Что такое дивергенция: как использовать в трейдинге

Что такое дивергенция?

Вам интересно, что такое расхождение? Вы можете догадаться, или вы должны быть одним из немногих, кто действительно знает, что это за сигнал. Дивергенция — это первый индикатор того, как рынок поведет себя в ближайшем будущем. В момент разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам понять, что у него больше нет необходимой силы для продолжения движения в том же направлении.

В качестве интерпретации этого термина словарь предоставляет краткий список следующих связанных слов:
Смена направления, отклонение, расхождение и несогласие.

В процессе торговли на рынке Форекс возникает явление дивергенции, которое отображается следующим образом: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».

В большей степени это явление отображается такими индикаторами, как MACD, Stochastic Oscillator и RSI. Вы также можете увидеть расхождения по другим индикаторам, о которых вы никогда не думали, что увидите.

Как известно, рынок движется вверх и вниз, даже в тренде. Осциллятор строго следует за движением цены. Если рынок идет вверх, осциллятор тоже идет вверх. Когда рынок достигает более высокого максимума, осциллятор также делает более высокий максимум.

Дивергенция возникает, когда рынок достигает максимума на графике, а следующий за ним осциллятор не показывает более высокий максимум, а вместо этого рисует более низкий максимум! Это наглядно демонстрирует ситуацию, когда осциллятор указывает на ослабление рынка и высокую вероятность того, что в ближайшем будущем произойдет ценовая коррекция (откат) или даже разворот рынка.

Рынок показывает более высокий максимум, а индикатор показывает более низкий максимум!

Дивергенция в приведенном выше примере называется классической медвежьей дивергенцией. Мы будем постепенно вводить новые термины и их толкование. В этом примере мы показываем, что индикаторы не всегда отражают рыночные тенденции. И мы можем воспользоваться этим несоответствием для открытия позиции!

Аналогичная ситуация может возникнуть на падающем рынке. Если рынок делает более низкие минимумы, индикатор также показывает более низкие минимумы. Если есть расхождение между графиком цены и индикатором, мы предполагаем возможное изменение направления.

Рынок делает второй более низкий минимум, но индикатор делает более высокий минимум!

Описанная выше дивергенция называется классической бычьей дивергенцией. Термин «бычий» относится к направлению ценового графика, в котором рынок пойдет после дивергенции.

• Бычьи настроения, если рынок пойдет вверх.
• Медвежий, если рынок затем упадет.

Дивергенция в трейдинге — что это?

Дивергенция в торговле — это особый сигнал осциллятора, который относится к группе сигналов разворота, то есть после его формирования вероятна смена направления движения цены. Его легко идентифицировать визуально и не требуется подтверждения от других индикаторов. Метод торговли определяется простыми правилами, вход и выход являются стандартными, не меняются от одного таймфрейма к другому и не зависят от типа торгового инструмента.

В целом это простой алгоритм, позволяющий работать с ним всем новичкам, при этом показывая высокую эффективность. Теперь давайте рассмотрим на примере популярного осциллятора MACD процесс и условия, при которых в торговле формируются дивергенция и конвергенция.

Итак, мы имеем следующую рыночную ситуацию:

1. На графике есть локальный максимум, после которого произошел откат. В окне индикатора также отображается максимум графика индикатора и такое же последующее снижение.
2. Кроме того, возобновился рост цен и появился новый максимум, уровень которого выше уровня первого — это важное условие дивергенции в торговле.
3. Этот второй ценовой максимум не соответствует новому максимуму на графике, что является вторым важным условием. То есть вторая крайность диаграммы не выше первой, а, наоборот, ниже.

Расхождение

Получается, что значения на ценовом графике и значения на индикаторе начинают расходиться, то есть значения цены увеличиваются, а на индикаторе уменьшаются. Если провести линию, соединяющую высокие частоты, получится следующее:

1. Линия на графике направлена ​​вверх.
2. Линия на индикаторе имеет направление вниз.

отсюда и само название этого сигнала — дивергенция в торговле: дивергенция. То есть линии расходятся, у них разное направление: одна растет, другая убывает. Этот сигнал появляется в конце восходящего тренда и указывает на то, что приближается разворот и цена начнет снижаться.

Разница между дивергенцией и подтверждением

Дивергенция — это когда цена и индикатор говорят трейдеру разные вещи. Подтверждение — это когда индикатор и цена или индикаторы говорят трейдеру одно и то же. В идеале трейдеры хотят подтверждения для входа в сделки и во время торгов. Если цена идет вверх, они хотят, чтобы их индикаторы сигнализировали о том, что движение цены, вероятно, продолжится.

Конвергенция в трейдинге — что это?

Теперь давайте посмотрим, что такое конвергенция в торговле. Это противоположный по смыслу сигнал, поэтому рыночная ситуация будет выглядеть так:

1. На графике есть минимум, после чего начался небольшой рост. Точно так же на диаграмме осциллятора мы увидим минимум, после которого столбики начнут уменьшаться и переходить к нулевой отметке.
2. Впоследствии цена обновляется до минимума. Осциллятор также показывает снижение, но в отличие от графика цены не обновляет предыдущий минимум.

По аналогии с предыдущим вариантом получается, что, соединив линией экстремумы на графике, мы получим направление вниз. В то же время, проделав то же самое с MACD, мы увидим восходящее направление. То есть линии сойдутся. Отсюда и название сигнала: конвергенция в торговле означает конвергенцию.

Конвергенция

То есть ясно, что в принципе конвергенция и дивергенция — это одно и то же, разница только в том, что на Форексе дивергенция происходит на растущем тренде, а на Форекс конвергенции соответствует спад. В любом случае вам нужно подготовиться к положительному сдвигу. В остальном это идентичные сигналы, имеющие одинаковый торговый алгоритм, который будет описан ниже.

Смысл сигнала

Теперь давайте попробуем понять, почему в торговле обычно формируется дивергенция и что приводит к развороту. Как известно, практически все осцилляторы основаны на скользящих средних. Перемещение — один из самых информативных инструментов анализа тренда; показывает среднее значение цены за период времени. Если взять два движения с разными периодами, мы получим комбинацию, которая покажет интенсивность тренда:

1. Схождение линий укажет как минимум на локальное прекращение движения по тренду или значительное снижение интенсивности.
2. Расхождение линий говорит о том, что тренд набирает силу.

Конечно, есть много вариантов интерпретации, но нас интересует ситуация именно в контексте долгосрочного тренда и его разворота. Итак, теперь давайте посмотрим, что происходит с осциллятором. MACD показывает нам схождение и расхождение линий движения. И после возобновления тренда после первого экстремума мы получаем наш сигнал. Это указывает на то, что тренд не такой же интенсивности, хотя значение цены было обновлено. Тренд заканчивается, и следует разворот. Теперь давайте посмотрим на методологию торговли дивергенцией в трейдинге.

Различные виды дивергенции

Ранее мы рассматривали возможность торговли по обоим типам трендов с использованием различных методов противотрендовой торговли. Есть несколько типов отличий.

Самый распространенный тип дивергенции — это дивергенция против тренда. Многие трейдеры имеют некоторое представление о торговле против тренда. Поскольку эти методы настолько распространены в обычной торговле, этот тип дивергенции называется классической или регулярной дивергенцией. Другие торговые системы, используемые трейдерами, иногда полагаются на такое же обычное расхождение, трейдер просто не понимает его наличия. В этом руководстве мы поможем вам глубже понять методы торговли и выявить расхождения в ваших торговых стратегиях и других принципах торговли.

1. Классическая или регулярная дивергенция

2. Скрытое расхождение

3. Расширенная дивергенция

Классическое расхождение является наиболее распространенным; происходит, когда тренд разворачивается.

Скрытая дивергенция известна примерно 25% трейдеров форекс, использующих обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция — признак того, что тренд продолжается.

Расширенная дивергенция также является признаком продолжения тренда. Мало кто знает о таком расхождении. Однако это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.

Классическая дивергенция

Регулярная дивергенция — это тип дивергенции, который знаменует разворот на рынке форекс и может быть сигналом для открытия длинной (покупка) или короткой (продажа) позиции.

• Обычная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены собирается пойти вниз, будьте готовы продавать.
• Обычное бычье расхождение указывает на то, что график цен вот-вот поднимется, поэтому будьте готовы к покупке.

Классическая медвежья дивергенция:

Чтобы обнаружить обычную медвежью дивергенцию, нам нужно взглянуть на максимумы или пики ценового графика и индикатора. Обычная медвежья дивергенция возникает, когда график цены достигает более высокого максимума, а индикатор — более низкого максимума. Для этого не требуется серия более высоких максимумов на ценовом графике (на рынке); достаточно увидеть более высокий пик, чем предыдущий. Если индикатор показывает дивергенцию, это сигнал о возможном движении вниз, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.

Классическая медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Классическая бычья дивергенция:

Чтобы определить обычную бычью дивергенцию на форексе, нам нужно взглянуть на минимумы или минимумы ценового графика и индикатора. Обычная бычья дивергенция возникает, когда на графике цены отображается более низкий минимум, а на графике индикатора — более высокий минимум. Как и в предыдущем случае, это не обязательно должна быть серия более низких минимумов на ценовом графике; достаточно увидеть более низкий минимум, чем предыдущий. Если индикатор показывает дивергенцию, это сигнал о возможном движении вверх, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

Пунктирные линии помогают определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Как видно из этих примеров дивергенции, в большинстве случаев вы увидите линию, соединяющую первый максимум (или минимум) со вторым максимумом (или минимумом) как на ценовом графике, так и на индикаторе. Это лучший способ четко определить расхождение. В будущем вы визуально увидите расхождение, но сначала, поскольку вы только начинаете осваивать этот сигнал, соединительные линии вам в этом очень помогут. Я использовал дивергенцию как сигнал для входа в рынок в течение многих лет, но даже сейчас я все еще рисую эти вспомогательные линии на своих графиках.

Скрытая Дивергенция

Скрытая дивергенция — это дивергенция, которая сигнализирует о продолжении тренда, и ее гораздо труднее увидеть. Очень немногие трейдеры знают о его существовании. Как и обычная дивергенция, скрытая дивергенция может быть сигналом к ​​открытию длинной или короткой позиции.

• Скрытая медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает падать.
• Скрытая бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает движение вверх.

Скрытая медвежья дивергенция:

Чтобы обнаружить скрытую медвежью дивергенцию, нам нужно взглянуть на максимумы или пики графика и индикатор цены. Скрытая медвежья дивергенция возникает, когда график цены (рынка), двигаясь вниз, показывает более низкие максимумы. Индикатор в этом случае, отображая дивергенцию, рисует более высокий максимум.

Пунктирные линии помогают определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Скрытая бычья дивергенция:

Чтобы обнаружить скрытую бычью дивергенцию, нам нужно посмотреть на минимумы или минимумы графика цены и графика индикатора. Скрытая бычья дивергенция возникает, когда (рыночный) ценовой график показывает более высокие минимумы по мере роста. В этом случае индикатор, отображающий дивергенцию, рисует нижний минимум.

Пунктирные линии помогают определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Скрытое расхождение иногда сравнивают с рогаткой. Дело в том, что индикатор действует как рогатка: после небольшой коррекции рынок катапультируется в том же направлении, в котором уже движется. Индикатор показывает небольшой откат, что дает вам хороший сигнал для входа в рынок.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены рисует паттерн, очень похожий на двойную вершину или двойное дно. В сочетании с тем фактом, что второй максимум (или минимум) на ценовом графике находится на том же уровне, что и первый, индикатор отображает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно отличается от первого. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает двигаться в том же направлении.

Довольно часто, если рынок делает аналогичные взлеты и падения, есть надежда на то, что произойдет консолидация. Большое расхождение может указывать на то, что рынок все еще имеет достаточный потенциал для продолжения движения и что консолидация еще не произошла.

Расширенная дивергенция — это разновидность обычной дивергенции против тренда. Вы будете видеть это каждый раз при сильном движении рынка, когда рынок начинает думать о том, чтобы остановить свое движение. Вместо изменения направления и формирования модели консолидации рынок продолжит движение в том же направлении.

• Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает падать — пора продавать.
• Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает расти — пора покупать.

Расширенная медвежья дивергенция:

Чтобы определить расширенную медвежью дивергенцию, нам нужно взглянуть на максимумы или пики ценового графика и индикатора. Расширенная медвежья дивергенция обычно наблюдается на вершине большого движения. Рынки формируют что-то вроде двойной вершины, но важно отметить, что двойная вершина не обязательно должна быть классической — вторая вершина может быть немного выше или ниже первой. Несмотря на то, что максимумы на графике цены находятся примерно на одном уровне, индикатор покажет значительно более низкий второй максимум. Индикатор НЕ НАРИСИТ двойную вершину, как на графике движения рынка. Связь между графиком цены и индикатором будет выглядеть весьма необычной… обширной.

Пунктирные линии помогают определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Максимумы на ценовом графике расположены примерно на одном уровне, напоминающем двойную вершину. Индикатор показывает значительно более низкий второй максимум.

К этой ситуации можно подойти с другой стороны: не думая о расширенных дивергенциях, вы можете увидеть, что график цены рисует двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается образовать аналогичную двойную вершину (или двойное дно) рынок. Похоже, индикатор просто перестал копировать движение цены.

Расширенная бычья дивергенция:

Чтобы обнаружить расширенную бычью дивергенцию, нам нужно взглянуть на минимумы или минимумы ценового графика и индикатора. Расширенная бычья дивергенция обычно наблюдается на минимумах большого движения. Рынки формируют своего рода двойное дно, но важно отметить, что двойное дно не обязательно должно быть классическим — второе дно может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что минимумы на графике цены находятся примерно на одном уровне, индикатор покажет значительно более высокий второй минимум. Индикатор НЕ рисует двойное дно, как на графике движения рынка. Связь между графиком цены и индикатором будет выглядеть весьма необычной… обширной.

Пунктирные линии помогают определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого.

Минимумы на графике цены расположены примерно на одном уровне, напоминающем двойной минимум. Индикатор показывает значительно более высокий второй минимум.

Дивергенция в трейдинге: как правильно открывать сделки

понятно, что поскольку сигнал является разворотным, то будем торговать в направлении нового тренда. Здесь вы можете применить практически любую стратегию, предполагающую торговлю на раннем ходу. Определить точку входа можно несколькими способами. Но сначала вы должны убедиться, что экстремум сформировался и теперь действительно произошел разворот. Многие девушки легкого поведения работают в одиночку, поэтому цены у них значительно ниже, чем в салонах, а качество услуг ничуть не хуже. Для этого нужно увидеть как минимум 1-2 свечи, закрытые в обратном направлении. Это позволит сформировать экстремум на осцилляторе, и только его разворот подтвердит разворот на графике цены. Рассмотрим варианты выхода на рынок:

1. Подождите, пока появится узор. В качестве примера можно привести хорошо известные 1-2-3. По сути, это 2 волны, которые формируют первую в направлении тренда, а вторую в виде коррекции той же самой. Вход осуществляется на прорыве экстремума первой волны. Техника хороша, дает больше подтверждения. Но бывают случаи, когда движение начинается настолько интенсивно, что коррекцию невозможно определить, т.е цена движется практически без отката. В этом случае вы получаете поздний вход, который не только увеличит размер стоп-лосса, но и уменьшит тейк, что в конечном итоге приведет к резкому снижению коэффициента прибыли — отношения тейк-стоп.
   
2. Входите, используя хорошо известный паттерн, разработанный специально для торговых дивергенций. Именно на нем мы остановимся подробно, так как он предполагает полностью готовую стратегию, одновременно простую и эффективную. Точкой входа будет первый экстремум, положивший начало формированию дивергенции. Изображение выше показывает эту ситуацию.

Это бывшее сопротивление. Поэтому цена не всегда превышает ее без остановки или отступления. Однако часто бывает, что он проходит динамически, поэтому пропустить вход будет неприятно. В связи с этим давайте отложим заказ. Если будет откат, то придется ждать и сидеть на просадке, но идеальных точек входа практически нет, нам важен баланс между эффективностью и своевременностью, при этом эта точка уже будет достаточно подтвержденным уровнем, чтобы быть убежден в начале нового тренда. Тем, кто не хочет рисковать, пригодится метод разделения позиций.

То есть разделим рабочий пакет на две части:

• первая часть в виде отложенного ордера на указанном уровне;
• вторая часть добавляется после того, как произойдет отскок от этого уровня и откат цены (если он вообще произойдет). В этом случае вы можете сосредоточиться на любом из уровней клетчатки.

Теперь перейдем к остановке. С ним все очевидно: выходит за рамки крайности. Других вариантов просто нет. Пока не обновится экстремум, сигнал остается действительным. В долгосрочных трендах бывают ситуации, когда некоторые области состоят из постоянных движений и последовательных откатов. От этого нет выхода. В этом случае на Форексе рисуется тройная дивергенция и даже больше. Именно для этих случаев стоп-лосс размещается за пределами крайности. Если сработало, значит, рынок еще долго будет находиться в подобном состоянии. Эта модель больше не рассматривается.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию Take. Здесь мы воспользуемся одним из инструментов Фибоначчи, а именно уровнями. Также совершенно необычными будут значения:

• 423,6%
• 521%

Эти два значения получаются следующим образом: уровни отрисовываются от первого конца ценового графика за секунду, как показано на изображении выше. Это расстояние будет 100%, соответственно вся сетка будет построена в направлении нового тренда. Первое значение достигается очень часто, второе — немного реже. В связи с этим вы снова можете использовать голос с двумя приказами и давать каждому из них разную интерпретацию. Например, у первого будет 423,6%, а у второго — 521%. Однако многие трейдеры предпочитают фиксировать прибыль на первом уровне и не задумываться, дойдет ли цена до второго. В общем, наверное, правильно. Но важно запастись терпением и дождаться момента, когда цена достигнет первого обозначенного значения.

Торговля на барах

Элдер предложил открыть позицию против тренда, как только гистограмма индикатора начнет приближаться к нулю. То есть, как только мы видим первый столбец гистограммы, который ниже предыдущего (если дивергенция на бычьем тренде, если на медвежьем, она выше предыдущего), переговоры сразу же открываются.

Стоп-лосс ставится за существующий экстремум (минимум или максимум цены). Хотя рекомендуется устанавливать стоп-лосс с запасом для некоторой продолжительной торговли, рынок всегда может отбросить точку разворота и отменить стоп-лосс, давая убыток вместо прибыли.

Давайте посмотрим на пример. На изображении ниже гистограмма показывает расхождение в медвежьем тренде. В этом случае новый минимум гистограммы заканчивается выше предыдущего. На баре (деление на гистограмме индикатора), который уже находится ближе к нулевой линии, чем предыдущая, открывается операция на покупку.

Мы считаем то же самое с растущей тенденцией. Видим дивергенцию, ждем первого нисходящего бара гистограммы и открываем продажу. Стоп лосс выставляем выше максимума, оставляя запас на небольшую шпильку.

Торговля на пробой

Вы также можете предложить открывать сделки не на барах гистограммы, что, на наш взгляд, довольно агрессивно, а подождать, пока уровень пробьет, и открывать сделку при пробое.

На изображении ниже у нас есть линия поддержки (красная наклонная). Индикатор показывает дивергенцию. Трейдер совершает сделку на продажу при прорыве и размещает ордер SELL STOP над новым скачком цены, который соответствует уменьшению гистограммы.

Торговля с применением фракталов

Другой вариант входа в сделку с использованием дивергенции. Трейдер не открывает сделку сразу после появления первого нисходящего бара гистограммы. Вместо этого он смотрит на ближайший фрактал (стандартный инструмент из пакета MetaTrader) и размещает под ним ордер на прорыв SELL STOP.

Этот метод более точно определяет, где разместить стоп-лосс. После размещения ордера на прорыв за уровнем или за фракталом вы можете разместить стоп-лосс строго за крайним форматом, не оставляя места для торговли. Цена вряд ли обновит такой экстрим — только в случае ложного сигнала. В то же время размещение ордера за ближайшим фракталом позволит использовать меньший стоп-лосс.

Где брать профит

Как упоминалось выше, по этому сигналу невозможно определить уровни для фиксации прибыли — дивергенция только показывает, где рынок, вероятно, развернется. Но насколько глубокой будет эта инверсия, необходимо определять ее другими методами. Самый простой способ — просто установить тейк-профит в два раза больше стоп-лосса.

Мы также можем использовать дивергенцию как время для завершения коррекции. Этот метод определения тейк-профита более сложен. Ниже приведен график за дневной период времени (мы уже рассматривали тот же график выше за часовой период). Восходящий тренд показан красными сегментами: цена идет вверх, затем возвращается и устанавливает новый максимум.

Это означает, что мы ждем следующей коррекции на покупку в надежде на новую волну роста. В точке, отмеченной красным прямоугольником, индикатор показал дивергенцию (мы видели это ранее на часовом периоде). Таким образом, трейдер может четко видеть, где брать прибыль: уровень, с которого началась коррекция, и будет местом для установки прибыли. Как видите, цена тоже немного обновила.

Существует множество торговых систем, использующих дивергенцию, вы можете разработать одну из них самостоятельно. Важно помнить: дивергенция — это метод открытия позиции, способный вызвать коррекцию или разворот цены. Для полноценной системы трейдер должен разработать правила для установки прибыли и установки стоп-лосса, методы управления капиталом, то есть с какими объемами будет открыта сделка.

• Торговые инструменты

1. CFD — прибыль на разнице цен на конкретный товар без владения самим товаром (золото, нефть, газ и т.д.).
2. Бинарные опционы похожи на ставку на спортивное событие: например, вы делаете «ставку» в размере X долларов на то, что цена на нефть будет равна Y в один день».
3. Форекс: торгуйте валютами и зарабатывайте по их курсам.
4. Индексы — прибыль от изменения экономических показателей разных стран.
5. Акции: прибыль от акций крупнейших компаний мира.

• Торговля автомобилями

1. Торговые советники — автоматическая торговля, использующая сигналы для открытия сделки.
2. Копи-трейдинг: автоматическое копирование успешных сделок трейдеров.

• Управление капиталом

1. Суть этих вариантов заключается в том, что вы передаете свои средства в управление менеджеру, который за вас совершает сделки.
2. LAMM — управляющий торгует на своем счете, и система дублирует его действия на вашем.
3. ПАММ — все деньги инвестора находятся на одном счете, которым управляет управляющий. Прибыль / убыток распределяется в процентах.
4. МАМ — Менеджер торгует вашими средствами с нескольких счетов одновременно.
5. RAMM — это гибрид фидуциарного управления и социальной торговли, который позволяет копировать стратегии менеджера, не передавая ему свои деньги. Депозит замораживается на счете инвестора, и он может установить уровень убытков.

• Тип брокера

1. NDD — торговля происходит на реальном рынке / бирже, где участники покупают / продают друг у друга.
2. ECN — торговля происходит между участниками системы, которые сами устанавливают цену покупки / продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. Фактически участники системы покупают / продают только право собственности на товар.
3. STP — торговля идет на межбанковский рынок, можно сказать напрямую поставщикам ликвидности (тем, у кого есть физические активы). В этом случае брокер по-прежнему выступает в роли посредника.
4. DMA — клиент покупает / продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сводится к минимуму, а трейдер получает больше свободы действий.
5. DD (не рекомендуется для крупных сумм) — торговля происходит внутри брокерской компании в виртуальном режиме, при этом брокер не выходит на реальный рынок и ничего за вас не покупает.

• Исполнение

1. Мгновенное исполнение: сделка открывается / закрывается по определенной цене. Также, если во время подачи заявки на биржу цена изменится в отрицательную сторону и станет невыгодной для вас / брокера, брокер вернет отказ в совершении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать особого внимания для управления перекотировками).
2. Рыночное исполнение: сделка открывается / закрывается по рыночной цене и происходит в любом случае, даже если цена отличается от первоначальной цены. Это более быстрый способ вводить заказы и их выполнять, не требуя отслеживания отмены транзакций.

• Распространение

1. Спред — это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.
2. Плавающий спред — это естественное состояние рынка. В конце концов, покупатели и продавцы постоянно меняют цены своих ордеров, поэтому спред постоянно меняется.
3. Фиксированный спред — это когда брокер покрывает разницу между реальным спредом, существующим на рынке, или отменяет вашу сделку. Поскольку это влечет за собой дополнительные расходы для брокера, поэтому крупные компании с именем стараются не использовать эту опцию.

• Фондовые биржи

Сделки по типу торгуемых товаров делятся на: акции, товары и валюта. Но чаще всего биржа включает все эти 3 вида.

1. Биржа — это площадка для торговли акциями, облигациями, долговыми ценными бумагами и т.д. На биржу можно выйти только через посредника (брокера или банк). На фондовом рынке вы можете покупать реальные акции (например, акции Apple Inc.), а не просто делать ставки на их цену (фактически не владея ими).
2. Торговля товарами — позволяет торговать различными товарами (чаще всего сельхозпродукцией, драгоценными металлами).
3. Обмен валюты — организует и проводит обмен валюты и других финансовых инструментов (не путать с Forex).
4. Нью-Йорк (NYSE)
5. NASDAQ
6. Токио (TSE)
7. Шанхай (SSE)
8. Гонконг (HKEX)
9. Лондон (LSE)
10. Euronext
11. Франкфурт (FWB)
12. Московская Фондовая Биржа
13. Санкт-Петербург
14. Казахстан (KASE)
15. Украинская биржа
16. Белорусский (БВФБ)

• Индексы

Индексы, описывающие общую среднюю стоимость (по специальной формуле) акций крупных компаний в данной стране. Как правило, такие показатели отражают состояние экономики страны.
Брокеры предлагают заработать на изменении значения этого индекса. В этом случае вы не покупаете конкретный товар, потому что его по сути не существует. Поэтому предложение здесь виртуальное.

• Возможность

1. Скальпинг — это частые сделки с небольшой прибылью в течение короткого периода времени.
2. Хеджирование — открытие перестраховочных операций и снижение рисков. Как правило, это заранее установленная цена контракта в определенное время (называемая фьючерсом) или открытие второй транзакции примерно так же, как и первая, но в другом направлении.
3. Возврат части спреда (возврат) — как правило, у крупных брокеров его нет, потому что это означает, что брокер делится с клиентом частью своей прибыли. Исключение составляет партнерская программа, где брокер делит прибыль за счет того, что партнер привел ему клиентов.
4. VPS — это постоянно работающий сервер, на котором программа автоматической торговли будет работать 24 часа в сутки.
5. Autochartist — это программа, которая автоматически анализирует графики цен и прогнозирует развитие рынка.
6. Торговые сигналы: брокер предоставляет свои собственные сигналы для открытия сделок или позволяет вам получать другие. В этом случае вы сами выбираете, какой сигнал использовать для торговли.

• Финансовые регуляторы

Финансовые регуляторы — это организации, которые регулируют финансовый рынок (включая брокеров) в конкретной стране.
Если брокер регулируется или лицензируется авторитетной организацией, это хороший знак для повышения к нему доверия. Скорее всего, это означает, что брокер играет по правилам, установленным регулятором, и соблюдает его требования.

Когда дивергенция может «предсказать» разворот?

Этот вопрос беспокоит большинство трейдеров. К сожалению, они ищут ответ, основываясь только на появлении этого сигнала. Фактически, определяющим фактором здесь является фон, на котором появляется сигнал. Только он может ответить на вопрос «Готовы ли рынок и его участники изменить направление тренда?».

Под предысторией следует понимать информацию, которая может сильно повлиять на рынок или поведение трейдеров:

• Значительные уровни поддержки и сопротивления;
• Структура текущего тренда;
• Поведение союзников и индексы;
• Настроение игроков рынка, как крупных, так и многолюдных»;
• Ситуация на родственных рынках;
• Экономические новости;
• и т.д.

Разворот тренда уровня Н1 на валютной паре EUR/USD 18.09.15 года

Перед разворотом тренда на индикаторе АО появился сигнал «Классическая дивергенция».

Исходя из вышеперечисленных факторов, мы изучаем фон, предшествующий появлению этого сигнала.

Уровни поддержки и сопротивления.

Цена приблизилась к тому уровню, на котором рынок, а точнее его участники, уже отреагировали в прошлом.

По законам технического анализа, с большой долей вероятности, в очередной раз этот уровень не останется незамеченным трейдерами.

Настроение «толпы».

невозможно проникнуть в голову каждого трейдера, но, собрав воедино информацию из книг по анализу значимости уровней поддержки и сопротивления, моделей разворота, дивергенции и неиссякаемого желания запечатлеть пик движения, мы можем угадать, что такое «толпа» — либо она уже продается, либо готова это делать при минимальном, даже призрачном намеке на новый тренд.

Настроение крупных игроков рынка Форекс.

Накануне он показывает нам план громких имен

Нас интересует поведение рынка на фоне дискурса о ключевой ставке ФРС:

• Все началось достаточно оптимистично: цена вылетела из зоны флэта в растущий объем (1).
• На следующем баре (2) рост продолжился, но вначале цена упала почти до начала предыдущего бара. Сразу же оказалось, что продаж в пределах бара №2 было намного больше, чем покупок. 1.
• В баре нет. 2 мы видим увеличение громкости. Он там очень высокий, а это значит, что без крупных игроков он точно не обошелся. Кто знает, чем они заняты? На этот вопрос отвечает столбик (3) и последующие объемы при расчете уровня сопротивления
• На баре нет. 3 цена на падающем объеме возвращается в центр второго бара. Это говорит о том, что с очень высокой степенью вероятности крупный капитал, пользуясь эйфорией толпы, закрывает предыдущие покупки и открывает копии.
• Дальнейшее снижение объемов вблизи уровня сопротивления подтвердило отсутствие интереса к основному капиталу в дальнейшем росте.

Информационный фон.

Формирование дивергенции происходило на фоне ожидания выступления представителя ЕЦБ, который участвует в монетарной политике Евросоюза. Как видно из тома, его пламенная речь не вызвала доверия у участников рынка. «Толпа» снова попалась в ловушку, и рынок пошел своим путем.

Собирая все вместе, мы можем заключить, что вероятность разворота в момент появления дивергенции была очень высокой.

Оставалось только дождаться реальной реакции рынка и закрыть сделку.

Сделка по итогам анализа.

Это соглашение показывает, что сила или слабость сигнала заключается не в его внешнем виде, а в комплексном подходе к анализу рыночной ситуации.

В торговой системе MasterForex-V такой подход называется «Синтез бинарных паттернов» и является основой для принятия торговых решений.

Ограничения использования дивергенции в техническом анализе

Как и во всех формах технического анализа, инвесторы должны использовать комбинацию индикаторов и методов анализа, чтобы подтвердить разворот тренда, прежде чем действовать только в отношении дивергенции. Дивергенция не будет присутствовать при всех разворотах цены, поэтому вместе с дивергенцией следует использовать какую-либо другую форму контроля или анализа риска.

Кроме того, когда происходит дивергенция, это не означает, что цена развернется или что разворот произойдет в ближайшее время. Дивергенция может длиться долго, поэтому торговля, основанная только на ней, может привести к значительным убыткам, если цена не отреагирует правильно.

Индикаторы для определения дивергенции на Forex

В биржевом анализе дивергенцию можно увидеть с помощью различных рыночных индикаторов, поскольку определить это по графику минимальных / максимальных значений проблематично.

В терминале есть несколько специальных индикаторов, которые помогают трейдерам увидеть отклонение графика цены от индикатора. Их значения могут существенно отличаться друг от друга.

Дивергенция лучше всего видна на 3 осцилляторах:

1. MACD.
2. RSI.
3. Стохастик.

Если трейдер видит, что появилась дивергенция, он может с помощью одного из вышеперечисленных индикаторов получить наиболее точный сигнал, позволяющий ему войти в рынок. Все индикаторы установлены в биржевом терминале МТ4.

MACD

Вы можете торговать с помощью этого индикатора на всех валютных парах, но эксперты рекомендуют использовать такие котировки, как евро / доллар или фунт / доллар. Дивергенцию следует искать, используя этот ST с настройками 5, 34 и 5 и рабочим временным интервалом H1.

Трейдер должен дождаться, пока показания на графике будут отличаться от значений на индикаторе, а затем определить, где будут установлены Take Profit и Stop Loss.

Тейк-профит можно установить немного выше второго пика (примерно на 20 пунктов), а стоп-лосс можно установить на линии, на которой начала появляться дивергенция.

Stochastic

Стохастик — индикатор технического анализа рынка, помогает людям, торгующим по тренду. С его помощью можно увидеть положение цены относительно ценового диапазона предыдущего периода. На графике он представлен двумя линиями.

В торговле на Forex индикатор Stochastic используется, чтобы позволить трейдеру увидеть завершение процесса коррекции тренда и определить точки входа. Он покажет лучшее время для входа в рынок и предоставит всю необходимую информацию об условиях перекупленности или перепроданности в указанное время. Это увеличит прибыль от торговли и значительно снизит риски.

RSI

Этот осциллятор является классикой технического анализа рынка и используется многими трейдерами, поскольку считается одним из лучших на Форексе. Его можно найти в стандартных наборах инструментов различных торговых платформ.

Индикатор RSI (Relative Strength Index) интегрирован в торговый терминал и позволяет найти относительный индикатор силы тренда. Алгоритм его работы основан на теории вероятностей, которая с помощью арифметических расчетов определяет колебания курсов валют на рынке. Подходит не только профессионалам, но и начинающим трейдерам.

Этот осциллятор сравнивает 2 цены валютной пары за один и тот же период времени: насколько она упала и насколько выросла в абсолютных значениях. В результате на графике появляется кривая, которая находится в диапазоне цен от 0 до 100%.

Кривая индикатора всегда движется в заданном диапазоне, не пересекая его минимум и максимум. Иногда он может сблизиться с ними.

Индикатор Стохастик

Еще один распространенный индикатор, используемый для торговли по дивергенции на рынке Форекс, — это Stochastic Oscillator.

Стохастик состоит из двух линий, которые часто взаимодействуют друг с другом. Вверху и внизу индикатора есть две области: перекупленность и перепроданность. Индикатор Стохастик может использоваться для условий перекупленности и перепроданности. Это его основная цель. Однако стохастический осциллятор — отличный инструмент для поиска расхождений.

Чтобы найти расхождение между движением цены и стохастиком, вам нужно искать несоответствия между направлением цены и максимумами или минимумами стохастика. Он работает так же, как MACD. Однако осциллятор стохастик подает нам много сигналов, больше, чем расхождения на MACD. Причина этого — динамический характер стохастика. Он просто предоставляет больше возможностей, чем MACD. Однако, поскольку сигналы могут быть более частыми, многие из них могут быть ложными сигналами, которые необходимо отфильтровать. Взгляните на изображение ниже.

Выше вы видите 4-часовой график валютной пары USD / JPY. На графике есть две дивергенции, которые дают нам возможность войти в две сделки.

Начнем с анализа первого случая. На графике мы видим более высокие максимумы, в то время как осциллятор стохастик создает более низкие максимумы. Это подтверждает медвежью дивергенцию по паре USD / JPY. Впоследствии цена начинает снижаться.

Второй случай. Во время нисходящего тренда USD / JPY закрывается с более низкими минимумами. Однако стохастик внезапно начинает закрываться с более высоких минимумов. Это другая картина расхождения. Вскоре после этого цена USD / JPY начинает расти.

Индикатор Bollinger Bands

Это график фунт / доллар H-4. Внизу диаграммы вы видите индикатор индекса относительной силы. График показывает более низкие минимумы, в то время как RSI показывает более высокие минимумы. Это означает, что на графике подтверждена оптимистическая дивергенция, которая дает возможность открыть длинную позицию по валютной паре GBP / USD.

Индикатор Моментум + полосы Боллинджера

Давайте обсудим еще одну схему, в которой используется импульсная торговля и полосы Боллинджера, которые хорошо подходят для торговли по дивергенции. Мы будем использовать индикатор импульса, чтобы определить отклонение от цены акции. Однако мы войдем в торговлю только в том случае, если цена пробьет скользящую среднюю полос Боллинджера и полосы одновременно расширятся. Таким образом, мы будем получать подтверждение наших сигналов и открывать сделки только при высокой волатильности. Мы выходим из наших сделок, когда цена пересекает скользящую среднюю полос Боллинджера в противоположном направлении.

Давайте поговорим о другом сетапе, использующем полосы моментума и Боллинджера, который хорошо работает с дивергенцией. Мы будем использовать индикатор Momentum, чтобы определить расхождение с ценовым действием. Однако мы войдем в торговлю только в том случае, если цена поднимется выше скользящей средней полосы Боллинджера и при этом полосы расширятся. Таким образом, мы получаем подтверждение наших сигналов и открываем сделки только в периоды высокой волатильности. Мы выходим из наших сделок, когда цена пересекает скользящую среднюю полос Боллинджера в противоположном направлении.

Вот как работает эта стратегия:

Это дневной график USD / CAD. Внизу графика вы видите индикатор Momentum. На ценовом графике вы можете увидеть перекрывающиеся полосы Боллинджера зеленым цветом.

После периода роста цен индикатор Momentum начинает фиксировать более низкие максимумы, когда цена достигает более высоких максимумов. Это медвежье расхождение между ценовым действием и индикатором Momentum. Затем мы видим большую медвежью свечу, пробивающую линию скользящей средней между зонами. В то же время полосы Боллинджера начинают расширяться, что указывает на большую волатильность. Затем мы видим падение цен примерно на 8% в течение следующих трех недель. Короткая сделка в этом случае может быть закрыта, когда цена пробьет скользящую среднюю полосу Боллинджера в бычьем направлении.

Правильная позиция стоп-лосса для этой сделки находится выше последнего максимума ценового действия, которое предшествует ценовому разрыву в центре полос Боллинджера. Вы можете видеть, что риск был очень номинальным по сравнению с общей прибылью, которую можно было получить от этой сделки.

Управление капиталом

Мы рассмотрели типы моделей дивергенции и некоторые надежные индикаторы для торговли по дивергенции. Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как войти в рынок при дивергенции. Однако, прежде чем мы начнем переговоры о системе расхождения, нам необходимо обсудить еще несколько моментов. Эти моменты включают подход к управлению деньгами во время торговли. Если у вас нет надежного плана управления капиталом, есть вероятность, что вы упустите расхождения в торговле деньгами или любой другой системе форекс.

Стоп Лосс (Stop Loss)

Независимо от того, какой метод торговли вы используете, вы всегда должны использовать стоп-лосс для каждой из ваших позиций. Для большинства трейдеров лучше разместить на рынке близкий стоп, чем использовать мысленный стоп руками. Что касается дивергенции, один из способов разместить стоп-лосс — это разместить его чуть выше последнего максимума на графике, что подтверждает медвежью дивергенцию. Если дивергенция бычья, то мы рассчитываем на минимумы, и стоп должен быть расположен ниже последнего минимума графика.

Изображение ниже даст вам общее представление о том, где разместить стоп-лосс при торговле дивергенцией.

Это H1 график пары USD / CHF, показывающий бычье расхождение между стохастиком и ценовым действием. Это создало возможность войти в рынок с длинной сделкой по цене 0,9242, как показано на изображении. Положение стоп-лосса будет ниже минимума колебания, чуть ниже последнего минимума модели дивергенции.

После подтверждения бычьей дивергенции цена USD / CHF начинает расти.

Тэйк Профит (Take Profit)

У вас всегда должны быть строгие правила фиксации прибыли при торговле дивергенцией. Несмотря на все положительные стороны торговли по дивергенции, одна из вещей, которые торговля по дивергенции не дает нам, — это четкие цели получения прибыли. Следовательно, вам необходимо использовать дополнительный инструмент для определения ваших целей по прибыли. В общем, если вы торгуете дивергенцией с помощью RSI или Stochastic, вам может понадобиться дополнительный индикатор для закрытия ваших сделок.

Однако, если вы используете MACD, вы можете полностью полагаться только на этот индикатор. Причина этого в том, что MACD — это запаздывающий индикатор и хороший автономный инструмент для выхода. Я предпочитаю использовать анализ колебаний и уровней поддержки и сопротивления для управления сделкой и установки целей по прибыли, однако, как я уже сказал, MACD также является жизнеспособным вариантом.