Гармонические паттерны Гартли: описание и использование в торговле

Вступление

Независимо от того, насколько красочно представлена ​​торговля в нашем сознании, на самом деле мы мало что можем сделать, чтобы повлиять на рынок. В контексте форекс-трейдинга у нас вообще нет таких рычагов, и мы сосредоточены в руках крупных денежных вкладов.

В любом случае рано или поздно приходит понимание существующей реальности коллективного разума рынка и того, что именно говорит рынок: как торговать и когда — эта информация доступна каждому, нужно лишь понимать язык.

Если мы примем естественную природу рынка как сумму мнений всех трейдеров, тогда все станет намного проще. На первый взгляд природа абсолютно хаотична. Но даже в этом хаосе есть порядок, отраженный в золотом сечении. Делаем логичный вывод: если поведение компании подчиняется золотому сечению, рынок можно объяснить тем же правилом. Нам просто нужно найти гармонию с рынком.

На рисунке показан образец обычного трейдера. Как видите, его пропорции полностью соответствуют пропорциям золотого сечения. Подобные математические отношения можно найти в других живых существах, растениях и астрономии. Поскольку мы не можем отрицать факт естественного происхождения трейдера, то рынок функционирует по законам природы и никому другому.

То, что рынок борется за золотое сечение, как и весь остальной мир вокруг нас, уже давно не секрет. Как известно, соотношение чисел в последовательности Фибоначчи также стремится к этому значению. Деление следующего числа на предыдущее в последовательности примерно равно 1,618, предыдущего на следующее — 0,618. По сути, ряд Фибоначчи описывает весь живой мир вокруг нас, соответственно рынок также можно описать математической последовательностью.

Конечно, стремление к гармонии не устраняет хаотичность рынка, но помогает рационализировать его намерения. Следовательно, первый шаг к достижению гармонии с рынком — это принять его случайный характер. Независимо от сложности анализа, вы никогда не можете быть уверены в своем прогнозе на 100% — всегда есть шанс, что цена пойдет не так, как мы ожидали. Многие люди используют свое «шестое чувство», думая, что таким образом они получают наиболее четкую картину движения цены, а любой другой инструмент может только помешать ясности прогноза. Конечно, очень часто это приводит к случайным сделкам и убыткам.

Второй шаг — проявить терпение и отпустить эмоции. Вы никогда не должны зацикливаться на одной сделке. Если мы будем принимать каждую сделку как нечто самостоятельное, принять факт убытка будет гораздо труднее. Торговля на рынке — это игра с числами. Эффективность любой торговой системы можно определить только по большой выборке транзакций, а не по одной.

Сам рынок ничего не знает о вас и ваших намерениях. Следовательно, вы всегда должны делать объективную оценку рынка и торговать в соответствии с его текущим состоянием. То есть дождитесь момента, когда рынок заговорит сам за себя, и не пытайтесь навязывать свою систему правил. Нет необходимости спешить, иногда рынок бывает более случайным, чем обычно, например, во время низкой ликвидности или пресс-релизов.

Прежде чем развивать свой объективный образ рынка, вы должны принять один факт: рынок всегда прав, а это значит, что всегда есть шанс проиграть. Только приняв эту идею, можно переходить к детальному изучению гармонических паттернов.

Гармонические паттерны

Основы гармонических моделей, как и сам метод торговли, были заложены Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на фондовом рынке», где он изложил идею пятибалльной модели, известной как модель Гартли. Ларри Песавенто усовершенствовал модель, добавив коэффициенты Фибоначчи и установив основные правила торговли в своей книге «Коэффициенты Фибоначчи и распознавание образов”.

Фактически, многие умы работали над теорией гармонических моделей. Пожалуй, одним из самых известных является Скотт Карни, автор книги «Гармоничная торговля». Он также является автором моделей Краб, Летучая мышь и Акула. Именно в его работах были разработаны принципы управления рисками и капиталом, которые, по сути, способствовали трансформации теории гармоник в ее конкретную практическую реализацию.

Гармонические паттерны — это расширение идеи обычных геометрических паттернов, в которых используются уровни Фибоначчи для более точного определения опорных точек. Торговый процесс сочетает в себе визуальные модели и математические компоненты. Основная цель гармонических моделей — предсказывать движения цен. Чем они отличаются от традиционных реакционных методов торговли? Опять же, это основано на золотом сечении. Находя модели разной длины и размера и применяя к ним отношения Фибоначчи, мы можем попытаться предсказать будущее движение рынка.

Гармонические паттерны — это очень точный инструмент, который показывает очень специфические движения цены. На рынке представлено множество моделей, но не все фигуры, соответствующие пропорциям Фибоначчи, являются надежным сигналом в гармоническом подходе. Такой подход учит терпению, ведь только идеальные настройки могут гарантировать хороший результат.

Однако не забывайте, что даже идеальные шаблоны не могут гарантировать 100% успеха, как любой другой инструмент. Все преимущества подхода признаются только на большой выборке транзакций. Поэтому необходимо не только точно соблюдать правильные пропорции рассматриваемых фигур, но и всегда использовать правильный риск-менеджмент. Размер стоп-лосса, а также расположение целей определяется самой фигурой, но в качестве подтверждения можно использовать и другие инструменты.

В то же время узоры могут накладываться друг на друга и, таким образом, образовывать более сложные структуры. Дело не только в гармоничных узорах, обычные геометрические формы могут иметь место в контексте гармоничных. Такие образования также можно использовать для дальнейшего подтверждения прогноза.

Даже одно колено может удерживать несколько ценовых волн. Поэтому важно выбрать подходящий период времени, не слишком маленький и не слишком большой. Например, если вы планируете торговать на дневном графике, имейте в виду, что паттерн может занимать довольно большую площадь, и для его формирования могут потребоваться месяцы. В то же время, в силу фрактальности рынка, модели можно применять на любом таймфрейме, от самого маленького до самого большого.

Идентификация паттернов

Определить гармонические паттерны на глаз довольно сложно и под силу любому новичку. Основные гармонические паттерны (Гартли, Бабочка, Краб, Летучая мышь, Акула и Шифр) основаны на 5 ключевых моментах, включая паттерн ABC или ABCD. Колебания цен внутри моделей всегда взаимосвязаны и основаны на определенных гармонических соотношениях.

Каждый паттерн примерно похож по форме на букву M или W. 5-точечные паттерны начинают формироваться в точке X, затем следует импульсная волна XA, после чего цена корректируется, образуя отрезок AB. Затем нога BC следует в направлении, параллельном начальному импульсу. Модель заканчивается корректирующей ножкой CD.

Гармонические отношения между волнами определяют, будет ли волна корректирующей или расширяющейся — именно эти отношения делают отдельные модели уникальными. При этом все модели объединяет наличие фигуры ABC. Поэтому достаточно понять принцип построения только одной из фигур, после чего все остальное определить будет намного проще. Сначала вы можете использовать автоматизированный инструментарий — есть много бесплатных индикаторов, распознающих паттерны на графике. Однако имейте в виду, что не все закономерности можно идентифицировать с помощью таких индикаторов, и конечный результат далеко не самого лучшего качества.

Голова и плечи — один из самых ранних гармонических паттернов. Гармоничный подход должен привести к симметричному рисунку с головой на 1,618 от левого плеча и правым плечом на 0,618 от головы. Эта точная структура позволяет легко определить время завершения паттерна и точку входа в рынок.

Подготовительные работы

Основным инструментом для определения гармонических паттернов является сетка Фибоначчи. Для этого можно использовать практически любую современную платформу. Мы сосредоточимся на Metatrader.

Итак, сначала вам нужно добавить следующие коэффициенты к стандартной сетке Фибоначчи Metatrader: 0,786, 0,886, 1,13, 1,272, 1,414, 2,0, 2,24, 3,618. Как вы могли заметить, сетка Фибоначчи состоит не из чистой последовательности Фибоначчи, а из производных коэффициентов. Коэффициенты рассчитываются следующим образом:

  • 0,382 = 1 — 0,618
  • 0,786 = квадратный корень из 0,618
  • 0,886 = корень четвертой степени из 0,618 или квадратный корень из 0,786
  • 1,13 = корень четвертой степени из 1,618 или корень квадратный из 1,27
  • 1,27 = корень 1,618
  • 1,41 = корень из 2
  • 2 = 1 + 1
  • 2,24 = корень из 5
  • 2,618 = 1,618 в квадрате
  • 3,618 = 1 + 2,618

Чтобы добавить дополнительные коэффициенты, нарисуйте объект Фибо на графике. Это можно сделать через меню Вставка — Объекты — Линии Фибоначчи. Дважды щелкните объект и выберите «Свойства» в контекстном меню.

Теперь добавьте необходимые слои через Добавить. Первое поле указывает сам уровень, второе содержит строку описания уровня, отображаемого на графике. Любые добавленные значения будут сохранены даже после удаления объекта с диаграммы, поэтому вы можете повторно использовать сохраненную разметку для новых фигур.

AB = CD

Модель ABCD — это простейшая гармоническая модель, состоящая всего из трех групп: AB, BC и CD. Однако фигура является важной частью на пути к пониманию принципов построения гармонических фигур и, более того, является частью большинства из них.

ABCD — это паттерн разворота, знаменующий разворот рыночного тренда. То есть цифра помогает предсказать, когда цена завершит рост и готовится к падению, или, наоборот, завершает падение и готовится к росту.

Ключевой особенностью выкройки является симметрия колен AB и CD. Внешне такое образование напоминает английскую букву Н.

Паттерн бывает двух разновидностей: бычьего и медвежьего. В первом случае мы имеем дело с восходящим движением и операцией продажи. Медвежий паттерн имеет два падающих максимума и минимума, после которых открывается сделка на покупку.

Следовательно, модель начинается с повышения или понижения цен на сегменте AB. Сегмент BC обычно представляет собой чистую коррекцию, размер которой должен составлять от 38,2% до 88,6% от AB. В идеале размер коррекции должен составлять от 61,8% до 78,6%.

В точке C цена разворачивается и продолжает движение параллельно отрезку AB. При этом точка D должна находиться в пределах 113% — 261,8% от колена BC.

Главное правило — чтобы узор был симметричным. В идеале длина колена CD должна быть точно равна длине AB. То есть мы имеем в виду соответствие как по времени, так и по цене.

На практике существует множество вариаций модели. Но хорошее практическое правило — соблюдать соответствующие размеры коррекции AB и CD, поскольку торговать по асимметричной модели намного сложнее.

Таким образом, если коррекция BC соответствует, например, 61,8% колена AB, то колено CD должно соответствовать растяжению BC на 161,8%. Коррекция на 78,6%, в свою очередь, должна соответствовать расширению на 127,2%. По той же аналогии, восстановление на 88,6% соответствует расширению на 113% от BC. 38,2% соответствует максимальному расширению 261,8%. Вам нужно войти в рынок в точке D или немного раньше.

Мы используем расширение Фибоначчи на 38,2% от точек AD в качестве минимальной цели. Вторая цель — 61,8%. В качестве более рискованных целей можно использовать точки самой модели — A и C.

Мы размещаем стоп-лосс около точки D. Хорошее практическое правило — установить риск сделки в соотношении 1 к 10. То есть мы рискуем 10 частью потенциальной прибыли. Однако следует учитывать, что модель не всегда работает идеально, поэтому стоп должен находиться на достаточном расстоянии от цены. Здесь нужно найти баланс: стоп должен быть коротким, но не слишком коротким.

Это центральный пункт гармонических схем: мы ищем идеальную фигуру, которая формирует правильную пропорцию и имеет естественную симметрию. Так что, если модель сформирована правильно, можно рассчитывать на большую прибыль. Если пропорции нарушены, необходимо как можно скорее выйти из договора.

Как торговать:

  • Во-первых, визуально определите зигзагообразное движение ABC на графике;
  • Затем мы измеряем степень коррекции BC, которая должна находиться в диапазоне от 38,2% до 88,6%;
  • Определите положение точки D. Для этого нужно растянуть сетку Фибоначчи от точки C до точки B так, чтобы уровень B соответствовал коррекции BC (например, 88,6%). Точка D будет равна 100%, образуя полностью симметричную форму;
  • Затем растяните сетку от точки A до точки D. На уровнях 38,2% и 61,8% первая и вторая цели будут расположены соответственно;
  • На шаге D мы вводим отложенный ордер с отношением стоп-лосса к прибыли от 1 до 10.

Как определять паттерны

Поиск моделей — непростая задача для человека, который только привыкает к методу. Тем, кто знаком с волновой теорией, будет проще. Эти системы имеют много общих черт. Остальным потребуется время, чтобы научиться и практиковаться. Кроме того, вы можете использовать индикаторы, созданные для автоматического обнаружения.

Базовые формы состоят из 5 ключевых точек, соединенных отрезками линий. Колебания цитирований внутри них взаимосвязаны и учитываются с помощью специальных коэффициентов. Гармонические отношения помогают определить, какой паттерн формируется: корректирующий или расширяющийся. По этой причине ожидается дальнейшая тенденция.

Методику условно можно разделить на 2 этапа:

  • Поиск формы на основе модели ABCD;
  • Определите, насколько он гармоничен, используя Фибоначчи.

Только безупречный имидж принесет вам прибыльный доход.

Если модель сложена правильно, но не в правильных пропорциях, она не гармонична и ее следует игнорировать.

Строим ABCD

Это основа техники, на основе которой строятся другие фигурки. Чрезвычайно важно научиться правильно находить ABCD. Без этого нет смысла двигаться вперед. Построение состоит из 5 ценовых движений, отмеченных точками XABCD. Общий узор похож на буквы M или W.

Характеристики сегмента:

  • HA — это начало. К этой линии нет особых требований, она может иметь любой вид;
  • АВ — 61,8% ГА. Направлен в противоположном направлении;
  • AC — изменение направления. Линия должна заканчиваться на отметке 38,2% или 88,6% от AB;
  • CD — следующая смена направления. Возможны 2 сценария развития событий. При доле ВВС в 38,2% ожидается, что этот сегмент составит 127,2%. Если BC составляет 88,6%, ожидается, что CD будет 161,8%;
  • AD — последняя точка контроля. В идеальной ситуации это будет 78,6% AC.

Сделки открываются в точке D или чуть раньше, для этого выставляется стоп, а тейк устанавливается по Фибо.

Каждый сегмент должен соответствовать уровням Фибоначчи. Они различаются в зависимости от модели. Если все соответствует условиям, модель считается хорошей, и прогнозируемые движения начинаются в точке D.

Самое главное — при строительстве соблюдать симметрию. У каждого паттерна есть бычья и медвежья вариация, которые соответственно предсказывают покупку или продажу.

Выставляем Фибоначчи

Фибо-уровни являются основным инструментом исследования. Доступно на всех популярных торговых площадках. В Metatrader он находится в меню «Вставить».

Для работы требуются дополнительные уровни, которых нет в стандартной программе. Вы должны добавить их сами. Это числа:

  • 0,786;
  • 0,886;
  • 1,13;
  • 1,272;
  • 1,414;
  • 2.0;
  • 2,24;
  • 3.618.

Эти коэффициенты рассчитываются автором путем вычисления квадратного корня.

Как добавить:

  • Нарисуйте на графике линии Фибо;
  • Выберите объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»;
  • В подменю «Уровни» добавьте необходимые значения.

Индикаторы будут сохранены, следующие линии будут нарисованы с новыми значениями.

Чтобы найти сложные гармонические паттерны, вам необходимо в совершенстве овладеть этими двумя инструментами: ABCD и Fibo. После тренировки с ними вы можете переходить к следующим шагам.

Гартли

Паттерн Гартли — это корректирующий паттерн, который указывает на продолжение существующего тренда. Основной тренд в этом случае временно меняет направление, прежде чем вернуться к начатому движению. То есть есть временная коррекция в виде фигуры ABCD. Операция вставляется в точку D.

Первый шаг — визуально определить форму на диаграмме. Бычий паттерн выглядит как M, медвежий паттерн выглядит как перевернутый M или W. Как только мы замечаем паттерн, который выглядит подходящим, мы начинаем проверять, какой паттерн мы фактически нашли.

На первых порах вы можете немного упростить себе задачу, добавив на график зигзаг с небольшим шагом. Это поможет визуально выделить важные экстремумы на графике, после чего остается только выбрать желаемую фигуру.

Затем отметьте потенциальный образец на графике и измерьте колено AB. В целом модель Гартли напоминает модель AB = CD, за исключением дополнительного колена XA. XA — это самое длинное колено в паттерне, направленное вниз при медвежьем исполнении и вверх при бычьем.

После этого цена должна совершить коррекцию, пройдя определенное расстояние от колена XA. В данном случае чистая коррекция составляет 61,8%. Это означает, что это либо Gartley, либо Crab, так как все остальные модели имеют больший или меньший размер коррекции. В этом случае колено AB никогда не должно выходить за точку X, иначе схему можно будет признать недействительной.

Затем отметьте зоны проекции для точек C и D. Точка C должна находиться в пределах 38,2–88,6% от отрезка AB. Здесь цена снова меняет направление и частично компенсирует движение AB. В идеале диапазон должен быть сокращен до 61,8–78,6%.

Точка D должна соответствовать 127% — 161,8% BC. В этом случае уровень коррекции колена XA 78,6% должен находиться в пределах проекции точки D, иначе схему нельзя считать действительной. Также точка D никогда не должна выходить за пределы точки X. Поэтому принято ставить стоп-лосс на точку X.

В этом случае зона проекции от точек BC вписывается в коррекцию от XA, что означает, что мы имеем дело с действующей моделью Гартли. График показывает его медвежью вариацию, что указывает на продолжение медвежьей тенденции. Это значит, что мы поступим в продажу.

Затем растяните сетку от точек AD. Ближайшая цель — 38,2%, дальняя цель — 61,8%. Первую цель можно использовать для консервативной торговли или для частичной фиксации прибыли. Кроме того, сами точки паттерна, особенно точки A и C, могут использоваться в качестве целей, но цена не всегда достигает этих целей. Также хорошо учитывать важные торговые уровни, если они есть поблизости. Установите стоп-лосс чуть выше точки X.

Как торговать:

  • Определите массивное движение вверх или вниз, в зависимости от направления модели;
  • Движение AB должно соответствовать 61,8% от XA;
  • Коррекция BC должна составлять от 38,2% до 88,6% от AB;
  • Наконец, сегмент CD должен соответствовать 127% — 161,8% BC. При этом точка D должна находиться на уровне 78,6% от XA — это точка входа;
  • Ставим отложенный ордер в точке D, стоп-лосс выставляем за точкой X.

Бабочка

Бабочка — это модель разворота, которая позволяет вам входить в рынок на больших экстремумах в течение выбранного периода времени. Подобно другим моделям, бабочка бывает двух разновидностей: бычьей и медвежьей.

Это одна из самых популярных гармонических моделей. В первую очередь, это связано с высокой степенью майнинга. В целом фигурка очень похожа на Гартли и летучую мышь, но имеет свои особенности.

В случае медвежьего паттерна первое, что мы ищем, — это резкое падение от точки X к точке A. Для бычьего паттерна верно обратное: мы ищем резкий рост цены. Если у вас все еще возникают проблемы с распознаванием волн, вы можете добавить на график зигзаг.

В точке A цена меняет направление и продолжает расти до 78,6% от движения XA.

На правильно построенной модели точки C и D расположены в зеленых зонах. В частности, коррекция BC должна составлять от 38,2% до 88,6% движения AB. Компакт-диск — последнее и самое важное движение в этом паттерне. Во-первых, точка D должна находиться в диапазоне от 161,8% до 261,8% движения BC (зеленая зона). Во-вторых, точка D не должна превышать 127,2% первого колена — XA. В этом случае указанный уровень также должен находиться в зеленой зоне. График показывает почти идеальную ситуацию.

Стоп-лосс устанавливается за уровнем 161,8%. Первая цель находится на уровне точки Б. Вторая цель находится на уровне точки А.

Как торговать:

  • Определите точку поворота предыдущего тренда, формирующего паттерн XAB;
  • Проверить соответствие коррекции AB 78,6% от XA;
  • Следующая коррекция должна быть в 38,2% — 88,6% AB;
  • Кроме того, мы отмечаем расширение движения XA на 127,2%, где в конечном итоге будет точка D. В то же время точка D должна находиться в пределах 161,8–261,8% зоны колена BC;
  • Мы размещаем ордер на уровне 127,2% от XA со стоп-лоссом на уровне 1/10 от дальней цели.

Краб

В целом Краб очень похож на Бабочку, являясь, по сути, ее братом-близнецом. Он состоит из четырех племен, включая модель ABCD. Как и бабочка, паттерн представляет собой разворот, который указывает на конец текущего тренда. Основное отличие — удлиненная ножка CD. Если «бабочка» завершается разгибанием на 127,2% начального движения XA, то краб имеет разгибание последнего% колена на 161,8%.

На графике узор можно определить по характерной длинной ножке КД. Медвежий паттерн начинает формироваться с движением XA, где оно меняет направление в точке A. Коррекция AB должна быть между 38,2% и 61,8% от XA.

Также еще одна небольшая коррекция перед продолжением восходящего движения — не более 88,6% AB. Точка D будет расположена на 161,8% XA. При этом уровень также должен попасть в зеленую зону — 224% — 361,8% BC.

Установите первую и вторую цели в точках B и A. Если вы не можете решить, какую цель выбрать, выберите дальнюю, но наблюдайте за движением цены. В этом случае также можно использовать трейлинг-стоп. Как вариант, можно закрыть половину позиции на первом уровне, а вторую половину — на втором — это самый безопасный вариант. Установите стоп-лосс чуть выше точки D.

Как торговать:

  • Определите на графике изгиб XAB: точка поворота предыдущего тренда;
  • Коррекция AB должна составлять от 38,2% до 61,8% от XA;
  • Повторное изменение направления колена BC должно составлять от 38,2% до 88,6% от AB;
  • Последнее и самое большое движение CD продолжается ровно на уровне 161,8% от XA. При этом точка D должна находиться в районе 224% — 361,8% BC;
  • Ставим отложенный ордер в точке D, стоп-лосс чуть выше.

Есть еще один вариант паттерна Краб — Deep Sea Crab, который в основном отличается размером коррекции AB, составляющей 88,6% от движения XA. В остальном модель идентична обычному крабу.

Летучая мышь

Этот паттерн очень похож на паттерн Гартли: тренд временно меняет направление только для продолжения основного движения. Такой подход позволяет войти в тренд по хорошей цене при частичной коррекции.

Если учесть, что Gartley сформировал 78,6% колена XA, то Bat предполагает немного больший откат в 88,6%. Размер внутренних поправок тоже немного отличается. В этом главное отличие двух фигур.

Паттерн начинается с колена XA, самого длинного движения в рассматриваемом паттерне. В случае коррекции мы ожидаем движения XA на 38,2–50%. Следовательно, точка B никоим образом не может быть ниже точки X. В случае бычьей формации точка C представляет собой падающий максимум или растущий минимум в случае медвежьей модели. Величина коррекции по отношению к AB должна составлять от 38,2% до 88,6%. Последнее колено CD должно быть в пределах 161,8–261,8% разгибания BC. В этом случае вход происходит, когда цена достигает 88,6% от колена XA.

На графике представлен вариант бычьей модели. В первую очередь следует остерегаться резкого роста и последующей консолидации цен. Далее рисуем формацию на графике и проверяем соответствие желаемому соотношению сторон. Прежде всего, проверим местоположение точки B в пределах 38,2% — 50% от XA.

Зеленым цветом отмечены зоны формирования точек C и D. Обратите внимание, что коррекция 88,6% также должна находиться в зеленой зоне. В противном случае узор формируется неправильно.

Чтобы определить цели, растяните сетку от точки A до точки D. Первая цель будет на уровне 61,8%, вторая — на уровне точки A. Установите стоп-лосс чуть ниже точки X.

Постановка целей очень субъективна, и, опять же, необходимо учитывать множество факторов, таких как важные торговые уровни или другие образования в торговой зоне. Итак, для меньшего риска выбирайте близкую цель. Чтобы зафиксировать более крупное движение, можно использовать трейлинг-стоп.

Как торговать:

  • Сначала мы определяем направление основного тренда и рисуем ногу XA;
  • После этого начинает формироваться коррекционная волна в виде фигуры ABCD;
  • Коррекция AB должна составлять от 38,2% до 50% от XA BC — до 38,2% — 88,6% от AB. Последнее колено CD завершает движение XA на 88,6%. При этом этот уровень должен находиться в зоне 161,8–261,8% BC;
  • Разместите ордер в точке D, стоп-лосс за точкой X.

Есть альтернативный вариант модели с более длинной ножкой CD. Паттерн отличается в основном внутренними коррекциями и расположением точки D, в этом случае он также находится ниже точки X. То есть в целом это более сильная коррекция — логическое продолжение обычного Bat.

Бычий паттерн «Летучая Мышь»

Точка X — это начало восходящего движения и начальная точка всего бычьего паттерна «летучая мышь». Точка А — конец восходящего движения и начало коррекции, выше точки А рынок не должен подниматься. Точка B — завершение нисходящей коррекции на уровне 0,382 — 0,5, отсюда начинается движение вверх. Точка C — завершение восходящего движения на уровне коррекции от движения AB — от 0,382 до 0,886. Точка D — окончание нисходящего движения и место формирования потенциальной зоны разворота, должны быть совпадения уровня коррекции 0.886 от XA и проекции 1.618 — 2.618 от BC.

Медвежий паттерн «Летучая Мышь»

Точка X — это начало нисходящего движения и отправная точка всего медвежьего паттерна «летучая мышь». Точка А — конец нисходящего движения и начало коррекции, ниже точки А рынок не должен идти вниз. Точка B — завершение восходящей коррекции до уровня 0,382 — 0,5, отсюда начинается движение вниз. Точка C — завершение нисходящего движения на уровне коррекции от движения AB — от 0,382 до 0,886. Точка D — окончание восходящего движения и место формирования потенциальной зоны разворота, должны быть совпадения уровня коррекции 0.886 от XA и проекции 1.618 — 2.618 от BC.

Идеальный бычий паттерн «Летучая Мышь»

Точка B — формируется на уровне коррекции 0,5 от XA, точка C находится на уровне коррекции 0,5 и 0,618 от AB, точка D формируется около проекции 2 от движения BC. Вот основные различия между идеальной моделью летучей мыши и простой моделью летучей мыши.

Альтернативный паттерн Летучая Мышь

Модель появилась в результате неудачного построения стандартных моделей с последующими некачественными обменами на их основе. Кроме того, модель учитывает коррекцию точки B на уровне 0,382, в этом случае стоит рассматривать завершение модели не на уровне 0,886, а намного ниже, на уровне 1,13. Действительно, модель может завершиться ниже уровня 0,886, но не должна превышать уровень 1,13.

Эффект магнита

Поскольку паттерн «Летучая мышь» основан на паттернах «Двойное дно» и «Двойная вершина», прорыв точки B отправляет цену на тестирование уровня 0,886. Этакая доработка моделей инверсии двойного дна и моделей инверсии верхнего дна. Это эффект, трейдер может попытаться торговать на пробое уровня точки B со стопом ниже уровня точки C и целью в области 0,886, которая является уровнем формирования точки D.

Принцип анализа бабочек

Интерпретация схемы Гартли объясняется тем, что его гармонические схемы построены по единому принципу, с четким процентом вероятности. Это напрямую связано со стереотипным поведением участников рынка.

Поэтому более опытные трейдеры не рекомендуют использовать анализ на временах меньше, чем H1: поведенческий характер других людей хорошо проявляется на протяжении длительного периода времени. В ограниченном масштабе участники встречают в первую очередь много мелких денег, а на больших промежутках времени лучше видны единицы крупных аналогов.

Принцип расчета

Для построения гармонических схем необходимо учитывать порядок чисел Фибоначчи: при делении любого числа стандартного ряда на предыдущее число логически стремится к значению 1,618. Кроме того, необходимо понимать, как эти уровни появились с такими фигурами для бабочки индикатора Гартли.

От 0 до 100 считается 100% расстояния, и деление его на 1,618 дает 61,8%. Таким образом, 61,8 / 1,62 = 38,2% и 38,2 / 1,62 = 23,6%. Но учитывая, что 50% не относится к списку чисел Фибоначчи, это следует воспринимать как симметрию инструмента.

Принцип построения

Наиболее важным требованием для всех гармонических моделей считается правило «AB = CD»: первый сегмент должен соответствовать установленной длине CD. Для начала закрепления паттерна стоит соединить линию XA инструментом Фибоначчи, растягивая ее справа налево.

А при развороте тренда необходимо соединять экстремумы инструментом «треугольник», фиксируя точки X, A, B (61,8%), при этом точка C остается на уровне 23,6% от начала крыла 2 °. Исходя из требований модели, оптимальным расстоянием для простого входа в локацию будет зона от 23,6% до 38,2 %.

Сделка с помощью паттерна Гартли

Находясь в диапазоне между уровнями 23,6% и 38,2%, можно установить стоп-лосс по минимальной цене, выходящей за фиксированные пределы минимума. Но с тейк-профитом картина иная: точка B почти близка к 61,8%, поэтому трейдеры старой школы могут установить первый вариант на уровне 78,6%, а второй — на 88,6 %.

Но самые смелые, отчаявшиеся или просто участники игорного рынка могут установить для него начальное значение 88,6% и второе. Весь анализ и гармонические схемы Гартли сводятся к задаче сбора сегмента CD по прибытии.

Размещение стоп лосса и тейк профита

Тейк-профит должен быть установлен на уровне, на котором ранее была сформирована точка A. Место, где устанавливается тейк-профит при торговле по паттерну «бабочка», субъективно и взаимосвязано с выбранными целями и рыночными условиями. Чаще всего агрессивный вариант выставляется в точке А, а наиболее консервативный аналог — в зоне Б.

А стоп-лосс в торговой стратегии, в которой задействованы паттерны, следует размещать выше D при нисходящем тренде и выше точки D при противоположном паттерне. Вы должны попытаться выйти на уровень безубыточности в кратчайшие сроки. При этом размер потенциального риска на сделку не должен превышать 1,5%.

Три Движения

Эти три движения несколько отличаются от остальных гармонических паттернов тем, что они не включают фигуру ABCD как таковую. Фактически, сама модель является разновидностью волновой теории Эллиотта. По аналогии узор состоит из 5 колен, с тремя ключевыми вершинами и двумя исправлениями.

Бычья модель — это серия убывающих максимумов и минимумов. И наоборот, медвежья модель представляет собой серию возрастающих экстремумов. В целом паттерн сигнализирует об истощении текущего движения и готовности рынка изменить направление.

Зеленым отмечены участки, где образуются вершины узора. Однако не стоит полагаться только на указанные участки, так как узор лучше всего проявляется, если колени симметричны. То есть с идентичными корректировками второй и третьей вершин.

Стоп-лосс устанавливается за 161,8% уровня скользящего колена — превышение этого значения означает нарушение гармонической фигуры. Затем растяните сетку от крайних точек выкройки. Первую цель разместим на уровне 61,8%. Второй — на 100% уровне. Заявленные цели являются лишь ориентировочными. Вы также можете использовать остальные экстремумы для частичной фиксации прибыли.

Как торговать:

  • Визуально определить характерное зигзагообразное движение на графике;
  • Размер отката от второго максимума должен быть между 61,8% и 78,6%;
  • Второй и третий концы выкройки должны сдвинуться на одинаковое расстояние. То есть, если второй максимум соответствует расширению на 127,2%, то отложенный ордер размещается в районе третьего максимума на том же расстоянии;
  • Стоп-лосс устанавливается за максимальным расширением 161,8%.

Акула

По внешнему виду фигура напоминает расширяющийся треугольник — при таком описании ее легче идентифицировать на графике. По внешнему виду можно найти некоторое сходство с пастью акулы.

определить фигуру на графике довольно просто. В большинстве случаев последнее колено включает всю предыдущую фигуру.

На графике показан пример не совсем правильного паттерна, так как ключевые точки не попадают в зеленые зоны, хотя находятся довольно близко к ним. Точка C должна находиться между 113% и 161,8% от AB. Точка D находится в пределах 161,8–224% от BC и в то же время попадает в зону 88,6–113% первого колена XA.

Для определения ворот растяните сетку от последнего колена — кр. Первая цель — 61,8%, вторая — пиковый уровень C. Стоп-лосс устанавливается за 113% от XA. Если цена упадет ниже, лучше сразу выйти из сделки. И хотя модель сработала, вход можно считать рискованным.

Как торговать:

  • Визуально определить на графике формирование расширяющегося треугольника;
  • Точка C должна находиться в пределах 113% — 161,8% площади AB. Точка D — на 161,8% — 224% BC и на 88,6% — 113% XA;
  • Вам нужно войти на пересечении двух зон. Однако стоп-лосс устанавливается ниже 113% от XA.

Шифр

Эту форму часто называют перевернутой бабочкой. Разница в том, что основное изменение направления происходит в точке C, а X — это крайняя точка рисунка. То есть, в отличие от бабочки, бычья формация — это восходящее движение, а медвежья форма — это медвежье движение. Этот паттерн позволяет найти хорошую точку входа в тот момент, когда тренд уже изменил направление.

Паттерн нетрудно определить на графике. В первую очередь нужно определить изменение основного движения — это будет начало рисунка.

В данном случае мы имеем дело с бычьей формацией. Движение XA — это точка поворота основного тренда, точка смены направления. Ожидается, что откат AB составит от 38,2% до 61,8% от XA. Точка C должна находиться в диапазоне 127,2–141,4% от AB. Регистрация происходит в точке D на 78,6% XA. Образец, представленный на графике, нельзя считать действительным, поскольку точки B и C не попадают в назначенные им зеленые зоны. Так что лично я бы пропустил такой вход.

Если мы имеем дело с правильно сформированным паттерном, цели могут быть установлены на уровне точек A и C. Стоп-лосс размещается за точкой X.

Как торговать:

  • Сначала определяем момент смены основного движения и последующего расширяющегося образования. В модели Cipher все движения рассчитываются от главного колена — XA;
  • Первая коррекция должна быть в пределах 38,2% — 61,8% колена XA;
  • Продолжение движения на сегменте BC должно соответствовать расширению XA на 127,2 — 141,4;
  • Окончательная коррекция соответствует 78,6% от XA. Здесь выставляем отложенный ордер со стоп-лоссом, расположенным за точкой X.

Паттерн 5-0

Эта модель обязана особенно точно соблюдать соотношения уровней Фибоначчи.

Модель 5-0

Начальная точка модели — точка 0.

Правила построения модели 5-0:

  1. Точка А должна находиться на уровне не выше 1,618 при 0Х.
  2. Точка B должна находиться на одном из уровней в диапазоне XA от 1,13 до 1,618.
  3. Точка C должна находиться на одном из уровней в диапазоне от 1,618 до 2,24 AB. В этом случае сегмент BC должен быть самым длинным в модели.
  4. Точка D определена точно в 0,50 г до н.э. Следовательно, AB должно быть равно CD.

Паттерны Гартли и Песавенто — очень полезные инструменты в техническом анализе рынка. Эти образования можно использовать как отдельно, так и в качестве вспомогательных инструментов в других торговых стратегиях.

Для упрощения поиска паттернов на сегодняшний день разработаны различные торговые индикаторы. Паттерны Гартли и Песавенто прекрасно определяет индикатор ZUP, который установлен на популярном торговом терминале MT4.

Индикаторы паттернов Гартли

На раннем этапе бывает сложно найти правильные комбинации самостоятельно. Анализ требует времени и большого внимания. Если вы работаете с несколькими валютными парами, это занимает много времени, но с помощью индикаторов трейдер может автоматизировать и упростить работу.

Есть несколько индикаторов, подходящих для торговли на Forex и фондовых рынках. Не все из них работают хорошо. Рассмотрим несколько популярных вариантов, которые проверены временем и имеют массу положительных отзывов.

ZUP

Самый известный и сложный алгоритм со множеством настроек. Для работы можно использовать стандартные параметры. Их лучше не менять без понимания, так как это может изменить соотношение сторон.

На первый взгляд кажется, что индикатор ZUP слишком сложно расшифровать, так как он рисует много разметки. Модели отмечены цветными блоками. Также видны все Фибо, растянутые для определения их пропорциональности.

ZUP на самом деле довольно прост в использовании. Достаточно найти отмеченные буквами ключевые области и войти в сделку после появления D. ZUP дает достаточно точные показания, но все же далеки от совершенства. Вы не можете следовать за ним слепо. В обязательном порядке провести проверку самостоятельно, чтобы убедиться, что конструкция соответствует параметрам выявленной фигуры.

PZ Harmonic

Алгоритм основан на уровнях Зигзаг и Фибоначчи. Обозначьте образования цветными блоками: красные представляют медвежьи конфигурации, синие — бычьи. Ключевые пункты и имена подписаны. Также все данные отображаются в верхнем левом углу терминала.

Точку D можно перерисовать, поэтому обязательно дождитесь завершения и подтверждения.

PZ Harmonic предоставляет множество торговых сигналов. Это не значит, что все качественно и будут эффективно обрабатываться — показатели алгоритма необходимо проверять самостоятельно.

Harmonic Panel

Интересная программа, выполняющая сложные поиски. Ищите указанные комбинации одновременно на всех валютных парах и таймфреймах. После загрузки внизу терминала появляется информационная панель, на которой собираются все показания.

Вы можете увидеть, на каких ресурсах и в какое время формируются цифры. Указываются их названия, «возраст» в барах и рекомендуемое направление сделки. Последний столбец содержит ссылку для быстрого перехода к нужной паре.

Это идеально подходит для тех, кто практикует мультивалютную торговлю. Невозможно самостоятельно отслеживать сразу все пары, особенно на всех таймфреймах. Harmonic Panel делает всю грязную работу. Осталось только перепроверить все на соответствие условиям системы, ведь обнаруживаются ложные индикаторы и их нужно отфильтровать.

Перед началом реальной торговли рекомендуется предварительно протестировать индикаторы на демо-счете. Или не используйте депозиты от брокера и сразу выводите заработанные деньги на свой счет.

Советы по торговле

Паттерны Гартли — это торговая система с множеством нюансов. Несмотря на строго формализованные определения, некоторые актуальные цитаты далеки от идеальной картины. Вот несколько советов, которые помогут вам повысить эффективность торговли:

  • в начале обучения этой системе выберите одну позицию и доведите ее исследование и разработку до автоматизма. Только после этого он переходит к следующему;
  • чем идеальнее и симметричнее комбинация, тем больше вероятность получения большой прибыли;
  • автор призывает игнорировать несовершенные ситуации, но многие все же используют их в своей работе. В этом случае необходимо ставить перед собой небольшие цели, которые обязательно будут достигнуты;
  • использование трейлинг-стопа помогает увеличить прибыльность. Это особенно актуально для высоких времен, когда путь к цели может занять много времени;
  • современные инвесторы расходятся во мнениях относительно того, где следует фиксировать тейк-профит. Лучше действовать по конкретной ситуации, чем слепо следовать указаниям автора. Часто лучше всего работает удержание возле важных уровней поддержки и сопротивления;
  • система хорошо работает с другими методами. Например, Price Action или важные ценовые уровни могут повысить точность входа и выхода из сделки.

Даже при соблюдении всех строгих правил распознавание цифр Гартли остается субъективным методом. Поэтому важно не искать предложения там, где их нет. Если на момент анализа нет предпосылок для формирования паттерна, лучше сменить валютную пару. Чрезмерные попытки идентификации приведут к ложным сигналам и риску потери депозита.

Вход в рынок

Определите, где, по вашему мнению, модель закончится в точке D — это будет уровень восстановления XA фазы 78,6%. Разместите здесь заказ на покупку.

Взгляните на диаграмму ниже в качестве примера:

Войдите в длинную позицию

Размещение стоп-лосса

Разместите стоп-лосс чуть ниже точки X, как показано ниже:

  • 1 (синий) Войти в длинную позицию
  • 1 (красный) стоп-лосс

Размещение уровня прибыли

Определение уровня прибыли с использованием этого показателя очень индивидуально и зависит от целей каждого отдельного трейдера, а также от рыночных условий.

Однако существует метод, с помощью которого проводится коррекция Фибоначчи от точки A к точке D, а затем точка уровня прибыли устанавливается на уровне, на котором цена выросла из точки D и скорректирована на 61,8%.

Обратите внимание, что коррекция Фибоначчи может быть проведена только тогда, когда паттерн завершился в точке D и цена изменила направление в противоположном направлении.

Взгляните на диаграмму ниже в качестве примера:

  • 1 (синий) Войти в длинную позицию
  • 2 (красный) стоп-лосс
  • 3 (зеленый) Уровень прибыли

Плюсы и минусы

Как и любая торговая система, модели Гартли имеют свои достоинства и недостатки. Вот причины, по которым у этой техники так много поклонников:

  • качественный прогноз изменения цены с определением стопов и фиксацией прибыли;
  • частое формирование сигналов;
  • четкие критерии, помогающие стандартизировать работу;
  • подходит для всех товаров и временных периодов;
  • умение совмещать технический и свечной анализ, индикаторы.

Трейдеры отмечают недостатки, из-за которых многие не обрабатывают фигуры:

  • сложность. Бабочку или краба невозможно определить с первого взгляда, особенно новичкам;
  • время. Изучение каждой схемы на предмет симметрии требует времени и внимания;
  • отсутствие качественного программного обеспечения. Все алгоритмы, представленные на Forex, не могут на 100% достоверно определять цифры;
  • только идеальные модели приносят хорошую прибыль. Асимметричные гораздо более распространены, но их соотношение риск / вознаграждение оставляет желать лучшего.

Преимущество моделей

Главное преимущество анализа дискреционных колебаний носит психоэмоциональный характер. Все данные на нем представлены максимально точно — четкий уровень, сегмент и вероятная стоп-точка цены. В дальнейшем модель Гартли подсказывает, где получить прибыль.

И второе преимущество — надежность обработки модели (как точка D). Вы всегда можете перестраховаться и растянуть сеть Фибоначчи на 2 сегмента (XA и BC) и, при высоком совпадении уровней обеих сеток Фибоначчи, увеличить входной объем, пренебрегая управлением капиталом.

Недостаток паттернов

Как и любой другой тип анализа движения стоимости на графиках, интерпретация и применение гармоничных паттернов Гартли имеет один недостаток: слишком велико разнообразие доступных вариантов. Такое большое количество схем сбивает трейдеров с толку, что часто приводит к финансовым потерям: вопреки законам рынка стоимость может вырасти до 423,6% и мало кто устоит перед психоэмоциональным состоянием упущенной выгоды.

В другой ситуации цена может резко упасть на сегменте BC: пока ожидается отскок от уровня 23,6%, цена даже не остановилась и упала.

Нюансы гармоничных паттернов

Вы знаете, в чем основная проблема таких моделей? Они слишком идеализированы, поэтому соотношение сторон, на котором они основаны, постоянно колеблется в реальной графике.

Лично я иногда использую только бабочек Гартли, и это потому, что мой учитель в американской бизнес-школе их очень любил. И знаешь, что? Его не волновали эти точные расстояния Фибоначчи, а это то, что вам нужно. Его интересовала сама структура, а не точное соблюдение дробей.

Если бы цена могла быть разбита так точно, как это было бы для нас нормально? Но это всего лишь мечта. Так что берите такие модели чисто как ориентир и не страдайте с ними строгим численным фанатизмом, в этом нет необходимости. Рынок намного сложнее простых формул. Если вам интересно, выберите «Летучая мышь» или «Бабочка» и потренируйтесь с ними, посмотрите на график, рассмотрите примеры их использования.

Все то же самое, что и у уровней и соотношений Фибоначчи. Не превращайте это в религию — это просто помощь для трейдеров, у которых было достаточно интереса и терпения, чтобы отработать такие модели на многочисленных примерах.

Оцените статью
Блог про трейдинг