- Определение
- Немного истории
- Характеристики индикатора
- Принцип работы индикатора ATR
- Отличие ATR от других инструментов
- Настройка ATR
- Что такое скользящее среднее?
- Как рассчитывается
- Формула Average True Range
- Сигналы индикатора Average True Range
- Как применять Average true range indicator на практике
- Примеры использования индикатора
- Использование ATR как фильтра
- Использование ATR для выхода
- ATR в бинарных опционах
- Индикатор ATR и уровни: торговля на пробой
- Расчет стоп-лосс и тейк-профит по ATR
- Пример установки стоп-лосса с помощью индикатора ATR
- Применение Average True Range для установки трейлинг-стопа
- Разновидности
- LWMA ATR
- ATR Up and Down
- Программы, использующие ATR
- Советники
- TradingView
- Плюсы и минусы
Определение
Индикатор среднего истинного диапазона или среднего истинного диапазона был впервые описан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в его книге «Новые концепции технической торговли).
ATR действует как индикатор волатильности рынка и основан на трех параметрах:
- минимальные цены;
- максимальные цены;
- цены закрытия.
Обычно ATR не используется для прогнозирования рыночных движений, поскольку индикатор только фиксирует уровень рыночной волатильности. В то же время всплески волатильности можно рассматривать, например, как указание на развитие нового тренда после побочной торговли.
Немного истории
Первое упоминание об ATR появилось в его книге «Новые концепции технического анализа». Сразу после анонса этот индикатор стал широко использоваться на всех торговых инструментах.
В октябре 1980 года в США Forbes писал:
Если вы практикующий трейдер с хорошо подготовленным взглядом на рынок, индикатор ATR предложит вам возможность переосмыслить свои подходы к торговле.
Основное отличие ATR от других осцилляторов заключается в том, что он показывает уровень волатильности рынка и позволяет определить, какое среднее значение пункта (на графике свечей) проходит конкретный финансовый актив.
Для определения показаний индикатора ATR его создатель использовал наивысшее из этих значений:
- Разница между текущими минимальным и максимальным значениями,
- Несоответствие между последней ценой закрытия и текущими максимумами,
- Несоответствие последней цены закрытия текущим минимумам.
На скриншоте выше мы видим, что индикатор представляет собой скользящую среднюю и в левом верхнем углу находится значение индикатора: (14) 61, где
- 14 это период
- 61 — значение волатильности за период.
Принцип работы с индикатором заключается в определении:
- Среднее количество пунктов, которое цена превысила за указанный период,
- Момент смены тренда. Чем выше линия индикатора, тем больше вероятность смены тренда. Если линия индикатора ниже, то смена тренда маловероятна.
Характеристики индикатора
- Платформа: любая
- Валютные пары: Любые
- Диапазон времени: любой от H1 и выше
- Часы торговли: 24 часа в сутки
- Тип индикатора: осциллятор
- Рекомендуемый DC: Альпари, Exness
Принцип работы индикатора ATR
Индикатор ATR — стандартный индикатор Форекс, установленный практически на всех торговых платформах, включая MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который представил его публике в 1978 году. Многие трейдеры Форекс сначала относились к нему холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на рынке Форекс. Индикатор Average True Range переводится с английского как «истинный средний диапазон».
Этот индикатор позволяет трейдеру более точно прогнозировать будущее изменение цены, чтобы трейдер мог самостоятельно рассчитать места, где следует разместить стоп-лосс и тейк-профит. Однако индикатор не сможет рассчитать направление линии тренда. Индикатор ATR выглядит как скользящая средняя и отображается в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.
Отличие ATR от других инструментов
Некоторые трейдеры совершают большую ошибку, принимая индикатор ATR за трендовый алгоритм. Это совсем не так. Инструмент не показывает направление тренда, а только указывает его силу. Например, значение ATR может уменьшиться, но тренд продолжит движение в том же направлении, только с гораздо меньшей интенсивностью.
Сигналы ATR очень просты:
- Линия переходит на верхний уровень: волатильность растет.
- Линия опускается до нижнего уровня: волатильность снижается.
Индикатор часто путают с обычными осцилляторами, так как алгоритмы очень похожи по внешнему виду. Однако линия ATR показывает скорее волатильность, чем тенденцию. Следовательно, ATR может принимать максимальные значения как при нисходящем, так и при восходящем тренде.
Настройка ATR
Во всех версиях MetaTrader 4/5 индикатор ATR установлен по умолчанию.
Для того, чтобы он появился на графике, нужно перейти в раздел индикаторов, выбрать нужный и перенести на график. После этого откроется меню настроек. Настройки представляют собой важное значение в виде установленного в параметрах периода индикатора. Дополнительные настройки в виде уровней, шкалы и отображения практически не влияют на работу индикатора.
Уровни устанавливаются индивидуально для каждого торгового инструмента и служат дополнительным сигналом смены тренда по мере приближения значения к высокому уровню.
ATR используется на любом таймфрейме, но, как известно, чем длиннее таймфрейм, тем выше точность определения рыночных параметров. Рекомендую использовать временной интервал H4 и выше.
Как установить период ATR в зависимости от рабочего времени:
Период времени | Период индикатора |
М5-М30 | сто |
H1-H4 | 150 |
D1 | 14 |
W1 | 4 |
M1 | 6 |
Период индикатора на отметке «14» указывает на расчет его значений для последних «14» свечей. Следовательно, если наш таймфрейм больше, например D1, имеет смысл использовать анализ за 14 дней, что означает, что период ATR будет 14. Вы можете сами испытать периоды, в зависимости от ваших предпочтений.
Что такое скользящее среднее?
Индикатор скользящей средней — один из самых популярных торговых инструментов для технического анализа рынка Форекс. Это значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Период выбирает непосредственно трейдер. Преимущество этого типа торговли, а также индикаторов, основанных на скользящей средней (это наш ATR), заключается в том, что он позволяет вам торговать в направлении тренда, поскольку любое изменение цены сломает кривую, сигнализируя об этом для нас.
Индикатор Average True Range всегда описывался как самый простой способ определить средний ценовой диапазон. Для этого сразу же вычисляется истинный диапазон, который представляет собой сумму трех значений, представленных ниже:
- Минимальная цена за тот же период вычитается из максимальной цены за определенный период.
- Цена закрытия предыдущего периода вычитается из абсолютного значения максимальной цены.
- Цена закрытия предыдущего периода вычитается из абсолютного значения минимальной цены.
Далее полученные значения усредняются, после чего выводим среднее значение диапазона самого индикатора ATR. Полученные нами значения дадут нам информацию о том, когда покупать, а когда выставлять на продажу. Стоит отметить, что индикатор Forex ATR не предупреждает о надвигающемся развороте цены. Он только показывает степень волатильности рынка в текущий момент — это важно!
После вычисления «истинного среднего диапазона» индикатор ATR вырисовывается на графике, представляя нам скользящую среднюю для этого диапазона.
Индикатор отрисовывается автоматически. Задача трейдера — только правильно проанализировать полученные данные. Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный период времени, благодаря чему трейдер рассчитывает значение волатильности рынка.
Как рассчитывается
Расчет ATR состоит из нескольких этапов:
- Сначала найдите разницу между:
- текущие максимальные и минимальные цены;
- текущая минимальная цена и цена закрытия предыдущего дня;
- цена закрытия предыдущего дня и текущая максимальная цена.
- Из трех полученных значений выбирается большее, на основе которого затем строится скользящая средняя.
Сегодня нет необходимости вручную создавать графики ATR — все расчеты на основе индикаторов при сделках и в популярных приложениях, таких как MetaTrader, выполняются автоматически.
Формула Average True Range
Индикатор основан на расчете «истинного диапазона» — его еще называют истинным диапазоном. ATR основан на следующих трех расчетах.
- Максимальное значение цены за текущий период минус (-) минимальное значение за текущий период.
- Абсолютное значение (абс.) Максимальной цены за вычетом (-) предыдущей цены закрытия.
- Абсолютное значение (абс.) Минимальной цены за вычетом (-) предыдущей цены закрытия.
Истинный диапазон = max (максимальная цена — минимальная цена), abs (максимальная цена — предыдущая цена закрытия), abs (низкая цена — предыдущая цена закрытия)
После вычисления истинного диапазона на графике строится ATR, который представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю для истинного диапазона.
Индикатор автоматически отрисовывается на графике. Но нам нужно понимать основы и не принимать индикаторы как должное. Очевидно, что ATR просто показывает среднее значение между максимальной и низкой ценой за определенный период времени. Это позволяет нам определять волатильность.
Сигналы индикатора Average True Range
Следует отметить, что индикатор Average True Range является осциллятором. Разобраться в этом достаточно легко — чем выше показания, тем выше волатильность рынка. Изначально индикатор использует 14-дневный торговый период, но трейдер может установить другой период, который ему больше интересен. Однако следует отметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хотя является осциллирующим индикатором.
Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно растет, когда цена сильно движется, независимо от того, куда она идет. Например, цена в нисходящем тренде — индикатор идет вверх, в восходящем тренде — все еще вверх.
Что это означает? Описание индикатора ATR говорит нам, что если он падает, волатильность рынка уменьшается. Можно сделать вывод, что при очень низком индикаторе волатильность практически отсутствует. Цена готовится к следующему снимку. Напомню, что сам индикатор не может показать направление движения цены.
Как применять Average true range indicator на практике
Инструкции по использованию алгоритма следующие:
- Определите направление тренда на графике.
- Определите степень волатильности с помощью ATR.
- Если волатильность начинает расти, откройте ордер в соответствующем направлении, например на продажу, как показано на диаграмме.
- Если же волатильность снижается, воздержитесь от открытия ордеров и перехода на другую валютную пару. Вам остается только ждать лучшей ситуации.
важно отметить, что ATR используется не только для получения торговых сигналов, но и для установки стоп-лосса. Он должен располагаться в тех местах, где линия индикатора образовала пик. Он также совпадает с локальным минимумом или максимумом (как на рисунке). Тейк-профит устанавливается согласно стратегии. Обычно это должно быть в 2 или 3 раза больше остановки.
Кроме того, если цена движется к ранее размещенному стопу, а ATR показывает рост волатильности, это указывает на появление контртренда или сильный откат. Поэтому закрывать операцию нужно вручную, даже не дожидаясь активации стоп-приказа. Таким образом, индикатор позволяет минимизировать потери.
Примеры использования индикатора
Инструмент можно использовать не только на валютных парах, но и на других активах. Например, рассмотрим фьючерсы Сбербанка, то есть котировки его акций. Используя ATR, вы можете определить, что актив перемещается примерно на 540 пунктов каждый день.
Это очень важная информация, которая поможет вам в торговле. Теперь вы можете перейти, например, к кадру H1 (ежечасно) и набрать 540 пунктов вверх и вниз от текущего значения цены или с начала торгового дня, рисуя соответствующие уровни (по горизонтали). Затем вы можете войти в нижний диапазон, например M5, и открыть позицию:
- при достижении наивысшего уровня — в продаже;
- дойдя до дна — покупать.
Кроме того, если вход осуществляется на уровне, тейк-профит может быть размещен на расстоянии не менее 150 пунктов. И при более рискованном подходе к торговле: 300-400 пунктов. Это достаточно хорошая прибыль, которая позволит вам быстро приумножить депозит даже в короткие сроки.
Использование ATR как фильтра
ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно провести среднюю линию на графике ATR. Когда он лопается, происходят наиболее значительные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений, а также определенной средней линии. Подбирается на глаз, для каждого рынка отдельно. Я рекомендую вам наложить скользящую среднюю с большим периодом на график ATR в качестве средней линии.
Пока ATR ниже скользящей средней, движение мало и рынок спокоен. Когда ATR превышает свое восходящее среднее, начинается тренд. Также некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на разных ТФ, например на H1 и D1. Если их направления совпадают и индикатор пересекает свою среднюю линию за более короткий период времени, рынок возродится. Еще раз повторяю, вам нужно настроить ATR и среднюю линию для каждого рынка и каждого TF отдельно.
ATR14 и MA100 отлично подходят в качестве средней линии для определения времени торговли для торговых систем, основанных на принципе возврата к среднему. Кроме того, индикатор конверта (240), примененный к значениям индикатора ATR, очень хорошо показывает себя: когда ATR ниже конвертов, волатильность низкая, а после прорыва канала в сторону максимума — резкое возможны неустойчивые движения. ATR также часто используется для определения средней длины свечи.
Например, если текущее значение ATR больше, скажем, 20 или, наоборот, меньше 10, коммерческая запись пропускается. Здесь все вполне логично: если на текущем рынке слишком маленькие свечи, потенциал прибыли невелик. Если свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события, например, выход важных экономических новостей. И, как мы все знаем, во время пресс-релиза рынок достаточно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента прогнозируется плохо.
Использование ATR для выхода
ATR часто используется для установки адаптивного стоп-лосса, как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Мне лично нравится идея установки стопов на основе волатильности, и я часто использую эту опцию для трейлинга. Как правило, для расчета необходимого размера стоп-приказа значение индикатора умножается на некоторую константу, которая зависит от теоретической длительности будущей операции. Например, для часовых графиков вы можете взять константу 2–4. То есть, например, для транзакции по EURUSD с ATR = 0,0062 на часах мы умножаем 6,2 на константу, например 3, и наш стоп составляет примерно 18-19 пунктов.
намного удобнее (и я думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае окончательное значение автоматически корректируется с учетом текущей волатильности рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подниматься до цены. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в правильном направлении.
В то же время путь держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться вперед. Затем движение заканчивается и начинается квартира. Соответственно уменьшается ATR и укорачивается наш трал — стоп приближается к цене. Как известно, после периодов сильного тренда появляется флет, после которого цена снова начинает резко двигаться, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы немного потеряем — наш стоп находится довольно близко к цене. В случае продолжения картина будет повторяться снова и снова, пока в конце не сработает наш стоп-приказ.
ATR в бинарных опционах
При работе с трендом имеет смысл использовать Average True Range в качестве дополнения.
Проведите линию тренда. Тенденция (в примере ниже) явно восходящая.
- Мы ждали, когда волатильность ATR достигнет дна.
- Мы вошли по восходящему тренду, на вершине или дожи.
За низкой волатильностью, как и ожидалось, последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинные зеленые свечи). Прекрасный подъезд.
Другими словами, ATR можно использовать для подтверждения наличия откатов по тренду. Как вы уже знаете из теории технического анализа, любой тренд — это микроволны.
И теперь ATR поможет идентифицировать эти микроволны отдачи (2 и 4), из которых удобно входить по тренду. Если он, конечно, есть.
Мы ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами технического анализа, и дело в шляпе.
Например:
- Нисходящий тренд. Индикатор ATR достиг минимального порога: низкая волатильность, ожидаем дальнейшего движения по тренду.
- Нарисуем канал. Свеча пробивает: движение в нисходящем тренде, входим в Put.
- А вот и внимание. ATR на пике, волатильность снижается после сильного движения.
- Делать здесь нам нечего — цена никуда не торопится, как показывает ATR.
Так же. Рисуем линию тренда, ATR наступает на пол, вход на отскоке по тренду.
Работаем по тренду, не стесняемся.
Нет тенденции. ATR в нижней части графика стабильный. Прыгаем. Здесь это нам никак не поможет.
Восходящий тренд — нисходящий ATR — вход в тренд.
Индикатор ATR и уровни: торговля на пробой
Периоды низкой и высокой волатильности постоянно сменяют друг друга, движение цены на графике можно сравнить с волнами. Мы рекомендуем вам также установить и протестировать индикатор Уотла для отслеживания волн Эллиотта.
Наиболее распространенный способ использования ATR — торговля на прорыве.
Возьмем пример:
- Откройте график валютной пары на временном интервале не менее одного часа.
- Нарисуйте уровни поддержки и сопротивления.
- Подождите, пока цена консолидируется и наметится пробой одного из ярусов. Показания ATR в это время должны быть самыми низкими.
- Как только цена начинает пробивать уровень и значения линии ATR начинают расти, вы открываете сделку в направлении пробоя.
Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже точки входа в рынок.
Расчет стоп-лосс и тейк-профит по ATR
для расчета стоп-лосса и тейк-профита удобно использовать ATR, и это можно сделать с помощью формул. Затем для расчета стопа текущие значения ATR умножаются на 2 (допустимые значения от 1,5 до 3). Что касается дубля, то он должен быть в 2–3 раза больше стопа.
Например, текущее значение ATR составляет 30, поэтому:
- стоп: 2 * 30 = 60 пунктов от точки входа;
- берем: 3 * 60 = 180 очков от точки входа.
При этом не обязательно строго следовать этим правилам, так как рынок не соответствует идеально точным моделям. Например, если ближайший экстремум находится в 50 пунктах, именно здесь вам нужно разместить стоп, пренебрегая расчетным значением 60.
Вы также должны запомнить простую технику, которая позволяет минимизировать ваши потери. Как только цена двинется в правильном направлении, стоп можно переместить на уровень безубыточности. Следовательно, «в погоне» можно открывать больше ордеров с новыми стопами (стоп-лосс 3 и стоп-лосс 4 показаны на рисунке).
Пример установки стоп-лосса с помощью индикатора ATR
Иногда возникают ситуации, когда цена касается установленного стоп-лосса, пробивает его и отменяет сделку, а затем снова начинает двигаться в выбранном вами направлении. Это означает, что ваш прогноз оказался верным, но из-за слишком маленького стоп-лосса вся сделка улетела в дым.
Поэтому при установке защитных стопов нужно оставлять немного свободного места для цены. Здесь поможет алгоритм среднего истинного диапазона. Это делается следующим образом:
- Сначала выясняется значение линии ATR на данный момент.
- Выбирается множитель. Это может быть что угодно, но вы можете начать с его использования.
- Значение ATR умножается на коэффициент. Например, ATR — 65, а множитель — 1. Значит, 65 нужно умножить на 1.
Полученное значение будет расстоянием до установки стоп-лосса. То есть в нашем случае мы бы установили Stop-Loss на расстоянии 65 пунктов от точки открытия ордера.
Применение Average True Range для установки трейлинг-стопа
Алгоритм ATR можно использовать для грубой оценки силы тренда и размещения ордеров с прибылью. Например, если ATR высокий, лучше заменить тейк-профит скользящим стопом. В этом случае стоп-лосс будет плавающим, то есть он будет двигаться вслед за ценой, сохраняя первоначально установленную дистанцию. Это позволит вам максимально использовать все движение тренда.
Для выбора шага трейлинг-стопа можно использовать простую схему:
- Выберите множитель (например, 1).
- Вычтите ATR, предварительно умноженный на множитель, из экстремального значения цены. Например, ATR 45, множитель 1. Крайнее значение цены 135. В этом случае мы вычитаем 45 * 1 из 135. Получается 90. Следовательно, шаг скользящего стопа или расстояние до стопа проигрыш будет равен 90 баллам.
Многие задаются вопросом: как выбрать значение множителя? Сосредоточьтесь на силе тренда и индикаторе ATR. Если они не высокие, используйте небольшой множитель. Для высоких значений ATR и сильного тренда выберите более высокий множитель.
Разновидности
Как и другие популярные индикаторы, ATR претерпел ряд изменений.
LWMA ATR
LWMA ATR — это выровненная версия стандартного ATR.
Для стандартного индикатора, который мы рассмотрели, ATR для каждой из свечей берется на временной шкале, а затем рассчитывается их общее среднее значение.
Принцип LWMA ATR немного отличается: индикаторы для свечей, которые ближе к текущей цене на временной шкале, получают более высокий коэффициент, так как считается, что они сильнее влияют на индикатор. В результате данные для свечей, которые лежат дальше, в конце периода имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.
Японские свечи — это распространенный тип торговых диаграмм, которые показывают изменения цен на активы, включая криптовалюты. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его края — это цены открытия и закрытия) и тени (края — это минимальная и максимальная цены за тот же период).
ATR Up and Down
ATR Up и Down аналогичен исходному ATR, но с одним изменением:
- стандартный ATR показывает средние значения минимальной и максимальной цены за определенный период;
- ATR Up и Down использует среднюю разницу между увеличением и уменьшением, а не средними максимальными и минимальными ценами.
Программы, использующие ATR
Сегодня индикатор реального медианного диапазона представлен практически на всех торговых порталах и в соответствующих приложениях: советниках, терминалах, биржах.
Советники
Практически все современные советники используют индикатор ATR. Изучая данные консультантов по индикатору, следует помнить о некоторых моментах:
- увеличение ATR свидетельствует о большей волатильности рынка и высокой вероятности разворота тренда;
- уменьшение значений ATR свидетельствует об уменьшении движения;
- достижение экстремальных точек ATR может указывать на разворот тренда. Тем не менее, некоторые трейдеры видят в этом лишь признак увеличения интенсивности торговли.
Этот индикатор сильно привязан к таймфреймам и более корректно отображает сигналы с периодом 14 дней. Этот период устанавливается по умолчанию во всех специализированных программах.
TradingView
Графики TradingView интегрированы с большинством бирж, поэтому трейдеры криптовалюты так или иначе сталкиваются с ними регулярно.
Давайте по-новому взглянем на графики TradingView с ATR для установки стоп-лоссов на биржах криптовалют:
- Входим в торговое окно и выбираем нужную торговую пару.
- Нажимаем Technical Ind / Indicator (на разных платформах название этого меню немного отличается) и в выпадающем меню находим Average True Range. По умолчанию установлен период 14 дней — ATR (14). Если вам нужно изменить период, справа от ATR (14) просто щелкните значок шестеренки и измените параметры в открывшемся окне.
- Далее посмотрим на текущий ATR. Если долго играем, умножаем на два: тот же 2xATR.
- Теперь осталось создать трейлинг-стоп, где вам нужно подставить число в значение Distance, которое будет 2xATR от текущей цены криптовалюты.
Следует отметить, что пока что трейлинг-стоп доступен только на некоторых крупных биржах, включая Bitfinex.
Плюсы и минусы
Преимущества:
- точное отображение уровня текущей волатильности рынка;
- способность определять дальнейшее движение рынка;
- возможность определения оптимального стоп-лосса.
Основным недостатком ATR считается его некорректное функционирование на больших временных масштабах, где он может указывать на прошлую, а не на текущую волатильность.