя и вчерашняя цены закрытия совпадают, тогда U и D равны 0. После того, как значения U и D были сглажены экспоненциальной скользящей средней с периодом N, сначала следует «Относительная сила» (RS):

формула3

На основе RS рассчитывается сам RSI:

формула4

легко убедиться, что:

формула 5

Многие источники указывают не на экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), а на простую скользящую среднюю (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель равен нулю. Это возможно при использовании простой скользящей средней (SMA), когда за весь средний период цена только увеличивалась и, следовательно, все значения D = 0. В этом случае необходимо принять RSI = 100.

01

Конечно, для расчета индикатора можно использовать любую цену. Для терминала MT4 это цены закрытия, цены открытия, максимальные или минимальные цены, средние, типовые и взвешенные цены. Вы также можете построить RSI на основе данных другого индикатора.

Объяснение диапазонов RSI

Обычно, когда RSI поднимается выше горизонтального уровня 30, это бычий сигнал, а когда он опускается ниже горизонтального уровня 70, это медвежий сигнал. Другими словами, значение RSI 70 или выше можно интерпретировать как указание на то, что акция становится перекупленной или переоцененной и может быть подготовлена ​​к развороту или корректирующему откату цены. Значение RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность.

Во время трендов значение RSI может попадать в канал или диапазон. Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть RSI выше 70, а индикатор часто достигает 30 или меньше. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты. Например, если RSI не достигает 70 за несколько последовательных ценовых колебаний во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не достигает 30 или меньше, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабляется и может развернуться. Линии тренда и скользящие средние — полезные инструменты, о которых следует помнить при таком использовании RSI.

Как настроить осциллятор?

Сразу замечаю, что автор RSI работал над дневными графиками, поэтому настройки, используемые Уэллсом Уайлдером, могут не работать. И рынки изменились, движения обострились, волатильность увеличилась.

Ключевым параметром, влияющим на работу индикатора, является период. Я рекомендую вам учесть следующее:

  • Уайлдер использовал значение 14, которое многие до сих пор используют;
  • значения периода 25 и 9 часто используются на малых таймфреймах;
  • вы можете искать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5. Значения меньше 10 в основном используются на больших временных интервалах. В остальных терминалах профиль настроек такой же, дополнительных элементов нет.

Кроме того, в настройках вы можете установить:

  • тип цены, которая будет использоваться в расчетах;
  • линейная модель;
  • положение уровней перекупленности / перепроданности. По умолчанию они установлены соответственно на 70 и 30. Я рекомендую переместить их на 80 и 20 для пар с высокой волатильностью, например, EUR / JPY, GBP / JPY;
  • вы можете добавлять произвольные уровни.

Настройка RSI в терминалах QUIK, ATAS и других производится так же, как и в МТ4. Исключение составляют кастомно модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него ввел автор.

Выбор таймфрейма

В целом результаты индикатора не будут зависеть от выбора таймфрейма. Через 5 минут или 4 часа строки формулы будут рассчитаны таким же образом.

Разница лишь в количестве генерируемых торговых сигналов и их качестве.

Конечно, чем меньше таймфрейм, тем больше сигналов будет. Но среди них может появиться большое количество подделок. То есть те, кто не принесет прибыли. И все из-за наличия хаотичного рыночного шума, который с годами стихает и появляется более четкая тенденция.

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

Книга «Новые концепции технических торговых систем» изначально предлагает несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. А ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные.

  1. Первый способ — визуально идентифицировать графические фигуры, которые появляются на шкале: треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и так далее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профессионалы скептически относятся к этой методике, но и у нее есть последователи.
  2. Далее следует проанализировать пики и впадины, которые образуются выше 70 и ниже 30 соответственно.
  3. Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классической версии это линии перекупленности и перепроданности на уровне 70 и 30. Но вы также можете провести линии тренда, соединив пики и впадины с помощью графических инструментов.

Сигнал

Часто трейдеры дополняют свою торговую стратегию сигналами, когда линия индикатора пересекает уровень середины 50.

Перекупленность и Перепроданность

Как заявил в своей книге известный создатель индикатора RSI, если цена быстро растет за короткий промежуток времени, вряд ли она продолжит движение в этом направлении. Другими словами, он просто изнашивается, после чего возможен разворот и последующее падение. Он назвал это состояние перекупленностью.

Перекуплен

И наоборот, если цена резко упала, считается, что она находится в зоне перепроданности. Это означает, что пока нет причин для дальнейшего падения цены, которое может привести к реальному развороту или коррекции тренда (краткосрочному росту, после которого цена разворачивается и продолжает движение в том же направлении).

Перепроданность

На рынке может возникнуть и другая ситуация: боковой тренд. Линия RSI на шкале в настоящее время консолидируется около уровня 50.

Рассмотрим еще один пример действия индикатора по отношению к линиям перекупленности и перепроданности.

Как использовать RSI

Зеленые и красные овалы обозначают линии, показывающие локальные максимумы и минимумы. Теперь посмотрите на RSI — насколько точно совпадают его показания.

Далее следует обратить внимание на восходящий тренд и поведение индикатора. Его линия трижды доходила до уровня перекупленности. Впоследствии произошла небольшая коррекция против тренда (то есть в сторону понижения), после чего цена вернулась в прежнее направление.

При этом линии индикатора также находились выше отметки 50, что подтвердило преобладание на рынке восходящего тренда. И пробитие уровня 70 в этой ситуации стало началом разворота тренда. Затем задача трейдера — определить, что это за разворот: тренд в целом или краткосрочная коррекция? И это уже должно быть сделано с помощью других инструментов анализа рынка.

Пример

Рассмотрим другой пример, но только в ситуации, когда нет четкого рыночного тренда. Сразу видно, как цена развернулась в обратном направлении, когда достигла зон 70 и 30. Казалось, что она восстановилась, достигла противоположного уровня и откатилась. И так до тех пор, пока на рынке снова не появится новый тренд и не будет пробит один из этих горизонтальных уровней.

Отсюда делаем выводы:

  • RSI, как и любой другой осциллятор, предлагает лучшую производительность на нетрендовом рынке, то есть в плоском горизонтальном состоянии.
  • Достижение уровня перекупленности 70 не означает смены тренда, это может быть только коррекция. Даже с перепроданностью.

Уровни и трендовые линии

Классический графический анализ неплохо работает на графике индикатора RSI.

12

На изображении выше на графике индикатора RSI нанесен обычный горизонтальный уровень. В этом случае точки разворота индикатора совпадают с точками разворота линии тренда на ценовом графике. Обратите внимание, как RSI побудил нас сломать 4-барную линию тренда перед этим событием. Пример линий тренда:

Пример линий тренда

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробитии трендовых линий — много касаний, затем прорыв и почти всегда обязательный новый тест пробитой трендовой линии — дает прекрасную возможность войти в сделку по лучшей цене. Лучшие сигналы ловятся в зонах перекупленности и перепроданности. В этом случае вам нужно действовать точно так же, как и при анализе ценовых графиков: чем больше вы нажимаете, тем длиннее временной интервал, чем длиннее паттерн, тем надежнее сигнал.

Уровни 40/80 и 20/60

4080 уровней

Как я уже сказал выше, при восходящем тренде желательно использовать уровни 40 и 80. В этом случае мы совершаем покупки только тогда, когда уровень индикатора опускается до уровня 40.

Уровни RSI 2060

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем операции на продажу только тогда, когда уровень индикатора поднимается до уровня 60.

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI уделяется линиям перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что при сильном тренде цена часто встречает сопротивление на этом уровне.

Если вы ищете подтверждения восходящего тренда, убедитесь, что RSI выше 50. Если вы думаете, что рынок движется вниз, убедитесь, что RSI ниже 50. Допустим, вы обнаружили восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, дождитесь момента, когда RSI вырвется из уровня выше 50, тем самым подтвердив гипотезу.

Теперь можно с уверенностью сказать, что тренд сформировался, пересечение уровня RSI выше 50 является хорошим подтверждением. Вы можете заметить, например, что во время коррекции восходящего тренда линия RSI часто находит поддержку на линии 50, прежде чем снова развернуться. Во время нисходящего тренда отскоки линии RSI часто останавливаются около линии 50.

Используйте сигнальную линию 50, чтобы подтвердить тренд. Если RSI выше линии 50, тренд бычий, и рекомендуется вводить только покупки, если ниже рассматриваются только продажи.

Идентификация тренда

Для начала лучше всего использовать показатель относительной силы в горизонтальной плоскости. Торговать по тренду намного сложнее. Вот пример:

Приложение RSI

Возьмем пример восходящего тренда. В такой ситуации линия не перемещается между 0 и 100. Она больше находится в зоне выше 50. Это чаще всего действует как своего рода зона поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, поэтому вы можете открывать торговлю в любой момент вверх, когда линия входит в эту зону и отскакивает вверх.

Дивергенция и конвергенция по RSI

Во-первых, термин «дивергенция» всегда пугает. На самом деле, в этом нет ничего плохого. Кроме того, профессионалы считают его одним из самых сильных сигналов, который обрабатывается в 90% случаев, в отличие от классических уровней перепроданности и перекупленности.

Дивергенция — это несоответствие между показаниями индикатора и тем, что в настоящее время происходит на графике.

Расхождение

RSI, как и любой другой индикатор, всегда считается правильным в таких ситуациях. Следовательно, если мы увидим, что каждая его вершина ниже предыдущей (вы можете соединить эти точки в линию для наглядности) и цена растет, вскоре произойдет разворот тренда. И цена продолжит следовать за индикатором RSI.

Есть два типа отличий:

  • бычий — цена падает, RSI смотрит вверх;
  • медвежий: цена на графике растет, линия индикатора направлена ​​вниз.

Если расхождение — это расхождение линий, то схождение — это схождение. Это полная противоположность расхождения.

Неудавшийся размах

Качели не удалось

Когда значения индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может сформироваться особый паттерн, который Уайлдер называет «провальным колебанием». «Неудачный свинг» в положении максимума — это то, что при восходящем тренде следующий пик индикаторной кривой не достигает уровня предыдущего пика, после чего кривая опускается ниже уровня предыдущего снижения. «Сбой при колебании» на минимуме происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все еще не опускается ниже предыдущего падения и, следовательно, поднимается выше предыдущего пика.

Однако, несмотря на надежность модели, ее не следует применять вслепую и без подтверждения от других инструментов. Как минимум, вам необходимо фильтровать сделки по направлению тренда.

Позитивная и негативная реверсия

Этот тип сигнала индекса относительной силы был разработан Эндрю Кардвеллом. Если дивергенция сигнализирует об изменении тренда, то разворот, наоборот, сигнализирует о его продолжении.

Используя это свойство, вы можете легко определять откаты и коррекции на графике, а затем отфильтровывать ложные сигналы.

Ложные волны

Есть и другие интересные ситуации, которые позволят вам отфильтровать убыточные сделки. Рассмотрим следующий пример:

как использовать индикатор RSI

Линия RSI опустилась ниже 30, оказавшись в зоне перепроданности. После этого он снова поднялся и отступил, но выше предыдущего минимума, не достигнув зоны 30. Что мы видим на графике? В это время цена превышает предыдущий минимум. Это был ложный прорыв, после которого цена начинает расти.

Графические фигуры

В дополнение к уровням и линиям тренда на графике RSI также часто анализируются данные технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и другие. С их помощью можно прогнозировать динамику движения индекса, а также, когда должна измениться ценовая тенденция.

Графические формы

RSI часто формирует графические паттерны, которые могут не отображаться на ценовом графике. Однако такие паттерны могут быть достаточно хорошими сигналами для входа в позицию, часто опережая большинство других методов.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров используют индикатор RSI только традиционным способом для анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление скользящей средней к индикатору создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

RSI и скользящие средние

Скользящая средняя (красный цвет) показывает направление движения индикатора RSI, а также положение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что также указывает на текущий тренд. Также скользящая средняя может выступать в качестве уровня сопротивления для индикатора.

Поскольку построение среднего значения индекса относительной силы дает такие хорошие результаты, то два средних значения должны быть настоящим Граалем.

RSI и скользящие средние 2

Это, конечно, не совсем так, но все же, учитывая направление тренда, можно получить хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Внутренний разворот

Но здесь мы вообще не смотрим на цену, нам все равно. Все ориентированы на одну и ту же КСО. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из следующих 4 этапов:

Бычий разворот (на рост цены)

  1. RSI опускается ниже 30 (перепроданность).
  2. Прыгает выше 30.
  3. Он отскакивает, но все еще выше 30.
  4. Восходящий прорыв: произошел разворот тренда.

Медвежий разворот (на падение цены)

  1. RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
  2. Опускается ниже 70.
  3. Повышается, но всегда ниже 70.
  4. Авария — перелом.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как будет вести себя цена акций Standard Oil, он ответил: «Я полагаю, что она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, являются стержнем рынка, на котором покупатель и продавец противостоят друг другу. Цены могут колебаться в диапазоне, который имеет нижний и верхний пределы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях цены могут колебаться в восходящем или нисходящем ценовом канале. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели, вверх или вниз, мы можем говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из важнейших задач технического анализа. Классическим индикатором, используемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, ​​поскольку цена, двигаясь по тренду, имеет тенденцию оставаться на одной или другой стороне скользящей средней, выбранной надлежащим образом для большей части тренда. Главный недостаток скользящей средней — запаздывание. Не может отразить текущую реальность, т.к основывается на исторических данных.

RSI основан на изменении цены и, следовательно, является индикатором скорости движения цены. Имея это в виду, когда большинство ценовых движений являются бычьими, можно ожидать, что RSI покажет 50 или более, что указывает на то, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное верно, когда большинство ценовых изменений имеет тенденцию к снижению, а RSI ниже 50.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI 1

200-периодная простая скользящая средняя (SMA) показана красной линией, а RSI (200) — синей линией. Уровень 50 отмечен синим. В точке A наклон меняется с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 поворачивает вверх, а RSI 200 значительно поднимается выше 50.

Обратите внимание, что сложно определить изменение наклона скользящей средней на глаз, но это легко .. увидеть снижение RSI. Мы видели, что RSI может обнаруживать изменение наклона скользящей средней, когда она входит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что движение по тренду, как наклон скользящей средней цены во время основного тренда может на мгновение сгладиться или даже повернуться вспять.

Как определить тренд с помощью RSI 2

Один из способов решения проблемы — использовать сам RSI как простой индикатор скользящей средней. Скользящие средние с периодами 100 и 200 показаны зеленым и красным цветом для определения тренда. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 показана красным цветом с горизонтальной линией на уровне 50.

Как упоминалось выше, разворот тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. То же самое верно и для среднего мобильного RSI. Сигналы RSI появились немного позже пересечений скользящих средних (точки 2 и 6 против точек 1 и 5). Но обратите внимание, что цены SMA 100/200 имели пилообразные движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200, напротив, не имела таких ходов вообще нет в этот период.

Более чувствительный метод — сравнить RSI со скользящей средней. На изображении выше показан RSI 200, построенный вместе со своим SMA 200. RSI 200 пересекает SMA 200 вверх в точке 1 и вниз в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился первым на пересечении скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть фазы подъема рынка.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и перемещаются по графику индекса относительной силы. Кроме того, направление самого канала сообщает трейдеру о направлении тренда. Например, вы можете построить полосы Боллинджера на основе значений RSI.

Использование измерителей канала 1

Так же, как сам график RSI в целом повторяет график цены, часто до разворота цены, так и полосы Боллинджера, построенные на значениях RSI, в некоторых случаях могут генерировать более ранние или более четкие сигналы для открытия позиции.

Если вы сможете эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, возможно, вы обнаружите, что использование полос Боллинджера, построенных на значениях RSI, даст вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если вы рассматриваете другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также возможно использование огибающих средних (envelopes) или, например, TMI, а также любого другого индикатора канала.

Использование измерителей каналов 2

Лично мне больше всего нравится TMI, применение которого можно увидеть на рисунке выше. Кроме того, некоторые трейдеры используют скользящие средние на основе значений RSI в качестве средней линии 50.

Торговля на основе индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index подает сигналы на покупку при выходе из зоны перепроданности. В таких случаях вам следует покупать при открытии следующей свечи после закрытия свечи, на которой RSI вышел из зоны перепроданности. Защитный стоп следует размещать после последнего локального минимума.

И наоборот, RSI продает, когда индикатор выходит из зоны перекупленности при открытии свечи, после того, как предыдущая свеча закрылась ниже зоны перекупленности, выходя из нее. Стоп-приказ следует разместить за ближайшим локальным максимумом.

Рис. 2. Сигналы на закрытие сделок при выходе RSI из зон перекупленности и перепроданности
Рис. 2. Сигналы на закрытие сделок при выходе RSI из зон перекупленности и перепроданности

Следует отметить, что RSI желательно использовать в торговых системах вместе с трендовыми индикаторами и их системами. Так, например, RSI с базовым периодом (14) можно использовать в сочетании с пересечением двух скользящих средних (EMA) — быстрой (15) и медленной (30), которые определяют тренд на основе их относительного положения. Если 15 EMA выше 30 EMA, тогда тренд восходящий, если 15 EMA ниже 30 EMA, тренд является медвежьим.

При восходящем тренде на EMA вы должны покупать на RSI только тогда, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. И если EMA показывает нисходящий тренд, RSI следует использовать для продажи только тогда, когда индикатор покидает зоны перекупленности.

Рис. 3. Сигналы на закрытие сделок от RSI при использовании двух EMA в качестве фильтра тренда
Рис. 3. Сигналы на закрытие сделок от RSI при использовании двух EMA в качестве фильтра тренда

Поскольку индикатор RSI не включает в свой расчет модель усреднения, он является лидером. Проще говоря, показания RSI могут предвещать события на ценовом графике анализируемого актива в разные периоды. В связи с этим на график RSI распространяются положения классического технического анализа. Тенденции и паттерны также выделяются на графиках RSI. А если они сформируются, можно заниматься бизнесом, руководствуясь базовой логикой возникающих тенденций и закономерностей.

Рис. 4. Рисунок технического анализа на графике RSI
Рис. 4. Рисунок технического анализа на графике RSI

Индикатор RSI также подает сигналы для торговли, когда в теле движения цены пик RSI не может превысить предыдущий пик в индикаторе, в то время как пик цены обновляется. Сделки исполняются, когда индикатор выходит из зон p / p при открытии свечи, следующей за свечой, на которой индикатор вышел из соответствующей зоны. В этих случаях говорят, что происходит расхождение. Эти сигналы достаточно сильные, хотя случаются не так часто. Торговать следует по индикатору, выставляя защитные стопы за экстремумами цены.

Ситуации, когда индекс относительной силы расходится с ценой актива, выходя из зоны перепроданности после медвежьего тренда, называется бычьей дивергенцией. Подобная ситуация — отличная возможность для покупки.

И наоборот, ситуации, когда RSI расходится с ценой актива, выход из зоны перекупленности после восходящего тренда называется медвежьей дивергенцией, и это отличная возможность для продажи.

Рис. 5. Дивергенция RSI
Рис. 5. Дивергенция RSI

Рекомендации по применению, сильные и слабые стороны

Как и любой другой индикатор, RSI — это просто инструмент, который дает сбой, даже когда, казалось бы, идеальный сигнал приносит убытки. Ниже я перечислю недостатки RSI и постараюсь ответить на вопрос, как правильно с ним торговать:

  • он не работает во время тренда. Единственный способ исправить это — использовать его вместе с другими инструментами. Например, работайте по МА в направлении тренда и используйте RSI, чтобы найти конечную точку коррекции;
  • RSI дает разные показания в разное время. На M15 это может указывать на необходимость покупки, тогда как на H4 мы наблюдаем четкую медвежью тенденцию. Всегда отдавайте предпочтение более длительным временным рамкам, учитывайте положение уровней поддержки / сопротивления на графике;
  • ложных сигналов много: если уловить все сигналы на работе, то будет так. Я рекомендую принимать только сигналы, близкие к идеальным, и не входить в рынок, основываясь только на показаниях индекса относительной силы.

И не забывайте, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями, а не только с индикаторами. Прежде чем начать думать и тестировать свою торговую систему, нужно выбрать брокера. Следующая таблица поможет вам в этом.

Общество  

Just2trade

 

Купцы объединились

 

BCS

 

Тинькофф инвестиции

Минимальный депозит От $ 100 300 долларов США от 50 000 руб Безлимит, можно купить даже 1 акцию, рекомендуется от 30 000 руб.
Комиссия за цикл (покупка + продажа) 0,006 доллара США за акцию (мин. 1,5 доллара США), 0,25 доллара США за ордер т.е за круг — 3,50 доллара США Ставка для новичков — 0,02 доллара за акцию
4 доллара в среднем за поездку
По ставке «Инвестор» — 0,1% от суммы сделки, по ставке «Мерчант» снижена до 0,015% 0,3% по ставке «Инвестор»
Дополнительные расходы Платформа ROX обойдется вам минимум в 39 долларов в месяц. (для рынка США), за дополнительную плату в размере 34,50 долларов США подключается Канада / TSE, уровень II
На внебиржевом рынке дополнительная комиссия составляет 0,75% от объема сделки (минимум 30 долларов), в случае дивидендов — 3% от эмитента (минимум 3 доллара)
По тарифу «Daytrader» для платформы Aurora берут 60 долларов в месяц.,
по другим тарифам бесплатно
Если на счете меньше 30 000 руб. — 300 руб. / Мес. За доступ к QUIK и 200 руб. / Мес. За доступ к мобильной версии QUIK,
Стоимость обслуживания аккаунта 5 $ / 5 €/350 руб. Уменьшает размер уплачиваемой комиссии 0 руб / мес по тарифу «Инвестор». По другим ставкам средства списываются только в том случае, если в этом месяце на счете была активность Бесплатно по тарифу «Инвестор»
Оказать влияние для Форекс
До 1 из 500
для действий
до 1 из 20 (дневное время)
от 1 до 5 (ночь)
от 1 до 20 по курсу «Day Trader», это максимальное кредитное плечо (день) Рассчитывается для каждого действия, в диапазоне от 1 до 2 — от 1 до 5 Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска
Требование дополнительного обеспечения -90% Стандартно -30% от депозита, в тех можно выставить поддержку -80% Рассчитывается на основе риска для каждой ценной бумаги Это зависит от хорошего
Торговые терминалы MetaTrader5, ROX Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Парный трейдер Мой брокер, QUIK, WebQUIK, QUIK mobile, MetaTrader5 Покупка акций реализована как интернет-магазин, профессиональное программное обеспечение не используется
Рынки, доступные для торговли Форекс, американские, европейские и другие фондовые рынки, криптовалюта Американские и другие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта Валюта, акции, рынок сбыта, есть выход на зарубежные сайты Американские и российские фондовые рынки
Лицензия CySEC Облегченная лицензия ЦБ РФ БСЭ РФ БСЭ РФ

Ограничения использования индикатора RSI

RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс и отображает результаты в осцилляторе, который можно разместить под графиком цены. Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.

Истинные сигналы разворота встречаются редко, и их трудно отделить от ложных срабатываний. Например, ложное срабатывание — это бычье пересечение, за которым следует внезапное падение цены акций. Ложноотрицательный результат будет, когда есть медвежье пересечение, но акция внезапно ускорилась вверх.

Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного времени, когда актив имеет значительный импульс в обоих направлениях. Следовательно, RSI очень полезен на колеблющемся рынке, где цена актива чередуется между бычьим и медвежьим движениями.

Оцените статью
Блог про трейдинг